ناصر خیابانی

ناصر خیابانی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۱.

مروری بر مدل سازی قیمت مسکن (چارچوب های ملّی و منطقه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازارهای منطقه ای مسکن رفتار قیمت مسکن مدل های فضایی مدل های اقتصادسنجی فضایی مدل های پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۱
یکی از چالش های اساسی پژوهشگران در مدل سازی قیمت مسکن در بازارهای منطقه ای لحاظ وابستگی مقطعی در تجزیه و تحلیل ها است. در این راستا، مطالعه حاضر به مرور چگونگی روند تکامل مدل سازی قیمت مسکن منطقه ای پرداخته و رویکردهای مدل سازی قیمت مسکن ملی و منطقه ای را بررسی می کند. مدل سازی قیمت مسکن در چارچوب ملی با مشکلات تورش تجمیع (در دو بعد افراد و فضا) مواجه است؛ اما در چارچوب منطقه ای مدل ها با لحاظ وابستگی مقطعی تا حدودی این مشکلات را برطرف می سازند. لازم به ذکر است که تحلیل ها در چارچوب منطقه ای خود با موضوعات دیگری نظیر آزمون درجه وابستگی مقطعی و چگونگی مدل سازی وابستگی مقطعی خطاها مواجه هستند. به طورکلی، مرور ادبیات نشان می دهد که هر دو منبع وابستگی مقطعی (وابستگی ناشی از عامل فضا و عامل مشترک) به یک اندازه دارای اهمیت هستند و نادیده گرفتن وابستگی مقطعی از هر دو منظر می تواند منجر به نتایج تورش دار و حتی ناسازگار در تحلیل ها شود. وابستگی ناشی از عامل فضا اشاره به نقش فضا در فرآیندهای اقتصادی دارد و به طور معمول با استفاده از یک ماتریس وزنی فضایی اندازه گیری می شود. وابستگی مقطعی ناشی از عامل مشترک اشاره به شوک های مشترک کل اقتصاد دارد که بر تمام واحدهای مقطعی اثرگذار بوده و توسط تعدادی از عامل های قابل مشاهده و یا غیرقابل مشاهده منعکس می شوند. تغییر در نرخ بهره، قیمت نفت و فناوری نمونه هایی از این شوک های مشترک هستند که می توانند قیمت مسکن را با درجات مختلفی در مناطق تحت تأثیر قرار دهند.
۲.

مروری بر مدلسازی اندازه گیری ناکارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارایی فنی کارایی تخصیصی تابع مرزی تصادفی سیستم تابع هزینه ترانسلوگ رویکرد بیزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
بنگاه اقتصادی ناکارا با به کارگیری ترکیب غیربهینه سرمایه و نیروی کار، و به ویژه انرژی ، باعث اتلاف منابع می گردد. اندازه گیری ناکارایی و شناسایی عوامل بروز آن بر دستیابی بنگاه به تولید بالقوه خود و در نتیجه پایداری رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه موثر است. در عین حال، انتخاب مدل مناسب به منظور اندازه گیری ناکارایی همواره یکی از چالش های اساسی پیشاروی پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش ارائه نمایی کلی از مفهوم کارایی و انواع آن، و مدل های مختلف اندازه گیری آن با تاکید بر رویکرد توابع مرزی است. با توجه به حجم زیاد مقالات نظری و تجربی در زمینه اندازه گیری کارایی، سهم این پژوهش بررسی سیر تحولات مدل های مورد استفاده در ادبیات ناکارایی با تاکید بر مدل های مرزی، به گونه ای است که درک مناسبی از نقاط ضعف و قوت آن ها ارائه دهد و بدین ترتیب به پژوهشگر برای ایجاد چارچوبی واضح با توجه به امکانات و محدودیت های موجود برای تجزیه وتحلیل و انتخاب مدل مناسب کمک نماید. سهم دیگر پژوهش حاضر این است که برای اندازه گیری هرچه دقیق تر ناکارایی از بُعد نظری و فنی پیشنهادهایی ارائه می دهد که تاکنون در ادبیات موضوع به آن پرداخته نشده است.
۳.

انتشار فضایی-زمانی قیمت مسکن در مناطق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتشار فضایی - زمانی قیمت مسکن رفتار قیمت مسکن بازارهای منطقه ای مسکن منطقه مسلط مدل پویای تصحیح خطای برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
بررسی پویایی رفتار قیمت مسکن در کشور نیازمند مطالعه نحوه تعاملات فضایی مجموعه ای از بازارهای منطقه ای به هم پیوسته است. قیمت مسکن به طور بالقوه در فضا ناهمگن است، اما تحولات قیمت در مناطق مختلف به دلیل دو ویژگی وابستگی و ناهمگنی فضایی می تواند کاملاً مستقل از یکدیگر نباشد و نکته کلیدی در این بحث توجه به منبع وابستگی های مقطعی است. وابستگی مقطعی می تواند ناشی از نقش فضا در فرایندهای اقتصادی یا ناشی از شوک های مشترک کل اقتصاد نظیر شوک نفتی باشد. در این پژوهش با کمک الگوی انتشار فضایی-زمانی قیمت مسکن مشاهده می شود که منطقه تهران به عنوان مرکز تحولات اقتصادی و بالتبع محل تمرکز درآمدهای نفتی کشور به عنوان منطقه مسلط در کشور عمل می کند و نقش کلیدی را در انتشار تکانه های قیمتی مسکن بر همسایگان و سایر مناطق ایفا می کند. نتایج نشان می دهد که مجاورت مالی در مدلسازی انتشار فضایی قیمت مسکن اهمیت بیش تری نسبت به مجاورت جغرافیایی دارد و مناطق با لینک های مالی قوی تر با منطقه تهران، در بلندمدت بیش ترین اثرپذیری را از شوک های واردشده به این منطقه خواهند داشت.
۴.

تکانه های خارجی، تغییرات نرخ ارز، و نقش کالاهای واسطه ای در توضیح رکود تورمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۹۱
تحلیل و توضیح چرخه های اقتصادی، به ویژه رکود تورمی در کشورهایی که صادرکننده مواد اولیه هستند و نظیر اقتصاد ایران در بخش تولید وابستگی قابل توجهی به کالاهای واسطه ای وارداتی دارند، نیاز به تصریح متفاوت و دقیق تری از ساختار عرضه اقتصاد و شناسایی حلقه های ارتباطی داخلی و خارجی در مقایسه با الگوهای استاندارد کلان دارد. در این دسته از کشورها تغییرات نرخ ارز عمدتاً ناشی از تغییرات برون زای قیمت های نسبی کالاهای وارداتی به صادراتی (قیمت های جهانی) است . به غیر از این مورد، سایر تکانه های خارجی مانند تحریم های بین المللی نیز با ایجاد محدودیت های تجاری و افزایش هزینه مبادلات با اثرگذاری بر قیمت های کالاهای وارداتی و صادراتی و تغییر رابطه مبادله می توانند به تغییرات نرخ ارز شدت بخشند . بروز تکانه های منفی خارجی و در پی آن تغییرات نرخ ارز از طریق تغییر در بازدهی انتظاری، ترکیب سرمایه گذاری در دارایی های داخلی و خارجی و از مجرای تغییر قیمت کالاهای نهایی وارداتی، سبد مصرف خانوار و اجزای تقاضای کل اقتصاد را تغییر می دهند. به علاوه، زمانی که زنجیره عرضه اقتصاد به جریان واردات وابسته باشد ، تکانه های منفی خارجی از مجرای افزایش قیمت کالاهای واسطه ای وارداتی و ایجاد اخلال در زنجیره عرضه بر بخش عرضه اقتصاد اثرگذار است. پژوهش حاضر با رویکرد الگوهای اقتصاد باز نوکینزی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با گسترش بخش عرضه اقتصاد از طریق تفکیک کالاهای واسطه وارداتی و داخلی به عنوان اجزای تشکیل دهنده زنجیره عرضه و اضافه کردن سازوکاری برای اثرگذاری تحریم های بین المللی، مجرای متفاوتی را نسبت به سایر مجاری تعیین کننده در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز برای اقتصاد ایران لحاظ می کند تا از این طریق تشدید رکود تورمی به واسطه تکانه های خارجی در ایران را از زاویه ای دیگر توضیح دهد.
۵.

ساختار وابستگی یوان و یورو پیش و پس از پیوستن یوان به سبد SDR: رویکرد Copula Time-varying(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۱
این پژوهش با استفاده از رویکرد SJC Copula Time-Varying به بررسی ساختار وابستگی بین دو ارز یوان و یورو (نسبت به دلار) در دو دوره پیش و پس از پیوستن یوان به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) می پردازد. رفتار مقامات پولی چین در واکنش به خبر پیوستن یوان به سبد SDR در 30 نوامبر 2015، با استفاده از داده های روزانه دو جفت ارز در بازه ژانویه 2005 تا آوریل 2021 مورد بررسی قرار گرفته است. پیش از پیوستن یوان به سبد SDR، ساختار وابستگی بین یوان و یورو نامتقارن بوده، به طوری که وابستگی دنباله بالا بیش تر از وابستگی دنباله پایین بوده است. به عبارت دیگر، مقامات پولی چین حفظ مزیت رقابتی در تجارت و در نتیجه، مداخله برای تضعیف یوان در مقابل دلار همزمان با تضعیف یورو را در اولویت خود قرار می دادند. در دوره دوم، پس از پیوستن یوان به سبد SDR، راهبرد چین تغییر کرد؛ به گونه ای که در زمان تقویت یورو، نسبت به دلار حساسیت بیش تری نشان داد. وابستگی دنباله پایین بیش تر نشانگر این امر است. در واقع، بانک مرکزی چین به منظور تقویت یوان و ثبات قیمت نسبی ارز خود به مداخله در بازار و تقویت یوان خواهد پرداخت و سرمایه گذاران را به نگهداری و حتی افزایش سهم یوان در پرتفوی خود ترغیب خواهد کرد. بنابراین، پیوستن یوان به سبد SDR، اولویت و رفتار مقامات پولی چین را از تمرکز بر تضعیف و حفظ رقابت پذیری به تقویت در مقابل دلار و ثبات قیمت نسبی تغییر داده است.
۶.

واکاوی نقش مشکل تهدید فشار بدهی در رابطه با پازل شیمر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیکاری پازل شیمر کسر مازاد بنیادی مشکل تهدید فشار بدهی مدل جستجو و تطبیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه حل های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره وری مطرح شده که همه این راه حل ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر می تواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را می توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف پذیری و چسبندگی قیمت ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی های بنگاه ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی می شود. با افزایش اهرم سازی و نرخ نکول، بنگاه ها از سرمایه گذاری های جدید صرف نظر می کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت های شغلی خالی و افزایش بیکاری می شود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.
۷.

شناسایی و زمان بندی شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی چندگانه در بازار مسکن تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حباب بازار مسکن روش GSADF آزمون ریشه واحد راست دنباله رفتار انفجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۱
تا پیش از بحران سال 2008، اقنصاددانان به نقش حباب (خصوصا در بازار مسکن) و آثار زیان بار آن بر بخش واقعی اقتصاد توجه چندانی نداشتند؛ اما با وقوع بحران، مشخص شد که اثر حباب در بازارهای دارایی صرفا به آثار اسمی محدود نبوده و می تواند بخش واقعی اقتصاد را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود حباب در بازار مسکن و همچنین شناسایی زمان دقیق شکل گیری و از بین رفتن آن است. در این راستا، با استفاده از داده های فصلی بازار مسکن تهران در بازه سال های 1372:1 تا 1399:3 و همچنین با به کارگیری رویکرد نوین فیلیپس و شی (2018) وجود حباب در این بازار، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق، حاکی از وجود حباب قیمتی در بازار مسکن در برخی از بازه های زمانی طی دوره مورد بررسی است. بررسی قیمت حقیقی و نسبت قیمت به سود، حاکی از آن است که در چند دوره مختلف دوره هایی وجود داشته است که ویژگی های بسیار مشابهی با دوره های حبابی داشته اند. نتایج بدست آمده از آزمون فیلیپس و شی نیز این موضوع را تایید می کند و بیانگر این است که بازار مسکن تهران طی چند دوره در سال های 1381 و 1397، 1398 و 1399 شاهد حباب قیمتی بوده است. همچنین تحلیل نموداری دوره های فروپاشی حباب نشان می دهد که بعد از این دوره ها، قیمت های حقیقی در بازار مسکن افت محسوسی داشته اند. این موضوع دقیقا مطابق با رفتار قیمت در دوره های حبابی بوده و نتایج بدست آمده از آزمون های قبلی را تایید می کند.
۸.

