درخت حوزه‌های تخصصی

برآورد اندازه اقتصاد سایه ای همواره در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست مالی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در سال های اخیر، از سیستم استنتاج فازی برای اندازه گیری اقتصاد سایه ای استفاده شده است. در این پژوهش، هشت شاخص فازی جدید برای مدل سازی و برآورد اندازه اقتصاد سایه ای ارائه می شود. در اینجا، اقتصاد سایه ای را طبق تعریف لوکاس، به چهار بخش تقسیم کرده و برای هر بخش دو شاخص تعریف می کنیم. بعد از انجام سه مرحله استنتاج فازی، به برآورد نهایی اندازه اقتصاد سایه ای می رسیم. نتایج نشان می دهد که اثرگذاری تولید بخش خانوار بر روی اندازه اقتصاد سایه ای در ایران رو به کاهش است؛ بخش های نامنظم، غیررسمی و غیرقانونی عوامل تأثیرگذار بر اندازه اقتصاد سایه ای می باشند. همچنین اندازه اقتصاد سایه ای ایران طی دوره 1386- 1349 به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.

هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران طی دوره زمانی 1390-1345 می باشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرم افزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه (MIMIC)، با متغیرهای علل (کنش): بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و حجم دولت، و متغیرهای اثر (واکنش): نرخ رشد GDP واقعی و تقاضای پول در گردش، محاسبه شد و با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه مطلق و نسبی اقتصاد پنهان بر حسب قیمت پایه سال 1376 به دست آمد. در مرحله دوم: اثر شاخص های مختلف بار مالیاتی بر رشد اقتصاد پنهان برآورد گشت. نتایج گام اول نشان داد که بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در ایران هستند در حالی که درآمد سرانه اثر معناداری در پیدایش آن ندارد. نتایج گام دوم نیز نشان داد که رشد بار مالیات بر واردات موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان می گردد و رشد بار مالیات کل (تعریف1) حجم اقتصاد پنهان را کاهش می دهد. در مجموع، اثر نهایی متغیر بار مالیاتی بر اندازه اقتصاد پنهان مثبت و معنادار می باشد.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

The regulated price policy may be implemented for some products. It is generally implemented for some products such as electricity, natural gas, water and so on that are supplied as monopolist. The regulated price shock on these products may lead to an adjustment in the endowments of primary factors. The aim of this paper is to investigate the effects of a regulated price shock on price indices when all primary production factors adjust their endowment with respect to a price shock. To this end, in addition to a mathematical approach, the matter is demonstrated practically for Iran’s economy through an extended Standard Leontief Price (SLP) model. The Input-Output table of Iran for the year 2001 is employed as the database of the research. The result of the research indicates that in a similar case, the regulated price shock is neutral and has no benefit for the monopolists who brought it up.

اقتصاد ایران، در سال های اخیر افزایش تکانه های پولی و تورم فزاینده را تجربه کرده است. به همین علت، انتظار می رود تکانه پولی تاثیر مثبتی بر تورم دارد. براین اساس، پژوهش حاضر تاثیر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم را در کشور بررسی می کند. برای تجزیه و تحلیل تاثیر تکانه پولی بر رشد و تورم اقتصادی، از قاعده نرخ رشد پایه پولی در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده می شود. معادلات، با توجه به ساختار اقتصاد ایران تعریف و تبیین شده اند. به منظور تطبیق الگوی پژوهش با اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت، درآمد نفت، سیاست مالی دولت، نقش بانک مرکزی و بانک های تجاری در نظر گرفته شده اند. داده های مورد نیاز، دربرگیرنده دوره 1389-1352 هستند که براساس سال پایه 1376 از آمار و اطلاعات بانک مرکزی استخراج شده اند. نتایج نشان می دهند تکانه فن آوری به افزایش تولید غیر نفتی و تورم منجر می شود. تکانه های نفتی و پایه پولی باعث افزایش تولید غیر نفتی و افزایش تورم می شوند. از سوی دیگر، تکانه فن آوری و نفتی، رشد اقتصادی را افزایش می دهند. اما، تکانه پایه پولی بر رشد اقتصادی بی اثر است. با توجه به تاثیر تکانه ها بر اقتصاد کشور، مشاهده می شود تکانه فن آوری بر متغیرتولید و تکانه پایه پولی بر تورم دارای بیشترین تاثیر هستند.

اعمال تحریم های یک جانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به ایران بوده است. اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا قانون تحریم ایران را به اجرا گذاشت و در طول 30 سال گذشته نیز همواره بر حجم این تحریم ها افزوده شد. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یاد کردند. روشی که در برابر هجمه های غرب همانند سدی محکم کارامد باشد. اقتصاد مقاومتی مفهومی عملی برای جهش کشور در بعد اقتصاد و قدرت نظامی و فرهنگی و علمی و تکنولوژیک است. در اقتصاد مقاومتی برای برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح مدیریت های اجرایی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیری لازم برای خود اتکایی در برخی زمینه ها لازم است. این پژوهش بر آن است تا ضمن تعریف و بیان مفهومی اقتصاد مقاومتی و همچنین شاخص ها و مؤلفه های آن به ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی و راه حل مقابله با تحریم ها و همچنین تقویت توان و ظرفیت تولید داخلی بپردازد.

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین المللی و همسو بودن با تحولات بین الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می بایست بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. مهم ترین کاربرد حذف صفر در اقتصاد حفظ ارزش پول ملی است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی از طرف دولت ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می رود.

یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی ایران، تلاش برای کاهش تمرکز در این صنعت بوده است؛اما لازم است تا سیاستگذار از اینکه تغییرات قدرت انحصاری در صنعت بانکی چه تأثیری بر کارکرد سیاست پولی از طریق کانال اعتباری خواهد داشت، مطلع باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368-1389، به این پرسش، پاسخ می دهیم. پارامترهای مورد استفاده در مدل را نیز براساس روش بیزی برآورد کرده ایم.یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در جذب سپرده سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها، مصرف و سپرده گذاری بالاتری داشته باشند، اما تولیدکنند گان به واسطه دریافت وام کمتر، سطوح تولیدشان را کمتر افزایش خواهند داد.از سوی دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی بانک ها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش بالاتری را تجربه خواهد کرد؛ اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانک های رقابتی در مقایسه با بانک های انحصاری، در دوره های اولیه افزایش کمتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان زمان، اثرات مثبت پایین تری بر اشتغال و تولید خواهند داشت. به بیان دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی بالاتری خواهد داشت.

فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) جهت تخمین استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تئوری سنتی فشار بازار ارز در مورد ایران نیز صادق می باشد، به این معنا که اجرای سیاست انبساط پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز می گردد، همچنین تأثیر متغیر ضریب تکاثری پول بر فشار بازار ارز مثبت و تأثیر متغیرهای تولید داخلی و قیمت نفت خام بر فشار بازار ارز منفی شده است. نتایج تجزیه واریانس متغیر فشار بازار ارز نشان می دهد که در دوره اول حدود 95 درصد تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توضیح داده می شود و دیگر متغیرها هر یک به نسبت اندک تغییرات این متغیر را توضیح می دهند. با گذر زمان و در دوره 10 از قدرت توضیح دهندگی خود متغیر تا حدودی کاسته شده است، به طوری که در این دوره حدود 79 درصد تغییرات فشار بازار ارز از طریق خود متغیر توضیح داده می شود. بین سایر متغیرها بیشترین توضیح دهندگی مربوط به متغیر ضریب تکاثری پول با قدرت توضیح دهندگی حدود 10 درصد می باشد. پس از این متغیر سایر متغیرها به ترتیب درآمد ملی با حدود 7/6 درصد، اعتبار داخلی با حدود 38/3 درصد و در نهایت قیمت نفت با 61/1 درصد از نوسان های فشار بازار ارز را توضیح می دهند.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تجارت به تفکیک دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در ایران می باشد. به این منظور یک الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 90-1360 برآورد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آنست که متغیرهای تجاری اثرات قابل توجهی بر نرخ تورم در ایران دارند و وارد کردن آنها در الگوهای سنجش عوامل مؤثر بر تورم ضروری است بطوری که قدرت توضیح دهندگی الگوها و اطمینان از صحت ضرایب برآورد شده را افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نسبت صادرات به تولید بخش کشاورزی و غیرکشاورزی دارای اثر بلندمدت مثبت بر تورم بوده درحالیکه نسبت واردات به مصرف کشاورزی دارای اثر بلندمدت و منفی بر تورم می باشند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه نرخ ارز دارای اثر بلندمدت و مثبت قابل ملاحظه ای بر تورم بوده درحالی که رشد نقدینگی در کوتاه مدت تورم را متأثر می سازد. نهایتاً در مطالعه حاضر پیشنهاد شده است که برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا، بهترین راهکار، افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری است تا بدین وسیله بدون نیاز به افزایش واردات و کاهش صادرات، رشد تورم کاهش یابد. همچنین کنترل رشد نقدینگی و نرخ ارز به عنوان دیگر راهکارهای کاهش نرخ تورم معرفی شده است.

تورم به عنوان یکی از بنیادی ترین چالش های اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود، به همین دلیل پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست های اقتصادی اهمیت به سزایی دارد. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی ماهیانه نرخ تورم در ایران برای سال 1390 با استفاده از داده های سری زمانی ماهیانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ایران در سال های 1383 تا 1389 انجام شده و اطلاعات مربوط به شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نیز برای سال های مورد نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. برای این منظور از دو الگوی میانگین متحرک هم انباشته خود توضیح (ARIMA) و شبکه عصبی (ANN) استفاده شده و همچنین در این پژوهش به مقایسه الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی و توان پیش بینی هر یک از الگوها با در نظر گرفتن میانگین درصد خطای مطلق آنها پرداخته شده است. نتایج پیش بینی با استفاده از این دو الگو نشان داد، که اگرچه هر دو الگوی میانگین متحرک خود توضیح و شبکه ی عصبی، با توجه به میانگین درصد خطای مطلق پیش بینی درون نمونه ای، به ترتیب 86/0 و 94/0 درصد دارای توان پیش بینی بالایی بوده اند، اما الگوی ARIMA به نسبت الگوی ANN از دارای توان پیش بینی بالاتری بوده است. بنابراین در این پژوهش مقادیر پیش بینی شده شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران بر اساس الگوی سری زمانی ARIMA تعیین شده است و نتایج پیش بینی این الگو نشان می دهد، با توجه به روند رو به رشد در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران برای سال 1390، در پیش گرفتن سیاست های کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب توسط سیاستگذران می تواند نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد.

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

بهره وری از جمله عامل هایی است که افزایش تولید را همراه با توسعه به ارمغان می آورد. رشد بهره وری کل عامل های تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای درونی و بیرونی می شود. از آن جا که ادوار تجاری، یکی از مهم ترین شاخصهای کلان اقتصادی می باشد، در این نوشتار، سعی شده است تاثیر ادوارتجاری بر رشد بهره وری کل عامل های تولید بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، معدن، صنعت) با به کارگیری روش داده های ترکیبی و نیز بهره گیری از مجموعه دوره های زمانی و مدل مانده سولو در دوره 89-1370 بررسی و ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که شاخص آزادسازی تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و نرخ ارز تأثیر مثبت و متغیرهای ادوار تجاری، نرخ تورم تأثیر منفی بر بهره وری کل عامل های تولید داشته اند. بنابراین در راستای نتایج این بررسی، کاهش ادوار تجاری، توجه بیشتر به کاهش نرخ تورم و گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در داخل کشور پیشنهاد می شود.

این مطالعه به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و همچنین تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره ی (1389- 1365) می پردازد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست گذاران می توانند با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را افزایش دهند.

تورم لجام (افسار) گسیخته که از آن به «فوق تورم»[i] و «اَبَرتورم»[ii] هم تعبیر شده، شدیدترین و پیشرفته ترین نوع یا مرحله تورم است که درخلالِ آن، ارزش پول ملی یک کشور، و به عبارت دیگر قدرت خرید و قابلیت تبدیل آن به سایر واحدهای پولی، به پایین ترین حد سقوط می کند و در اواخر کار غالباً به صفر می رسد. در تاریخ تحوّلات اقتصادی جهان، به ویژه در مغرب زمین، نمونه ها و موارد متعددی از این گونه تورم مشاهده می شود که همگی آنها متعلق به دو سه قرن اخیر یعنی دورانی است که پول کاغذی (paper money) و یا به اصطلاح دقیق تر اسکناس غیرقابل تبدیل به فلز (طلا، نقره، ...) رفته رفته رواج عام و قانونی یافت و از آنجا که برخلاف پول مسکوک (coined money)، به سهولت و سرعت قابل تکثیر بود، این امکان بالقوه خطرناک را برای دولت ها فراهم آورد که هرازگاهی، به استناد افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها و بدون رعایت ضوابط و شرایط مقرر، به انتشار اسکناسِ جدید مبادرت کنند و درنتیجه به حجم نقدینگی در جامعه بیفزایند. در این مقاله، نخست راجع به موردپژوهیِ (case study) شش تورم لجام گسیخته تاریخی بحث و سپس جنبه های مشابه و مشترک بررسی و تحلیل شده است. سرانجام، در بخش نتیجه گیری و جمع بندی، تجربیات حاصل از تورم های مذکور، کم وبیش، درجهت تأیید آرای پول گرایان (monetarists) و نیز تاحدودی پیروان نظریه مقداری پول (quantity theory of money) تلقی شده است. این بررسی گرچه اساساً جنبه تاریخی دارد، از جای جایِ آن می توان در زمینه شناخت ، پیشگیری و مقابله با تورم های عصر حاضر و ازجمله تورم کنونی ایران که شدت فزاینده آن در ماه های اخیر موجب نگرانی های جدی شده و احتمال تبدیل شدن آن به یک تورم لجام گسیخته کاملاً متصور است عبرت هایی ارزنده و درس هایی آموزنده گرفت؛ چه، به گفته رودکی: هر که نامُخت از گذشتِ روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

هدف این مقاله، استخراج اجزای روند بلندمدت ادوار تجاری و تکانه های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی و بررسی جایگاه بخش کشاورزی در ادوار تجاری اقتصاد ایران است. تولید ناخالص داخلی حقیقی با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات تفکیک و سپس خواص ادواری متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر چرخه های تجاری محاسبه و تحلیل شده است. به همین منظور بررسی میزان شوک پذیری ادوار تجاری، از مدل VAR و تابع عکس العمل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اقتصاد ایران طی دوره ی مورد مطالعه، پنج دور کامل تجاری طی کرده است. هم چنین نتایج برآورد مدل VECMبیانگر آن است که بخش کشاورزی در بلندمدت تأثیر مثبت و معنا دار بر شکاف تولید ناخالص داخلی دارد. محاسبه ضریب هم بستگی متقابل حاکی از آن است که بخش کشاورزی طی دوره های 1359-1350 و 1368-1360 نسبت به شکاف تولید ناخالص داخلی، پس رو ولی در دوره ی 1387-1369 متغیری پیش رو بوده، که نشان می دهد بخش کشاورزی طی دوره ی سوم محرک ادوار تجاری بوده است.