رابطه بین بازده و اسپرد در بورس اوراق بهادار تهران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشیآرشیو
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بازده و اسپرد در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این پژوهش در ادامه کار آمیهود و مندلسون (1986) و با مدلی مشابه با مدل پژوهشگران مذکور به انجام رسیده است. در این مدل بتا و اندازه پرتفوی به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده اند و دوره ی زمانی آن از دی ماه سال 1382 تا پایان تیرماه سال 1389 است. نظر به اینکه داده ها به صورت سری زمانی و مقطعی هستند، از رگرسیون تلفیقی جهت برآورد داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مشابه مدل آمیهود و مندلسون، وجود رابطه مثبت معنادار بین بازده و اسپرد را تأیید می کندتبلیغات