مروری بر مدلسازی تقاضای انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کشش تقاضا جانشینی بین حامل ها ترانسلوگ لاجیت خطی مدلسازی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۵۰
انتخاب مدل مناسب به منظور برآورد کشش تقاضای حامل های انرژی یکی از چالش های اساسی پیشا روی پژوهشگران این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی کاربرد دو رویکرد متداول «تک معادله ای» و «سیستمی» در مدلسازی تقاضای انرژی می پردازد. رویکردهای تک معادله ای با وجود سادگی در برآورد پارامترها، با مشکلاتی نظیر درون زایی و بی ثباتی در پارامترها مواجه هستند. علاوه بر این، رویکرد اشاره شده از پشتوانه نظری قدرتمندی برخوردار نیست و به همین دلیل، تفسیر دقیق اقتصادی کشش های خودی و متقاطع با ضعف جدی مواجه می شود. در مقابل، ساختار معادله های تقاضا در رویکرد سیستمی بر پایه مبانی اقتصاد خرد است و همین امر موجب می شود که کشش های خودی و متقاطع به سهولت از این مدل ها استخراج شوند و تعامل های بین حامل های انرژی نیز لحاظ شود. در مقابل، ضعف این رویکرد وابستگی بیش از حد به انواع فرم های تبعی انعطاف پذیر است، به طوری که انتخاب فرم تبعی می تواند تاثیر بسیار مهمی در برآوردهای کشش های تقاضای انرژی داشته باشد. در این پژوهش، علاوه بر بررسی و تحلیل مزایا و کاستی های این دو رویکرد، ویژگی های دو فرم تبعی متداول در مدلسازی سیستمی تقاضای انرژی، به طور مشخص فرم تبعی ترانسلوگ و لاجیت خطی مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج تحلیلی ما نشان می دهد که احتمال به دست آوردن تخمین های موافق با محدودیت های نظریه تقاضا در مدل لاجیت خطی بیش تر از فرم تبعی ترانسلوگ است.
۹.

مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تأکید بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش بینی رشد اقتصادی مدل فضا-حالت مدل عاملی متوسط گیری الگوی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۶۸
در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .
۱۰.

عدم تقارن تاثیرگذاری تکانه های پولی در دوره های فراوانی و کمبود درآمدهای نفتی: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری پولی عدم تقارن سلطه بودجه ای روش شناسایی بلوک - عطفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۴۰۳
در اقتصادهای در حال توسعه و صادرکننده نفت مانند ایران دو عامل محدودیت دسترسی به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و شیوه تامین کسری بودجه که در دوره های رکود و رونق با توجه به جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت تغییر می کنند در محیط سلطه بودجه ای، باعث می شود تا تکانه های پولی در دوره های رونق و رکود تاثیر نامتقارنی بر شکاف تولید و تورم داشته و سازوکار انتقال سیاست پولی وابسته به وضعیت اقتصادی باشد. در مقاله حاضر از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری غیرخطی برای بررسی این موضوع استفاده شده است. در این الگو شناسایی تکانه های پولی و مالی با در نظر گرفتن وجود سلطه بودجه ای به عنوان یک مکانیزم تشدید موثر بر تغییرات ابزار سیاست پولی به صورت بلوک- عطفی انجام شده است. سپس با استفاده از روش آئورباک و گرودنیچنکو (2012) دوره های فراوانی و کمبود درآمد صادراتی نفت در بازه زمانی 1396-1369 شناسایی شد. به منظور تحلیل پویایی های ناشی از تکانه های پولی و مالی در هر یک از دوره های فراوانی و کمبود از توابع واکنش مبتنی بر روش تصویر موضعی معرفی شده توسط جوردا (2005) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحلیل تجربی نشان می دهد که تاثیر تکانه های پولی بر (شکاف) متغیرهای تولید و تورم در اقتصاد ایران در دوره های رونق و رکود نامتقارن است. تاثیر تکانه پولی بر تقویت تولید در دوره های فراوانی معنادار بوده، اما این تکانه در دوره های کمبود تاثیر معناداری بر تولید ندارند. علاوه بر این، تاثیر تکانه پولی بر تورم در دوره های کمبود بیشتر و بادوام تر از دوره های فراوانی است.
۱۱.

آثار شوک های قیمت جهانی نفت با در نظر گرفتن اثرات سرریز تجارت: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شوک های نفتی رشد اقتصادی خودرگرسیون برداری پانل تجارت بین الملل سرریز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۴۱۶
شوک های قیمت نفت، آثار مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بر جای می گذارند. در بیشتر مطالعات پیشین، آثار شوک های نفتی بر اقتصاد هر گروه به طور مجزا بررسی و در نتیجه به تاثیر بین المللی شوک ها با توجه به ارتباطات تجاری بین کشورها توجه نشده است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های نفتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شامل 30 کشور صادرکننده و واردکننده نفت که 73 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند با توجه به روابط تجاریشان و از طریق یک مدل سیستمی پویا برآورد می شود. به منظور برآورد واکنش های اقتصاد کشورها به شوک های قیمت نفت در طول زمان از یک مدل خودرگرسیون برداری پانلی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت بین المللی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت توانسته شدت اثرگذاری شوک های نفتی بر رشد اقتصادی هر دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت را تعدیل کند؛ به این معنی که با لحاظ نقش تجارت، اثر افزایش رشد اقتصادی در مورد کشورهای صادرکننده نفت به دنبال شوک های مثبت قیمت نفت، کاهش یافته و سریع تر نیز ناپدید می شود. در مورد کشورهای واردکننده نفت نیز به دلیل رابطه قوی این کشورها با کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت، مانند کانادا - که به علت ساختار صنعتی شان از افزایش قیمت نفت منتفع نمی شوند- تاثیر منفی شوک نفتی در ابتدا تشدید می شود، اما در دوره های بعدی این اثرات سریع تر تعدیل می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهند میزان اثرگذاری شوک های قیمت نفت در دوره هایی که روند قیمت نفت همواره صعودی است، ضعیف تر از دوره هایی است که رشد قیمت نفت کمتر و یا بیشتر منفی است.
۱۲.

مدلسازی با متغیرهای دوره تناوبی مختلط: مروری بر روش های گسترش یافته اخیر در اقتصادسنجی سری های زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داده های دوره تناوبی مختلط تجمیع زمانی سری های زمانی کارایی رگرسیون MIDAS

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۴۰۸
پژوهش های اقتصادسنجی نظری جدید بر این واقعیت متمرکز هستند که دوره تناوبی متفاوتی در سری های زمانی وجود دارند. این گروه از پژوهش ها به واسطه این که بر نقش اطلاعات در مدلسازی های اقتصادی تاکید می کنند، اهمیت قابل توجهی دارند. در رویکرد رایج سری های زمانی، برای فراهم شدن امکان مدلسازی اقتصادی متغیرها با تواتر متفاوت، تجمیع زمانی را به یک دوره تناوب یکسان تبدیل می کنند. این کار یعنی، تجمیع زمانی متغیرهایی با دوره تناوب متفاوت به از بین رفتن اطلاعات موجود در سری زمانی با تواتر بالاتر منجر می شود. پژوهش های دوره تناوب مختلط با ارائه راهکاری در جهت الگوسازی با متغیرهای دوره تناوب متفاوت، نیاز به تجمیع زمانی را در مدلسازی مرتفع می کنند. به ویژه این که نتیجه اصلی این شاخه از پژوهش های اقتصادی قدرت توضیح دهندگی بیش تر، پیش بینی بهتر، و کارایی بیش تر در الگوهای مبتنی بر سری های زمانی با تواتر متفاوت است. از این رو، تلاش می شود که با مروری بر پژوهش های پیشین پیشرفت ها و کاستی های شاخه جدید اقتصادسنجی شناخته شود.
۱۳.

رابطه متقابل قیمت مسکن و اعتبارات (شواهدی از اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قیمت های مسکن مدل تصحیح خطای برداری ساختاری اعتبارات اثر وثیقه شتاب دهنده مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران بوده است. سازوکار شتاب دهنده مالی (توسعه یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 طراحی شده است. یافته های تحقیق گویای وجود یک رابطه هم انباشتگی بین قیمت مسکن واعتبارات است. در افق بلندمدت زمانی، جهت علیت از سمت اعتبارات به قیمت های مسکن است. با این وجود در کوتاه مدت، رابطه دوسویه ای بین قیمت های مسکن و اعتبارات وجود دارد. به طورکلی براساس نتایج این تحقیق، شواهدی از اثر وثیقه ای مسکن در بازارهای مسکن واعتبارات مشاهده می شود، اما این اثر در مقایسه با نقش وثیقه ای مسکن در کشورهای با بازارهای مالی و رهنی توسعه یافته، محدود و اندک است.
۱۴.

تغییر در سازوکار انتقال تکانه های نفتی در بازار نفت خام: رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری همراه با تغییر پارامترها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان کشش قیمتی کوتاه مدت عرضه و تقاضا تقاضای سفته بازی نفت خام ذخیره سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۵۲
در این مقاله با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان به بررسی تغییر ساختار بازار نفت در بازه زمانی 2016-1985 پرداخته شده است. در این الگوی ساختاری مقدار عرض از مبدأ و شیب توابع عرضه و تقاضای نفت در طول زمان تغییر می کند و یکی از عوامل تغییر تقاضا علاوه بر رشد اقتصاد جهانی، ناشی از انتظارات عرضه و تقاضای آینده در قالب تقاضای سفته بازی است. در این چارچوب فرض بر این است که انتظارات جلونگر نسبت به تغییرات متغیرهای بنیادین عرضه و تقاضای نفت، در متغیر ذخیره سازی منعکس شده و از این طریق بر تعادل بازار نفت تأثیر می گذارد. بنابراین این امکان وجود دارد که علاوه بر تکانه های ساختاری عرضه و تقاضای جاری، تکانه تقاضای سفته بازی نفت نیز با استفاده از اضافه شدن متغیر ذخیره سازی به الگوی ساختاری بازار نفت شناسایی شود. تخمین الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری متغیر در زمان با استفاده از روش زنجیره های مارکوف مونت کارلو این امکان را ایجاد می کند تا علاوه بر بررسی تأثیر تکانه های عرضه و تقاضای جاری بر متغیرهای درونزای الگو (تولید نفت خام، حجم فعالیت های اقتصادی حقیقی، قیمت حقیقی نفت خام و ذخیره سازی نفت) امکان ارزیابی واکنش این متغیرها به تکانه تقاضای سفته بازی نفت نیز میسر گردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که واکنش همزمان تولید نفت خام به هر سه تکانه ساختاری در طول زمان روندی کاهنده را طی نموده است. بخش قابل توجه این کاهش مربوط به دوره قبل از سال 1995 است که بازار دارای مازاد عرضه نفت بیشتری بود. پس از این دوره، مقدار واکنش همزمان تولید نفت خام به هر سه تکانه ساختاری شناسایی شده، دامنه تغییرات محدودی را داشته و تقریباً ثابت بوده است. علاوه بر این، تکانه های عرضه جاری نفت، تقاضای سفته بازی و تقاضای جاری نفت به ترتیب در همه دوره ها تأثیر همزمان بیشتری را بر تولید نفت داشته اند. واکنش همزمان قیمت حقیقی نفت به تکانه های ساختاری بازار نفت دارای جهش هایی بوده که مربوط به دوره های بحران بازار نفت و افزایش درجه ریسک گریزی کارگزاران اقتصادی است. اهمیت تکانه عرضه جاری نفت تا قبل از سال 2000 بیشتر از تکانه های تقاضا بوده اما پس از آن تا ابتدای سال 2015 تکانه تقاضای جاری نفت تأثیر همزمان بیشتری را بر قیمت حقیقی نفت داشته است. پس از سال 2014، مقدار واکنش همزمان قیمت حقیقی نفت خام به تکانه عرضه جاری نفت بار دیگر بیشتر از تکانه تقاضای جاری نفت شده است. تأثیر همزمان تکانه سفته بازی نفت بر قیمت حقیقی نفت خام در دوره های بحران در بازار نفت همراه با افزایش درجه نااطمینانی از آینده بیشتر شده اما در مجموع مقدار این واکنش همزمان همواره کمتر از مقدار متناظر برای تکانه های عرضه و تقاضای جاری نفت بوده است.
۱۵.

تحلیل ریسک سیستمی در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: یک رویکرد رگرسیون چندکی، چندمتغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ریسک سیستمی بورس اوراق بهادار تهران وابستگی دنباله ای سرریز ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
مقاله حاضر اثر یک رخداد منفی را در بازار بورس اوراق بهادار تهران - منتسب شده به ریسک سیستمی [1] - روی  بازده شاخص صنایع منتخب با استفاده از داده های روزانه - دوره اول بهمن 1386 تا آخر شهریور 1396- مورد مطالعه قرار می دهد. در این راستا، برای تحلیل وابستگی دنباله ای بین صنایع و شاخص کل (به عنوان نمادی از وضعیت کلی بازار) از روش رگرسیون چندکی چندگانه VAR-VaR [2] که توسط وایت [3] و دیگران (2015)، توسعه یافته و همچنین به منظور بررسی نحوه واکنش صنایع به ریسک آنی و بلندمدت شاخص کل از توابع کنش- واکنش چندکی [4] استفاده شده است. استفاده از روش های موردنظر بررسی آزادانه وابستگی دنباله ای بین متغیرها را امکان پذیر می سازد. یافته های مطالعه حاضر نشان دهنده معناداری اثرات سرریز [5] ریسک شاخص کل (بازار) بر بسیاری از صنایع هم به صورت آنی و هم در طول زمان بوده است. برمبنای نتایج پژوهش، طی دوره های توأم با بحران، ریسک صنایع شیمیایی، فراورده های نفتی و بانک بیش از سایر صنایع بوده است. یادآوری می شود، برمبنای اثرات سرریز ریسک، نحوه واکنش صنایع به شوک شاخص کل متفاوت بوده است. بر این اساس، صنعت بانک و کانه های فلزی، از بیشترین افزایش ریسک در واکنش به شوک های آنی شاخص کل برخوردار بوده اند. همچنین صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی از بیشترین وابستگی دنباله ای با ریسک بلندمدت بازار سرمایه کشور برخوردار بوده اند.
۱۶.

تقاضای سفته بازی و پویایی های بازار نفت خام: رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری همراه با تغییر پارامترها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان تکانه تقاضای سفته بازی نفت تکانه عرضه جاری نفت کشش قیمتی تقاضا در استفاده ذخیره سازی نفت.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۶۷
کاهش معنادار اندازه کشش های کوتاه مدت قیمتی عرضه و تقاضای جاری، همراه با تغییر درجه ریسک گریزی معامله گران بازارهای مالی، این فرضیه را مطرح می کند که تاثیر تکانه های تقاضای سفته بازی (انتظارهای متغیرهای بنیادین)، به عنوان محرک تغییر سطح ذخیره سازی نفت خام بر تعادل بازار نفت خام در طول زمان تغییر می کنند. در این پژوهش، با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان، تلاش می شود تا تاثیر هم زمان تکانه تقاضای سفته بازی بر قیمت و تولید نفت خام در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، با بهره گیری از روش شناسایی تکانه تقاضای سفته بازی توسط کیلیان و مورفی (2014)، واکنش هم زمان متغیرهای قیمت و تولید نفت خام در بازه زمانی 2016-1985 اندازه گیری می شود. همچنین، اندازه واریانس تکانه تقاضای سفته بازی به عنوان عرض از مبدا تابع تقاضای نفت در طول زمان برآورد می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که واکنش هم زمان تولید نفت خام به تکانه تقاضای سفته بازی نفت خام در طول زمان، روندی کاهشی دارد. واکنش قیمت حقیقی نفت خام به تکانه تقاضای سفته بازی نفت دارای جهش هایی است که مربوط به دوره های افزایش نااطمینانی و ریسک گریزی کارگزاران اقتصادی در بازار نفت است. مقدار کشش کوتاه مدت قیمتی عرضه در واکنش به تکانه تقاضای سفته بازی در طول زمان روندی کاهشی دارد و در همه دوره ها بیشتر از کشش قیمتی کوتاه مدت عرضه در واکنش به تکانه تقاضای جاری است. مقدار کشش قیمتی تقاضای دراستفاده، همواره کمتر از کشش قیمتی تقاضای درتولید بوده و روندی کاهشی را طی نموده است. علاوه بر این، با وجود آن که اندازه واریانس تکانه تقاضای سفته بازی از ابتدای سال 1985 تا 1995 روندی کاهشی را دنبال کرده، در دوره های بعدی، اندازه این واریانس تقریباً روندی باثبات دارد.
۱۷.

بررسی اثرات پویای تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام بر خرج کرد بخش خصوصی و دولتی ایران: رهیافت مدل پویای ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیزین تکانه نفتی اثر خرج کرد مدل پویای ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۵۹۲
اثر مخارج یکی از کانال های قدرتمند و اثرگذار بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت خام در پی وقوع تکانه های قیمتی نفت خام است. میزان اثرگذاری تکانه های ساختاری بر اقتصادهای صادرکننده نفت خام به نوع تکانه و میزان خرج کرد دولت در اقتصاد بستگی دارد. در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی سال های 1988 تا 2014 ابتدا مطابق با کیلیان (2009) تکانه های سمت عرضه و تقاضای بازار جهانی نفت خام تفکیک و شناسایی گردیده و سپس با به کارگیری یک مدل عاملی پویا که برخلاف مدل های خود توضیح برداری استاندارد با محدودیت ورود متغیر و کاهش درجه آزادی مواجه نیست (با رویکرد بیزین)، به بررسی اثرات تک تک تکانه های قیمتی نفت خام بر متغیرهای خرج کرد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که عکس العمل متغیرهای خرج کرد بخش دولتی و خصوصی به تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام متفاوت است. تکانه مثبت اقتصاد جهانی از دو کانال افزایش درآمدهای نفتی و نیز رونق اقتصاد داخلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی (اعم از کالاهای بادوام، بی دوام و خدماتی و واردات کل) و سرمایه گذاری کل گردیده است. مصرف نهایی دولت در پی وقوع این تکانه به طور آنی واکنش منفی نشان داده که تنها برای یک دوره معنادار بوده است. اثرات تکانه خاص بازار نفت خام به سبب آنکه صرفا باعث افزایش درآمدهای نفتی گردیده محدود به افزایش مثبت و معنادار خرج کرد بخش دولتی بوده و مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری کل را تحت تاثیر قرار نداده است. این تکانه اگرچه اثر مثبت بر واردات کل داشته اما این اثر پس از گذشت یک دوره به پایان رسیده است.
۱۸.

بررسی اثر کاهش یارانه های انرژی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعادل عمومی قابل محاسبه یارانه انرژی توزیع درآمد ضریب جینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
در این مقاله تأثیر کاهش یارانه های انرژی بر توزیع درآمد در ایران بررسی می شود. مطالعه اثرات سیاست ها و شوک های اقتصادی بر توزیع درآمد نیازمند روشی است که از یک سو بتواند اثرات کلان سیاست ها بر اقتصاد را نشان دهد و از سوی دیگر بتواند ناهمگنی اثرات این سیاست را بر خانوارهای مختلف در نظر بگیرد. به همین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با خانوارهای ناهمگن استفاده شده است. این مدل این امکان را فراهم می کند که در عین در نظر گرفتن اثرات کلان و بین بخشی سیاست های اقتصادی، بتوان اثرات ناهمگن سیاست ها را بر خانوارهای متفاوت شبیه سازی کرد. به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی خانوارها در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه در ابتدا با استفاده از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار، بخش خانوار در ماتریس حسابداری اجتماعی بر اساس هزینه سرانه به 100 خانوار شهری و 100 خانوار روستایی تفکیک و پارامترهای تابع تقاضای خانوارهای نوعی از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار تخمین زده شد و سپس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تدوین شد. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب کاهش مصرف حقیقی تمام صدک های هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی می شود، همچنین ضریب جینی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد.
۱۹.

رونق و رکود قیمت های مسکن در ایران: رویکرد جابه جایی مارکف-خودرگرسیون برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قیمت های مسکن رونق و رکود جابه جایی مارکف مدل خودرگرسیون برداری اعتبارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۷۷
بازار مسکن ایران طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 شاهد چندین دوره رونق و رکود در قیمت های مسکن بوده است. این نوسانات در قیمت مسکن از یک سو، منجر به تغییر در ثروت خانوارها و درنتیجه، تغییرات سطح مصرف و پس انداز کل در اقتصاد می شود و از سوی دیگر، به دلیل تغییرات در ارزش وثیقه مسکن خانوار می تواند بر عملکرد نظام بانکی در کشور اثر گذارد. این اثرات، ضرورت شناخت ماهیت ادوار قیمت مسکن و نقش این ادوار را در بخش حقیقی اقتصاد بیش از پیش آشکار می سازد. این پژوهش با استفاده از مدل MSIAH-VARX به بررسی رونق و رکود قیمت های مسکن ایران طی دوره زمانی پیش گفته می پردازد. با استفاده از این روش، رژیم های گوناگون در بازار مسکن ایران شناسایی شده و احتمال ماندن در هر رژیم و همچنین احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر برآورد می گردد. براساس یافته های این پژوهش، طی دوره زمانی مورد بررسی، دو رژیم رونق و رکود قیمت های مسکن قابل شناسایی است. همچنین، احتمال ماندگاری در رژیم رکود، بیش تر ازاحتمال ماندگاری در رژیم رونق بوده است.
۲۰.

آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تکانه مخارج مصرفی دولت ادوار تجاری بخش خصوصی و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۴۴۹
در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی ( RBC ) با تکیه بر پایه های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می گیرد. مدل به کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی و مانرا (2013) برای اقتصاد ایران کالیبره شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مطالعه آن ها برای کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج فارس مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی الگو حاکی از آن است که در ایران اعمال تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید بخش خصوصی را فراهم نمی کند. یافته های مقاله همچنین دلالت بر این دارد که برآیتد تکانه مطرح شده روی اشتغال کل مثبت، اما روی موجودی سرمایه و تولید کل منفی است. همچنین مطابق نتایج الگوی ادوار تجاری حقیقی، اثر تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی، منفی است. این نتیجه در چارچوب نظریه برابری ریکاردینی، اثر برون رانی را برای مصرف بخش خصوصی را تایید می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان