درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۳۴۱.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار وام دهی بانک مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: نرخ ارز مدل تصحیح خطای برداری (VECM) نوسانات قیمت سهام رفتار وام دهی بانک مسکن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۸۳۰
از آنجاکه بسیاری از بخش های اقتصادی بخصوص بخش مسکن نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند، تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، ممکن است فعالیت اقتصادی آنها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو، در این مطالعه رفتار وام دهی بانک مسکن طی دوره 90-1370 با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) مدل سازی شد. نتایج تخمین مدل VECM بلندمدت نشان داد که از بین متغیرهای کلیدی اقتصاد، تغییرات عرضه کل پول، نرخ تورم و نوسانات قیمت سهام در بلندمدت، دارای تأثیر معکوس و تغییرات نرخ ارز، دارای تأثیر مستقیم بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشد. همچنین نتایج تخمین مدل VECM کوتاه مدت نشان داد که تغییرات عرضه کل پول در کوتاه مدت، دارای تأثیر مستقیم، و نرخ تورم، نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام، فاقد تأثیر معنی دار بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشند.
۳۴۲.

برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه ای تورم در ایران (1390-1352)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۷۳

کلید واژه ها: تقاضای پول الگو انتقال ملایم سطح آستانه ای تورم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره تقاضای پول
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
این پژوهش به بررسی غیرخطی بودن تابع تقاضای پول و مطالعه رفتار تقاضای پول نسبت به سطح آستانه ای تورم در ایران می پردازد. ناهمگنی نتایج نحوه پاسخگویی تابع تقاضای پول به سطح تورم در مطالعات تجربی اخیر انگیزه اصلی این مطالعه است. برای این منظور، بر پایه نظریه تقاضای پول کینزی ها و پولیون و نیز برحسب انتخاب M1 یا M2 4 سناریو برای تابع تقاضای پول در ایران بررسی می شود. برآورد الگو با استفاده از داده های سری های زمانی سال های (1392-1352) بانک مرکزی ایران انجام می گیرد. نخست، ایستایی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، میزان بهره و پول آزمون می شود، سپس با استفاده از روش جوهانسن وجود بردار هم انباشتگی یا همگرایی بلندمدت بین متغیرهای الگو بررسی و برای تلفیق روابط کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده می شود. خطی یا غیرخطی بودن تابع تقاضای پول به همراه تعیین سطح آستانه ای تورم در ایران از طریق مدل تغییر رژیم ملایم آزمون می شود. برآوردها حاکی از غیرخطی بودن تابع تقاضای پول در ایران هستند. نتایج نشان می دهند پاسخگویی مثبت تقاضای پول در ایران در تورم آستانه ای 75/14 درصد است. در تورم بالاتر تقاضای پول به صورت منفی به آن واکنش نشان می دهد.
۳۴۵.

بانک مرکزی و رهاوردی نوین برای برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴ شماره ۱ و ۲

کلید واژه ها: بانک مرکزی بحران مالی ثبات مالی راجر فارمر ابزارهای نوین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۵۳۹
می توان ثبات مالی را به شرایطی اطلاق نمود که سیستم مالی بدون هیچ مشکل و نارسایی قادر به ایفای وظیفه اش در تخصیص منابع اقتصادی و مدیریت ریسک ها و همچنین عملکرد مؤثر سیستم پرداخت ها بوده و در عین حال از انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با تکانه های وارده اعم از داخلی و خارجی برخوردار باشد. اهمیت ثبات مالی با توجه به تأثیر 2 بحران مالی معروف دهه 1930 آمریکا و دهه1990 آسیای جنوب شرقی و همچنین بحران مالی کنونی بر همگان آشکار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم آن به شمار می رود. به این ترتیب حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها و رشد مداوم اقتصادی در گروی حفظ ثبات مالی و ممانعت از ایجاد بحران های اقتصادی در اقتصاد کشور می باشد، بنابراین، از این نظر بانک مرکزی وظیفه ای مهم و خطیر بر عهده دارد. در این پژوهش بر آن شدیم تا با بازخوانی عقاید راجر فارمر استاد برجسته اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و با بررسی دقیق ابزارهای نوین مالی رویکردی تازه را برای ممانعت از پیدایش بحران های مالی آتی ارائه و راه حل های سیاستگذاری عملی را بر اساس بنیادی علمی پیشنهاد دهیم تا در نهایت رهاوردی نوین و وظایفی جدید برای بانک مرکزی جهت برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران تعریف گردد.
۳۴۶.

