نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مه مترین عوامل مؤثر در نوسانات در
کشورها ب هخصوص کشورهای صادرکننده نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو کهای
کشورهای صادرکننده م یپردازد. GDP قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد
نیز GDP ب هعلاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد
GARCH( مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل ( 1,1
بر )VAR( استفاده شده است. روش برآوردی مورد استفاده، روش خود رگرسیون برداری
پایه تکنیک ه مانباشتگی است. مدل به طور جداگانه برای چهار کشور صادرکننده نفت
1980 تخمین زده شده است. - الجزایر، ایران، عربستان و ونزوئلا برای دوره زمانی 2007
براساس نتایج تخمین بین قیمت نفت، نرخ ارز و تولید در این کشورها رابطه بلندمدت وجود
دارد. در این کشورها، رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمدت
بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است.
