پیش بینی دقیق قیمت سهام، با توجه به نوسان های زیاد و ریسک ذاتی بازار سرمایه، یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی است، از این رو به کارگیری رویکردهای نوین پیش بینی قیمت سهام ضرورت اجتناب ناپذیری است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، مقایسه عملکرد مدل های پیش بینی شبکه عصبی با مدل های کلاسیک و معرفی مدل مناسب برای پیش بینی قیمت روز آتی سهام است. برای طراحی مدل پیش بینی با شبکه عصبی، از داده های قیمت روزانه بازار و شاخص های تکنیکی مالی به عنوان متغیرهای ورودی استفاده شد و برای طراحی مدل آریما، داده های قیمت بسته شدن روزانه به عنوان متغیر ورودی و همچنین قیمت بسته شدن روز آتی به عنوان متغیر خروجی هر دو مدل در دوره زمانی 1390 تا 1393 در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده با شبکه عصبی بیزین بیان کننده خطای کمتر و قدرت پیش بینی بیشتر آن در مقایسه با مدل آریما است. یافته های تحقیق گویای کارایی بیشتر شبکه عصبی بیزین در استفاده از فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت بازار است که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی مناسب و کسب بازده بیشتر کمک کند.