پویایی های تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۷۳

کلید واژه ها: نااطمینانی تورم تورم در ایران مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۷۱۱
در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد، در حالیکه در کوتاهمدت این رابطه منفی است، بنابراین فرضیه فریدمن- بال که در آن تورم اثر مثبتی بر نااطمینانی تورم دارد تنها بهصورت محدود و در بلندمدت ثابت میشود.
۳۴۷.

ارزیابی ساختار بازار سپرده های بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال نهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلید واژه ها: قدرت بازاری رقابت (کامل) تعادل کورنو بازار سپرده بانک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۷۱۲
هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو می باشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق بر اساس مدل ساختاری برسنان در نظام بانکی کشور موید آن است که ضریب رقابت در بازار سپرده و تسهیلات اعطایی چندان بالا نمی باشد. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد ایران مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار تعیین کننده هزینه فرصت پول و با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی و با توجه به ضرایب برآوردی در مدل برسنان و لئو، فرضیه وجود رقابت کامل در بازار سپرده ایران رد می گردد.
۳۴۸.

تاثیر نااطمینانی مالی بر سیاست پولی، تورم و تولید در ایران: یک الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۵

کلید واژه ها: ایران نااطمینانی مالی الگوی مربع - خطی - جهشی مارکف سیاست بهینه پولی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۳۸
هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیر های اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم می کند، برآورد می شود. بنا به فرض، اقتصاد می تواند بین دو وضعیت نرمال و غیرنرمال (فشار مالی) تغییر کند. ابتدا با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای الگوی نرمال تخمین زده شده و در مرحله بعد با روش متروپلیس- هستینگز گام تصادفی پارامترهای الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف برآورد می شود. با کمک توابع ضربه - واکنش، عکس العمل متغیرهای کلیدی به سه تکانه 1- تورم، 2- شکاف تولید و 3- شکاف نرخ سود بانکی در حالت های مختلف استخراج و تحلیل می شود. بر اساس یافته ها، واکنش سیاست پولی نسبت به این تکانه ها در زمان غیرنرمال تحت شرایط اطمینان، شدیدتر از حالت عدم اطمینان است. نتایج، بیانگر اهمیت توجه توسط سیاستگذار به نااطمینانی و اصطکاک مالی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست پولی نادرست است.
۳۴۹.

تاثیر سیاست های مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۵

کلید واژه ها: بازارهای مالی مالیات آزمون کرانه ها مدلARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۲ تعداد دانلود : ۷۹۶
برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران ابزارهای سیاست مالی– به ویژه مالیات- بر قدرت رقابت بازارهای مالی کشور و عملکرد نهادهای بانکی و غیربانکی در این بازارها تاثیرگذار است. از این رو، چگونگی ترکیب توانمند بازار مالی و سیاست مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور بحث های فراوانی را برانگیخته است. تئوری ها از یک سو بیان می کنند که هر افزایشی در مالیات، منجر به کاهش وجوه سرمایه گذاری می شود و به طور عکس بر بازارهای مالی تاثیر می گذارد و از سوی دیگر بیان می کنند که مالیات، نوسانات بازار را کم کرده و از بحران های مالی جلوگیری می کند. در این پژوهش تاثیر مالیات بر بازار مالی ایران، طی دوره 1349-1390 و با استفاده از آزمون کرانه ها و مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند اخذ مالیات توسط دولت اثر مثبت بر بازار مالی دارد. این امر حاکی از آن است که در سال های اخیر با توجه به پیشرفت هایی که در سیستم مالیاتی کشور به وقوع پیوسته، نقش آن در توسعه هرچه بیشتر بازار مالی برجسته تر شده است.
۳۵۰.

مدل سازی تابع تقاضای پول و برآورد منحنی انگل آن در ایران با استفاده از سیستم های تقاضای EASI(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۹

کلید واژه ها: منحنی انگل تابع تقاضای پول فرم های تابعی انعطاف پذیر سیستم تقاضای EASI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۶۰۸
در این مقاله، تقاضای پول در ایران و جانشینی میان مولفه های پولی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و منحنی درآمد-مخارج آن برآورد شده است. برآورد تابع تقاضای پول و منحنی انگل آن تحت فرم تابعی انعطاف پذیر EASI، با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 1389-1374 انجام شده است. نتایج بررسی تابع تقاضا، حاکی از آن است که مولفه های پولی، جانشین ضعیف یکدیگر هستند. توصیه های سیاستی نیز بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش ها (درآمدی، قیمتی خودی، متقاطع و جانشینی موریشیما) ارائه شده است. همچنین نتایج بررسی منحنی درآمد-مخارج حاکی از آن است که افراد با افزایش درآمد، پول خود را از سپرده های دیداری خارج کرده و سرمایه گذاری در سپرده های مدت-دار و همچنین به نسبت کمتری میزان نگهداری پول به صورت اسکناس و مسکوک افزایش می یابد.
۳۵۱.

تاثیر چرخه های سیاسی بر نرخ رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۱)

کلید واژه ها: بیکاری توسعه رای داده های تابلویی چرخه های سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۵
طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متغیرهای غیراقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار پژوهشگران قرار گرفته است. از جمله این موارد بررسی اثر انتخابات (به عنوان یک پدیده سیاسی) بر متغیرهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از آن به چرخه های سیاسی تعبیر شده است. از این رو در این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی و داده های 29 کشور برگزیده (در قالب دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه) طی دوره زمانی 2011-1994 به دنبال بررسی تاثیر چرخه های سیاسی (شامل شاخص های سال انتخابات، دولت اقلیت، ائتلاف و ایدئولوژی دولت) بر نرخ رشد بیکاری هستیم. به منظور بررسی این پرسش، در این پژوهش از فن های حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. بر اساس نتایج نامزدهای هر کشور فارغ از ایدئولوژی خود (راست گرا یا چپ گرا بودن) سعی می کنند در سال های انتخابات با افزایش فرصت های شغلی، کاهش بیکاری و گسترش فضای کسب وکار سهم بیشتری از رای مردم را به دست آورند. همچنین متغیرهای دولت اقلیت و ائتلاف در کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای توسعه یافته دارای تاثیر معناداری (به ترتیب تاثیر مثبت و منفی) بر نرخ رشد بیکاری است.
۳۵۲.

الزامات سیاستگذاری چارچوب هدف گذاری تورم در ایران: کاربرد مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۱)

کلید واژه ها: اصلاحات ساختاری نرخ تورم هدف گذاری تورم مدل خودرگرسیون برداری ساختاری اصلاحات سیاستگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
نرخ تورم پایین و باثبات برای بالابردن رشد اقتصادی و رفاه مردم امری ضروری است. از این رو کشورهای بسیاری سیاست های خود را در قالب چارچوب هدف گذاری تورم به گونه ای دنبال می کنند که به تورم پایین و باثبات دست یابند. اجرای سیاست پولی براساس چارچوب هدف گذاری تورم چارچوبی است که از سال ۱۹۹۰ تاکنون از سوی کشورهای متعددی اتخاذ شده است. پیاده سازی این چارچوب مستلزم مجموعه ای از اصلاحات سیاستگذاری و ساختاری است که در بخش های مختلفی از اقتصاد باید به وقوع بپیوندد. پژوهش حاضر بر اصلاحات سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم تمرکز کرده و تلاش می کند تا با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVARX) مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را شناسایی و معرفی کند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای درون زای تورم، رشد نقدینگی، رشد کسری بودجه و رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برون زای رشد نرخ ارز و متغیرهای مجازی کنترل اثر هدفمندی یارانه ها و شکست انتظارات تورمی به خوبی می تواند مسیرهای سیاستگذاری متناسب با چارچوب هدف گذاری تورم را ارائه کند.
۳۵۴.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر درآمد حقیقی بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۷ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۲۸)

کلید واژه ها: نرخ ارز درآمدهای نفتی نرخ بهره حجم پول شاخص قیمت مصرف کننده درآمد حقیقی بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۵۲۴
در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده (سطح عمومی تورم در جامعه)، نرخ ارز، نرخ بهره، حجم پول و نیز درآمدهای نفتی بر درآمد حقیقی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت است. برای تخمین ضرایب الگوهای بلندمدت، کوتاه مدت و نیز ضریب تصحیح خطا از مدل رگرسیون خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سال 1360 تا 1390 استفاده شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که شاخص قیمت، در کوتاه مدت اثر منفی، با وقفه یک دوره ای ، اثر مثبت ولی در درازمدت اثر منفی فوق العاده بر درآمد حقیقی این بخش دارد. نرخ ارز و نرخ بهره هر دو هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت اثر مثبت ولی درآمدهای نفتی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی بر درآمد این بخش دارد که بیانگر تأثیر منفی عوارض ناشی از اقتصاد وابسته به نفت در این بخش اصلی می باشد. حجم پول هم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر درآمد این بخش دارد. علاوه بر آن سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به بلندمدت، کمتر از چهار دوره می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش، اعمال سیاستهایی همچون مهار تورم، مدیریت نرخ ارز، ایجاد انگیزه کافی برای پس انداز و تجهیز آن در راستای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نیز به کار بستن سیاست انبساط پولی موجب افزایش درآمد حقیقی بخش کشاورزی خواهد شد.
۳۵۵.

مدل سازی شوک های مارک آپ با استفاده از مدل DSGE (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۰)

کلید واژه ها: قدرت بازاری اقتصاد باز مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چسبندگی قیمت ها شوک مارک آپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۴۰
این مقاله به منظور بررسی تأثیر افزایش قدرت بازاری و انحصار در بازار محصولات داخلی و صادراتی در بعد کلان اقتصادی، تأثیر شوک های مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و صادراتی را بر متغیرهای کلان اقتصادی و در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران بررسی می کند. برای این منظور، فرآیند قیمت گذاری بهینه بنگاه های کالاهای داخلی، وارداتی و صادراتی در چارچوب مدل چسبندگی قیمت کالو (1983)، با لحاظ پویایی مارک آپ قیمت ها و تصریح فرآیند گام تصادفی برای شوک های مارک آپ مدل سازی شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل پویای تأثیر شوک ها نشان می دهد، شوک مثبت مارک آپ قیمت داخلی بر سرمایه گذاری، مصرف، هزینه نهایی داخلی و تولید در کوتاه مدت تأثیر معنادار منفی دارد. از سوی دیگر، شوک های مثبت مارک آپ داخلی بر صادرات و واردات اثر مثبت و کوتاه مدت دارد. همچنین، شوک مثبت مارک آپ قیمت صادراتی، در کوتاه مدت سرمایه گذاری، هزینه نهایی داخلی و تولید کالاهای صادراتی و تولید را کاهش می دهد. بر پایه نتایج، شوک های مارک آپ به عنوان عامل افزایش قدرت بازاری و انحصار، اثرات مخربی بر روی تولید، سرمایه گذاری و مصرف در ایران دارد. از این رو، وضع و اجرای قوانین و سیاست های ضدتراست و انحصار در راستای کنترل قدرت بازاری و انحصار ضروری است.
۳۵۶.

استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۲

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی رویکرد بیزی چسبندگی قمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۷۸۵
پارامترهای ساختاری نظیر ترجیحات زمانی مصرف کننده، نرخ استهلاک، کشش عرضه عوامل تولید، کشش بهره ای تقاضای پول، چسبندگی قیمتی و... در بسیاری از مطالعات اقتصادی بخصوص مطالعات تعادل عمومی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. یکی از این پارامترها میزان چسبندگی قیمت ها است که علی رغم اهمیت آن, پیش از این در اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مدل های کینزی جدید که نسبت به برخی مدل های رقیب انطباق بیشتری با اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران دارند, عموماً فرض چسبندگی قیمتی در نظر گرفته می شود و این مسئله ضرورت محاسبه درجه چسبندگی را ایجاب می کند. این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران و برآورد آن به روش بیزی به تخمین پارامتر درجه چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده ها فصلی 1377-1387 متغیرهای مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم و مالیات ها به عنوان متغیرهای قابل مشاهده، نشان دهنده نرخ چسبندگی 46/. برای اقتصاد ایران است. به این معنا که 46 درصد بنگاه ها در اقتصاد ایران در هر دوره توان تعیین قیمت محصول در حد بهینه را ندارند.
۳۵۷.

طراحی و برآورد تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۴

کلید واژه ها: اقتصاد ایران سیاست پولی ARDL بانکداری اسلامی تابع زیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۴۳۸
سیاست پولی بهینه، آن است که کمترین زیان اجتماعی را داشته باشد. تابع زیان مقام پولی، دربردارنده مؤلفه های کلیدی و مهمی جهت دستیابی به کمترین زیان اجتماعی است. این تابع، که چارچوبی مناسب جهت استخراج سیاست های بهینه پولی است، مبتنی بر اهداف اقتصاد کلان و قیود و واقعیت های موجود یک نظام طراحی می شود و نمی تواند مستقل از مبانی ارزشی حاکم بر یک نظام اقتصادی باشد. در این مقاله، اهداف تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی و سازگار با شرایط اقتصاد ایران استخراج و با قید منحنی فیلیپس تعمیم یافته تصریح می شود و سیاست پولی مبتنی بر حجم پول براساس سری زمانی سال های 1358تا 1392 و الگوی ARDL برآورد می گردد. نتایج ناشی از حل مسئله بهینه یابی تابع زیان مقام پولی نشان می دهد که در یک فرآیند بهینه، رشد اقتصادی باید مبتنی بر برآیند رشد، هدف گذاری شود و کاهش شکاف درآمدی، به صورت توأمان باشد. همچنین، در ساختار فعلی اقتصاد، مقام پولی نمی تواند به تنهایی ضامن تحقق اهداف رشد اقتصادی، توأمان با کاهش شکاف درآمدها و کاهش شکاف بیکاری باشد؛ بنابراین حرکت به سمت تقویت بیشتر بازارهای مالی و ارتباط آن با سیاست های پولی ضروری است.
۳۵۸.

بررسی تأثیر سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه زیربخش های کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۶۱۳
این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از شاخص های سرکوب مالی از جمله، DR (شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد)، Cpi (تفاوت نرخ تورم ایران و جهانی) و G(نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی) بر رشد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران طی دوره 1390-1370، با استفاده از تخمین تابع تقاضا و رهیافت داده های تابلویی می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر تأثیر منفی و معنی دار شاخص های سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه در هر یک از زیر بخش ها می باشد.
۳۵۹.

بررسی اثرات متغیر زمانی تعیین کننده های تورم: مدل های فضا حالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلید واژه ها: تورم خودرگرسیون مدل های فضا - حالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۴۹۸
با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران بررسی دقیق تعیین کننده های تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تعیین کننده های تورم با استفاده از الگوی VAR استاندارد، به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می شود؛ به عنوان نمونه می توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین کننده های تورم در اقتصاد ایران و پیش بینی تورم، به جای مدل VAR با ضرایب ثابت، با استفاده مدل های TVP-VAR، اقدام به مدل سازی تورم شده است، به طوری که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نااطمینانی تورم وارد مدل شده اند. نتایج حقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان می باشد و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر نشان می دهد.
۳۶۰.

اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۳

کلید واژه ها: ساختار سرمایه اندازه عملکرد بنگاه های غیر مالی فعالیت و کارایی بازار سهام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی اطلاعات و کارایی بازار
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۶۰۵
مطالعه حاضر با به کارگیری داده های تابلویی نامتوازنِ مربوط به 175 بنگاه غیر مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و استفاده از یک سیستم معادلات برگشتی شامل دو معادله مربوط به ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه ها، از یک سو اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها را در کنار تعدادی از متغیرهای مربوط به ویژگی بنگاه ها آزمون کرده است. ارزیابی اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه در کنار توجه به نحوه اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها، این امکان را فراهم کرد که افزون بر ارزیابی اثر مستقیم توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه بنگاه ها، اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه ها نیز به صورت غیر مستقیم و از مسیر ساختار سرمایه آنها بررسی شود. در این راستا تعدادی از شاخص های رایج توسعه بازار سهام از حیث اندازه، فعالیت و کارایی بازار و نیز معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار بنگاه و Q توبین آزمون شده است. نتایج مطالعه اثر مثبت و معنادار نسبت بدهی بر عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر ساختار سرمایه و در نهایت اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی ایران را نشان می دهد. نتایج همچنین دلالت بر ضرورت توسعه بازار سرمایه به ویژه از طریق ابزارهای مالی مدرن مبتنی بر بدهی و منطبق با شریعت اسلامی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان