درخت حوزه‌های تخصصی

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون زا، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1390:4-1367:1 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست نمایی (QML) می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی و معنی داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.

امروزه شدت انرژی هم از جهت جنبه های توسعه پایدار و هم از بعد امنیت انرژی شاخصی استراتژیک برای کشورها محسوب می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی (2010-1971) می باشد. به این منظور، از روش های آزمون دوجانبه همگرایی پسران (2007) و همگرایی سیگما استفاده شده است. نتایج آزمون دوجانبه همگرایی پسران وقوع واگرایی در شدت انرژی بین کشوری را تأیید می نماید. شرط لازم همگرایی دوجانبه با احتمال کمتری پذیرفته شده است، اما در مقابل شرط کافی همگرایی برآورده نمی شود. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی طی زمان نیز حاکی از وقوع واگرایی سیگما در روند شدت انرژی بین کشورهای اوپک می باشد، همچنین نتایج نشان دهنده واگرایی شدت انرژی ایران از متوسط شدت انرژی کشورهای عضو اوپک می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق در راستای پیگیری اهداف زیست محیطی و سیاست های بهره وری انرژی بین کشورهای عضو اوپک می بایست فرض را بر مبنای واگرایی شدت انرژی بین این کشورها در نظر گرفت.

در طی سالیان اخیر بازار انرژی نه تنها به عنوان بزرگترین بازار کالا، بلکه با تعریف مشتقات کالایی به یک بازار مالی پیشرفته در جهان تبدیل گردیده است. بنابراین در بررسی بازار انرژی می توان از تکنیک های مورد استفاده در بازار های مالی به ویژه تکنی ک های ارزش گذاری بهر ه گرفت . یکی از تکنیک های ارزش گذاری، روش قیم تگذاری اختیارات در بازار های مالی است که تحت عنوان اختیارات واقعی برای ارزش گذاری دارایی های حقیقی می تواند استفاده شود. تئوری اختیارات در ارزش گذاری دارائی مالی از معادله دیفرانسیل تصادفی قیمت دارائی استفاده می نماید. چون ماهیت کالا و دارائی متفاوت است، بنابراین بایستی این معادلات تغییر یابند. یکی از این تغییرات وجود بازدهی آسایش است که باعث ایجاد انحراف از سطح بلندمدت قیمت کالا می شود.در یک میدان نفتی بر اساس قیمت تصادفی نفت ممکن است سه اختیار باز کردن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم به وجود آید . هدف این مقاله بررسی اثرات بازدهی آسایش تصادفی و غیر تصادفی بر ارزش اختیارات در یک میدان نفتی بر اساس پارامترهای تخمین زده شده، اطلاعات فیزیکی و اق تصادی میدان نفت شنی در کانادا است. یافته های تحقیق بیانگر آن است در حالتی که بازدهی آسایش تصادفی است ارزش میدان نفتی کاهش می یابد و هم چنین در قیم تهای بالاتری نسبت به حالت ثابت، ارزش اختیارات موجود صفر م ی شود و ارزش میدان نفتی با روشهای ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می گردند. هم چنین بازه قیمت تغییر حالت تغییر م یکند. در نهایت با افزایش ضریب همبستگی بین قیمت نقدی و بازدهی آسایش ارزش میدان نفتی کاهش می یابد.

استفاده روبه رشد تولیدات پراکنده در سطح توزیع منجر به تغییر وضعیت شبکه-های توزیع از یک شبکه غیرفعال به یک شبکه فعال مانند سیستم های انتقال شده است؛ بنابراین روش های قیمت گذاری شبکه انتقال مانند قیمت گذاری گره ای را در شبکه توزیع می توان به کار برد.اتصال DG به شبکه توزیع در قیمت گره ای شین ها تاثیر می گذارد. اگر حضور DGتلفات و تراکم را در شبکه توزیع کاهش دهد، قیمت-های گره ای کاهش پیدا می کند و یا بر عکس. این مقاله روشی برای محاسبه اندازه و مکان بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع براساس قیمت گذاری گره ای ارائه می-دهد. این برنامه ریزی با هدف بیشینه کردن سود شرکت های توزیع که برای دستیابی چندین مزیت،DG را در شبکه شان به کار گرفته اند، اجرا می شود.شبیه سازی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه هرج ومرج پیاده شده است که این الگوریتم برگرفته از یک گروه اجتماعی است که اعضای آن به طور ناهنجار رفتار می کنند تا موقعیت خود را بهبود بخشند. در اکثر مقالات جایابی DGبارهای شبکه ثابت فرض شده است. از آن جایی که بارها حساس به ولتاژ و فرکانس هستند، آنالیز با فرض بار ثابت منجر به نتایج نادرست و گمراه کننده ی می شود. از این رو در این مقاله، روش پیشنهادی بر روی شبکه توزیع شعاعی 38 شینه با حضور مدل بارهای واقعی حساس به ولتاژ سیستم شامل بارهای مسکونی، تجاری و صنعتی اجرا شده است.

نحوه تأثیر اعتبارات پرداختی به خانوارها و تأثیر آن در کاهش فقر خانوارهای فقیر از مقوله های مهم اجتماعی و اقتصادی است که در چارچوب ادبیات اقتصاد خانوار و مسئله محدودیت اعتباری خرد بدان پرداخته شده است. در این تحقیق بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 و با کاربرد سه الگوی لوجیت، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارهای دریافت کننده وام شناسایی و اثر وام در احتمال فقیر شدن یا نشدن آن ها بررسی می شود. سیس با استفاده از دو مدل رگرسیون خطی براساس داده های مقطعی، اثر وام در کاهش نسبت شکاف فقر خانوارهای فقیر شهری و روستایی مورد توجه قرار می گیرد. نتایج برآوردهای تحقیق نشان می دهد که افزایش دهک هزینه ای خانوار و همچنین افزایش سن سرپرست خانوار احتمال دریافت وام را افزایش، و اشتغال سرپرست خانوار، افزایش بعد خانوار و همچنین شهرنشین بودن خانوار، احتمال دریافت وام را کاهش می دهد. این یافته، وجود محدودیت اعتبارات برای خانوارهای کم درآمد را تأیید می کند. از سوی دیگر نتایج حاکی از عدم کارایی اعتبارات در کاهش شکاف فقر خانوارهای فقیر است.

در دهه های اخیر این باور وجود دارد که سیاست توسعه صادرات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز اخیرا این سیاست به ویژه در مورد کالاهای غیر نفتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مطالعه با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به بررسی شاخص بی ثباتی کل محصولات کشاورزی پرداخته شده است. سپس به بررسی تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در طی سالهای 1367- 1390 پرداخته شده است. ابتدا تست ایستایی انجام شده و نتیجه شده که از روش ARDL برای تخمین آن استفاده گردد. بنابراین در بلندمدت شاخص بی ثباتی صادرات محصولات کشاورزی و نیروی کار شاغل در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است و صادرات محصولات کشاورزی و انباشت سرمایه در این بخش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته است.

بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان ابزاری نوین، برای حداقل کردن بی ثباتی ناشی از زیان منابع ریسکی در بخش کشاورزی اهمیت فراوانی دارد. از طرفی، موفقیت سیاست های بیمه ای در بخش کشاورزی متکی به پذیرش و تقاضای بیمه توسط کشاورزان در این بخش است. مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران شهرستان بابل را درسال زراعی89-1390 بررسی می کند. به این منظور از الگوهای لاجیت و پروبیت استفاده شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل پرسش نامه در بین 73 شالیکار شهرستان بابل جمع آوری شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدل لاجیت به طور نسبی بهتر از مدل پروبیت قادر به برازش مدل بوده و میزان پیش بینی صحیح آن 75 درصد بوده است. همچنین متغیر های توضیحی درآمد حاصل از زراعت برنج، دارا بودن شغل دیگر و همکاری با کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت در کلاس های ترویجی اثر مثبت بر پذیرش بیمه داشته است و از سوی دیگر، متغیرهای مقدار خودمصرفی و سن زارع اثر منفی بر پذیرش بیمه دارند. بر اساس یافته ها، از عمده علل عدم استقبال کشاورزان از بیمه کردن زراعت برنج می توان به موارد پوشش ناقص خسارت، عدم دسترسی به کارگزاران بیمه، عدم رواج بیمه، کوچک بودن زمین، بالا بودن حق بیمه و عدم اطلاع رسانی کافی از شرایط می باشد. طبقه بندی JEL : Q12,Q13

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت های کشاورزی ارائه شده است. طبقه بندی JEL: C21, C25, D14, G21

با توجه به اهمیت مسکن در تأمین و تداوم زندگی، مطالعه آن از جوانب مختلف، از جمله برآورد قیمت مسکن و تعیین عوامل مؤثر بر آن، ترکیب قیمت و تغییرات آن در طول زمان ضرورت دارد. در راستای تأمین اهداف بالا، قیمت مسکن در شهر مشهد مقدس در دو زیر بخش مسکن ویلایی و آپارتمانی با استفاده از مدل کاپلان مایر برآورد شده است. در این راستا، 1000 نمونه از قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی که در صفحه آگهی روزنامه خراسان در طول سال های 1389 و 1390 درج شده، استخراج گردید و پراکندگی داده ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بر روی نقشه و نتیجه با استفاده از نرمافزار SPSS و مدل کاپلان مایر تحلیل شد. نتایج حاصل از کاربرد مدل کاپلان مایر نشان داد که تفاوت بین قیمت مسکن ویلایی و آپارتمانی با توجه به تعداد اتاق هر واحد مسکونی، معنیدار و احتمال اینکه قیمت واحد مسکونی ویلایی با توجه به تعداد اتاق در مقایسه با واحد آپارتمانی کمتر باشد، تأیید شد. به علاوه از بین سه متغیر وارد شده به معادله، متغیر «سطح زیربنا» دارای بیشترین ضریب و مقدار ضریب مورد انتظار آن برابر با، 196/1 میباشد.. پس از آن، شاخص «وسعت زمین» با ضریبی برابر 996/0 در مرحله دوم قرار دارد، به دنبال آن، متغیر «سن ساختمان» با ضریبی برابر با 973/0 است همچنین توزیع فضایی قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی در سطح شهر مقدس مشهد نشان داد که عرصه هایی که دارای بالاترین قیمت می باشند، عمدتاً نواحی توسعهیافته یا نواحی با دسترسی بالا (حرم مطهر) هستند.

In accordance with the Iranian government intention toward two step forward elimination of energy subsidies policy in coming years, we focus in this study on the extent by which the corresponding raising costs will be distributed across the livestock sector and how they affected food security. For this purpose, scenario of increasing energy prices and improving productivity at vertical and horizontal meat market is applied by a multi-market equilibrium displacement model to Iranian livestock sector for next five years. Results show that changing the price of poultry and beef have the highest impacts on animal protein intake. Improving productivity could compensate decreasing of protein and calorie intakes for successive four years but not at the last year.

با توجه به سهم بالای دارایی مسکن در پرتفوی دارایی عاملان اقتصادی، درک، شناخت، پیش بینی و استخراج دوره های رونق و رکود قیمت مسکن می تواند برای خریداران مسکن و یاسرمایه گذاران بالقوه مسکن مفید باشد.طی بیست سال گذشته، افزایش قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ کشور به صورت پله ای بوده و رفتاری سیکلی (ادواری) داشته است. در این مقاله پس از استخراج سیکل های بلند مدت با فرکانس پایین قیمت مسکن توسط فیلتر موجک با استفاده از سری زمانی قیمت مسکن از Q41390Q3-1369، و با استفاده از شبکه عصبی اقدام به پیش بینی ادامه سیکل های قیمت مسکن با استفاده از سیکل های استخراج شده قیمت مسکن جهت شناسایی و پیش بینی دوره های رکود یا رونق قیمت مسکن، در فصولبعد از فصل چهارم سال 1391 شده است. که نتایج نشان داد که از فصل انتهایی سال 1391 تا پایان فصل سوم این سال شاهد طی شدن دوره های رونق قیمت مسکن هستیم و در ادامه قیمت مسکن از فصل پایانی سال 1392 با رکود مواجه می شود.

طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.

این مطالعه برای اندازه گیری نوسانات نرخ ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی برای مدیریت این نوسانات، از یک مدل انعطاف پذیر فشار بازار ارز استفاده می کند. سپس این مدل را با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ-خودرگرسیون برداری M SMH(2)-VAR(2) با داده های فصلی و در دوره92-1362مورد برآورد قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد افزایش درآمد صادرات نفت موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. در حالی که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تضعیف ارزش پول ملی و افزایش فشار نرخ ارز همراه بوده است. نتایج، بزرگتر بودن احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را نسبت به احتمال ماندن در رژیم تقویت ارزش پول ملی نشان می دهد. طبق این نتایج در شرایط کنونی اقتصاد ایران و افزایش فشار بازار ارز، بی انضباطی پولی، گسترش اعتبارات از طریق خلق پول و گسترش پایه پولی به شدت موجب افزایش انتظارات در بازار ارز و انتظارات تورمی می گردد. این مورد از کانال افزایش نااطمینانی ارزی و تورمی نه تنها سرمایه گذاری در تولید را تشویق نمی کند، بلکه با کاهش انگیزه تولیدکنندگان به رکود تورمی در کشور دامن می زند.

مقدمه: عملکرد مناسب و مطلوب بهد اشت و درمان تأثیر مهمی در ایجاد جامعه ا ی سالم خو ا هد د اشت . از طرف دیگر افز ایش سریع و روز افزون هزینه ها ی بهد اشت و درمان با عث گردیده است تا متخصصین اقتصاد بهد اشت و حتی پزشکان در تمام کشور ها در پی یافتن شیوه ها ی جدید ی به منظور کنترل هزینه ها بر آیند تا بدینوسیله امکان توزیع عادلانه منابع و عرضه خدمات فر ا هم گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اقتصادی خدمات بخش (CCU) Cardiac Care Unit یکی از بیمارستان های درجه یک دولتی ایران طراحی و اجرا گردیده است. روش بررسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و روش گرد آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای تعیین بهای تمام شده از روش هزینه یابی مرحله ای مبتنی بر اعداد واقعی (با تکنیک ماتریسی) بهره گرفته شده و کلیه اسناد و مدارک مالی سال 1388 بیمارستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: محاسبات انجام شده نشان داد که بهای تمام شده خدمات بخش CCU بیمارستان مبلغ 3,827,756,000 ریال است،که 7/55 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های دستمزد کارکنان و 3/44 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های سربار می باشد. و این بخش 9/2 درصد از کل هزینه های بخش های بیمارستان را تشکیل می دهد. نتیجه گیری: بخش عمده بهای تمام شده بخش CCU هزینه های دستمزد کارکنان می باشد که به دلیل انعقاد قراردادهای کارمندی و هم چنین وجود کارکنان رسمی، این هزینه در سطح بیمارستان تقریبا ثابت تلقی می گردد و به راحتی قابل حذف نیست لذا باید استفاده از کارکنان را بهینه نمود و نسبت به امکان استقرار تخت های جدید بخش CCU یا توسعه این بخش امکان سنجی لازم انجام و در صورت امکان این امر میسر گردد.

مقدمه: نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا می کند. بنابراین مطالعه اثر تغییرات درآمد نفتی بر سایر بخش های اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه به شناسایی اثرات پویای شوک های نفتی بر مخارج بخش سلامت دولت ایران، طی دوره1387– 1358خورشیدی پرداخته شده است. روش بررسی: در این تحقیق برای بررسی اثرات شوک های نفتی بر مخارج دولت ایران در بخش سلامت از مدل خود رگرسیون برداری (VAR :Vector Auto Regressive) و توابع عکس العمل آنی استفاده می شود. انتخاب متغیرهای مدل براساس تئوری های رایج اقتصادی صورت گرفته و برای تعیین وقفه بهینه از معیار آکائیک استفاده می گردد. یافته ها: آزمون Engel-Granger فرضیه وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین درآمدهای نفتی و مخارج بهداشتی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج توابع واکنش آنی نشان داد که در اثر تکانی مثبت به اندازه یک انحراف معیار در درآمدهای نفتی دولت، مخارج بهداشتی دولت تا 8 دوره افزایش و بعد از آن کاهش می یابد و نهایتا بعد از 16 دوره، منفی می شود. نتیجه گیری: در ایران افزایش مخارج بهداشتی متأثر از درآمد نفتی کشور است به طوری که تکانه های مثبت نفتی می تواند برای یک دوره نسبتا طولانی به افزایش مخارج بهداشتی منجر شود.

هدف از انجام این مطالعه بررسی چگونگی اثرگذاری شوک های قیمت جهانی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران ( شامل رشد تولید ملی، شاخص سهام، نرخ بهره، تورم و نرخ واقعی ارز ) می باشد. بدین منظور از روش خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. در واقع این مطالعه با به کارگیری روش SVAR در سه مدل جداگانه، به بررسی اثرات مستقل قیمت مواد غذایی و قیمت نفت و همچنین اثر همزمان این دو قیمت می پردازد. داده های مورد نیاز جهت انجام این مطالعه به صورت ماهانه و مربوط به دوره فروردین 1380 تا اسفند 1390 می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهند که شوک قیمت نفت اثر کوچکی بر رشد تولیدات صنعتی دارد. بیشترین اثر شوک قیمت نفت و قیمت مواد غذایی بر روی نرخ ارز مشاهده شده است. حدود 5 درصد از تغییرات تورم توسط شوک قیمت نفت و قیمت مواد غذایی تعریف می شود. نتایج حاصل از بررسی همزمان شوک قیمت نفت و قیمت جهانی مواد غذایی نشان می دهد که علاوه بر اثرگذاری جداگانه هر کدام از این شوک ها بر روی تورم و نرخ ارز، شوک نفتی اثرات معنی داری را بر قیمت جهانی مواد غذایی به جا خواهد گذاشت.

According to international trade theories, countries attempt to produce and export commodities with their abundant resources. Iran has great energy resources and availability of inexpensive energy input has increased energy consumption per capita in manufacturing sector as well as in consuming sector. Relying on low energy price, manufacturers employ energy-intensive methods for producing and exporting commodities. It follows, then, that sensitivity to changes in energy price in Iran is very high. Employing panel-data model, this study seeks to investigate the intensity of the effects of changes in energy price on the export of manufacturing sector. The findings of this paper indicate that energy price and export are negatively related. Furthermore, those sectors that export a larger proportion of their GDP, due to high consumption of energy, are more sensitive to the changes in energy price.