کریم اسلاملوییان

کریم اسلاملوییان

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
چارچوب IS-LM در نتیجه سنتز هیکس (1937) برای تلفیق دیدگاه کینزی و کلاسیکی ارائه و به سرعت به یک دستگاه تحلیلی برای اقتصاد کلان تبدیل گردید. بسیاری از پژوهشگران مسلمان با اسلامی سازی چارچوب IS-LM آن را برای تحلیل سیاست های اقتصادی و آموزش اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی استفاده کرده اند. بی توجهی به نقاط ضعف این دستگاه می تواند ذهنیت محققان در حوزه اقتصاد اسلامی را متاثر سازد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ثبات و سازگاری دستگاه تحلیلی IS-LM اسلامی می باشد. کسانی که برای اسلامی سازی این چارچوب هیکسی اقدام نموده اند با اعمال برخی تغییرات مانند جایگزینی نرخ بهره با متغیرهایی مانند سهم صاحبان وجوه از سود و یا نرخ سود انتظاری در جهت اسلامی کردن آن گام برداشته اند. این مقاله نشان می دهد که این گونه اسلامی سازی، قادر به رفع مشکلات ناشی از بی ثباتی احتمالی این الگو نمی باشد. به عبارت دیگر، ملاحظه می گردد که وجود همزمان دو متغیر سهم صاحبان وجوه ( یا نرخ سود انتظاری) و درآمد در توابع سرمایه گذاری و مصرف می تواند زمینه ساز بی ثباتی و ناسازگاری این الگوها گردد. در این صورت استخراج منحنی تقاضای کل با مشکل روبرو می شود و اثر سیاست های مالی و پولی مطابق انتظار نخواهند بود. بنابراین، توصیه می گردد که استفاده از چارچوب IS-LM اسلامی با احتیاط بیش تری صورت پذیرد. عدم دقت در استفاده از این دستگاه برای یک اقتصاد بدون بهره می تواند ضعف های تئوریک آن را به الگوهای IS-LM اسلامی انتقال دهد.
۲.

مقایسه سپرده های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا

کلید واژه ها: ایرانشیرازدانشگاه شیرازهیات علمی / بخش اقتصاددانشکده اقتصادمدیریت و علوم اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۴
هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.
۳.

تأثیر رژیم های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران

کلید واژه ها: تورمایراننااطمینانی تورمانتقال رژیمگارچ نامتقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۲
رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (۲۰۱۳:۰۷-۱۹۹۰:۰۳) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است
۴.

مالیات سبز دربخش های انرژی و کالای نهایی در ایران: رویکرد نظریه بازی ها

کلید واژه ها: ایرانانرژی های تجدیدپذیرنظریه بازی هامالیات های سبزبخش تولید انرژیمالیات بر کالای نهایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۵
استفاده از مالیات های زیست محیطی ابزاری برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. هدف این مطالعه طراحی الگوی مناسب و محاسبه مقدار بهینه مالیات های سبز غیر مستقیم برای اقتصاد ایران با استفاده از نظریه بازی ها می باشد. در این راستا، بعد از ساخت الگو، ابتدا توابع تولید انرژی های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان کالای واسطه ای و تابع تولید کالای نهایی برآورد شده است. سپس یک بازی پویا برای سه بازیگر شامل دولت، بنگاه های واسطه ای تولید انرژی و بنگاه تولید کالای نهایی طراحی گردیده است. در مرحله اوّل دولت با هدف حداکثرسازی رفاه به تعیین نرخ مالیات می پردازد و در مرحله دوم، بنگاه ها با اخذ این نرخ، با انتخاب عوامل تولید، سود خود را حداکثر می نمایند. پس از حل این بازی دینامیکی با روش استقراء بازگشتی، الگو برای اقتصاد ایران کالیبره شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بهینه مالیات سبز در سال 1394حدود 9 درصد تولید کالاهای نهایی برآورد می گردد. به عبارت دیگر برای جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی لازم است که به این میزان از تولید ناخالص ملی (GNP) ایران مالیات اخذ گردد. همچنین نرخ مالیات سبز بر تولید انرژی فسیلی 18 درصد قیمت سوخت محاسبه شده است. این امر نشان دهنده لزوم توجه ویژه سیاستگذار و برنامه ریزان به اخذ مالیات سبز برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.
۵.

تاثیر نااطمینانی مالی بر سیاست پولی، تورم و تولید در ایران: یک الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف

کلید واژه ها: ایراننااطمینانی مالیالگوی مربع - خطی - جهشی مارکفسیاست بهینه پولی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیر های اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم می کند، برآورد می شود. بنا به فرض، اقتصاد می تواند بین دو وضعیت نرمال و غیرنرمال (فشار مالی) تغییر کند. ابتدا با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای الگوی نرمال تخمین زده شده و در مرحله بعد با روش متروپلیس- هستینگز گام تصادفی پارامترهای الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف برآورد می شود. با کمک توابع ضربه - واکنش، عکس العمل متغیرهای کلیدی به سه تکانه 1- تورم، 2- شکاف تولید و 3- شکاف نرخ سود بانکی در حالت های مختلف استخراج و تحلیل می شود. بر اساس یافته ها، واکنش سیاست پولی نسبت به این تکانه ها در زمان غیرنرمال تحت شرایط اطمینان، شدیدتر از حالت عدم اطمینان است. نتایج، بیانگر اهمیت توجه توسط سیاستگذار به نااطمینانی و اصطکاک مالی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست پولی نادرست است.
۶.

بررسی نظریه سود نئوکلاسیکی و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی

کلید واژه ها: ریسکاقتصاد اسلامینااطمینانیاقتصاد نئوکلاسیکینظریه سودمنشأ سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۳
این مقاله با ارزیابی نظریه سود نئوکلاسیکی و بررسی دیدگاه اسلامی، مؤلفه های لازم برای ساخت یک نظریه اسلامی سود را مورد توجه قرار می دهد. ابتدا دیدگاه نئوکلاسیک ها در خصوص مفهوم، منشأ و مالکیت سود بررسی و بر تفاوت میان ریسک و نااطمینانی تأکید می گردد. نشان داده می شود که نئوکلاسیک ها درباره تعلق سود به سرمایه (عامل سوم) یا تعلق آن به عامل چهارم (کارآفرین) با یکدیگر اختلاف دارند. افزون بر این در خصوص رابطه میان استحقاق دریافت سود و پذیرش مخاطره نیز توافق وجود ندارد. هنگامی که این مکتب در چارچوب تعادل عمومی ارائه می شود در عمل سود را از نظام سرمایه داری حذف می کند. با توجه به اینکه در مورد منشأ سود، تعلق آن و در نتیجه نوع تقسیم آن، اتفاق نیست، نتیجه کلی این است که در مکتب نئوکلاسیکی یک نظریه منسجم برای سود وجود ندارد. سپس با بررسی دیدگاه های اسلامی، به نکات و مؤلفه های لازم برای نظریه پردازی در خصوص سود اشاره می شود. نتیجه این است که در یک اقتصاد اسلامی لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید مانند سرمایه یا کارآفرین باشد؛ بلکه کار و سایر نهاده ها نیز می توانند در سود شریک شوند. به علاوه، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط عوامل تولید، منشأ استحقاق سود برای آنهاست، منافاتی با نگرش اسلامی ندارد. در پایان به چالش های پیش روی دیدگاه اسلامی اشاره و بر لزوم توسعه بحث برای تدوین یک نظریه اسلامی سود تأکید می شود.
۷.

بررسی رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران

کلید واژه ها: ماندگاری تورمرگرسیون انتقال ملایمانحراف نرخ ارزرویکرد پولیخودتوضیحی - آستانه ای

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی1390-1357 تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاست های ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.
۸.

مقاله به زبان انگلیسی: مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا: یک آزمون علیت چند متغیری (Energy Consumption and Economic Growth in the Middle East and North Africa: A Multivariate Causality Test)

کلید واژه ها: کشورهای مناعلیت گرنجریرابطه انرژی و رشدتصحیح خطای برداری پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۱
این مقاله با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری داده های پانل به بررسی رابطه میان محصول و عوامل مهم تعیین کننده آن از جمله مصرف انرژی، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) می پردازد. به طور خاص الگوی مورد استفاده امکان بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین مصرف انرژی و رشد محصول در کنار عوامل نیروی کار و سرمایه را فراهم می آورد. کشش های بلند مدت با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلند مدت میان تولید ناخالص ملی، مصرف انرژی، انباشت سرمایه و اشتغال می باشد. آزمون علیت گرنجری بیانگر یک رابطه دو طرفه میان تولید و مصرف انرژی می باشد. بنابراین نظریه ""اثرات برگشتی"" تایید می گردد. بر اساس نتایج، سیاست حفاظت انرژی اثر معکوس بر رشد کشورهای منا دارد. علاوه بر این، کشش بلند مدت تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به مصرف انرژی 38/. می باشد. همچنین یک درصد افزایش در تولید واقعی مصرف انرژی را به میزان 6/. درصد افزایش می دهد. بنابراین، سیاست انرژی که منجر به بهبود کارایی انرژی گردد نه تنها باعث حافظت از انرژی می گردد بلکه باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشورها می گردد.
۹.

بررسی ارتباط پویای محصول و آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد: آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای اقتصاد ایران

کلید واژه ها: ایرانسرمایه انسانیمنحنی زیست محیطی کوزنتسالگو رشدپیامد جنبی آلودگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعمیم یافته استوکی (1998) و دنگ و هوانگ (2009) به بررسی ارتباط پویا بین رشد اقتصادی و پیامد جنبی آلودگی زیست محیطی با تأکید بر رشد پایدار برای کشور ایران می پردازد. این چارچوب به ما اجازه می دهد که ارتباط میان رشد و کیفیت محیط زیست را در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس (EKC) برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهیم. به عبارت دیگر، در این تحقیق ارتباط رشد اقتصادی و آلودگی از دو منظر تئوریک و تجربی مطالعه می گردد. در این راستا با توجه به ارتباط بلندمدت بین آلودگی زیست محیطی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی مجموعه شرایط لازم برای دستیابی به توسعه پایدار و قرار گرفتن اقتصاد بر روی مسیر رشد پایدار (SS)[1] به طور نظری استخراج گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل تجربی الگو با بکارگیری نرم افزار متلب (MATLAB) مسیرهای بهینه متغیرهای کلیدی الگوبا استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی (1338 تا 1387) شبیه سازی شده است. نتایج بیانگر آن است که میزان آلودگی (2CO) سرانه در ایران همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه طی زمان افزایش پیدا نموده است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران بر مسیر رشد بلندمدت پایدار قرار ندارد. علاوه بر این به نظر می رسد که اقتصاد ایران در مراحل اولیه رشد قرار دارد، به طوری که همراه با افزایش درآمد سرانه، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بعد از رسیدن اقتصاد ایران به سطح آستانه این نتیجه معکوس می گردد. بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس ممکن است در آینده برای اقتصاد ایران صادق باشد.
۱۰.

بررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران

کلید واژه ها: تورمایستایی غیر خطیالگوی ESTARآزمون KSS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۰۰
با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاست­گذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمون­های ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، می­تواند نتایج گمراه کننده­ای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویایی­های نرخ تورم در ایران طی دوره 90-1370 می­باشد. عمده آزمون­های مرسوم ایستایی که در ایران انجام شده بر اساس رفتار خطی تورم است. نتایج کلی این آزمون­ها دلالت بر ایستا بودن نرخ تورم دارد. این بدان معناست که تکانه­ها اثر گذرا بر سطح عمومی قیمت­ها دارند و در نتیجه هزینه تورم زدایی بالا نمی­باشد. در این مقاله این آزمون­ها مورد تردید قرار گرفته و احتمال وجود رفتار غیر خطی نرخ تورم بررسی شده است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که تورم در ایران رفتار غیرخطی داشته و از یک فرآیند اتورگرسیو انتقال ملایم نمایی (ESTAR) پیروی می­کند. بنابراین، ایستایی این متغیر مجدداً با استفاده از آزمون غیرخطی KSS بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ناایستایی تورم می­باشد. بنابراین، مشاهده می­گردد که نرخ تورم در ایران طی دوره مورد بررسی نه تنها رفتاری غیرخطی داشته، بلکه در سطح نیز ایستا نمی­باشد. همچنین تکانه­ها می­توانند اثر دائمی بر نرخ تورم در ایران داشته باشند و در نتیجه اعمال سیاست­های ضد تورمی برای مسئولین پولی بسیار پرهزینه است.
۱۱.

تعیین سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر در یک الگوی رشد پایدار: مورد ایران

کلید واژه ها: الگوریتم ژنتیکاقتصاد ایرانانرژی های تجدیدپذیرمدل تعمیم یافته رشد درون زاسهم بهینه انر ژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین سهم بهینه انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در مسیر رشد پایدار و محاسبه این سهم ها برای اقتصاد ایران است. در این راستا، ابتدا انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر به عنوان نهاده های تولید به یک الگوی رشد درونزا اضافه شده است. الگوی مورد نظر در قالب یک مسئله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در مرحله بعد، مسیرهای بهینه مصرف، تولید و سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با ملاحظات زیست محیطی و بدون ملاحظات زیست محیطی تعیین گردیده است. نتایج بیانگر فاصله قابل توجه اقتصاد ایران از مسیر بهینه رشد پایدار است. براساس حل عددی الگو، در سال 1389، سهم بهینه انرژی تجدیدپذیر بایستی 8/0 درصد از کل انرژی باشد. امّا در عمل این سهم در این سال تنها 4/0 درصد بوده است.. همچنین با توجه به پیش بینی الگو، برای اینکه اقتصاد ایران تا سال 1400 بر مسیر رشد پایدار قرار گیرد بایستی 1/2 درصد از کل انرژی به وسیله انرژی های تجدیدپذیر تولید شود. دستیابی به این مهم، مستلزم رشد متوسط سالانه 26 درصدی تولید انرژی های تجدیدپذیر در دوره 1389 تا 1400 است.
۱۲.

شاخص شرایط پولی مناسب برای اقتصاد ایران

تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۴۷
در سالهای اخیر ""شاخص شرایط پولی"" (MCI) در بسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن موقعیت سیاست پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از این شاخص به عنوان متغیر هدف میانی و شاخص راهنما برای اثرگذاری سیاست پولی استفاده می شود. هدف از ساخت شاخص شرایط پولی در نظر گرفتن کلیه مکانیسم های اصلی انتقال سیاست پولی در یک اقتصاد باز است. بر این اساس شاخص، شرایط پولی مرسوم به صورت یک میانگین وزنی از تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان اصلی ترین کانال های اثرگذاری سیاست پولی تعریف می شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، از آنجا که بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته و در نتیجه نرخ بهره از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد، کانال حجم اعتبارات از اهمیت بالاتری در مکانیسم انتقال پولی نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است. لذا در این مطالعه شاخص شرایط پولی با اضافه کردن متغیر اعتبارات به دو متغیر دیگر تعمیم یافته است. در این مقاله، جهت ساخت شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران که یک میانگین وزنی از نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم اعتبارات است، از دو دسته از وزنهای مختلف که ناشی از تخمین توابع تقاضای کل و قیمت است، استفاده می شود. در نهایت با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، قدرت پیش بینی شاخص های مختلف برای نرخ تورم مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاصل از این آزمون ها، نشان می دهد که برای کشور ایران شاخص شرایط پولی تعمیم یافته که در آن کانال اعتبارات در نظر گرفته می شود بر شاخص مرسوم ارجحیت دارد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از شاخص شرایط پولی واقعی به عنوان هدف میانی بر شاخص شرایط پولی اسمی ارجحیت دارد
۱۳.

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن در ایران

کلید واژه ها: تحلیل عاملیتاکسونومی عددیاقتصاد ایرانجدول دادهستاندهصنایع استراتژیک

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۲۳
هدف این مقاله، بررسی تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن ایران طی دوره 1385:4-1375:3 است. در این راستا، از ترکیب دو الگوی مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری مسکن و سبد دارایی و روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای تحلیل همجمعی استفاده شده است. متغیرهای توضیحی شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ سود سپرده بانکی و قیمت سکه طلا در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، ضرایب متغیرهای شاخص قیمت مسکن، حجم نقدینگی، درآمد خانوار، هزینه ساخت و ساز، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز، معنادار و مطابق انتظار بوده است. این در حالی است که معنادار نبودن ضرایب متغیرهای قیمت سکه و نرخ سود سپرده بانکی، بیانگر آن است که این دارایی ها نتوانسته اند به عنوان رقیب مسکن، نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشند
۱۴.

بررسی اثر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران (1386-1340)

کلید واژه ها: تورمرشد اقتصادیایرانبازبودن تجاریالگوی VARرشد اشتغالواکنش ضربه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۹۲
در این پژوهش به بررسی تاثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث زیادشدن رشد اشتغال در کشور می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها از تحلیل واکنش ضربه ای بر اساس روش خودتوضیح برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که در کوتاه مدت افزایش درجه بازبودن تجاری رشد اقتصادی را افزایش داده و تورم را کاهش می دهد. اما تاثیر این افزایش در کوتاه مدت بر روی رشد اشتغال منفی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر بازبودن تجاری تاثیری بر سه متغیر یاد شده ندارد.
۱۵.

برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه منتخب

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعهنسبت مالیاتیتلاش مالیاتی در ایرانرگرسیون به‎ظاهر نامرتبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۵
این مقاله به‎بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، می‎پردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با به‎کارگیری روش رگرسیون های به‎ ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده‎های پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش‎های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه به‎نتایج، ملاحظه می‎شود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب به‎منظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.
۱۶.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان و داراییهای جایگزین بر قیمت سهام در ایران یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
این مقاله، با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم تجمعی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی و بهره گیری از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای لوکاس سعی دارد تأثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس تهران را طی دوره فصل سوم سال1372 تا فصل اول سال 1382 شناسایی و تبیین کند. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مقاله، عبارتند از: شاخص تولیدات صنعتی، نسبت قیمت داخل به خارج، حجم پول، و قیمت نفت به عنوان متغیر های مهم کلان اقتصادی و ارز خارجی، قیمت سکه طلا، و قیمت مسکن به عنوان داراییهای عمده جایگزین. نتایج، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای موردنظر را نشان می دهد. برآورد مدلهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد متغیرهای نسبت شاخص قیمت داخل به خارج، قیمت نفت، شاخص قیمت مسکن و نیز بهای سکه، دارای تأثیر مثبت و دو متغیر نرخ ارز و حجم پول دارای تأثیر منفی بر متغیر شاخص قیمت سهام می باشند. همچنین نتایج حاکی از بی تأثیر بودن شاخص تولیدات صنعتی بر روی رفتار قیمت سهام در ایران است. علاوه بر این، برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که حدود نیمی از عدم تعادل در هر دوره تعدیل می گردد.
۱۷.

بررسی تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی:مورد ایران 82-1346

کلید واژه ها: رشد اقتصادیتولید ناخالص داخلیمخارج دولتالگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعیمنابع تامین مالی بودجه ی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
این مقاله مخارج دولت و نحوه ی تامین مالی بودجه شامل درآمدهای نفتی، مالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر می گیرد و از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برای تخمین توابع استفاده نموده است. دوره ی مورد مطالعه سال های 1346 تا 1382 است. نتایج برآورد الگوی اول نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت یک رابطه ی تعادلی بلند مدت و میان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. برآورد الگوی دوم نشان داد که میان سهم درآمد نفتی، سهم مالیات و سهم استقراض در بودجه با تولید ناخالص داخلی یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین رشد سهم مالیات درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی نیز یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. اما رابطه ی معنادار بین رشد سهم بدهی دولت ( کسری بودجه) و رشد اقتصادی وجود ندارد. با توجه به برآوردهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد اقتصادی را در ایران کاهش نخواهد داد.
۱۸.

مکانیک مطلوبیت و نفع شخصى نگرشى دوباره به دکترین فایده گرى جیونز

کلید واژه ها: فلسفه اخلاقروش شناسىدکترین جیو نزمطلو بیت گر ا یىانسان شنا سىقوانین اقتصادى و ریاضیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۶۸۸
هدف این مقاله، باز شناخت برخی زوایای مهم افکار جیونز ازبنیانگذاران اصلی مکتب مطلوبیت گرایی و نهایی گری اقتصادی می باشد. این امر می تواند، نقش ویژه ای در درک ما از نقاط قوت و ضعف نظریه ها و الگوهای جدید اقتصادی داشته و گامی در جهت تعمیق دانش ما از چگونگی تکوین مکتب نئوکلاسیکی محسوب شود. در این راستا، تحقیق حاضر به تعیین "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" در دکترین جیونز اختصاص دارد. به طور خاص این مقاله، هدف اصلی خود را بازشناخت زیربنایِ انسان شناسانه و روش شناسی دیدگاه فایده گری جیونز قرارداده است. درهمین چهارچوب، رابطه میان علم اقتصاد و ریاضیات در دکترین جیونز متبلور شده، در واقع تلفیقی است از انسان شناسی اسمیت و بنتهام. به عبارت روشن تر، جیونز حداقل دو کار مهم برای مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی انجام داد. وی ابتدا مفهوم عام مطلوبیت را که قبل از وی توسط بنتهام مطرح شده بود، برای اقتصاددانان عملیاتی نمود و سپس با تلفیق آن با دیدگاه فرد گرایی خاص آدام اسمیت که بر مبنای نفع شخصی شکل گرفته بود، از کنار مشکل ناشی از تزاحم میان منافع فرد وجامعه که در نظریه فایده گری بنتهام وجود داشت گذشت. بنابراین، جیونز دکترین خود را "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" نامید. به علاوه این مقاله، روش استنباط در دکترین جیونز را که در اقتصاد مرسوم نیز کاربرد فراوان دارد، مورد مداقه قرار داده و چگونگی استخراج قوانین کلی را با استفاده از ارتباط رفتار فرد و جامعه توضیح می دهد. مقاله نتیجه می گیرد که دکترین جیونز بر اساس مبانی خاص انسان شناسانه خود از روش قیاسی- استقرایی و ابزار ریاضی استفاده می نماید. در مقاله ملاحظه می شود که نوع نظریه پردازی جیونز و توجه وی به اندازه گیری خواست انسان و محاسبه لذت و رنج به طور طبیعی، او را به سمت استفاده از ریاضیات در اقتصاد پیش برد و باعث گردید که علم اقتصاد را علمی با ماهیت ریاضی بداند. مقاله، ما را به این نکته نیز توجه می دهد که بر خلاف تصور بسیاری، جیونز معتقد بود که احساسات و وظایف انسانی دارای مراتب مختلف است، اما به خاطر محدودیتهای ناشی از اندازه گیری بسیاری از این مراتب، وی ناچار می شود که در مقام نظریه فایده گری بنتهام استفاده حداقلی نموده است. بنابراین، قبل از به کارگیری دکترین جیونز بایستی به لوازم خاص و محدودیتهای آن برای تحلیل اقتصادی توجه نمود.
۱۹.

تاثیر تنوع ‌سازی صادرات از کالاهای اولیه و کشاورزی به محصولات صنعتی بر روند بلند مدت رابطه مبادله در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر تنوع بخشیدن به صادرات بر شاخص های خالص رابطه مبادله و رابطه مبادله درآمدی بخش های صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی در ایران می باشد. به عبارت دیگر تحقیق حاضر به بررسی این مساله می پردازد که افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات چه اثری بر روند رابطه مبادله صادرات صنعتی و غیرنفتی داشته است. همچنین با توجه به فرضیه پربیش و سینگر در زمینه کاهشی بودن روند خالص رابطه مبادله در بخش مواد اولیه و کالاهای کشاورزی، روند بلندمدت این شاخص مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این، روند خالص رابطه مبادله و رابطه مبادله درآمدی کل صادرات نیز به منظور تعیین تاثیر قیمت نفت بر این شاخص ها به طور جداگانه برآورد گردیده است. به منظور برآورد روند بلندمدت روابط مبادله، از روش پیشنهادی بلینی و گرینوی (1993) و آتوکورالا (2000) استفاده شده تا از مساله رگرسیون کاذب جلوگیری شود. نتایج برآوردها نشان می دهد که روند خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی، صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی و کل صادرات غیرنفتی در بلندمدت کاهشی است. البته در دوره هایی که تنوع سازی در صادرات بیشتر بوده، روند کاهشی خالص رابطه مبادله صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی کمتر شده است. این امر نشان دهنده تاثیر مثبت تنوع سازی بر خالص رابطه مبادله در ایران می باشد. خالص رابطه مبادله کل صادرات (اعم از نفتی و غیرنفتی) نیز در دوره مورد مطالعه بهبود یافته است. نتایج همچنین نشان می دهد که روند بلندمدت رابطه مبادله درآمدی کلیه بخش های صادراتی افزایشی بوده است. بنابراین توصیه می شود که سیاستگزاران به مساله تنوع بخشیدن به صادرات و افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهکار مهم برای بهبود رابطه مبادله در ایران توجه خاص نمایند. علاوه بر این نبایستی تاثیر شوک های مثبت نفتی بر رابطه مبادله کل صادرات باعث غفلت از نقش مهم سیاست تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی برای بهبود رابطه مبادله گردد
۲۰.

بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت بازار سیاه ارز در ایران : یک الگوی دو مرحله ای

کلید واژه ها: بازار سیاهاضافه قیمت ارزتکانه نرخ ارز رسمیالگوی دو مرحله ایسیاست یکسان سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۸۸
این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی نرخ ارز رسمی براورد و ازمقادیر تخمین زده شده آن به عنوان تکانه های پیش بینی شده و از پسماندهای حاصل از معادله به عنوان تکانه های پیش بینی نشده استفاده می شود. در مرحله دوم، متغیر اضافه قیمت ارز بازار سیاه بر روی دو متغیر تکانه های پیش بینی شده ونشده رگرس شده و بر اساس آن، روابط بلند مدت استخراج می شود. نتایج نشان می دهد که تغییرات پیش بینی شده نرخ ارزرسمی و تکانه های پیش بینی نشده هر دو بر اضافه قیمت بازار سیاه تاثیر منفی ارز داشته اند. البته، تاثیر تکانه پیش بینی نشده در نرخ ارز رسمی به نسبت تکانه های پیش بینی شده بیشتر بوده است. پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز بین سال های 1372 تا 1374، عرض از مبدا الگوی اضافه قیمت بازار سیاه ارز کاهش و شیب آن افزایش یافته است. بنابراین، اعمال این سیاست باعث ایجاد تغییر ساختاری در الگو طی این سالها شده است. نتایج نشان می دهد که پس از به کارگیری این سیاست افزایش از قبل پیش بینی شده در نرخ ارز رسمی تاثیر مثبت معناداری بر اضافه قیمت ارز بازار سیاه داشته است. در پایان، آزمونهای هم تجمعی بر روی الگوها انجام شده است. نتایج حاکی از وجود روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرها است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان