بهینه سازی سبد سهام با الگوریتم های مختلف
آرشیو
چکیده
انتخاب سبد سهام یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت سرمایه گذاری بوده که در رابطه با نحوه تخصیص سرمایه یک سرمایه گذار به دارایی های مختلف و تشکیل یک پرتفوی کارا بحث می کند که هرچه مفروضات و شرایط مدل سازی جهت انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به شرایط دنیای واقعی نزدیکتر باشد، نتایج حاصل از آن بیشتر قابل اتکا خواهد بود. در نظر گرفتن افق تک دوره ای برای سرمایه گذاری چندان واقعی نبوده و بیشتر سرمایه گذاران برای بیش از یک دوره اقدام به سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذار بتواند موقعیت خود را در طول زمان مورد بازنگری قرار دهد. الگو ها و روش های مختلفی از زمان ارائه کار اولیه مار کویتز تا کنون برای انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه ارائه شده است . با این حال یافتن مفید ترین الگو در انتخاب این سبد همواره دغدغه سرمایه گذاران بوده است. در این پژوهش تعدادی از الگوریتم های بهینه سازی سبد سهام مانند الگوریتم مورچگان ، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم فرهنگی، الگوریتم ازدحام ذرات، الگوریتم کرم شب تاب، آورده شده است که در مورد هر کدام به صورت مختصر توضیح داده شده است.Stock portfolio optimization with different algorithms
Choosing a stock portfolio is one of the important topics in the field of investment management, which discusses how to allocate an investor's capital to different assets and form an efficient portfolio, which depends on the assumptions and modeling conditions for selecting and optimizing the investment portfolio. It is closer to real world conditions, the results will be more reliable. Considering a single period horizon for investment is not very realistic and most investors invest for more than one period so that the investor can review his position over time .Various patterns and methods have been presented since Markowitz's initial work to choose the optimal investment portfolio. However, finding the most useful pattern in choosing this portfolio has always been a concern of investors. In this research, a number of stock portfolio optimization algorithms such as ant algorithm, genetic algorithm, cultural algorithm, particle swarm algorithm, and firefly algorithm are given. Which is briefly explained about each.
تبلیغات
