درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای مالی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
بازارهای مالی بحران های مالی حاکمیت و مالیه شرکتی نهاد ها و خدمات مالی
اطلاعات و کارایی بازار انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری پیش بینی های مالی سایر سیاست گذاری و قانون گذاری قیمت گذاری آتی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۸۰۳ مورد.
۲۰۱.

سرمقاله: خصوصی سازی، قیمت گذاری و بازار سرمایه

نویسنده:
منبع: بورس تیر ۱۳۸۷ شماره ۷۴
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۷۴۵
۲۰۴.

قیمت گذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از پویایی های قیمت نقد: کاربرد الگو برای بازار آتی طلا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: فیلتر کالمن قرارداد آتی قیمت نقد فرایند جهش - انتشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۳ تعداد دانلود : ۸۳۳
قراردادهای آتی از مهم ترین ابزارهای مشتقه مورد استفاده در بازارهای مالی هستند که از آن ها برای خرید و فروش یک دارایی در آینده استفاده می شود. با توجه به ماهیت وابسته به آینده این قراردادها، نحوه قیمت گذاری این ابزارها نقش مهمی در پوشش ریسک توسط آن ها دارد. بر این اساس، قیمت مورد توافق به هنگام عقد قرارداد باید بیان کننده قیمت انتظاری دارایی در تاریخ سررسید باشد. قیمت گذاری قرارداد آتی بر مبنای قیمت انتظاری، زمینه ارائه الگوهای نظری قیمت گذاری را فراهم می نماید. لذا در این پژوهش، مطالعه نظری قیمت گذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از الگوی تک عاملی راس (1995) و شوارتز (1997) مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این، الگوی مذکور با فرض وجود جهش تصادفی در قیمت نقد کالا توسعه داده شد. در نهایت و به منظور مطالعه تجربی الگوهای طرح شده، از داده های قیمت آتی سکه طلا در ایران استفاده شده و پارامترهای الگوهای قیمتی به وسیله رهیافت فیلتر کالمن برآورد شدند.
۲۰۵.

اثر نوسان های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۸

کلید واژه ها: قیمت نفت بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل مارکوف - سوئیچینگ تحلیل موجک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۸۲۳
در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از روش مارکوف- سوئیچینگ استفاده شده است. به منظور استخراج نوسان های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش ها دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس بندی نوسان های قیمت نفت حساس بوده است.
۲۱۰.

بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلید واژه ها: سرمایه گذاری شاخص های بنیادی بازده آتی سود آتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۷۱۷
تصمیم گیری بهینه در بازارهای اوراق بهادار و سهام نیازمند برخورداری از ابزارها و فنون مناسب برای تحلیل و انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری است. در این بین صورت های مالی شرکت ها از جمله مهم ترین اطلاعات مالی برای تحلیل بنیادی سهام شرکت ها است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن اطلاعات بنیادی در صورت های مالی شرکت ها، تلاش نموده است تا اثر بخشی 10 مورد از مهم ترین نسبت های مالی را در پیش بینی بازده آتی و سود آتی 252 شرکت از 1380 ) در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالی آنها در یک دوره 6 ساله ( 1385)دسترس بوده است را آزمون نماید. یافته های پژوهش نشان داده است که نسبت های سود آوری و نسبت های فعالیت می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران باشند . با این حال ارتباط معنی داری میان نسبت های مالی و سود آتی نشان داده نشده است که احتمالاً ناشی از هموار سازی سود در شرک ت های ایرانی است.
۲۱۱.

بررسی وضعیت نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلید واژه ها: نقدشوندگی بحران مالی ریسک بازار محدودیت مالی نوسان های بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۷۴۶
نقدشوندگی یکی از ویژگی های مطلوب بازارهای رقابتی و عبارت از قابلیت خرید و فروش دارایی درکمترین زمان و هزینه ممکن است. یکی از مسائل اساسی در سرمایه گذاری، میزان نقدشوندگی دارایی هاست. پژوهش حاضر به بررسی نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی پرداخته است که در این راستا به بررسی بازار سرمایه در دو سطح درون شرکتی و برون شرکتی پرداخته شده است. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، یافتن تاثیر و رابطه بحران مالی بر روند نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. فرضیه های پژوهش به واسطه روش های اقتصادسنجی و به وسیله نرم افزار STATA و روش پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از آزمونهای رگرسیون چند متغیره برای تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده یک رابطه منفی معنی دار بین محدودیت مالی و نقدشوندگی بازار سهام می باشد. همچنین بین بحران مالی و نقدشوندگی رابطه معنی داری وجود ندارد.
۲۱۳.

بررسی همبستگی بین تلاطم بازار سهام، ارز و سکه در ایران با استفاده از مدل DCC-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)

کلید واژه ها: نرخ ارز بازار سهام سکه طلا همبستگی شرطی پویا سبد دارایی بهینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۶۹۲
هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های روزانه بازدهی های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه گذار مناسب است، از نتایج مدل DCC برای حل مسأله بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.
۲۱۵.

طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۴۴

کلید واژه ها: ایران نرخ ارز ارزش در معرض ریسک مدل های GARCH سبد بهینه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۷۱۸
مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل میشود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه ریزی صحیح، میتواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش میکنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری میشوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده از بازده های روزانه ارز که بر مبنای داده های موجود در بازار ارز در سال های 2000 تا 2008 میلادی به دست آمده است، ترکیبی موزون و بهینه از ارزهای رایج با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته تک متغیره و چند متغیره، با هدف حداکثرنمودن بازده مورد انتظار و تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک پیشنهاد میشود. در نهایت، مدل های مورد استفاده با به کارگیری آزمون بازخور مورد ارزیابی قرارگرفته و بهترین مدل انتخاب میشود. نتایج این پژوهش برتری مدل GARCH چند متغیره را نسبت به تک متغیره در تخصیص سبد بهینه ارز نشان میدهد.
۲۱۶.

تغییرات سود و واکنش سرمایه گذاران

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۲

کلید واژه ها: تغییرات سود مالی رفتاری بازده غیرعادی نقطه مرجع حجم غیرعادی معاملات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری سود
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۶۸۴
پس از چندین دهه سیطره نظریه مالی نوین در توضیح و تبیین عملکرد سرمایه گذاران بر پایه مفروضاتی همچون رفتار منطقی سرمایه گذاران و فرضیه بازار کارا، به دلیل وجود شواهد تجربی غیر قابل تبیین با مدل های رایج مالی رفتاری با بکارگیری دانش روانشناختی، علوم اجتماعی و انسان شناسی تلاش کرده تا رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح دهد. هدف اصلی این پژوهش آن است که رفتار سرمایه گذاران را نسبت به اعلام پیش بینی های جدید سود مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی(Kahnman,Tversky;1979) ، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سود اعلام شده قبلی می تواند به عنوان یک نقطه مرجع در نظر گرفته شود؟ به منظور انجام این پژوهش، رفتار بازار سرمایه نسبت به اعلامیه های منتشره سود هر سهم در سایت رسمی بورس اوراق بهادار در طی سالهای 1385 تا 1390 در یک دوره زمانی سه روزه قبل و پس از انتشار اعلامیه با استفاده از روش رگرسیون های سریالی مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش با محاسبه بازدهی شرکتها پس از انتشار اعلامیه های سود افزایشی و کاهشی می باشد که در این راستا نخست بازدهی شرکت از اثر متغیرهای مداخله گر خالص سازی شده و سپس بصورت تجمعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات سود افزایشی و کاهشی هر سهم متفاوت است و این رفتار توسط تابع ارزش کانمن و تورسکی قابل تبیین و توضیح است.
۲۱۷.

شبکه های بازار سازی و کارکرد آن ها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس

نویسنده:
منبع: بورس دی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی اطلاعات و کارایی بازار
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۶۶۷
۲۲۰.

اخلاق و کارایی در بازارهای اسلامی سهام

نویسنده: مترجم:
منبع: بورس مرداد ۱۳۸۵ شماره ۵۳
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی اطلاعات و کارایی بازار
  3. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۶۸۰

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان