درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در دهه های اخیر، با توجه به آن که هزینه های جذب مشتری جدید به طور پیوسته در حال افزایش است، توجه به نگهداری مشتریان و بالا بردن وفاداری آن ها، برای سودآوری سازمان ها بسیار مهم و حساس است. از این رو سازمان ها برنامه های مختلفی را برای افزایش ماندگاری مشتریان خود اجرا می کنند. از سوی دیگر همه مشتریان سودآوری یکسانی برای سازمان ندارند و منابع محدود سازمان باید صرف مشتریان با ارزش شود. هدف این پژوهش ارائه مدلی ریاضی برای انتخاب بهینه مشتریان هدف جهت برنامه های ماندگاری و همچنین انتخاب میزان هزینه برای هر مشتری است. روش شناسی: اجرای تحقیق حاضر در 3 گام اصلی صورت گرفت. در گام اول با استفاده از داده کاوی احتمال رویگردانی مشتریان بدست می آید. در گام دوم ارزش دوره ی عمر مشتری محاسبه می شود و در گام آخر مدل بهینه سازی پیشنهادی حل می شود، برای حل مدل از LP-Metric استفاده شده و حل آن در نرم فزار GAMS انجام شده است. در حل مدل پیشنهادی داده های واقعی یکی از سازمان های بیمه ای کشور مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یک مدل بهینه سازی دو هدفه بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری ارائه شده است. یکی از توابع هدف مربوط به بیشینه کردن ارزش دوره عمر مشتری با اجرای برنامه ماندگاری و هدف دیگر مربوط به کمینه کردن هزینه های برنامه است. نتیجه گیری: با حل مدل بهینه سازی پیشنهادی، یک نمودار پارتو بدست آمده که با در نظر گرفتن نظر کارشناسان، هر نقطه بر روی این نمودار می تواند یک جواب بهینه برای انتخاب مشتریان هدف برنامه های ماندگاری و شیوه هزینه کرد برای آن ها باشد.

هدف: مقاله حاضر به دنبال تببین وضعیت حقوق بیمه ایران و تحولات آن در زمینه قایم مقامی در حوادث رانندگی است و با ملاحظه مشکلات شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی در بازیافت خسارت، نشان می دهد که قایم مقامی در حوادث رانندگی به صورت اصولی اجرا نمی شود. روش شناسی: پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مربوطه تدوین شده است. یافته ها: معایب و دشواری های قایم مقامی در «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، حصول نتایج مطلوب جانشینی را محتمل و میزان بازیابیِ خسارات را ناچیز می سازد. متقابلاً با عدم بازیافتِ به موقع و کامل خسارات، نمی توان بازدارندگیِ آرمانی را از دعوای جانشینی در حوادث مذکور انتظار داشت. همچنین، این دعوی نه تنها، منبع تأمین مالیِ موثری برای بیمه ها و صندوق تأمین خسارت های بدنی محسوب نمی شود، بلکه گاه صرفه اقتصادی نیز به همراه ندارد. قانون گذار نیز علیرغم شناسایی قایم مقامی، ضمانت اجرای موثری برای بازیافت خسارت در نظر نگرفته است. نتیجه گیری: دعوای جانشینی نباید به طور کامل حذف گردد، اما با اصلاح شیوه قایم مقامی و تمهید جانشینی اداری و تدابیر غیرقضایی می توان هزینه ها را کاهش داد و تحقق کارکردهای مورد نظر جانشینی را به نهادهایی که برای این هدف مناسب تر هستند، واگذار کرد.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری در شرکت های بیمه و نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در صنعت بیمه کشور است تا شرکت های بیمه بتوانند نقش و تأثیر خود را در جامعه افزایش داده و با جلب اعتماد عمومی، ضریب نفوذ بیمه در کشور بهبود یابد. لذا به منظور کاهش مسائل و چالش های پیش روی صنعت بیمه کشور و با هدف بهبود نوآوری در صنعت بیمه سعی شده با توجه به ویژگی های شرکت های بیمه ایرانی، ضمن مطالعه و تحلیل الگوها و مدل های مختلف نوآوری و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری در شرکت های بیمه، مدل مفهومی اولیه متناسب با نوآوری در صنعت بیمه کشور طراحی شود و این مدل به صاحب نظران، متخصصین و خبرگان بیمه و اساتید دانشگاه ارائه و پس از جمع آوری نظرات آنان، با بررسی و لحاظ کردن این نظرات، پرسش نامه میدانی تنظیم و پس از تجزیه وتحلیل آماری و سنجش میزان دخالت هریک از متغیرها در مدل پیشنهادی و آزمون صحت و قابلیت اجرای آنها در عمل ، نهایتاً مدل ساختاری نوآوری در صنعت بیمه کشور استخراج و آزمون شده و راهکارهایی برای نوآوری در صنعت بیمه کشور ارائه شود.

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

هدف: از آنجایی که بقای تعهدات مربوط به بیمه گذاران و به حداکثر رساندن منافع شرکت از مهم ترین اهداف شرکت های بیمه بوده و از سویی سازمان های نظارتی هر کشور به تصویب قوانین و مقررات خاص و مدیران با اتخاذ تدابیر احتیاطی و راهکارهای فنی و مالی نوین سعی می کنند تا توان مالی شرکت های بیمه را در حد قابل قبولی حفظ کنند لذا هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش بینی توانگری مالی در شرکت های بیمه، به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم می باشد. روش شناسی: به منظور ارائه مدل پیش بینی کننده توانگری مالی شرکت های بیمه با بررسی پیشینه تعداد 17متغیر به عنوان متغیر پیش بین جهت پیش بینی طبقه توانگری مالی از منابع معتبر سایت بیمه مرکزی ج.ا.ا، طی سال 1392 تا 1396 استخراج شده است. در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از به کارگیری مدل های مختلف پیش بینی مبتنی بر هوش مصنوعی شامل: درخت تصمیم، شبکه عصبی، نایبویز مورد مقایسه قرار گرفت در مرحله بعد رتبه بندی الگوریتم های پیش بینی شونده مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد درخت تصمیم با دقت 99 درصد بهترین عملکرد را در پیش بینی توانگری مالی دارد با توجه به اینکه درخت تصمیم، مدل های شناخت و نگاشت غیرخطی و الگوهای آشوب گونه بین متغیرهای هدف و تصمیم می باشد. نتیجه گیری: بالا بودن دقت مدل درخت تصمیم در پیش بینی توانگری مالی، را اثبات می کند و مدل استخراج شده با استفاده از درخت تصمیم دقت و قابلیت بسیار بالایی در تخمین را داراست.   طبقه بندی موضوعی JEL: G11,G17, M6  

اهداف: بررسی اثر کیفیت خدمات بیمه ای بر قصد خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری و نیز بررسی اثر میانجی تجریبات خرید در رابطه بین کیفیت خدمات بیمه ای و قصد خرید بیمه های عمر و سرمایه گذاری. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی است و از نظر روش اجرا و گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی قلمداد می شود. داده های مورد مطالعه از 217 نفر از مشتریان یک شرکت بیمه ای در استان خراسان رضوی با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با ابزار پرسشنامه برگرفته از مطالعه کاستر و همکاران (2016) که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته، جمع آوری شده است. جهت بررسی اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده که ارتباط میان متغیرها را آزمون می کنند و با استفاده از نرم افزار پی ال اس که از نوع معادلات ساختاری است، این فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت خدمات بیمه ای (قبل از خرید و هنگام خرید) و همچنین تجربیات خریدهای پیشین مشتریان بر قصد خرید خدمات بیمه ای تاثیر معناداری دارند. همچنین تجربیات خریدهای پیشین مشتریان نقش واسط معناداری در رابطه میان کیفیت خدمات بیمه ای و قصد خرید مشتریان ایفا می کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت خدمات ارائه شده بیمه ای می تواند موجب ایجاد تجربه مثبت در ذهن مشتریان شده و این تجربیات در ایجاد قصد خرید مشتریان تأثیر می گذارد. بنابراین بر اساس یافته های بدست آمده مدیران و تصیم گیرندگان صنعت بیمه باید به ارائه خدمات بیمه ای مناسب تر و بیمه نامه هایی با ویژگی های متنوع تر رو آورده که انگیزه خرید مشتریان را افزایش دهند.

هدف: در سال های اخیر، در صنعت بیمه تلاش زیادی صورت گرفته تا سهم پورتفوی بیمه های عمر کشور افزایش یابد. در حال حاضر این سهم در مقایسه با آمارهای جهانی ناچیز است و از همین میزان نیز هرساله درصدی بازخرید می شوند. باتوجه به این که تحقیقات صورت گرفته در زمینه بیمه عمر همگی نگاهی پس نگر داشته اند و هیچ یک به دنبال پیش بینی این رفتار در مشتریان نبوده اند، هدف این تحقیق این است که گرایش افراد به بازخرید بیمه های عمر را، به وسیله متغیرهای مستقل تقدیرگرایی، سرمایه اجتماعی، آگاهی از مزایای بیمه عمر، ارزشمندی مزایای بیمه عمر برای فرد، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت شغلی و متغیرهای زمینه ای بسنجد و در نتیجه رفتار بازخرید در بیمه گذاران عمر را بیازماید. روش شناسی :روش مورد استفاده در این تحقیق، آزمون های همبستگی و رگرسیون است. یافته ها : طبق یافته های این تحقیق که روی نمونه ی 400 نفری از بیمه گذاران عمر شرکت بیمه کارآفرین در سال های 1390 تا 1395 انجام شده، فقط میان سرمایه اجتماعی با گرایش به بازخرید رابطه مستقیم وجود دارد و سایر روابط معکوس است. هم چنین، فرضیه وجود رابطه معکوس میان گرایش به بازخرید با امنیت اقتصادی رد شد. از بین متغیرهای زمینه ای، میزان تحصیلات قوی ترین رابطه را با گرایش به بازخرید دارد که این رابطه نیز معکوس است. به علاوه، طبق نتایج آزمون رگرسیون، از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر تقدیرگرایی در گرایش به بازخرید بیمه های عمر از بیشترین قدرت برخوردار است و پس از آن، به ترتیب ارزشمندی مزایای بیمه عمر و احساس امنیت سیاسی در رتبه های بعدی قرار دارند. متغیرهای امید به آینده و احساس امنیت اقتصادی، از کمترین اثر کل برخوردارند و قدرت تبیین کنندگی کمتری نسبت به دیگر متغیرها دارند. نتیجه گیری: بنابراین، با توجه به اهمیت شاخص ارزشمندی مزایای بیمه عمر، بیمه گران و فروشندگان بیمه های عمر بایدحداکثر تلاش خود را برای فهماندن مزایای واقعی پوشش بیمه عمر، به مشتری یا بیمه گذار بیمه عمر انجام دهند.  طبقه بندی موضوعی JEL: G32،G23،G22  

در نظام حقوقی ایران، نفع قابل بیمه یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد بیمه است که نوشتگان قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد؛ به همین دلیل این مقاله که با رویکرد تطبیقی، به رشته تحریر درآمده است، در حد امکان کوشیده است تا الزامات قانونی ناظر به نفع قابل بیمه را بررسی و ضمن آن به سنجش کارآمدی همین الزامات نیز اقدام کند. از این رو، از یک سو ضوابط احراز نفع قابل بیمه در بیمه های اشخاص و از سوی دیگر مفهوم نفع قابل بیمه در بیمه های خسارت مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین با توجه به ارتباط نفع قابل بیمه و نظم عمومی، ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه با نظر به مواد 12 و 23 قانون بیمه ایران مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر اینها با توجه به فلسفه تقنین نفع قابل بیمه، کارآمدی این دکترین در کاهش ریسک مخاطره اخلاقی مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان از اهم نتایج این پژوهش، می توان به مطلوبیت اجتماعی معیار رضایت بیمه شده در بیمه های عمر، اسقاط پذیری نفع قابل بیمه در بیمه های مسئولیت و عدم کارآمدی کافی دکترین نفع قابل بیمه در مواجهه با ریسک مخاطره اخلاقی اشاره کرد.

هدف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. از روش های تصادفی و قطعی جهت محاسبه ذخیره خسارت استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، مجموعه داده های خسارت یک شرکت بیمه ایرانی در بازه 1390 تا 1398 درنظر گرفته شده و با استفاده از این مجموعه داده ها و همچنین طراحی یک الگوریتم تولید مثلث خسارت، ذخیره خسارت بر اساس مدل های مورد بررسی به وسیله نرم افزار R تحلیل گردیده است. الگوریتم تولید مثلث خسارت طراحی شده قابلیت تولید مثلث خسارت دوگانه (تولید مثلث های تعداد و مبلغ خسارت) به صورت همزمان را دارد. در این مقاله، علاوه بر استفاده از روش های رایج پس آزمون کردن نتایج، راهکاری جهت انتخاب بهترین مدل ذخیره گیری بر اساس محاسبه عدم اطمینان مثلث های متوالی پیشنهاد شده که به بیمسنج ها کمک می کند تا بهترین روش ذخیره گیری را بر اساس الگوی خسارت شرکت بیمه انتخاب کنند. یافته ها: باتوجه به قطعی بودن مدل های پیشنهادی بیمه مرکزی، استفاده از رویکردهای تصادفی در این مقاله مورد تأکید قرار گرفت. در رویکرد بیمه مرکزی امکان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. این دو معیار در پاسخ به عدم توانگری مالی و نظارت مبتنی بر ریسک شرکت بیمه بسیار ارزشمند می باشد. همچنین، از چند روش ذخیره گیری استفاده شد تا نشان داده شود به چه طریق می توان بهترین روش را برای ذخیره گیری خسارت انتخاب کرد. رویکرد تصادفی پویای مورد استفاده در این مقاله موجب می شود که شرکت های بیمه بتوانند علاوه بر برآورد نقطه ای ذخیره، فاصله اطمینانی نیز برای آن تعیین کنند و بدین ترتیب سرمایه کافی جهت ایفای تعهدات خود ذخیره نمایند. نتیجه گیری: روش مبتنی بر نسبت خسارت اریبی زیادی دارد و نتایج آن برای شرکت های بیمه قابل اتکا نیست. نتایج شبیه سازی نیز مؤید نامناسب بودن روش مبتنی بر نسبت خسارت (دستورالعمل) می باشد. لذا، نمی توان یک روش ثابت و واحد را برای تمامی شرکت ها توصیه نمود و این وظیفه بیم سنج شرکت بیمه است که مناسب ترین روش را برای شرکت خود پیدا و به نهاد ناظر معرفی کند. طبقه بندی موضوعی : G22, C13, C53.

هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می شود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است. یافته ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می توان روش های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به آن و حمایت از متضررین، پیش بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت های بیمه با دسترسی به اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، از طریق بررسی بیمه گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمئن تر را برقرار می کند و این خود می تواند منجر به امنیت معامله  شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط شرکت های بیمه گر است. نتیجه: جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه نامه ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسؤولیت است. منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه نامه ها. پیش بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مطالبات بیمه گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق دانان.   طبقه بندی: G22, K11, K12, K13, K25  

پیشینه و اهداف: امروزه پیچیدگی و تغییرات در اکوسیستم کسب وکارها به خصوص صنعت بیمه به قدری سریع شده که لازمه بقا در چنین محیطی تطابق با تغییرات و پایداری است. این مهم هرگونه تصمیم خرد و کلان مدیران کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد دانستن میزان پایداری شرکت ها در محیط متغیر امروزی است. بر این اساس این پژوهش بر آن است به شناسایی مؤلفه های ارزیابی پایداری شرکت های بیمه ای در ایران بپردازد و شرکت های بیمه ای در ایران را براساس پایداری طبقه بندی کند.روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوه گردآوری و تحلیل جزء پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی شرکت های بیمه ای ایران است. برای تعیین شاخص های ارزیابی ابتدا شاخص های ارزیابی مدل GRI که از مطالعه عمیق در ادبیات، سایت گزارش جهانی ابتکار عمل استخراج شدند و اهمیت هریک از معیارها مشخص شد، براساس آن پرسش نامه ای ساختاریافته طراحی شد که بین 12 خبره توزیع و با روش دلفی فازی اعتبار مؤلفه در دو راند سنجیده شد سپس بعد از تأیید مؤلفه ها بعد از دو راند، پرسش نامه ای ساختاریافته تدوین شد و در اختیار 28 خبره قرار گرفت، پس از گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار Spss شرکت های بیمه ای با روش کامیانگین طبقه بندی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای سنجش پایداری شرکت های بیمه ای در ایران 21 مؤلفه اصلی و 35 مؤلفه فرعی شناسایی شدند. با توجه به پژوهش های انجام شده شرکت های بیمه ای در ایران به لحاظ پایداری در سه خوشه دسته بندی شدند، خوشه اول شرکت های در مرحله تشکیل، خوشه دوم رشد و خوشه سوم توسعه به لحاظ پایداری اند که 17 شرکت در خوشه اول، 6 شرکت در خوشه دوم و 5 شرکت در خوشه سوم است..نتیجه گیری: شرکت ها با ارائه گزارش پایداری در تلاش اند در زمینه توسعه پایدار گام بردارند، صنعت بیمه هم از این امر مستثنا نیست، صنعت بیمه یک عامل تسهیل گر در پیشبرد فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی است و سازوکارها و مشوق های لازم برای تسهیل فعالیت پایدار تجارت در سطح کلان را در اختیار دارد، اما بخش های مختلف صنعت بیمه در برابر ریسک های نوظهور ناشی از عوامل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی آسیب پذیرند. در سطوح مختلف پایداری اقتضائات هر کسب وکار متفاوت است و هر شرکت بیمه ای متناسب با سطحی از پایداری که در آن قرار دارد و میزان انعطاف پذیری شرکت های بیمه ای نسبت به تغییر و تحولات محیط پیرامونی متفاوت است. بدین منظور شرکت های بیمه ای هر خوشه باید آمادگی لازم را برای این تغییرات داشته باشند.

  هدف: هدف اصلی از تألیف این مقاله ارائه روشی کاراتر برای سنجش ریسک بازار شرکت های بیمه در مدل توانگری مالی آیین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه است. ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی با دو مسئله اصلی روبه روست: اول آنکه در محاسبه این ضریب، روش های مختلف و کارایی آن ها به درستی بررسی نشده اند و دوم آنکه ضریب محاسبه شده برای شرایط عادی است و در محاسبه آن ، آثار شوک های اقتصادی برای استخراج نوسان پذیری در شرایط بحرانی (استرس) لحاظ نشده است. لذا، هدف این پژوهش ارائه روش جدیدی است که در آن دو مدل خودبازگشت با وقفه توزیع شده (ARDL) و واریانس ناهمسانی خودبازگشت تعمیم یافته (GARCH) تلفیق شده اند. روش شناسی: با استفاده از داده های آماری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز، به صورت فصلی و در دوره 1378:4-1396:4 و با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک (VaR)، به مدل سازی ریسک بازار سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی اقدام کردیم. بدین منظور، سه روش واریانس-کوواریانس ساده، مدل AR-GARCH و مدل ARDL-EGARCH به کار برده شدند. در نهایت، با استفاده از آزمون بازخورد کوپیک، مدل ARDL-EGARCH بهترین مدل شناخته شد. یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که استفاده از شیوه ارائه شده در این مقاله، در برآورد ضریب ریسک بازار مدل توانگری، از سایر روش ها، کارایی بیشتری دارد. نتیجه گیری: نتایج این مقاله مبین آن است که با استفاده از این مدل، ضریب ریسک بازار سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی مدل توانگری مالی در شرایط اقتصادی عادی در حدود 39درصد و در شرایط بحرانی و استرس در حدود 86/4 درصد برآورد می شود. طبقه بندی موضوعی: G17،  G22، G32 .  

از عوامل تقاضای ناکافی بیمه عمر در کشور، وجود تورم پایدار است که قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را کاهش می دهد. برای بررسی این موضوع 204 پرسش نامه بین دو گروه یکسان از خریداران بیمه عمر و کسانی که تاکنون بیمه عمر نخریده اند، توزیع گردید. آزمون های آماری نشان می دهد که با 99 ٪ احتمال، این فرضیه که مهم ترین عامل در عدم تقاضای بیمه عمر، وجود تورم است، تأیید می گردد. برای حذف اثر منفی تورم بر تقاضای بیمه عمر، راهکار ارائه سبد پولی بهینه به جای مبلغ ریالی در محاسبه سرمایه بیمه نامه در زمان فوت، مورد بررسی قرار گرفت. برای به دست آوردن سبد پولی بهینه روش الگوریتم ژنتیک مورد بهره برداری قرار گرفت و وزن های بهینه برای واحدهای پولی سبد به صورت ریال ایران (008/0)، کرون نروژ (066/0)، دلار آمریکا (522/0) و یورو (404/0) محاسبه گردید.

تقلب یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که شرکتهای بیمه در عصر حاضر با آن مواجه اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر سطح تقلب آنها با تعدیل گری سطح ماکیاول گرایی مشتریان است. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از همه مشتریان یک شرکت بیمه در استان گیلان بود که تعداد کل آنها تقریباً بین 40 الی 50 هزار مشتری در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای با اندازه 400 مشتری تعیین شد و پرسشنامه به صورت غیر احتمالیِ در دسترس در بین آنها توزیع شد. این پژوهش از لحاظ جهت گیریهای پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف پژوهش، توصیفی و از لحاظ استراتژیهای پژوهش، پیمایشی و از لحاظ شیوه های گردآوری داده ها، پرسشنامه ای است. در پایان، نتایج حاصل از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS حاکی از آن بود که نارضایتی مشتریان از پرداخت خسارت، زمینه انواع تقلب را افزایش می دهد. همچنین، ماکیاول گرایی رابطه بین نارضایتی مشتریان و تقلب مشتریان بیمه را تعدیل می کند.

اصلاح نهادها با هدف بهبود رفاه جامعه از اهداف سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. در این تحقیق کارایی شرکت های بیمه و اثر اصلاح نظام نرخ دهی و تعرفه (تغییر نهادی) در سال 1388 تجزیه وتحلیل شده است. برای این منظور در مرحله اول کارایی شرکت های بیمه طی سال های 1390-1382 با رویکرد ترکیبی گرام-اشمیت و تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. در این مرحله ابتدا همبستگی بین متغیر های مدل توسط الگوریتم گرام - اشمیت کاهش پیدا کرده و سپس اندازه کارایی شرکت ها توسط مدل MSBM - که توانایی مواجهه با اعداد منفی را دارد - محاسبه شده است. در مرحله دوم توسط مدل GEE اثر آزادسازی نظام تعرفه و دیگر متغیر های محیطی توضیح دهنده بر کارایی شرکت های بیمه طی 9 سال بررسی گردیده است. نتایج تحقیقات نشان داد که اصلاح نظام تعرفه بر کارایی شرکت های بیمه اثر منفی داشته و باعث افت کارایی شرکت های بیمه شده است. در انتها راه کارهای مناسب برای برون رفت از وضع موجود پیشنهاد شده است.

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثر رژیم های مختلف ریسک های کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به عنوان متغیرهای انتقال مبتنی بر شاخص راهنمای بین المللی ریسک بین کشوری در تاثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام (باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمه های زندگی در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 2017-1990 انجام شده است.روش شناسی: با توجه به نظریه مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی فون نیومن و مورگنشترن (1947) که توسط یاری (1965) و سپس لوئیس (1989) بسط داده شده، در این تحقیق از مدل رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه ای با تابع انتقال لاجیت برای بررسی موضوع و دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است.یافته ها: حد آستانه در مدل با ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی به ترتیب 72/73، 00/30 و 2/29 برآورد شد. سرعت انتقال بین دو رژیم نیز در هر سه مدل 07/60، 3685/0 و 049/0 برآورد گردید. بنابراین، بالاترین سرعت انتقال مربوط به تابع انتقال ریسک سیاسی است که منجر به شکست منحنی لاجیت انتقال و رویه سه بعدی شد. کمترین سرعت انتقال نیز مربوط به ریسک مالی است که منجر به انحنای بسیار کم تابع انتقال لاجیت شد.نتیجه گیری: نتایج برآوردی مدل های سه گانه تحقیق نشان داد نرخ بهره حقیقی دارای اثر آستانه ای و تأثیر معنی داری نیست که دلیل آن می تواند عدم توسعه مالی بازارهای مالی، دخالت در بازار پول و سیستم بانکی و تعیین دستوری نرخ بهره در کشورهای منتخب باشد. در رژیم با ریسک مالی کمتر حساسیت تقاضای بیمه های زندگی به نرخ تورم کمتر است و بیمه زندگی به عنوان یک دارایی با بازدهی بلندمدت شناخته می شود. تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی نیز در هر سه مدل دارای اثر آستانه ای هستند. در رژیم با ریسک سیاسی و مالی کمتر، حساسیت تقاضای بیمه زندگی نسبت به شهرنشینی بیشتر است. نرخ باسوادی نیز در رژیم با ریسک مالی کمتر، تأثیر جزئی بیشتری بر تقاضای بیمه زندگی دارد.