بهینه سازی سبد اعتباری بانک ها و موسسات مالی در محیط پویای ریسک اعتباری

چکیده

بانکها به عنوان فعالان اصلى بازار پولى در راستاى سیاست هاى بانک مرکزى با مدیریت اعتبارات بانکى و هدایت وجوه از بخشى به بخش دیگر بر عملکرد متغیرهاى کلان اقتصادى اثر مى گذارند. استفاده صحیح از منابع جمع آورى شده در نظام بانکی مستلزم بررسى و ارزیابى صحیح ریسکهاى پیش رو و شناخت روشهاى مقابله با این مخاطرات است. یکی از معضلاتی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش تسهیلات غیرجاری و معوق در شبکه بانکی است. این افزایش که نشان دهنده ریسک اعتباری بانک ها است منتج به کاهش ارزش دارایی های شبکه بانکی، نقصان ارزش ویژه بانک ها و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. با تغییر ترکیب تسهیلات و بهینه سازی سبد اعتباری بانک ها و موسسات مالی می توان ریسک اعتباری را کاهش داد.