مطالب مرتبط با کلید واژه

شکست ساختاری


۱.

تورم ، بهره وری و شکست ساختاری ؛ شواهد تجربی از اقتصاد ایران 1338-1380

کلید واژه ها: تورم بهره وری شکست ساختاری نقطه شکستگی آزمون همجمعی گری گوری - هانسن حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۴ تعداد دانلود : ۸۲۵
هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین بهره وری و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1380 است. برای رسیدن به این هدف از روش همجمعی گری گوری - هانسن استفاده شده است. این مقاله از سه جنبه با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران تفاوت دارد: توجه به رابطه (بلندمدت) بین بهره وری و تورم در قالب یک الگوی چند متغیره، توجه به مساله شکست ساختاری در آزمونهای ریشه واحد و همجمعی و توجه به تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج نشان داده است که یک رابطه بلندمدت (و منفی) بین بهره وری و تورم وجود دارد.
۲.

شکست ساختاری: مورد مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادی شکست ساختاری آزمون ریشه واحد آزمون هم جمعی مصرف گاز طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۶۰
بر اساس مباحث اقتصادسنجی جدید، وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و تغییرات رژیمی، می تواند روابط بین متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و عدم توجه به آن ممکن است به نتایج غیر قابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی شود، از این رو توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی در رابطه تجربی بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی، امری مهم و ضروری است.در این مقاله تلاش شده است با استفاده از دادههای سریزمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1385-1346، رابطه بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی، با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمون های ریشه واحد زیوت - اندریوز، برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و هم چنین از آزمون هم جمعیگریگوری– هانسن، برای بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان میدهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت بین مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.
۳.

شکست ساختاری و آزمون فرضیه های انتظارات عقلایی کلان در ایران : ( 1386 – 1367)

کلید واژه ها: شکست ساختاری پول پیش بینی نشده پول پیش بینی شده خنثایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۳۴
درخصوص نقش سیاست پولی در تثبیت اقتصادی بین مکاتب مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد. کلاسیک جدید با به‎کارگیری انتظارات عقلایی نشان می دهد که فقط سیاست پولی پیش بینی نشده روی متغیر واقعی اقتصاد اثر دارد، درحالی‎که کینزین جدید با استفاده از انتظارات عقلایی نشان می دهد که به موجب عدم تسویه بازار، سیاست پولی پیش بینی شده نیز روی متغیر واقعی اقتصاد اثر گذاراست. مقاله حاضر موضوع فوق را با استفاده از روش "میشکین" و به‎کارگیری داده های فصلی سری زمانی تولید ناخالص داخلی واقعی، بدون نفت و نقدینگی برای دوره (1386:4- 1367:1) در اقتصاد ایران، آزمون می کند. علاوه بر آن، اثر شکست ساختاری و طول وقفه نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که طول وقفه و لحاظ شکست ساختاری روی نتایج آزمون اثر دارد. با لحاظ شکست ساختاری، انتظارات عقلایی کلان (MRE) در سه وقفه، رد و در یازده و شانزده وقفه تایید شده، پول پیش بینی نشده در سه وقفه روی تغییر تولید واقعی بدون نفت، بی اثر و در هفت، یازده و شانزده وقفه با اهمیت تلقی می شود، درحالی که با نایده گرفتن شکست ساختاری نتایج فوق کاملاً برعکس می شود.
۴.

بیکاری و اندازه دولت: آیا رابطه قابل قبولی وجود دارد؟

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تورم نااطمینانی تورم شکست ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
تعداد بازدید : ۱۸۸۸ تعداد دانلود : ۸۶۰
هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیون برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای اندازه دولت(سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی(GGDP )و نرخ بیکاری(U) ، و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر نرخ بیکاری تاثیرگذار هستند نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب مقادیر حقیقی (RGDP) ، نرخ تورم (INF) و حداقل دستمزد(RW) می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالهای 86-1350 سه مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و حداقل دستمزد باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اندازه دولت موجب افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و با جذب سرمایه و مشارکت منابع مالی خارجی و داخلی، بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.
۵.

رابطهی علیت بین GDP و مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ

کلید واژه ها: تولید مصرف انرژی علیت گرنجر شکست ساختاری تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
وقوع نوسانات شدید در قیمت انرژی و مسایل زیست محیطی، موجب شده تا کشورهای مختلف در جهت کنترل مصرف انرژی تلاش کنند، اما ترس از تاثیر منفی کنترل انرژی بر رشد اقتصادی سبب شده تا دولت ها با احتیاط با این موضوع رفتار نمایند. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و مصرف انرژی انجام گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات هستند، اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق، ضروری است. در این مطالعه سعی شده است رابطهی علی بین مصرف نهایی انرژی و تولید ناخالص داخلی (تولید) ایران طی دورهی 1386- 1346به روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی لحاظ کردن تغییر در نحوهی ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگیهای روش مارکف سوئیچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که 1) تولید، علت گرنجری مصرف انرژی بوده و خنثی نمی باشد، 2) شدت این علیت در دو رژیم متفاوت بوده 3) تغییر در شدت علیت بین مصرف انرژی و تولید در سال 1368 اتفاق می افتد و 4) مصرف انرژی فقط در رژیم 1 علت گرنجری تولید بوده است.
۶.

شکست ساختاری در ماندگاری تورم و منحنی فیلیپس در ایران

کلید واژه ها: منحنی فیلیپس شکست ساختاری روش بای و پرون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۳ تعداد دانلود : ۸۰۱
بی ثباتی منحنی فیلیپس می تواند مهمترین کاربرد برای نقد مهم لوکاس باشد. بر اساس نقد لوکاس تغییر در رفتار سیاست گذاران از طریق تاثیر بر انتظارات عوامل اقتصادی، باعث تغییر در پارامتر های کلان اقتصادی می گردد. بنابراین در حالی که وجود رابطه بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت به دلیل عدم وجود انعطاف در دستمزدها و قیمت ها توسط بعضی از اقتصاددانان مورد قبول واقع می شود، بی ثباتی منحنی فیلیپس به دلیل وجود شکست ساختاری (ناشی از شوکهای برونزا یا تغییر رژیم سیاست گذاری) مانع بزرگی برای استفاده از منحنی فیلیپس برای سیاست گذاری می باشد. هدف این مقاله آزمون ثبات ساختاری ماندگاری تورم و پارامتر های منحنی فیلیپس در قالب مدل بای و پرون در دوره (1387-1340) می باشد. نتایج نشان می دهد تورم در ایران ضمن داشتن نوسانات زیاد، از ماندگاری بالایی نیز بر خوردار است. پارامتر های منحنی فیلیپس در طول زمان در حال تغییر بوده و منحنی فیلیپس بلندمدت در طی دوره زمانی مورد مطالعه خطی نیز نمی باشد
۷.

شکاف درآمدی چه کشورهایی در حال کاهش است؟ یافته هایی جدید از آزمون های ریشهی واحد پانلی با شکست های ساختاری متعدد درون زا

کلید واژه ها: شکست ساختاری فرضیهی ارتقاء آزمون ریشهی واحد داده های پانلی مدل سری زمانی فرضیهی هم گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۵۳۸
در این مقاله، تغییر کاهش شکاف درآمد سرانهی 138 کشور دنیا به سمت امریکا، با کمک مدل سری زمانی فرضیهی هم گرایی و آزمون های ریشهی واحد داده های تابلویی، طی دورهی 2008-1950 بررسی شده است. کلیه آزمون های ریشهی واحد داده های تابلویی فرضیه هم گرایی گروهی کشورها به سمت امریکا را رد مینمایند. نتایج آزمون های ریشهی واحد تک متغیره حاکی از ارتقاء درآمد سرانه کشورهای کرهی جنوبی، سوئیس ، اتریش، مجارستان و لسوتو و واگرایی قوی کشورهای نیوزیلند، اردن و سوریه می باشند. تخمین نقاط شکست نشان میدهد، بیش تر شکست های ساختاری حول تاریخ های خاصی مانند شوکهای نفتی و یا بحران های مالی اتفاق افتاده اند. براساس سایر یافته های این مطالعه، بیش تر کشورهای فقیر هم چنان فقیر و بیش تر کشورهای ثروتمند هم چنان ثروتمند باقی مانده اند. در این بین، تعدادی از کشورها مانند هنگکنگ، تایوان، سنگاپور، چین و هند از بن بست عقب ماندگی خارج، اما تعدادی دیگر مانند ماداگاسکار، کنیا و کومور وارد این تله شده اند. تحولات توزیع GDP سرانهی واقعی کشورها در مقاطع زمانی مختلف تأیید برای این یافته میباشد. طبقه بندی JEL : O1; O47; C32; C33
۸.

بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی شکست ساختاری داده های تلفیقی M2

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۶۱۹
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدین منظور از یک مدل رشد درون زای تجربی و داده های تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهه های مختلف و در گروه های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تایید می کنند. نتایج هم چنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
۹.

بررسی همگرایی نوع بتا بین ایران و کشورهای منتخب اسلامی

کلید واژه ها: درآمد سرانه کشورهای اسلامی همگرایی بتا شکست ساختاری اقتصادسنجی سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۶
در این مطالعه، سعی شد با متدولوژی جدید سری زمانی، همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. نکته تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه، این می باشد که در بررسی همگرایی، بیشتر از داده های مقطعی یا پانل دیتا استفاده می شود، ولی این مطالعه، از متدولوژی سری زمانی که توسط وگلسنگ (1998) پیشنهاد شده، استفاده می کند. نقطه قوت این روش، این است که نتایج برآوردی بسته به اینکه متغیرها انباشته از درجه صفر باشند یا انباشته از درجه یک، تغییر نکرده و در عین حال امکان وجود شکست ساختاری را نیز در نظر می گیرد. نتایج برآوردی، حاکی از وجود همگرایی بتا در اکثر کشورهای اسلامی به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه این گروه از کشورها می باشد. در این میان، شواهد حاکی از وجود واگرایی در کشورهای کامرون، اندونزی، مالزی، نیجر، چاد و توگو می باشد، که این واگرایی برای کشورهای چاد و توگو قبل از شکست ساختاری و برای سایر کشورها بعد از شکست ساختاری اتفاق افتاده است. همچنین در این مطالعه، تاریخ شکست درآمد سرانه کشورهای اسلامی نیز تخمین زده شده و در مورد دلایل آن بحث شده است.
۱۰.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی تأثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران (86-1341) (Financial Repression and Agricultural Growth: The Case of Islamic Republic of Iran (1962-2007))

کلید واژه ها: ایران سرکوب مالی شکست ساختاری رشد بخش کشاورزی آزمون های همجمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۵۰۹
مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخش­های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده­ای از تولید ناخالص داخلی را به­خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهه­های گذشته، آزاد­سازی مالی و به­عبارتی حذف سیاست­های سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاد­دانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاست­ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به­کمک روش­های آزمون همجمعی گری­گوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینه­های غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی 1341 تا 1386 می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی به­عنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان می­دهد درصورتی­که دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریع­تری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.
۱۱.

مدل سازی ناخطی شکست های ساختاری تابع تقاضای پول در ایران با نگرش فازی

کلید واژه ها: شکست ساختاری تابع عضویت متغیرمجازی دودوای متغیر مجازی فازی رگرسیون انتقال هموار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۴۷۷
هدف اصلی در این مقاله، پیشنهاد روشی مناسب برای اندازه گیری دقیق تر آثار شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی می باشد. بنابراین، روشی توانمندتر جهت مدل سازی درونزای شکست های ساختاری تابع تقاضای پول با نگرش فازی تقدیم شده است. برای این منظور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از مجموعه های فازی و توابع انتقال ناخطی به جای متغیرهای مجازی، مبانی نظری مجموعه های فازی، توابع عضویت و توابع انتقال مرور گشته است. در ادامه، برای مدل سازی شکست های ساختاری با نگرش فازی از توابع انتقال به جای توابع عضویت فازی استفاده شده است. در این راستا، پس از معرفی یک تابع انتقال جدید، شکست ساختاری سال 1372 تابع تقاضای پول در ایران با متغیر مجازی دوارزشی (کلاسیک) و با توابع انتقال مختلف، مدل سازی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها حاکی از این است که مدل سازی شکست ساختاری فوق با استفاده از تابع انتقال معرفی شده در این مقاله(AS)، به دلیل انعطاف بیشتر، دارای برازش دقیق تر نسبت به توابع انتقال نمایی و لجستیکی و متغیر مجازی دوارزشی(کلاسیک) است. در مجموع، اگر متغیر وابسته در مدل پایا باشد، کاربرد متغیر مجازی دودوای موجب خطای تصریح می شود. اگر متغیر وابسته در مدل ناپایا باشد، به علت افزایشی بودن اثر شوک، کاربرد متغیر مجازی دودوای نادرست می باشد.
۱۲.

همگرایی تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با رهیافت سیستم دینامیکی

کلید واژه ها: همگرایی داده های تابلویی شکست ساختاری منطقه منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۳۹۹
در این مقاله، فرضیه همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای ثروتمند و فقیر آزمون شده است. بدین منظور به بررسی همگرایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه پانزده کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (منا) در سه مقطع زمانی و در دو مرحله: همگرایی به صورت بین کشوری و نیز بررسی همگرایی پراکندگی GDPسرانه، با استفاده از الگوی رشد سولو سوان بررسی می شود. نتایج حاصل به استثنای دوره 2000-2008، وجود همگرایی در GDP سرانه بین کشورها را تأیید کرده است. همچنین بر پایه آزمون فرضیه همگرایی سیگما، یک سیر نزولی در پراکندگی GDP سرانه در 15 کشور منتخب طی دوره 1980-1999 و 1980-2008 مشاهده شد. نتایج حاصل از رهیافت سیستم دینامیکی نیز نشان می دهد یک ارتباط دوسویه بین سطح درآمد سرانه و همگرایی وجود دارد.
۱۳.

ارزیابی ماندگاری تورم در ایران

کلید واژه ها: اقتصاد تورم شکست ساختاری ماندگاری تورم مدل خودرگرسیون ) AR (

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۳۱۴
تورم یکی از مهمترین دغدغ ههای اصلی اقتصاد ایران در ده ههای اخیر بوده است. بررسی تاریخی روند تورم در ایران نشا ندهنده ماندگار بودن این متغیر است. ماندگاری تورم یعنی تمایل تورم به همگرایی آهسته ب ه سوی تورم تعادلی که در پاسخ به شو کهای مختلف اقتصادی ایجاد م یشود. انداز هگیری تاریخی ماندگاری تورم با مد لهای سری زمانی خودرگرسیونی ی کمتغیره برآورد م یشود و ماندگاری را ب ه عنوان مجموع ضرایب مدل خودرگرسیونی برآور دشده در نظر م یگیرد. در این مقاله، با استفاده از این روش و یک معیار ناپارامتری، ماندگاری تورم در طول دوره 1390 - 1338 و چند زیردوره، و با لحاظ شکست ساختاری در سال 1357 ، انداز هگیری شده است. نتایج پژوهش نشا ندهنده وجود ماندگاری قابل توجهی در تورم در سا لهای بعد از انقلاب و ب هخصوص، تا سال 1374 است. در حالی که در سا لهای قبل از شکست ساختاری یعنی انقلاب، شاهد ماندگاری قابل ملاحظ های نیستیم.
۱۴.

اقتصاد سایه و نابرابری درآمدی در ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اندازه دولت نابرابری درآمدی شکست ساختاری اقتصاد سایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۸ تعداد دانلود : ۴۸۵
مقاله ی حاضر رابطه بین نابرابری درآمدی و اقتصاد سایه را در ایران طی دوره 1389- 1350 مورد مطالعه قرار می دهد. پس از بررسی شکست ساختاری در داده ها با استفاده از آزمون شکست ساختاری درون زای بای- پرون و انجام آزمون ریشه واحد لی- استرازیکیچ مطالعه با روش حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده اثر اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی مثبت بوده و با افزایش آن، نابرابری درآمدی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند افزایش اندازه دولت، منجر به افزایش نابرابری های درآمدی شده است. به علاوه اثر اقتصاد سایه در هم زمانی با رشد اقتصادی و اندازه دولت حاکی از آن است که در حالت افزایش اقتصاد سایه، نابرابری های درآمدی افزایش می یابد.
۱۵.

بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری

کلید واژه ها: نظریه برابری قدرت خرید شکست ساختاری ریشه واحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۸۶۹
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران در دوره 1339-1391 است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ که در آن ها امکان لحاظ شکست ساختاری وجود دارد، استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، فرضیه ریشه واحد برای متغیر نرخ حقیقی ارز با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ فرضیه صفر آزمون، مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشد و نمی توان نتیجه گرفت که نرخ حقیقی ارز پایا است. عدم پایایی نرخ حقیقی ارز نیز به معنای رد فرضیه برقراری نظریه برابری قدرت خرید در ایران است. در ادامه برای اطمینان از نتایج آزمون های ریشه واحد از آزمون هم انباشتگی سیکنن لوتکیپول و روش حداقل مربعات معمولی پویا استفاده شده است. این رویکرد نیز نتایج آزمون های ریشه واحد را تأیید کرده و نشان می دهد نظریه برابری قدرت خرید در ایران برقرار نیست.
۱۶.

بررسی ویژگی های حافظه بلندمدت و شکست ساختاری در بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازده سهام شکست ساختاری آزمون بای - پرون حافظه بلندمدت جعلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۷
در این مطالعه ویژگی های حافظه بلندمدت همراه با شکست های ساختاری بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. برای این منظور نخست با استفاده از روش های نیمه پارامتریک و ناپارامتریک ویژگی های حافظه بلند مدت سری زمانی مورد مطالعه در سه بازه زمانی منتهی به مهرماه 1392 بررسی شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها حافظه بلندمدت بودن بازده بورس را برای هر سه بازه زمانی تایید می کنند. با این حال، نتایج مطالعات اخیر نشان می دهند که شواهد حافظه بلندمدت به دست آمده از آزمون های نامبرده می تواند بهعلت شکست های ساختاری موجود در سری زمانی باشد نه بهسبب وجود وابستگی های بلندمدت در آن. بنابراین همراه بامطالعه حافظه بلندمدت از آزمون شیموتسو (2006) برای بررسی صحت پارامتر حافظه بلندمدت در مقابل شکست ساختاری استفاده کرده ایم. نتایج به دست آمده از این آزمونشواهد قوی از (d)I نبودن فرآیند تولید دادهها ارائه می دهد. این نتیجه توسط آزمون اسمیت (2005) نیز مورد تائید قرار می گیرد. نتایج این آزمون نشان می دهد که برخلاف مطالعات پیشین ویژگی حافظه بلندمدت بازده شاخص قیمت بورس، حساسیت بسیاری به دوره های زمانی مورد مطالعه دارد و باید در استنباط ویژگی های حافظه بلندمدت هنگام وجود شکست ساختاری یا تغییر رژیم در سری یادشده دقت کرد. علاوه بر این موارد، احتمالاً تغییر تعاریف و محاسبات شاخص های بورس در طول زمان سبب شکست ساختاری یا انتقال سطح در این شاخص ها و سری های زمانی مرتبط با آنها خواهد شد که باید این تغییرات در تمامی مطالعات شامل سری های زمانی مورد اشاره (اعم از شاخص، بازده و نوسانات) مدنظر قرار گیرد، زیرا عدم لحاظ آنها سبب بروز خطا در نتایج نهایی خواهد شد. به عنوان نمونه، نتیجه حاصل از آزمون حافظه بلندمدت بازده تعدیل شده نسبت به تغییر تعریف شاخص TEPIX نشان می دهد که برخلاف نتایج مطالعات پیشین، سری زمانی بازده شاخص قیمت بورس فاقد حافظه بلندمدت (در بازه مورد مطالعه) است.
۱۷.

بررسی وجود همگرایی تصادفی و بتا در مصرف سرانه ی انرژی کشورهای عضو اوپک

کلید واژه ها: همگرایی بتا شکست ساختاری ریشه واحد مصرف سرانه انرژی همگرایی تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011–1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. نتایج حاصل از روش پرون و یابو نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج آزمون ها بطور کلی نشان می دهد که در بین مصرف سرانه انرژی تک تک کشورها، همگرایی تصادفی وجود دارد. بر اساس نتایج روش پرون و یابو، می توان اذعان داشت که همگرایی بتا برای مصرف سرانه ی انرژی کشورهای آنگولا، اکوادور، ایران، نیجریه، قطر و ونزوئلا در رژیم اول (دوره قبل از شکست ساختاری) و برای کشورهای الجزایر، آنگولا، عربستان، اکوادور، امارات، ایران، عراق، لیبی و قطر در رژیم دوم (دوره ی بعد از شکست ساختاری) برقرار است گرچه برای کشورهای نیجریه و ونزوئلا نتایج حاکی از واگرایی مصرف سرانه انرژی می باشد. تاریخ شکست های ساختاری برآورد شده از این روش ها به شکل خوشه ای در سال های 1977-1974، 1984-1979، 1994-1989 و 1998-1996 متمرکز شده اند که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در این سال ها می باشد.
۱۸.

آسیب شناسی جایگاه نظارت و ارزیابی در برنامه ریزی توسعه ایران

تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
نظارت و ارزیابی یکی از مراحل جدایی ناپذیر و بسیار مهم در هر برنامه توسعه می باشد. نبود نظارت و ارزیابی هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را چند برابر می کند و هم میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده آن را به شدت کاهش می دهد و علاوه بر اینها موجبات درجا زدن برنامه و تکرار اشتباهات گذشته را فراهم می آورد. هدف از این نوشته بررسی جایگاه نظارت و ارزیابی در دوره های مختلف برنامه های توسعه ایران می باشد. جایگاه نظارت در ساختار نهادهای مرتبط با امر برنامه توسعه نشاندهنده میزان توجه برنامه ریزان به مساله نظارت و کارایی آن است. عوامل مختلفی از جمله استقلال نهاد نظارتی، عدم تداخل وظایف نهادهای مختلف نظارتی و شیوه های ارزیابی و ... در کارایی و موثر بودن نظارت اثرگذار هستند. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای، قوانین و برنامه های دوره های مختلف را بررسی نموده و با استخراج مواد و بندهای مرتبط با امر نظارت و ارزیابی به تحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از این است که محدود شدن شیوه نظارت در روش گزارش دهی و عدم ثبات ساختار وابسته نهاد ناظر از مهمترین عوامل کاهش شدید سطح اعتبار نظارت و ارزیابی در برنامه های توسعه ایران شده و کارایی آن را به حداقل می رساند.
۱۹.

تأثیر پس انداز و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران در حضور شکست های ساختاری

تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۱۷۸
هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با تأکید بر شکست های ساختاری طی دوره 1395-1338 است. برای رسیدن به این هدف، از آزمون های ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و مقایسه آزمون همجمعی سنتی انگل- گرنجر در غیاب شکست های ساختاری با آزمون های همجمعی گریگوری هانسن و سایکنن لوتکیپول برون زا در حضور شکست های ساختاری استفاده شده است. این مقاله به سه دلیل با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران دارای تفاوت است: توجه به رابطه (بلندمدت) بین پس انداز و سرمایه-گذاری با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی چند متغیره و توجه به لحاظ شکست های ساختاری در آزمون های ریشه واحد و همجمعی و تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج آزمون های همجمعی در غیاب شکست ساختاری نشان دهنده نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو است در حالی که نتایج آزمون های همجمعی در حضور شکست های ساختاری حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت (و مثبت) بین متغیرهای الگو می باشد.
۲۰.

بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی با تأکید بر اثر شکست ساختاری در ایران

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
امروزه با توجه به اهمیت انرژی و محدودیت منابع آن در جهان، شدت انرژی بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شکست ساختاری بر اثرگذاری عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 92-1349 بوده است. در این پژوهش برای برآورد ضرایب مدل، از روش همجمعی حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) استفاده گردید و مشخص شد که قیمت انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و سهم ارزش افزوده صنعت، اثر مثبت و معنی داری بر شدت انرژی دارند. سپس شکست ساختاری به وسیله متغیر مجازی وارد مدل شد و مشخص گردید شکست ساختاری سال 1366، اثرگذاری قیمت انرژی و سهم ارزش افزوده صنعت را کاهش داده است که نشان از کاهش کشش قیمتی شدت انرژی و افزایش بهره وری بخش صنعت پس از شکست ساختاری دارد، ولی شکست مذکور، تأثیر معنی داری بر اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی نداشته است.