درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۳۶۱.

اقتصاد سایه و نابرابری درآمدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اندازه دولت نابرابری درآمدی شکست ساختاری اقتصاد سایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۰ تعداد دانلود : ۶۸۹
مقاله ی حاضر رابطه بین نابرابری درآمدی و اقتصاد سایه را در ایران طی دوره 1389- 1350 مورد مطالعه قرار می دهد. پس از بررسی شکست ساختاری در داده ها با استفاده از آزمون شکست ساختاری درون زای بای- پرون و انجام آزمون ریشه واحد لی- استرازیکیچ مطالعه با روش حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده اثر اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی مثبت بوده و با افزایش آن، نابرابری درآمدی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند افزایش اندازه دولت، منجر به افزایش نابرابری های درآمدی شده است. به علاوه اثر اقتصاد سایه در هم زمانی با رشد اقتصادی و اندازه دولت حاکی از آن است که در حالت افزایش اقتصاد سایه، نابرابری های درآمدی افزایش می یابد.
۳۶۳.

مدل سازی تابع تقاضای پول و برآورد منحنی انگل آن در ایران با استفاده از سیستم های تقاضای EASI(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۹

کلید واژه ها: منحنی انگل تابع تقاضای پول فرم های تابعی انعطاف پذیر سیستم تقاضای EASI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۳ تعداد دانلود : ۶۴۳
در این مقاله، تقاضای پول در ایران و جانشینی میان مولفه های پولی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و منحنی درآمد-مخارج آن برآورد شده است. برآورد تابع تقاضای پول و منحنی انگل آن تحت فرم تابعی انعطاف پذیر EASI، با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 1389-1374 انجام شده است. نتایج بررسی تابع تقاضا، حاکی از آن است که مولفه های پولی، جانشین ضعیف یکدیگر هستند. توصیه های سیاستی نیز بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش ها (درآمدی، قیمتی خودی، متقاطع و جانشینی موریشیما) ارائه شده است. همچنین نتایج بررسی منحنی درآمد-مخارج حاکی از آن است که افراد با افزایش درآمد، پول خود را از سپرده های دیداری خارج کرده و سرمایه گذاری در سپرده های مدت-دار و همچنین به نسبت کمتری میزان نگهداری پول به صورت اسکناس و مسکوک افزایش می یابد.
۳۶۴.

تحلیل رابطه همانباشتگی میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با رویکرد آزمون کرانه ها: شواهدی از اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۵۹)
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
تعداد بازدید : ۱۲۴۰ تعداد دانلود : ۵۹۳
۳۶۵.

بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلید واژه ها: تورم شاخص قیمت مصرف کننده شاخص قیمت تولیدکننده رهیافت موجک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۷
در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص هایCPI وPPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.
۳۶۸.

بررسی رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۱

کلید واژه ها: انحراف نرخ ارز رگرسیون انتقال ملایم رویکرد پولی ماندگاری تورم خودتوضیحی - آستانه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۴۵
ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی1390-1357 تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاست های ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.
۳۶۹.

ارزیابی راهبردهای پولی بانک مرکزی ایران نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم: رویکرد بوت_استرپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۱

کلید واژه ها: سیاست پولی بانک مرکزی ایران شکاف تولید انحراف تورم بوت - استرپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۵۷۹
سیاست های پولی یکی از مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی می باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می شوند. این سیاست ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست های پولی را به صورت قاعده مند اجرا نماید. در دوره هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده مندی سیاست های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست ها با نظریه های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست های پولی بانک مرکزی با نظریه های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.
۳۷۱.

تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۷۳

کلید واژه ها: اقتصاد ایران GMM انتقال نرخ ارز آرلانو-باند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداول ترین سیاست ها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب می شود. براساس مدل های انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهم ترین شرکای تجاری آن در سال های (2010-2000) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو-باند می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل می شود. نتایج نشان می دهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات می شود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی نوسان های نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بی ثباتی قیمت های کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بین المللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد می شود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسان های نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاست هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت های داخلی اتخاذ گردد.
۳۷۲.

بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلید واژه ها: ایران تورم اثرات بلند مدت بخش های اقتصادی تکنیک بلانچارد و کوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۵ تعداد دانلود : ۷۳۷
تورم یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است و در خصوص نحوه تأثیرگذاری آن بر تولید و رشد اقتصادی، نظریه های مختلفی ارائه شده است. این تحقیق به بررسی اثرات تورم بر بخش های مختلف اقتصاد کشور از طریق مدل VAR ساختاری و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 88-1338 پرداخته است. نتایج نشان داد، تکانه ساختاری تورم تولید همه بخش های اقتصادی را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار داده است، ولی میزان این تأثیرگذاری کم و در بخش های مختلف غیر یکنواخت بوده است. در میان مدت، تاثیرگذاری تکانه تورمی بر تولید بخش ها شدیدا کاهش یافته و در بلند مدت از بین می رود. همچنین، نتایج بیانگر این بود که در بین بخش های صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی شوک تورمی کمترین سهم را در نوسانات تولید بخش کشاورزی دارد. بنابراین، تورم نمی تواند تولید و رشد بخش های اقتصادی ایران بویژه بخش کشاورزی را در کوتاه مدت و بلندمدت به نحو مطلوب تحت تاثیر قرار دهد.
۳۷۳.

مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی و کاربرد آن در سیستم پولی ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم خرداد و تیر ۱۳۹۴ شماره ۳ و ۴

کلید واژه ها: فواصل اطمینان خودگردان توابع واکنش آنی سیستم پولی ایران روش تک معادله روش سیستمی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۷۱۵
در انواع مدل های خودرگرسیون و تصحیح خطای برداری، واکنش های آنی ابزار مناسبی در حسابداری اختلالات هستند. توابع واکنش آنی بر اساس ضرایب برآورد شده مدل ساخته می شوند. از آنجا که این ضرایب خود به نحو غیر دقیق برآورد شده اند، واکنش های آنی نیز با خطا برآورد می شوند، بنابراین لازم است فواصل اطمینان حول واکنش های آنی ایجاد و از آن طریق نااطمینانی موجود در ضرایب برآورد شده لحاظ گردد. این مطالعه به مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی در مدل تصحیح خطای برداری کامل غیر مقید و مقید با اعمال قیود صفر، با استفاده از روش های مختلف تک معادله و سیستمی در یک تحلیل تجربی برای سیستم پولی ایران می پردازد. نتایج کلی مطالعه نشان می دهد استراتژی های مختلف تصریح مدل به کار گرفته شده می توانند ابزار مدلسازی مناسبی در تحلیل واکنش های آنی باشند. مطابق نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی و توابع واکنش های آنی رسم شده و همچنین فواصل اطمینان تشکیل شده در مدل Subset VEC و مقایسه آنها در مدل اصلی VEC می توان بیان داشت کاربرد استراتژی های آماری تصریح مدل نااطمینانی برآوردها را کاهش می دهد چرا که پهنای فواصل اطمینان مدل های محدود شده از فاصله اطمینان مدل کامل کمتر شده است و نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی و توابع واکنش آنی نیز در جهت بهبود مدل اصلی بوده اند.
۳۷۴.

تعیین عوامل تأثیرگذار بر تورم و طراحی سیستم هشداردهنده تورم شدید برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلید واژه ها: تورم الگوریتم ژنتیک شبکه های عصبی عوامل مؤثر بر تورم سیستم هشداردهنده تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۵۳۰
با توجه به پیامدهای ناگوار تورم در بخش های مختلف اقتصاد، آگاهی از احتمال وقوع تورم شدید در آینده نزدیک،فرصتی بسیار مناسب جهت اجتناب از تبعات منفی تورم ایجاد می کند. برای آگاهی از وقوع تورم شدید درآینده نزدیک، در قدم اول باید عوامل مؤثر بر تورم را به درستی شناسایی کرد. در این مقاله از میان داده های ماهانه 21 متغیر احتمالی اثرگذار برتورم، در بازه زمانی فروردین 1375 تا دی ماه 1390ش، با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی، متغیرهای اساسی مؤثر بر تورم ایران تعیین شده اند. این متغیرها عبارت اند از: حجم نقدینگی، مخارج دولت، شاخص دستمزد نیروی کار، نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی، تورم با وقفه زمانی و شاخص قیمت جهانی نفت خام. پس از شناسایی متغیرهای اساسی، یک سیستم هشداردهنده تورم شدید طراحی شده است. این سیستم با بهره گیری از مبانی شبکه های عصبی، احتمال وقوع تورم شدید در بازه شش ماه آتی را پیش بینی می کند. برای طراحی این سیستم از یک شبکه عصبی پیش خور با دولایه پنهان استفاده شده است. نتایجمدل، نشان دهنده عملکرد امیدوارکنندهسیستمهشداردهنده استو سیستمقادربهصدورسیگنال هایهشداردهندهزودهنگام وقوع تورم شدید در آینده نزدیک است.
۳۷۵.

The Effect of Corruption on Shadow Economy: An Empirical Analysis Based on Panel Data(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۷, No. ۱, (۲۰۱۵)

کلید واژه ها: Shadow Economy Corruption Static Panel Regression Models Dynamic Panel Regression Models

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۱
Quite often shadow economy (SE) and corruption are seen as ""twins"", which need each other or fight against each other and theoretically can be either complements or substitutes. Therefore, the relationship between SE and corruption has been a controversial and polemical issue and in the spotlight of a remarkable collection of economists and social researchers. The main objective of this study can be served as an investigation and identification of the effect of corruption on SE and its dependence on the level of development. To test our two hypothesis , the econometric panel-data approach is employed for the period of 1999 to 2007 in two blocks of 25 countries containing high-developed and developing countries (including I.R.IRAN) under deferent indexes for corruption in the context of Static and Dynamic panel regression models(by using of 2SLS and GMM methods of estimation). The results of estimations specially based on dynamic panel models indicate that our two hypotheses cannot be rejected and corruption has a significant effect on SE depending on the level of development. Despite of these findings, our results show that there is no robust relationship between corruption and the size of the SE in terms of the sign and the nature of these effects. In other words, the relationship will vary according to different corruption indexes and estimation methods. Other findings have been described in the terminal sector of paper.
۳۷۶.

تقابل عدالت و کارایی: اندازه گیری تأثیر نابرابری و مالیات ها بر رشد اقتصادی در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۴ شماره ۱ و ۲

کلید واژه ها: فقر ایران رشد اقتصادی نابرابری درآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۶۵۲
در ادبیات اقتصادی بر این تأکید شده که ارتباط بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی مستقیم است. مطالعه حاضر نظریات مختلف در مورد عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و عدالت را به مثابه برابری در جامعه در مقابل کارایی و رشد اقتصادی بازبینی کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر عدالت و کارایی بر رشد اقتصادی، با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) و داده های دوره (1385-1347) در مورد ایران می باشد. نتایج تخمین نشان می دهد اثر نابرابری (ضریب جینی) بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. بنابراین فرضیه کوزنتس مبنی بر رابطه مثبت نابرابری و رشد اقتصادی در ایران برقرار نمی باشد.
۳۷۷.

ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری اصلاح شده عاملی بیزین (FABVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: سیاست مالی سیاست پولی درآمدهای نفتی مدل خودرگرسیون برداری تعمیم یافته بیزین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۶۶۱
بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، باعث بروز پدیده انفعال سیاستی در اقتصاد ایران شده است. به عبارت دیگر، اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت در ایران، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و بودجه ریزی و تغییرات پولی، به جای برخورداری از جنبه فعال و اثرگذار، ماهیتی منفعل و اثرپذیر دارند و تابع شوک های درآمدهای نفتی هستند. در این پژوهش به منظور بررسی این فرضیه، از داده های فصلی دوره 1369:1 الی 1389:4 متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج دولت (به عنوان نماینده سیاست مالی)، پایه پولی (به عنوان نماینده سیاست پولی)، تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز و شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی(به عنوان شاخص قیمت) در چارچوب یک مدل خودتوضیحی برداری اصلاح شده عاملی بیزین استفاده شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس به وضوح فرضیه وجود انفعال پولی و مالی در اقتصاد ایران را تایید می کنند. به عبارت دیگر، در میان متغیرهای مدل، بیشترین تاثیرپذیری از شوک درآمدهای نفتی به ترتیب متعلق به پایه پولی و مخارج دولت بوده است. به عقیده نویسندگان، دو راهکار اساسی برای مقابله با انفعال سیاستی در ایران، عقیم سازی و باثبات سازی درآمدهای نفتی از طریق مدیریت صحیح صندوق های تثبیت کننده و تنوع بخشی به صادرات است.
۳۷۹.

ثبات مالی و ضرورت پایش آن در فضای اقتصاد مقاومتی حاکم بر اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: روند سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۱

کلید واژه ها: سیستم مالی ثبات مالی سلامت مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی تحلیل مشترک و مقایسه ای سیاست های مالی و پولی،ثبات
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۵۹۳
۳۸۰.

The Sensitivity of Central Bank Independence Measurements to Inflation in Iran: A New Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۷, No. ۱, (۲۰۱۵)

کلید واژه ها: ARDL Iran Sensitivity Analysis Central Bank Independence

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۵۳۷
The purpose of this study is finding the sensitivity of central bank independence measurements on its impact on inflation in Iran. To this aim different measurements of the central bank independence were calculated using the indices of Grilli et al. (1991), Cukierman et al. (1992), Mathew (2006) and Dumiter (2009) for the period 1961-2012 . Although results of correlation between CBI index and inflation shows that there is a negative correlation between all CBI index and inflation, but the estimated results using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) show except for the index of Grilli et al. (1991) other indices have similar short run and long run significant negative effect on the inflation in Iran. So the CBI have the sensitivity to definition. Also, results of estimation shows that there isn’t any significant differences between the impact of Cukierman et al. (1992), Mathew (2006) and Dumiter (2009) index on the inflation. So this indices can be used interchangeably.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان