حسین عباسی نژاد

حسین عباسی نژاد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه با لحاظ انتظارات ناهمگن در قالب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۸ 39-70
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف مطالعه حاضر بررسی سازگاری زمانی سیاست پولی بهینه در مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات در قالب مدل های تعادل عمومی تصادفی پویا می باشد. سیاست پولی بهینه در نظریه های مطرح شده مبتنی بر فرض انتظارات عقلایی می باشد. از سوی دیگر همگن بودن کارگزاران اقتصادی و نحوه شکل دهی انتظارات آنها مکانیسمی می باشد که در مطالعات تجربی همواره لحاظ شده است. برخی از رویکردهای پیشنهادی در مدل های استاندارد نشان داده اند که پیش بینی تورم و تولید عقلایی نبوده و یا حداقل در برخی موارد برای برخی از کارگزاران و افراد مبتنی بر انتظارات عقلایی نبوده است. در این مطالعه تأثیر شکل دهی متفاوت انتظارات افراد بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات توزیعی سیاست پولی بررسی می شود. همچنین با استفاده از عملگرهای انتظارات کارگزاران اقتصادی به بررسی مسأله سیاست بهینه پویا تحت شرایط قاعده و صلاحدید پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که در رویکرد انتظارات عقلایی بیش تر بار سیاست پولی بر تورم و مقدار کمتری از آن بر تولید می باشد، این در حالی است که در شرایط انتظارات تطبیقی بخش حقیقی واکنش بیش تری به شوک سیاست پولی داشته است. همچنین با شبیه سازی تورم میتوان گفت در عمده مواقع تورم هدف ضمنی بالاتر از تورم هدف برنامه های پنج ساله بوده است.
۲.

مدل سازی اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات بانکی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۴) 619 - 645
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳
در سیستم مالیات بر ارزش افزوده ایران، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. بر اساس مبانی نظری، برخورد معاف با خدمات بانکی موجب به وجود آمدن اختلال در اقتصاد می شود. در این مطالعه به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بانک ها در چارچوب مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی مدل سازی شود و با استفاده از آمار سالانه ی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1394-1365، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات بندی کامل بررسی بشود. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل از روش کالیبراسیون و بیزین استفاده و در نهایت با استفاده از آزمون بروکز و گلمن و توابع، عکس العمل درستی و صحت برازش مدل ارزیابی شده است. سپس با در نظر گرفتن فروض منطقی برای برخی از پارامترها به عنوان یک تمرین سیاسی مدل شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی تمرین سیاسی نشان می دهند که با انتقال از وضعیت معاف به سمت مالیات بندی کامل خدمات بانکی، هزینه بانک کاهش یافته و با در اختیار داشتن منابع آزاد بیشتر، میزان تسهیلات افزایش می یابد و شرایط برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید فراهم می شود. طبقه بندی  H20, E58, E52, H25, H30   : JEL
۳.

اثر عملکرد محیط زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 49 - 72
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۳
هدف این مقاله بررسی رابطه بین شادی و کیفیت محیط زیست است. براین اساس با استفاده از داده های ۱۵۵ کشور جهان طی دوره زمانی ۲۰۰۶ - ۲۰۱۶ (به صورت دو سالانه) با روش داده های تابلویی به برآورد اثر شاخص عملکرد محیط زیست بر شادی پرداخته شد. نتایج نشان داد بهبود عملکرد محیط زیست تأثیر مثبت و معناداری بر شادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. میزان این اثرگذاری ۶ درصد است. از سوی دیگر نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای کنترلی شامل ضریب جینی و اثر منفی محیطی (میانگینی از مجموع احساسات منفی ناشی از محیط) بر شادی منفی بوده، این در حالی است که آزادی انتخاب تأثیر مثبت بر شادی دارد. لازم به ذکر است نتایج این پژوهش همسو با نتایج سایر پژوهش هاست.
۴.

پویایی های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۶)

کلید واژه ها: نرخ ارز متغیرهای کلان نوسان پذیری شاخص کل بازار سهام تورم و قیمت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۳ تعداد دانلود : ۷۸۱
مطالعات گسترده ای رابطه بین نوسان های بازار سهام و متغیرهای کلان را بررسی کرده اند. در این پژوهش برای پیشبرد مطالعات این حوزه از الگوی اقتصادسنجی VARX-DCC-GARCH استفاده شده است. از مزیت های به کارگیری این الگو به این موارد می توان اشاره کرد: بررسی اثرگذاری نوسان های متغیرها در سطح میانگین و واریانس(نوسان پذیری) در قالب یک الگو، درنظرگرفتن متغیر قیمت نفت به عنوان یک متغیر برونزای اثرگذار بر روابط کوتاه مدت و بلندمدت و متغیر در طول زمان درنظرگرفتن همبستگی بین نوسان پذیری متغیرها. برای برآورد الگو از داده های ماهانه 1392-1381 برای اقتصاد ایران و بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. براساس نتایج این الگو، متغیرهای نرخ ارز، تورم و قیمت نفت هر سه اثری مثبت در بلندمدت بر شاخص سهام دارند و نرخ ارز اثر بیشتری دارد. همچنین شوک های کوتاه مدت قیمت نفت، اثر بیشتری بر شاخص سهام دارد. همچنین بررسی همبستگی بین نوسان پذیری ها نشان می دهد نوسان پذیری نرخ ارز، اثری مثبت بر نوسان پذیری شاخص سهام دارد. این همبستگی در سال های 1387 تا 1392 تشدید شده است. همچنین نوسان پذیری تورم، همبستگی مثبت ضعیفی با نوسان های شاخص سهام دارد و نوسان پذیری قیمت نفت با نوسان پذیری بازار سهام همبستگی ندارد.
۵.

هزینه رفاهی تورم در ایران با رویکرد مدل حداقل مربعات معمولی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۶۲)

کلید واژه ها: حق الضرب قاعده فریدمن هزینه رفاهی تورم رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۵۹۰
هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در این مطالعه ابتدا به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته شد. برآورد های صورت گرفته بر اساس روش هم انباشتگی و مدل حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بود. برآورد صورت گرفته برای معادله تقاضای پول به منظور استخراج پارامترهای کشش بهره ای و درآمد و پارامتر حساسیت تقاضای پول به نرخ تورم در دو حالت ایستا و پویا صورت گرفت. نتایج برآورد نشان داد که در مدل ایستا برای یک نرخ تورم 10 درصدی هزینه رفاهی تورم به صورت نسبتی از درآمد برابر با 5/36 و برای یک مدل پویا برابر با 4/35 بوده است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که سیاست های بانک مرکزی که منجر به کاهش در نرخ تورم شده است به اندازه کافی منجر به کاهش در هزینه رفاهی تورم شده و این میزان را به سمت قاعده بهینه فریدمن سوق داده است.
۶.

Implementation of Value-Added Tax on Iran Banking Services: An Application of DSGE Model(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۱, No. ۳, Summer ۲۰۱۶ 283-303
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۷
In the Value Added Tax (VAT) system some goods and services, such as banking services, are exempted from taxes. Based on theoretical foundations, exempt treatment leads to several distortions and inefficiencies in the economy. In order to understand the importance of exemption on macroeconomic fluctuations as well as the fundamental role of financial intermediaries in economy shocks, this study using a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model provides an empirical analysis for policy simulations with consideration of VAT on financial services under different scenarios. Accordingly, the values of model parameters was estimated via calibration method and also the model accuracy were evaluated by Brooks & Gelman test and impulse-response functions. Simulation results of the policy exercise suggest that shifting from exemption to full taxation, reduces the cost of bank, and increases the bank free resources leading to higher investment and output through more bank loans.
۷.

تأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۲
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۴
ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپرده های مدت دار، نرخ ذخیره قانونی بالا و تخصیص دستوری اعتبار است که طی چند دهه اخیر بر بخش های اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مقاله درنظر دارد با استفاده از مدل های فرای و نارایان ها، اثرات این پدیده را بر سرمایه گذاری و رشد بخش های کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل حد آستانه ای GMM مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این مدل ها، فرضیه مک کینون شاو را رد نکرد. همچنین، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه گذاری و رشد بخش ها پیش و پس از حد آستانه مشاهده شد. به علاوه، نتایج بیانگر این مطلب هستند که از بین متغیرهای سرکوب شده، نرخ سود تسهیلات و وام، اثر منفی بیشتری بر رشد و سرمایه گذاری این بخش ها داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه به سیاست گذاران توصیه می کند که به طور جدی از سرکوب مالی پس از حد آستانه جلوگیری کنند، تا از اثرات منفی بیشتر جلوگیری شود.
۸.

پیش بینی دوره های رونق و رکود قیمت مسکن با استفاده از تجزیه موجک و شبکه های عصبی مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۸

کلید واژه ها: شبکه عصبی مصنوعی تجزیه موجک سیکل های قیمت مسکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۴۶۵
با توجه به سهم بالای دارایی مسکن در پرتفوی دارایی عاملان اقتصادی، درک، شناخت، پیش بینی و استخراج دوره های رونق و رکود قیمت مسکن می تواند برای خریداران مسکن و یاسرمایه گذاران بالقوه مسکن مفید باشد.طی بیست سال گذشته، افزایش قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ کشور به صورت پله ای بوده و رفتاری سیکلی (ادواری) داشته است. در این مقاله پس از استخراج سیکل های بلند مدت با فرکانس پایین قیمت مسکن توسط فیلتر موجک با استفاده از سری زمانی قیمت مسکن از Q41390Q3-1369، و با استفاده از شبکه عصبی اقدام به پیش بینی ادامه سیکل های قیمت مسکن با استفاده از سیکل های استخراج شده قیمت مسکن جهت شناسایی و پیش بینی دوره های رکود یا رونق قیمت مسکن، در فصولبعد از فصل چهارم سال 1391 شده است. که نتایج نشان داد که از فصل انتهایی سال 1391 تا پایان فصل سوم این سال شاهد طی شدن دوره های رونق قیمت مسکن هستیم و در ادامه قیمت مسکن از فصل پایانی سال 1392 با رکود مواجه می شود.
۹.

بررسی رابطه جرائم اجتماعی و متغیرهای اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۶)

کلید واژه ها: بیکاری تورم سری زمانی اقتصاد جرم مولفه های نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۷۱۸
مدلهای اقتصادی به کار رفته در این کار تحقیقی نشان می دهد که در صورتی که سیاستگذران نتوانند همزمان پدیده بیکاری و تورم را ریشه کن نمایند، نخست باید بیکاری را مرتفع نموده و سپس تورم زدایی نمایند زیرا همانطور که در مدلها کاملا مشخص است اثر تخریبی بیکاری بسیار شدید تر از اثر تخریبی تورم بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است. لازم به ذکر است که نباید نسبت به اهمیت متغیرهای نهادی مانند صنعتی شدن بی ضابطه، شهرنشینی بی رویه، کیفیت و کمیت سطح سواد جامعه غافل بود و بایستی اصلاح آنها را در افق های میان مدت و بلندمدت در دستور کار قرار داد زیرا تاثیرگذاری آنها بر جرایم بسیار قابل توجه بوده و به دلیل اینکه جزء مولفه های نهادی به شمار می روند تغییرات آنها بسیارکند و بطئی می باشد و عموما درمان های مقطعی و کوتاه مدت برای آنها قابل کاربرد نیست.
۱۰.

برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)

کلید واژه ها: تورم حافظه بلندمدت آزمون KPSS مدلARFIMA- FIGARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۴۴۰
بررسی اثر حافظه در شاخص های مختلف اقتصادی، به خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی می کند، نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم می تواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم می تواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 46/0 است و با یک بار تفاضل گیری دچار بیش تفاضل گیری می شویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلند مدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دوره های طولانی باقی می ماند.
۱۱.

تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری وحق اختراع بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: ایران رشد اقتصادی حقوق مالکیت فکری پتنت مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در ایران در دوره سال های 1370 تا 1389 با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی دهه 1990 بنا نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار این عوامل می باشد؛ به طوری که ضرایب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسانی، شاخص حمایت از ثبت اختراع و مالکیت فکری، هزینه های دولت و درآمدهای نفتی، به ترتیب برابر با10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 می باشند که نشان می دهد یک واحد افزایش در هر یک از این شاخص ها، به ترتیب منجر به 10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 واحد افزایش در رشد اقتصادی می شوند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع، رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.
۱۲.

تأثیر سیاست های پولی بر نوسان قیمت دارایی های مالی و حقیقی از طریق گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۰
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۶
سیاست پولی مناسب و اجرای مؤثر آن اقتضا می کند که بانک مرکزی نسبت به فرایند انتقال و اثرگذاری آن به دیگر متغیرهای اقتصادی آگاهی داشته باشد. از مهم ترین این مسائل، تأثیر سیاست های پولی بر قیمت دارایی ها، به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال سیاست پولی است. در همین راستا این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی بر قیمت دارایی های طلا، ارز، مسکن و سهام در اقتصاد ایران پرداخته است. به دلیل مشکلاتی از قبیل هم زمانی اجرای سیاست پولی و تغییر قیمت دارایی ها و متغیرهای مفقوده ای که بر سیاست پولی و قیمت دارایی ها اثرگذارند، برآورد واکنش قیمت دارایی ها به سیاست پولی با مشکلات فراوانی روبه رو می شود. به گونه ای که این دو مسئله، شناسایی و تشخیص این واکنش را از طریق روش های مرسوم مشکل می سازد. به همین دلیل این تحقیق از تکنیک تشخیص از طریق واریانس ناهمسانی شوک های سیاست پولی که توسط ریگبون و ساک (2004) معرفی شد، استفاده می کند. برآوردها برای آمارهای ماهانه در دوره زمانی 1391-1378 حاکی از تأثیر مثبت سیاست پولی انبساطی بر مسکن، سهام و طلا و تأثیر منفی بر نرخ ارز است.
۱۳.

ارتباط متقابل بین حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۳) 65 - 86
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
حداقل دستمزد از موضوعات مهم اقتصادی است که تأثیر زیادی بر متغیرهای کلان دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به بررسی رابطه ی بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت سطح عمومی قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن (با تأکید بر حداقل دستمزد) طی دوره ی 1389-1357 پرداخته است. طبق نتایج برآورد بردار هم انباشتگی به روش جوهانسون- جوسیلیوس، در بلندمدت، حداقل دستمزد (با ضریب 24/0) دارای تأثیر مثبت معنادار بر سطح عمومی قیمت ها می باشد، اگرچه تعیین کننده ترین متغیر در توضیح تغییرات تورم محسوب نمی شود. هم چنین براساس نتایج توابع تجزیه ی واریانس، سهم حداقل دستمزد در توجیه نوسانات قیمت ها ناچیز (به طور متوسط حدود 1 درصد) و در مقابل سهم قیمت ها در توضیح بی ثباتی های حداقل دستمزد قابل ملاحظه است (به طور متوسط بیش از 34 درصد). به بیانی دیگر، حداقل دستمزد در اقتصاد ایران متأثر از نرخ تورم می باشد. با توجه به تجربه ی کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می شود در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر معیار تورم به مؤلفه ی بهره وری نیروی کار نیز توجه شود؛ هم چنین شیوه ی تعیین حداقل دستمزد از «ملی» به «منطقه ای» و هم چنین مبتنی بر گروه های مختلف شغلی تغییر یابد. طبقه بندی JEL J31 : J33, , E31
۱۴.

برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل های تصحیح خطا و هم جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلید واژه ها: ثبات مدل تصحیح خطا هم جمعی تابع تقاضای پول کشش تقاضای پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
آگاهی در مورد تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن مهم ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است؛ به طوری که سیاست پولی با تحت تأثیر قرار دادن تقاضای پول، می تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. این مقاله به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال های 1390 – 1350 با استفاده از روش تصحیح خطا و هم جمعی پرداخته است. تحلیل ها نشان می دهد که حجم پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، سطح عمومی قیمت ها و نرخ سود سپرده بلندمدت با یکدیگر هم جمعی بوده، بنابراین تقاضای بلندمدت برای حجم تعادلی پول با به کارگیری روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس تصریح و برآورد گردید. نتایج نشان دهنده وجود دو بردار هم جمعی بین متغیرهای مورد نظر بود. ضریب تصحیح خطا مقدار 52/0- می باشد که بیانگر این بوده که مقدار 52 درصد از خطای هر دوره در گرایش به روند بلندمدت تصحیح می گردد. بر اساس رابطه برآورد شده و ضریب کشش درآمدی تقاضا برای پول یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، تقاضا برای مانده نقدی به میزان 82/1 درصد افزایش می یابد؛ مثبت بودن کشش درآمدی تقاضا برای پول سازگار با نظریه های اقتصادی در این زمینه است. ضریب برآورد شده برای نرخ ارز (34/0-) بیانگر جانشینی پول داخلی و خارجی می باشد. ضریب نرخ بهره بلندمدت (نرخ سود سپرده بانکی) (82/0-) معنی دار بوده و بیانگر منفی بودن کشش بهره ای تقاضای پول در ایران است. هم چنین نتایج حاصل از آزمون ثبات نشان دهنده این بود که تابع تقاضای پول در طی این دوره با ثبات می باشد.
۱۵.

تحلیل و پیش بینی اثرات غیرخطی در بازار نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲)

کلید واژه ها: پیش بینی حافظه بلندمدت قیمت نفت خام تئوری آشوب تجزیه موجک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۹۶
این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران می باشد. لذا، سعی شده است تا تحلیل جامعی از پیش بینی قیمت این نهاده ارایه گردد، به همین منظور، ضمن بررسی ماهیت مقوله پیش-بینی پذیری به کمک آزمون های نسبت واریانس، BDS و نیز آزمون آشوب گونه بودن این سری، به تحلیل ساختار خطی و یا غیرخطی بودن آن پرداخته شده و پس از تأیید آشوب گونه بودن سری بازدهی قیمت نفت بر اساس آزمون توان لیاپانوف و نیز وجود ویژگی حافظه بلندمدت، مهر تأییدی بر رد فرضیه بازارهای کارا و قبول فرضیه بازارهای فرکتال بوده است. سپس با علم به ویژگی-های ذاتی سری بازدهی قیمت نفت، به کمک ترکیب مدل های مبتنی بر حافظه بلندمدت و تجزیه موجک، به انتخاب بهترین مدل ممکن پرداخته شد. نتایج این مطالعه بر مبنای آزمون GPH، مبین وجود ویژگی حافظه بلندمدت در سری بازدهی و نوسانات قیمت نفت بوده و همچنین به کارگیری تکنیک تجزیه موجک را برای داده های پر تلاطم، مؤ ثر دانسته است، چرا که بر اساس معیارهای سنجش خطای پیش بینی MSE و RMSE مدل ترکیبی مبتنی بر حافظه بلندمدت و تجزیه موجک در مقایسه با مدل حافظه بلندمدت با داده های تجزیه نشده، از عملکرد دقیق تری برخوردار بوده است.
۱۶.

اثر نوسان های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۸

کلید واژه ها: قیمت نفت بازده بورس اوراق بهادار تهران مدل مارکوف - سوئیچینگ تحلیل موجک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۶۹۷
در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از روش مارکوف- سوئیچینگ استفاده شده است. به منظور استخراج نوسان های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش ها دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس بندی نوسان های قیمت نفت حساس بوده است.
۱۷.

بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران:رهیافت داده های تلفیقی بین استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیستم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۴

کلید واژه ها: بیکاری خودکشی قتل عمد سرقت داده های تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۱۷
در این تحقیق تلاش شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های تلفیقی تأثیرگذاری بیکاری و سایر متغیرهای اجتماعی بر روی جرایم قتل عمد، سرقت و خودکشی مورد بررسی قرار گیرد. شواهد تجربی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین بیکاری و آسیب های اجتماعی مذکور وجود دارد، اما معمولاً این متغیر با وقفه های یک یا دو دوره ای اثرگذاری خود را آشکار و نمایان می نماید. همچنین، لازم به ذکر است که آثار تخریبی پدیده بیکاری بسیار زیانبارتر از تورم می باشد و به طور قطع سیاست های ضدبیکاری نسبت به سیاست های ضدتورمی در صورتی که اجرای همزمان آنها امکان پذیر نباشد در الویت قرار دارند.
۱۸.

تحلیل آشوب، تجزیه موجک و شبکه عصبی در پیش بینی شاخص بورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸

کلید واژه ها: پیش بینی بورس تحلیل آشوب تجزیه موجک مدل های شبکه عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۶۷۶
این مطالعه برای پیش بینی بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران، آشوب را تحلیل و پیش بینی پذیری را بررسی کرده و نیز عملکرد انواع مدل های شبکه عصبی را با کمک داده های تجزیه شده با روش موجک ارزیابی کرده است. به همین منظور، از داده های سری زمانی روزانه و سری بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس طی دوره زمانی ۵ فروردین ۱۳۸۸ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ استفاده شده است. براساس نتایج این مطالعه، سری بازدهی بورس در دوره بررسی شده، پیش بینی پذیر بوده و آثار غیرخطی معیّن و آشوبی داشته است. همچنین برطبق معکوس آماره حداکثر نمای لیاپانوف، تعداد روز های پیش بینی پذیر در این مطالعه، ۳۱ روز به دست آمد. یافته دیگر این پژوهش نیز به برتری عملکرد مدل های شبکه عصبی چندلایه پیش خور ( MFNN ) و شبکه عصبی فازی ( ANFIS ) مبتنی بر داده های تجزیه شده به کمک تجزیه موجک در ­ مقابل به کارگیری سطح داده ها دلالت دارد. در­این بین نیز برتری با مدل شبکه عصبی چندلایه پیش خور بوده است.
۱۹.

محاسبه ی بازده ی بدون ریسک بازارهای مالی ایران به روش فیلتر کالمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۹۶) 155 - 180
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۴
نرخ بازده ی بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری های اقتصاد مالی و هم چنین بازارهای مالی ایفا می کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده ی بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده ی بدون ریسک در دست نمی باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه گذاری می شود که از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و یکی از معادلات خودرگرسیونی و یا گام تصادفی استخراج شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده می شوند. در ادامه مشاهده می شود که معادله ی حالت خودرگرسیونی مرتبه ی اول، رفتار بازده ی بدون ریسک را بهتر از سایر مدل ها تبیین می کند و میانگین و واریانس مقادیر تخمین زده شده به ترتیب برابر 0397/0 و 0005/0 بوده و آخرین مقدار حاصله، 036/0 می باشد. طبقه بندی JEL: G12, C32
۲۰.

اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۴)

کلید واژه ها: تورم پایه هدف گذاری تورم رویکرد آماری اجزای پایدار و موقتی رویکرد مبتنی بر مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۶۵۳
مطالعهی حاضر، به اندازه¬گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دورهی زمانی 86-1352، میپردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب میشود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده میگیرد. معیار تورم پایه، می¬تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، تورم پایه به¬عنوان «جزئی از تورم اندازه گیری شده که تأثیرات کوتاه مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه¬گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف¬کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در بخش زیادی از دورهی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه¬گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است. طبقه بندی JEL : E31، E52

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان