کارایی روش های آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشیآرشیو
چکیده
در این مقاله به طور کلی به کارایی روش شناسی رویدادپژوهی و به طور خاص به کارایی آماره های مختلف آزمون می پردازیم. بر اساس داده های روزانه ی قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال 1380 تا پایان سه ماهه ی اول سال 1389 (شامل 2240 روز) و به روش شبیه سازی، کارایی هشت آماره ی پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دوره ی رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، آماره های مختلف توان کشف بازده های غیرعادی را دارند. هنگامی که بازده غیرعادی در دوره ی رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آماره های آزمون توان زیادی در کشف بازده های غیرعادی داشته باشند.تبلیغات
