شمس الله شیرین بخش

شمس الله شیرین بخش

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

ارزیابی اثرات استرس سیستمیک بر بهره وری کل عوامل تولید با رویکرد بیزین: مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 13-34

کلید واژه ها: شاخص استرس سیستمیک بهره وری کل عوامل تولید انباشت هزینه های تحقیق و توسعه توسعه مالی سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
با وقوع بحران های مالی بزرگ جهان و انتشار پر قدرت این بحران ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه گیری این بحران ها و بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی و به خصوص بهره وری کل عوامل تولید بیش از پیش هویدا شده است. در این مطالعه جهت کمی سازی بحران های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1387-1398 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. از این رو هدف این مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسئله است که آیا استرس مالی می تواند اثرات جبران ناپذیری بر متغیر بهره وری کل عوامل تولید داشته باشد یا خیر. در این مطالعه با بهره گیری از استنباط بیزی در مدل های خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد درون زای نسل دوم بر بهره وری کل عوامل تولید و تعیین کننده های آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد علاوه بر آن که اثرات تکانه استرس مالی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، اثرات تکانه ای استرس مالی روی انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، شدت سرمایه گذاری فیزیکی، توسعه مالی و سرمایه انسانی نیز منفی و با ماندگاری نسبی همراه است. یافته های این پژوهش از ضرورت اندازه گیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیم گیری های سیاستی کلان و برنامه ریزی طولانی مدت برای ارتقا بهره وری کل عوامل تولید به منظور مصون ماندن از آثار استرس مالی حمایت می کند.
۲.

شناسایی استرس سیستمیک در بازار مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 53 - 74

کلید واژه ها: ریسک سیستمیک استرس سیستمیک روش تحلیل عاملی پویا استرس بازگشتی زمان واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۲
به دنبال پیامدهای بحران های مالی اخیر، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و درک ریسک سیستمی سیستم مالی در مطالعات اقتصادی جدید اهمیت بسزایی پیدا کرده است. استرس سیستمیک ، صورت دیگر ریسک سیستمیک است که محقق شده است. هدف این پژوهش کمی سازی استرس سیستمیک و استرس مالی با مشخص کردن بازیگر اصلی به عنوان منشأ اصلی استرس مالی است. در این مطالعه شاخص استرس سیستمیک و استرس مالی پویای اقتصاد ایران به صورت ماهانه از دی ماه 1387 تا دی ماه 1398 با رویکرد EWMA و روش تحلیل عاملی پویا برآورد شده است. شاخص استرس سیستمیک به دو صورت بازگشتی با در نظر گرفتن زمان واقعی و غیر بازگشتی (شاخص استرس سیستمیک معمول) تخمین زده شده است. از دستاوردهای مهم این پژوهش انطباق زمانی با یک یا دو وقفه بین بیشترین مقادیر استرس مالی با بحران های اقتصاد ایران است. به طوری که نوسانات شاخص استرس مالی در سال های 1392 و 1397، بحران های مالی در این سال ها را به خوبی نمایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که نوسانات بازار سهام و بخش بانکی و ارزی به عنوان مهمترین عامل ایجاد کننده استرس در شاخص استرس مالی شناسایی می شوند.
۳.

تاثیرات متقابل شاخص های توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی مدل تصحیح خطای برداری پانل Panel-VECM(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۶

کلید واژه ها: توسعه مالی اقتصاد زیرزمینی مدل تصحیح خطای برداری پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
بخش مالی یکی از بخش هایی است که سبب گسترش و یا کاهش اقتصاد زیرزمینی می شود. بطورخاص بخش مالی بسیاری از عملکردهای مهم در یک اقتصاد از جمله تامین نیاز اعتباری کارآفرینان و اجازه نظارت بر معاملات کسب و کار برای اهداف مالیاتی را بر عهده دارد. در مقابل، وقوع اقتصاد زیرزمینی می تواند توسعه بخش مالی را مهار نماید. لذا متولیان امر می بایست به بررسی و سنجش تاثیرات متقابلی که این دو شاخص بر روی یکدیگر دارند بیش از پیش اهتمام ورزیده و آثار متقابل آنها را در سیاست سازی ها و سیاست گذاری های خود لحاظ نمایند. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می کند رابطه بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در 34 کشور منتخب شامل ایران را در فاصله سالهای 2015-1995 مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد تمامی معادلات ضریب تصحیح خطا منفی بوده و در هر دوره بخشی از خطا جهت رسیدن به تعادل بلندمدت اصلاح می گردد.
۴.

تحلیل نوسانات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MSBVAR-DCC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲

کلید واژه ها: علّیت گرنجردرواریانس شرطی MSBVAR DCC رهیافت بیزی نسبت بخت ها بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۹۰
هدف این پژوهش، تحلیل علّیت گرنجر در واریانس شرطی و کاربرد آن در بورس اوراق بهادار است. به این منظور، سری های زمانی شاخص آزاد شناور بورس اوراق بهادار، نرخ ارز (ریال برحسب دلار)، قیمت نفت سبد اوپک (بشکه برحسب دلار) و قیمت جهانی طلا (اونس برحسب دلار) درنظر گرفته شده است تا تعامل نوسانات بورس با نوسانات بازار داخلی (ارز) و بازارهای بین المللی (نفت و طلا) موردبررسی قرار گیرد. تواتر داده ها روزانه است. دوره موردمطالعه هم زمان با شروع کار دولت یازدهم بوده و با تحولات مهم داخلی و خارجی ازجمله تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، افت شدید قیمت نفت، بحران خاورمیانه و توافق برجام همراه است. تحلیل علّیت در قالب الگوی MSBVAR-DCC با رهیافت بیزی انجام شده است. نسبت بخت ها دلالت بر آن دارد که رابطه علّی در واریانس شرطی از سوی متغیرهای الگو به سوی متغیر مالی وجود دارد. براین اساس، نوسانات متغیرهای نفت، ارز و طلا حاوی اطلاعات منحصربه فردی برای نوسانات متغیر مالی هستند. ازاین رو، تکانه ها و گذشته نوسانات شاخص بورس به تنهایی برای تبیین نوسانات این متغیر کافی نبوده و استفاده از اطلاعات نوسانات بازارهای داخلی و خارجی توصیه می شود.
۵.

بررسی اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی تعادل عمومی پویای تصادفی و خودهمبستگی برداری بیزین (DSGE-BVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE BVAR خودهمبستگی برداری بیزین اقتصاد صادرکننده نفت تکانه نفتی مکتب کینزین های جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۷۷۵
وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در نحوه تخصیص بودجه دولت به اعتبارات هزینه ای و عمرانی خصوصا چسبندگی بالای اعتبارات هزینه ای به هنگام کاهش درآمدهای نفتی موجب بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط نوسانات قیمت نفت شده است. از این رو در این مقاله اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی DSGE-BVAR بررسی شده است. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1392:4- 1369:1، نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید و تورم در برابر تکانه های تکنولوژی، پولی، نفتی و ارزی مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی است. تکانه های پولی و درآمدهای نفتی در کوتاه مدت تولید را افزایش داده، اما با افزایش سطح عمومی قیمت ها مقدار آن کاهش می یابد. علاوه بر آن، در نتیجه تکانه ارزی، تولید ابتدا کاهش یافته اما با افزایش سرمایه گذاری ها، در بلندمدت افزایش می یابد. نرخ تورم در اثر تکانه مثبت پولی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز افزایش یافته اما با تکانه مثبت تکنولوژی کاهش می یابد.
۶.

تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بیمه های زندگی و غیرزندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 205 - 230

کلید واژه ها: بیمه زندگی بیمه غیرزندگی رشد اقتصادی و روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۳
رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از اهداف محوری نظام های اقتصادی مطرح بوده است و این رشد بدون تأمین سرمایه لازم امکان پذیر نیست و مؤسسات بیمه ازجمله نهادهای مالی هستند که در کنار توسعه مؤثر و تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت می توانند با انباشت سرمایه، زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. بدین منظور هدف از انجام این تحقیق این است که تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی 54 کشور بررسی شود. در این تحقیق دو نمونه متشکل از 30 کشور منتخب توسعه یافته و 24 کشور منتخب درحال توسعه انتخاب شده است. الگوی مورد استفاده یک الگوی پویای پانل است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای داده های ترکیبی در بازه زمانی 2015-2000 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه بیمه های زندگی و غیر زندگی هر دو بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأثیر مثبت دارند، همچنین به دلیل سطح درآمد سرانه پایین کشورهای درحال توسعه، تأثیر بیمه های زندگی و غیر زندگی بر رشد اقتصادی آنها بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. دیگر نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت هزینه تحقیق و توسعه و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورهای منتخب می باشد.
۷.

بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی ( شاخص kz ) شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران

نویسنده:
منبع: پژوهش حسابداری دوره هفتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۷)

کلید واژه ها: ساختار مالکیت سیاست تقسیم سود تامین مالی پنل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۴۷۳
مهمترین عوامل تعیین کننده سطح سود، محدودیت های تأمین مالی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و فشار از سوی سهامداران و مقامات نظارت کننده است. حاکمیت شرکتی شامل ضوابط حقوقی، فرهنگی و نهادی ، چگونگی اداره و عملکرد شرکت ها را تعیین می کند. آنچه بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت می باشد. هدف تحقیق بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار است . جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386تا 1394 که بر اساس نمونه گیری غربالگری به روش حذف سیستماتیک ، 135 شرکت به عنوان نمونه تعیین گردید. نتایج نشان داد : الف ) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار بر محدودیت های تامین مالی تاثیر معناداری دارد. یعنی اثر متغیر درصد سهام نگه داری شده توسط بزرگترین سهامدار بر متغیر محدودیت های تامین مالی( KZ ) مثبت و معنادار است ب ) اثر متغیرهای نسبت سهامدارن نهادی فعال و غیر فعال بر محدودیت های تامین مالی به ترتیب مثبت و منفی اما از نظر آماری ضریب متغیر سهامداران نهادی فعال معنادار و ضریب متغیر سهامداران نهادی غیر فعال معنی دار نیست . لذا افزایش متغیر سهامدارن نهادی فعال منجر به افزایش وجه نقد شرکت و در نتیجه کاهش محدودیت های تامین مالی خواهد شد. و نهایتا ج ) اثر متغیر نسبت کل سود تقسیمی به کل داراییها بر متغیر محدودیت های تامین مالی منفی و معنادار است.
۸.

بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۰

کلید واژه ها: رابطه مبادله مدل تصحیح خطای برداری کشورهای منا بیثباتی صادرات غیرنفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۵۱۴
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و برخی از کشورهای منتخب عضو خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) شامل مراکش و اردن به تفکیک و با استفاده از داده های سری زمانی می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، وعلیت گرنجری به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین ، نوسانات رابطه مبادله، بی ثباتی صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در طول دوره 1392-1359 (2013-1980) پرداخته شده است. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای منتخب عضو خاورمیانه و شمال افریقا (منا) (شامل مراکش و اردن) به تفکیک و با استفاده از داده های سری زمانی می پردازد. در این مطالعه، روابط بلندمدت و کوتاه مدت میان نوسانات رابطه مبادله، بی ثباتی صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی، در سال های 1392-1359 (2013-1980) با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، و علیت گرنجری بررسی شده و یافته های آن نشان می دهد نوسانات رابطه مبادله در بلندمدت اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی ایران و مراکش داشته، درحالی که اثر آن بر رشد اقتصادی اردن کم اهمیت است. همچنین، بی ثباتی صادرات اثری منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی ایران و مراکش داشته لکن اثر آن در رشد اقتصادی اردن مثبت و معنا دار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوسانات رابطه مبادله در بلندمدت اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور ایران و مراکش داشته است، در حالی که اثر آن بر رشد اقتصادی کشور اردن کم اهمیت است. هم چنین بی ثباتی صادرات اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای ایران و مراکش و اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور اردن را نشان می دهد.
۹.

تأثیر مشتقات اختیار واقعی با رویکرد خارجی بر بازده سهام

نویسنده:
منبع: چالش های جهان سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶) 37-72

کلید واژه ها: اختیارات واقعی فرصت های سرمایه گذاری انعطاف پذیری P-VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
در این تحقیق، شواهدی ارائه شد که نشان می دهد رابطة مثبت بازدهی- نوسان در سطح شرکت، نتیجة اختیارات واقعی خود شرکت است. در راستای نظریة اختیارات واقعی، می توان استنتاج کرد: الف) رابطة مثبت نوسان- بازده در سطح شرکت برای شرکت هایی که دارای اختیارات واقعی بیشتری هستند، بسیار قوی تر نشان می دهد و از میزان حساسیت ارزش (بازدهی) سهام شرکت نسبت به تغییرات میزان نوسان بازده، بعد از به کارگیری اختیارات واقعی توسط شرکت ها به طرز چشم گیری کاسته می شود. ب) رابطة مثبت هم زمان بازده- تغییرات نوسان در سطح شرکت برای شرکت هایی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر هستند، قوی تر است. درحالی که این رابطه برای دارایی های شرکت های مکان محور، ضعیف تر است؛ به عبارت دیگر رابطة نوسان- بازده در بین شرکت های تازه تأسیس، شرکت های کوچک، شرکت های با توسعه و تحقیق مدرن و در نهایت شرکت های با نرخ رشد بالا، قوی تر است. ج) رابطة نوسان- بازدهی برای شرکت هایی که دارای محدودیت های عملیاتی کمتر و قابلیت های بیشتر جهت پاسخگویی بیشتر و بهتر به درخواست های نامعین (انعطاف پذیری بیشتر) می باشند، بسیار قوی تر است. در مدل های مربوط به اختیارات واقعی، انعطاف پذیری مدیریتی، باعث تحدب تابع ارزش شرکت در ارتباط با ارزش فرایند پایه شرکت می شود؛ بنابراین، با توجه به نظریة نابرابری ینسن، حساسیت ارزش شرکت نسبت به نوسان در دارایی های پایه، ضمن افزایش، باید به تقویت انعطاف پذیری شرکت نسبت به تغییر تصمیمات سرمایه گذاری و عملیاتی آن، کمک کند.
۱۰.

اثر نامتقارن تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان های ایران: رهیافت Panel VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۲

کلید واژه ها: مصرف استان های ایران PANEL VAR تکانه قیمت مسکن اثر نا متقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۴۶
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نا متقارن قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان های ایران، طی دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۵ می باشد. برای این منظور، با برسی دو الگو، ابتدا اثر تکانه قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری و سپس با وارد کردن تکانه های مثبت و منفی، اثرات نا متقارن آن ها با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری پنل (Panel VAR) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر آن است که اثر تغییرات قیمت مسکن بر مصرف خانوارهای شهری در استان های ایران، طی دوره مورد بررسی، منفی و معنادار می باشد. همچنین بررسی اثرات نا متقارن تکانه قیمت مسکن، اثر منفی و معنادار در تکانه مثبت و اثر مثبت و معنادار در تکانه منفی قیمت مسکن نشان داده است. بررسی تابع واکنش آنی ناهمبسته (OIRF)، حاکی از آن است که تکانه قیمتی مثبت اثر گذارتر از تکانه قیمتی منفی بر مصرف می باشد؛ بنابراین بر اساس پژوهش حاضر، اثر نامتقارن تکانه مسکن بر مصرف خانوار شهری تأیید گردیده است. به طور کلی، خانوارهای شهری در استان های ایران در دوره مزبور در مواجهه با سود و زیان های احتمالی سرمایه، رفتار پس انداز خویش را تغییر خواهند داد. نتایج حاصل نشان دهنده افزایش گرایش به پس انداز خانوارهای شهری و افزایش عدم اطمینان به تغییرات ثروت طی دوره مزبور است.
۱۱.

تأثیر خصوصی سازی بر کارایی خطوط اتوبوس رانی شهر تهران (با تأکید بر سامانه اتوبوس رانی تندرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلید واژه ها: شهر تهران کارایی فنی خصوصی سازی BRT روش تحلیل پوششی داده ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری حمل و نقل همگانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری اقتصاد شهری
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
تعداد بازدید : ۱۶۰۰ تعداد دانلود : ۸۷۴
حمل ونقل اتوبوسی، جایگاه قابل توجهی در جابه جایی های درون شهری، به ویژه در کلان شهرها دارد. یکی از اقدامات انجام شده در حوزه اتوبوس رانی شهر تهران طی سال های اخیر، واگذاری عرضه خدمات بسیاری از خطوط به بخش خصوصی است. این مطالعه، درصدد بررسی آثار خصوصی سازی بر ارائه خدمات اتوبوس رانی در کلان شهر تهران است. اهمیت خطوط اتوبوس تندرو در میزان جابه جایی و همچنین دسترسی بهتر به اطلاعات این سامانه، موجب شد بررسی تجربی موضوع، در محدوده این خطوط انجام شود. برای بررسی تجربی موضوع، به مقایسه کارایی خطوط 1 و 2 (خطوط دولتی) با خط 7 (خط خصوصی)، طی سال های 1389 تا 1391 با استفاده از داده های فصلی پرداختیم. روش پرکاربرد در این نوع مطالعات، روش تحلیل پوششی داده هاست. نتایج تحقیق، حاکی از ناکارایی نسبی خط 7 در مقایسه با خطوط دولتی هستند که هم از نوع ناکارایی مدیریتی و هم ناکارایی مقیاس بوده که البته ناکارایی مقیاس، شدیدتر است. همچنین ناکارایی خط خصوصی در ستانده جابه جایی مسافر، بیشتر از ستانده کیلومترهای طی شده، شناسایی شد. از این رو، براساس یافته های تحقیق، به نظر می رسد وارد کردن انگیزه های خصوصی در ارائه خدمات حمل ونقل اتوبوسی به شیوه دنبال شده، تاکنون، نتیجه منفی داشته است.
۱۲.

اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: قیمت بازار سهـام شوک قیمت نفت الگوی SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۴۹۶
بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور محسوب می شود که از سایر بخش های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می گردد که در آن از متغیر های بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی و قیمت سکه به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان داد که وقوع یک انحراف معیار تکانه در قیمت نفت در ابتدای دوره اثر مثبت و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت بازار سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره ها، قیمت نفت بعد از تولید ناخالص ملی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام دارد؛ که در طول زمان افزایش می یابد.
۱۴.

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۱ شماره ۹

کلید واژه ها: نوسانات نرخ ارز حد آستانه آثار نامتقارن قیمت های صادراتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۷۸۱
فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز(PT)، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت های صادراتی آزمون می شود. در این راستا تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. به طوری که عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت (افزایش ارزش پول) است. حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. به علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می شود، عدم تقارن واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین پیشنهاد می-گردد؛ به منظور افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.
۱۵.

بررسی تاثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی: با استفاده از الگوی دادههایی تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: رفاه اجتماعی شاخص توسعه انسانی مخارج مصرفی دولت مخارج سرمایه گذاری دولت الگوی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۵۹۷
۱۸.

بررسی مقایسه ای اثر اندازه بهینه هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۸

کلید واژه ها: اندازه دولت هزینه های مصرفی دولت هزینه های سرمایه گذاری دولت شاخص توسعه انسانیHDI روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۷۰۴
اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) در چارچوب داده های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال توسعه در بازه سال های 2009-1980 استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهند اثر هزینه های مصرفی و سرما یه گذاری دولت بر HDI متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه های دولت بر HDI در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دریافتیم اثر هزینه های دولت بر HDIدر سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه ی سهم هزینه های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگتر از کشورهای در حال توسعه می باشد؛ درحالی که، افزایش هزینه های سرمایه ای در کشورهای در حال توسعه، خطی با شیب مثبت است.
۱۹.

پویایی های منحنی J در تجارت خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۰

کلید واژه ها: تراز تجاری منحنی جی شرط مارشال لرنر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۹ تعداد دانلود : ۷۷۷
تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری را می توان در دو حا لت کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه کرد. حالت کوتاه مدت دربرگیرنده پدیده منحنی جی می باشد و در بلندمدت شرط مارشال لرنر مطرح می گردد. در این مطالعه تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشوری که درحدود 76/65 درصد از کل مبادلات تجاری با ایران را تشکیل می دهند در دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت طی سال های (1385-1358) مورد بررسی قرار گرفته است. این یازده کشور عبارتند از امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه. با بهره گیری از نرم افزار Eviews6 و نیز با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری و تابع واکنش آنی، الگوی موردنظر برآورد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر درخصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی جی نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان