مدل سازی مقایسه اثر نظام ذخیره کامل و ذخیره جزئی بر سلامت شبکه بانکی ایران با استفاده از الگوی نظریه بازی ها (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.Comparison between the effect of full and fractional reserve banking on the Iran's banking system's health : A game theoretic approach
Currently, Iran's banking system, as the main financing system of enterprises, doesn't have sufficient health. For example the NPLs in the banking system is 7.1%, and less than half of the banks satisfy the minimum capital adequacy ratio of 8%. But the central bank tolerates this situation and does not bankrupt them. Knowing this issue has caused banks not to pay enough attention to the managing the risks of lending and as a result has reduced the health of the banking system. It seems that the main reason for the central bank's forbearance is to prevent bank runs. In order to deal with this dilemma, full reserve banking can eliminate the possibility of bank run and therefore remove the main cause of central bank's passiveness. The latter improves the health of the banking system. In this research, the partial and full reserve banking system have been modeled using game theory. Results show that migration to the full reserve banking system can improve the health of the banking system in Iran and reduce various risks such as credit and liquidity risk.
تبلیغات
