مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
قیمت مسکن
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲
1 - 24
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر، افزایش جهش وار قیمت در بخش مسکن به تواتر مشاهده شده است. از عوامل مؤثر بر این جهش های قیمتی، می توان به رفتار سوداگرانه بانک ها در بازار مسکن اشاره کرد. اثبات این مسئله ایجاب می کند که مؤلفه های نظارتی بر فعالیت بانک ها به روزرسانی و فعال تر شوند تا از معضل های متعدد اجتماعی و سیاسی ناشی از گرانی مسکن بکاهد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری رفتار سوداگرانه بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر قیمت مسکن مناطق 22 گانه شهر تهران است. لذا برآوردهای لازم توسط یک مدل پانل دیتا طی بازه زمانی 1392 تا 1398 و با به کارگیری متغیرهای باتواتر ماهانه انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها در مدل با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج کلی نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر قیمت مسکن به مراتب بیش از بانک های دولتی است. نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مدل نشان می دهد که کشش قیمت مسکن نسبت به مازاد سپرده به ترتیب در بانک های خصوصی شده و خصوصی از بالاترین ضریب برخوردار می باشند. بالاترین کشش قیمت مسکن نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به بانک های تخصصی است که البته رتبه بالای بانک های تخصصی به علت وظایف تعریف شده خاص این نوع بانک هاست که طبیعتاً قابل مقایسه با سایر بانک ها نیست؛ لیکن بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند. کشش قیمت مسکن نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تجاری و تخصصی از بالاترین رتبه برخوردار بوده و بانک های خصوصی و خصوصی شده در رتبه های بعدی قرار دارند.
تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران؛ کاربردی از رهیافت GMM سری زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
433 - 452
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف از این پژوهش، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران است؛ از این رو تحلیل ارتباط بین بازار ارز و بازار مسکن، می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه بازار ارز و مسکن کمک کند.روش: در این پژوهش، از روش قارچ برای برآورد متغیر بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است؛ سپس برای بررسی اثرگذاری بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در دوره زمانی 1399 تا 1370، از روش GMM سری های زمانی 1399 تا 1370 استفاده شده است.یافته ها: نتایج برآوردها نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری دارد. وقفه شاخص قیمت مسکن، وقفه درآمد های نفتی، نرخ تورم، نقدینگی و شهرنشینی، بر قیمت مسکن تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین سایر نتایج مطالعه، تأثیر منفی و معنادار متغیرهای نرخ بهره، بازدهی بازار طلا و بازدهی بازار سهام، بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را نشان می دهد.نتیجه گیری: یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، بی ثباتی نرخ ارز است و نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر شاخص قیمت مسکن در ایران اثر منفی داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی، به منظور کاهش بی ثباتی در بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، از جمله بازار مسکن، سیاست های مناسب ارزی را اتخاذ کند.
اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در ایران: رهیافت تحلیل فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
247 - 268
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های کشور در چهارچوب الگوی پانل فضایی ایستا و پویا در 31 استان طی دوره 1390 تا 1399 است. یافته ها نشان داد اثر نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در استان های ایران مثبت است که این نتیجه با پژوهش های انجام یافته در این زمنیه سازگار است. افزون بر این، درآمد سرانه اثر منفی بر قیمت مسکن دارد و این موضوع بیانگر عدم جانشینی هزینه خوراکی و غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار و نیاز به نقدینگی زیاد جهت تأمین مسکن است. این یافته نیز با نتایج برخی پژوهش ها همسو است. ارزیابی اثرات سرریز قیمت مسکن در استان های ایران، با بهره مندی از مدل های پانل فضایی ایستا و پویا، نشان داد تغییر قیمت مسکن با وقفه در یک استان بر قیمت مسکن در استان های همسایه تأثیر دارد. این نتیجه قابلیت تسری شوک مسکن را در سطح کشور تایید می کند. همچنین شواهد نشان داد اثر بلندمدت سرریز نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن ناپایدار و در مقابل در کوتاه مدت این اثر مثبت است. بنابراین اثر کل نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است و ثبات در بازار ارز به بهبود شرایط بازار مسکن کمک خواهد کرد.
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با تأکید بر مطالبات غیرجاری بانک ها (رویکرد الگوهای VAR-TVPDMA)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۵)
91 - 112
حوزه های تخصصی:
هدف: یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدیده ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد و می تواند بر قیمت مسکن نیز تأثیرگذار باشد. هدف اصلی تحقیق ارزیابی اثر عملکرد بانک ها در حوزه اعتبارات بانکی بر قیمت مسکن کشور است.روش: از روش TVP-DMA برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و از شاخص های مجموع مربعات خطای پیش بینی و میانگین مطلق خطای پیش بینی، برای انتخاب بهترین الگو استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج الگو میانگین گیری پویا متغیرهای تورم؛ نرخ ارز؛ نقدینگی؛ تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن؛ حجم دارایی های ثابت بانک ها؛ شاخص قیمت زمین در تهران؛ شاخص تحریم ها؛ جمعیت؛ ضریب شهر نشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی؛ مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج شاخص قیمت زمین در تهران بالاترین تأثیر را بر متغیر قیمت مسکن دارد. میانگین ضرایب اثرگذاری این متغیر برابر با 571/0 محاسبه گردید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، عوامل سمت تقاضا بیش ترین تأثیر را بر تغییرات قیمت مسکن دارند و لازم است سیاست گذار چارچوب مدونی را برای کنترل روابط بین قیمت مسکن و تسهیلات بانکی و خسارت وام تدوین و ارائه نماید.
تحلیل اثرات شوک های نامتقارن همه گیری کووید-19 بر قیمت مسکن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
96 - 119
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاله حاضر تحلیل اثرات شوک های نامتقارن همه گیری کووید-19 و همچنین شوک های قیمت دلار بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی 1402:1-1398:11 است. به منظور بررسی اثرات شوک های قیمت دلار نیز دوره هایی که قیمت دلار افزایش (کاهش) داشته به عنوان شوک مثبت (منفی) در نظر گرفته شد. برای بررسی متقارن یا نامتقارن بودن شوک های کووید-19 و قیمت دلار از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از نامتقارن بودن شوک های مثبت و منفی کووید-19 در کوتاه مدت و بلندمدت است. به طوری که در کوتاه مدت وقفه های شوک مثبت کووید-19 اثر منفی و وقفه شوک های منفی کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن در ایران داشته است. نتایج دوره بلندمدت نشان داد که شوک منفی کووید-19 اثر منفی و شوک مثبت کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن داشته اند. اثر شوک های قیمت دلار بر شاخص قیمت مسکن نیز در کوتاه مدت متقارن و در بلندمدت نامتقارن بوده اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 41 درصد از عدم تعادل در کوتاه مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.
پراکنش فضایی قیمت مسکن و تبیین عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و طبیعی آن، در پنج محدوده مطالعاتی شهر زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و توسعه زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۳
97 - 121
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق، تحلیل پراکنش فضایی قیمت مسکن و تبیین عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی هم پیوند آن در زاهدان (پنج محدوده مطالعاتی) است. این پژوهش از نوع کاربردی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه هدف، شهروندان 18 ساله و بیشتر و گردآوری داده ها، به روش پیمایشی و نمونه برداری تصادفی دو مرحله ای با پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختاریافته است. مدل های آماری عبارت اند از: کولموگروف اسمیرنف، شاپیرو ویلک، اسپیرمن، Somers’ d ، Kendall’s tau- c، مدل Phi ،کای دو و جداول متقاطع. روایی ابزار تحقیق، به وسیله متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (775/0) تأیید شد. دو فرضیه آزمون شد. فرضیه اول: قیمت مسکن با شاخص های اجتماعی دارای رابطه و معنی داری است. فرضیه دوم: قیمت مسکن با شاخص های کالبدی دارای ارتباط معنی دار است. تحلیل در دو سطح انجام شد (سطح کل شهر و سطح محدوده های پنج گانه). یافته ها نشان داد در کل شهر زاهدان، قیمت مسکن با شاخص های اجتماعی بُعد خانوار، تعداد فرزند میزان اطمینان به اهل محل و تعداد خانوار در واحد مسکونی به ترتیب دارای 13 درصد، 16 درصد، 14 درصد و 18 درصد همبستگی است (ناچیز و بی اهمیت). در تفسیر این نتیجه، به اقتصاد غیررسمی، همچنین ساختار اجتماعی نیمه سنتی و امکان دسترسی به ثروت بدون نیاز به تحصیلات اشاره می شود، اما قیمت مسکن در کل شهر زاهدان با شاخص های میزان امنیت در محله و کیفیت زندگی، 40 درصد و 54 درصد همبستگی داشت. این در حالی است که قیمت مسکن با سه شاخص کالبدی دسترسی به خدمات آموزش عالی، دسترسی به فروشگاه ها و مراکز خرید بزرگ و پاکیزگی محیط، به ترتیب برابر با 68 درصد، 58 درصد و 51 درصد همبستگی دارد. هرگاه سطح تحلیل معطوف به سطح بندی پنجگانه محدوده های مطالعاتی شود میزان و شدت روابط میان متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به شرح و تفصیل مندرجات متن تحقیق تفاوت معنی داری را نشان می دهد.
عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن از دیدگاه ساکنان در محله چرنداب شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
172 - 187
حوزه های تخصصی:
مقدمه: نوسانات قیمت مسکن طی سال های اخیر در کشور تأثیرات منفی گسترده ای بر خانوارها و عملکرد بخش های مختلف اقتصادی داشته است. این نوسانات همواره بر تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرات منفی داشته است . بنابراین، با توجه به تأثیرات اساسی قیمت مسکن در شهرهای بزرگ بر رفاه خانوارها و بخش های مختلف اقتصادی و همچنین، تأثیرات آن در ایجاد دوره های رونق و رکود در بازار مسکن ، ضرورت پژوهش در این امر نمایان می شود. تحلیل عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار در تعیین قیمت مسکن و مدیریت صحیح آن ها، از بروز نوسان در بازار مسکن جلوگیری می کند و میزان موفقیت برنامه های احداث مسکن و برنامه ریزی های مطلوب مسکن را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. در واقع ، می توان گفت که کنترل نوسانات قیمتی مسکن ، مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر آن است. قیمت های بالای مسکن به طور جدی بر کیفیت زندگی ساکنان شهری، به خصوص طبقه پایین جامعه، تأثیر می گذارد. امروزه بر اثر شهرنشینی مستمر و توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهر تبریز، مشکل قیمت مسکن به عنوان یک معضل اجتماعی پایدار همچنان باید مورد توجه و بهبود قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور تحلیل عوامل اثر گذار بر قیمت مسکن از دیدگاه ساکنان شهر تبریز است. عوامل مؤثر بر قیمت مسکن توسط چند متغیر از قبل مشخص شده در مطالعات گذشته سازماندهی شده اند. با توجه به مطالب گفته شده این فرضیه به دست می آید که عوامل مختلفی بر قیمت مسکن از نظر ساکنان در محله چرنداب شهر تبریز مؤثر هستند. تحلیل عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار در تعیین قیمت مسکن و مدیریت صحیح آن ها در محلات شهر تبریز، می تواند از بروز نوسان در بازار مسکن تا حدودی جلوگیری کند. در واقع، می توان گفت که کنترل نوسانات قیمتی مسکن در محلات شهری، مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر آن است که یکی از این بررسی ها از دیدگاه ساکنان محلات شهری است. قیمت های بالای مسکن به طور جدی بر کیفیت زندگی ساکنان شهری به خصوص طبقه پایین جامعه تأثیر می گذارد.مواد و روش هاروش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری 37532 نفر در این پژوهش ساکنان محله چرنداب شهر تبریز است. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 380 نفر به دست آمد. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده می شود. بعد از مراحل یادشده، اقدام به دسته بندی داده ها با تحلیل معادلات ساختاری با روش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos انجام شد. برای پایایی سؤال ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. ﺑﺮای ﺗﺤﻠیﻞ دادهﻫﺎ از رویکﺮد ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﺑﻪ کﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی Spss (نسخه 19) و Mplus (ﻧﺴﺨه 7/4) و (نسخه 22) Amos اﺳﺘﻔﺎده می شود. ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری (SEM) یکی از روشﻫﺎی اصلی ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠیﻞ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐیﺮه اﺳﺖ کﻪ برای ﺑﺮرﺳی رواﺑﻂ ﭘیﭽیﺪه ﻣیﺎن ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎی آﺷکﺎر و ﻣکﻨﻮن ﺑﻪ کﺎر ﻣیرود. از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔیﺮی و ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺸکیﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی اکﺘﺸﺎﻓی ﺑﺎ کﺎرﺑﺮد روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠی و ﭼﺮﺧﺶ واریﻤﺎکﺲ و ﺑﺎ ﻫﺪف کﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ قیمت مسکن از نظر ساکنان محله چرنداب شهر تبریز به کار گرفته شد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار Mplus روش ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی ﺗﺄییﺪی برای ﺗأیید ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠی اکﺘﺸﺎﻓی، ﺑﻪ کﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮازش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزیﺎﺑی ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻧﻬﺎیی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از رویکﺮد ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده شد. از تحلیل عاملی تأییدی به دلیل اینکه بعضی از داده های مشاهده شده به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند، ولی الگوهای مشابهی در مقادیر خود دارند، از این مدل استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی سازه از این مدل استفاده شد. این نوع تحلیل عاملی به آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق می پردازد. از تحلیل عاملی اکتشافی برای کاهش تعداد متغیرها و مشخص شدن عوامل اصلی مؤثر در تعیین قیمت مسکن استفاده شده است.یافته هابر پایه نتایج این مطالعه، ثابت شده که عوامل رضایتمندی سکونتی (HS) و درآمد خانوار (HI) عملاً دارای رابطه معنادار با قیمت مسکن هستند. چون مقادیر p کمتر از 0/05 بوده در ضمن، سیاست مسکن (HP) هیچ گونه اهمیت کاربردی برای قیمت خانه ها ندارد. یافته ها نشان داد از بین سه مؤلفه بررسی شده: رضایت از مسکن و درآمد خانوار بر قیمت مسکن با وزن رگرسیونی 0/799 و 0/558 در محله چرنداب شهر تبریز اثر می گذارند، اما سیاست مسکن با وزن رگرسیونی 0/252- به هیچ وجه بر قیمت مسکن اثر نمی گذارد. از میان زیرشاخص ها هم خریداران مسکن هنگام خرید مسکن، عمدتاً به امنیت محله، میزان جرم و جنایت در محله، به جامعه محله و ساختار داخلی و بیرونی خانه ها بیشتر توجه می کنند. تأمین مسکن با قیمت مناسب همواره به عنوان مهم ترین ضرورت در برنامه ریزی مسکن شهری مطرح است. مسکن از دیدگاه اقتصاد خرد نوعى کالای غیر منقول، ناهمگن و وابسته به مکان خاص به شمار مى رود که در مقایسه با سایر کالاها از متغیرهای مختلف ساختاری، مکانى و انسانى در ارزش گذاری خود تأثیر مى پذیرد. نتیجه گیریعوامل داخلی و خارجی متعددی همراه با اثرات نسبی مستقیم یا غیرمستقیم با دسترسی به قیمت مسکن مرتبط بوده است. یافته ها نشان می دهند رضایتمندی سکونتی و درآمد خانوار تأثیر معناداری بر قیمت خانه ها در محله چرنداب دارند. به همین دلیل، رضایتمندی سکونتی را می توان به عنوان عامل اثرگذار مهم بر قیمت خانه ها در محله چر نداب شهر تبریز به شمار آورد، یعنی اگر بساز و بفروش ها قصد داشته باشند ساختار، امکانات و محیط خانه ای عالی برای خریداران در محل چرنداب تبریز فراهم کنند، باید اول از همه رضایت از مسکن را در نظر بگیرند. علاوه بر این، درآمد خانوار نیز از طریق تعهد خریدار در تأمین پول مورد نیاز برای خرید خانه، بر قیمت خانه ها در محله چرنداب اثر می گذارد. به رغم عدم اثرگذاری مستقیم عوامل سیاست مسکن بر تعیین قیمت خانه ها در محله چرنداب شهر تبریز همچنان باید توسط کنشگران اصلی صنعت ساختمان سازی مورد توجه جدی قرار گیرد. برای مثال، سیاست گذاران باید مطمئن شوند که بساز و بفروش ها یک محیط مسکن مناسب، ایمن، راحت و در دسترس برای هر خانواده در کنار امکانات امنیتی، خصوصی و بهداشتی مناسب فراهم می کنند. این مطالعه می تواند تا حدی کمک راهنمای خرید خانه مورد استفاده قرار گیرد.
پیش بینی قیمت مسکن با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی LSTM(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
557 - 576
حوزه های تخصصی:
هدف: امروزه، پیش بینی قیمت در بازارهای مختلف، به بخش حیاتی و جدایی ناپذیری از بازار دارایی ها تبدیل شده است. دانستن اینکه قیمت محتمل یک دارایی همچون مسکن، در آینده به چه میزان است، برای سرمایه گذاران ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی دارد. این در حالی است که با توجه به مواجه شدن اقتصاد مسکن با شوک های قیمتی و نوسان های شدید بازارهای موازی، پیش بینی زمان صحیح برای سرمایه گذاری در مسکن، به دغدغه ای برای ذی نفعان این بخش تبدیل شده است. بررسی روند تحولات قیمت مسکن در ایران، از این حکایت دارد که هم راستا با سطح قیمت ها و شاخص های کلان دیگر، قیمت مسکن نیز روند مشابهی را طی می کند؛ اما تغییرات قیمت مسکن در مقایسه با تغییرات سایر شاخص های خُرد و کلان اقتصادی متفاوت است. این موضوع آنجا پیچیده تر می شود که در تحلیل شاخص قیمت مسکن با داده های مختلف کمّی و کیفی و همچنین داده های تصادفی، پراکنده و غیرساخت یافته مواجهیم که پیاده سازی مدل های ریاضی را برای آن ها بسیار سخت می سازد. هدف مقاله طراحی یک مدل هوش مصنوعی با بیشترین انعطاف پذیری نسبت به تنوع داده های ورودی و کمترین میزان خطا در بخش خروجی است. همچنین، پیاده سازی مدل با داده های واقعی نیز، هدف ضمنی دیگر پژوهش است تا کارایی مدل در شرایط واقعی بازار بررسی شود.روش: مدل های هوش مصنوعی این قابلیت را دارند که گستره وسیعی از داده ها را دریافت کنند و برای رسیدن به خروجی مشخص، هم زمان آن ها را پردازش کنند. در موضوعات مالی، این ویژگی ها باعث می شود که اثربخشی و دقت مدل افزایش یابد. الگوریتم طراحی شده در این پژوهش، بر پایه شبکه های عصبی بازگشتی است و الگوریتم LSTM با توجه به قابلیت حفظ اطلاعات گذشته، در پیش بینی سری های زمانی استفاده شده است. در هر دو دسته از سری های زمانی تک متغیره و چندمتغیره، از معماری stacked-LSTM استفاده شده استیافته ها: در این کار پژوهشی با استفاده از مجموعه داده های مراجع رسمی، همچون بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران، متغیرهای تأثیرگذار در قیمت مسکن، در قالب یک ماتریس هم بستگی تحلیل شده است و پس از انتخاب متغیرهایی که روی قیمت مسکن بیشترین اثرگذاری دارند، میانگین قیمت مسکن تهران پیش بینی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قیمت طلا، قیمت ارز، شاخص بهای کالا و خدمات و همچنین حجم نقدینگی، بیشترین هم بستگی را با قیمت مسکن داشته اند. با استفاده از داده های این شاخص های اقتصادی، پیش بینی هایی با دقت های بسیار زیاد به دست آمد.نتیجه گیری: در بین چهار مدل ساخته شده در این پژوهش، بهترین پیش بینی، به مدل stacked-LSTM چندمتغیره با متغیرهای کلان اقتصادی، با بیشترین هم بستگی با قیمت مسکن تعلق یافت. اعتبارسنجی مدل ها با میانگین درصد قدرمطلق خطا محاسبه و برآورد شده است. وجه مشترک نتایج به دست آمده در همه مدل ها، نمایش قابلیت و کارایی مطلوب الگوریتم LSTM است که برای داده های بیش از دو دهه بازار مسکن تهران، به منظور تخمین قیمت های آتی استفاده شده است.
بررسی اثر نامتقارن شاخص بازار سهام بر شاخص قیمت مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 25
حوزه های تخصصی:
هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.
بررسی تأثیر قیمت مسکن بر نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۲
51 - 62
حوزه های تخصصی:
نابرابری درآمد از چند دهه ی گذشته یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در میان اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. طوری که کاهش نابرابری همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های مصلحین اجتماعی و سیاست گذاران بوده و به عنوان یکی از مشکلات اساسی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به شمار می رود. از طرفی، مسکن نقش حیاتی در مصرف و سبد دارایی خانوار داشته و به دلیل نقش های مختلفی که در زندگی افراد، اقتصاد و جامعه ایفا می کند از اهمیت برخوردار است. از این رو با توجه به اهمیت مسأله ی نابرابری درآمد به عنوان یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور و همچنین اهمیت قیمت مسکن در اقتصاد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر قیمت مسکن بر نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1388 تا فصل چهارم سال 1398 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت مسکن تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی دارد. به طوری که نتایج پژوهش بر اساس شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش نابرابری توزیع درآمد حکایت از آن دارد که در مناطق شهری در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 61/0 درصد در ضریب جینی شده و در مناطق روستایی در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 37/1 درصد در ضریب جینی شده است. همچنین نتایج پژوهش بر اساس شاخص نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت به عنوان شاخص سنجش نابرابری توزیع درآمد نیز حاکی از آن است که در مناطق شهری در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 10/6 درصد در نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت شده و در مناطق روستایی در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 99/3 درصد در نسبت هزینه ی ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت شده است.
بررسی قیمت و بازارمسکن درشهر آباده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا سال ۲۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰
39 - 53
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل وضعیت گرانی در بازار مسکن شهر آباده در راستای مسکن مطلوب می پردازد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی و ماهیت، توصیفی -تحلیلی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصین و کارشناسان حوزه شهری و مسکن می باشد که با استفاده از تکنیک دلفی 25 از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون های آماری تی تک نمونه ای در قالب نرم افزارspss و همچنین از تکنیک های چندمعیاره DEMATEL استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشانی دهد که میزان میانگین تمامی شاخص های قیمت مسکن از حد مبنا (3) بالاتر است. به گونه ای که این معیارها، با میانگین 3/33 بیشترین تأثیر را بر گرانی مسکن شهر آباده داشته اند. ننایج تکنیک SWARA حاکی از آن است از بین شاخص های مؤثر بر گرانی مسکن شهر آباده، شاخص اقتصادی و مالی با وزن نهائی 0/278 در رتبه اول، شاخص اداری و مدیریتی با وزن0/231 در رتبه دوم، شاخص کالبدی-فضایی با وزن 193/0 در رتبه سوم، شاخص دسترسی و فاصله با وزن 0/161 در رتبه چهارم و نهایتاً شاخص اجتماعی با وزن نهایی 0/136 در رتبه پنجم قرار گرفت. نتایج تکنیک DEMATEL نشان می دهد از میان شاخص های مؤثر بر گرانی مسکن در شهر آباده، معیار اقتصادی و مالی با مقدار 18/655 بیشترین تعامل و معیار کالبدی-فضایی با مقدار 18/589 کمترین تعامل، معیار اقتصادی و مالی با مقدار1/539 مؤثّرترین عامل و معیار اجتماعی با مقدار 1/541- تأثیرپذیرترین عامل هستند. با توجه به نتایج حاصل شده، بایستی برنامه ریزی لازم در جهت کنترل قیمت مسکن در شهر آباده به خصوص در بحث اقتصادی و مدیریتی صورت گیرد تا تمامی گروه های جامعه بتوانند مسکن مطلوب و مورد نیاز خود را تأمین کنند.
بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مراغه
حوزه های تخصصی:
مسکن به عنوان یکی از مهم ترین دارایی خانوارها در طول تاریخ بوده است. با بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن می توان برنامه ریزی و تصمیم گیری هایی در مورد آینده مسکن انجام داد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر (متغیرهای کالبدی-فیزیکی، دسترسی، محیطی) بر قیمت مسکن در شهر مراغه می باشد، نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی –تحلیلی است. جامعه آماری را مشاورین املاک شهر مراغه تشکیل دادند گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. از جامعه مذکور با توجه به فرمول کوکران تعدادی به روش تصادفی ساده و به عنوان نمونه انتخاب شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای ارزیابی فرضیه ها از آزمون های آماری T-test، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر سه مؤلفه (کالبدی-فیزیکی، دسترسی، محیطی) در قیمت مسکن شهر مراغه تأثیرگذار بوده اند؛ و اختلاف معناداری در تأثیر گذاری هر یک بر قیمت مسکن شهر مراغه احساس نشده است. در گویه های کالبدی-فیزیکی گویه نمای ساختمان و کیفیت سازه، در مؤلفه دسترسی، گویه دسترسی به مراکز درمانی، گویه فاصله از خطوط حمل ونقل و دسترسی به محل کار و در مؤلفه محیطی گویه های طبیعت و فضای سبز و جایگاه اجتماعی بیشترین تأثیر را نسبت به دیگر گویه ها بر قیمت مسکن شهر مراغه داشتند. از میان مؤلفه های مؤثر بر قیمت مسکن متغیر دسترسی بیشترین تأثیر سپس به ترتیب مؤلفه محیطی و در آخر مؤلفه کالبدی فیزیکی بیشترین سهم را بر قیمت مسکن شهر مراغه داشته است.
مقایسه ی مدل قیمت هدانیک سنتی و مدل قیمت هدانیک رید در برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن (مطالعه ی موردی مناطق شهری استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۷ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
119 - 147
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی و تخمین ارزش این عوامل در مناطق شهری استان همدان می پردازد. از میان روش های مختلف، روش قیمت هدانیک برگزیده شد. در روش مرسوم و سنتی قیمت هدانیک، ویژگی های مختلف فیزیکی و ساختاری واحد مسکونی و ویژگی های محیطی و همسایگی برای برآورد قیمت مسکن لحاظ می شود. روشی که در این مطالعه در نظر گرفته شده است، روش هدانیک پیشنهادی توسط رِید(Reid) است. در این روش علاوه بر موارد قبلی، ویژگی های خریداران و مالکان واحد مسکونی نیز در مدل وارد می شود. بر اساس نتایج به دست آمده مدل رِید نسبت به مدل هدانیک سنتی از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است. این مدل به تفکیک مالکان و مستأجران تخمین زده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات مسکن تابع عواملی مانند: زیر بنا، تعداد اتاق، اسکلت فلزی و آجری، تعمیرات سالیانه، پکیج، آسانسور و نیز متغیرهای دموگرافیکی مانند: سن، جنس، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل مالک واحد مسکونی بر قیمت مسکن در مناطق شهری استان همدان است.
Stock prices and house prices: Which one affects the other?(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
25 - 58
حوزه های تخصصی:
Stocks and houses as two major assets which play important role in the balance sheet of Iranian households. Changes in two markets have a large influence on wealth and the general economy. The purpose of this study is to examine the relationship between stock and house prices over a thirty-year period using vector auto-regression (VAR). Using yearly data for the period from 1985 to 2013, we conducted a Granger-causality test and Impulse response functions (IRF). The causality test is performed with control variables and the results supply evidence on the bidirectional relationship between house price and stock price. Impulse response function is estimated in order to investigate the size and timing of the causality. The IRF concludes that, when the impulse is stock price, the every response of house price is most positive and the values fluctuate around the line zero at each time period. .
توسعه و افول مالی در ایران: یک مدل کمی تعادل عمومی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
183 - 209
حوزه های تخصصی:
مانده بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی نسبت به تولید ناخالص اسمی داخلی در طول سال های نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه هشتاد بیش از دو برابر شده و پس از آن این رشد متوقف شده است. در این مقاله برای توضیح این پدیده یک مدل کمی تعادل عمومی پویا معرفی می شود و مدل با توجه به داده های کلان ایران و داده های خرد به دست آمده از طرح دسترسی خانوار به خدمات مالی بانک مرکزی کالیبره می شود. از دیدگاه مدل، چرخه اعتباری بیشتر مرتبط با موضوعاتی است که قیمت مسکن را مستقیما تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه میزان وثیقه گذاری مسکن را برای دریافت اعتبارات تحت تاثیر می گذارد. مدل به خوبی می تواند تحولات بازار اعتبار در ایران و بخش مهمی از تحولات بازار مسکن را توضیح دهد. ولی اثرات اقتصاد کلان نسبتا جزئی هستند، چرا که پاسخ قرض گیرندگان و قرض دهندگان در سطح هم افزون همدیگر را خنثی می کنند. این موضوع نشان می دهد انقباض اعتباری از سال ۱۳۸۶ به تنهایی قادر به توضیح رکود سال های اخیر نیست.
اثر سیاست های احتیاطی کلان بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۶ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
163 - 201
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی ها تجربه کرده اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار می دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که هرچند ممکن است نرخ های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک ها (بی ثباتی مالی) می شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست های احتیاطی کلان و تعامل سیاست های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه ای، نسبت وام به ارزش و بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص های سیاست احتیاطی کلان مسکن و غیر مسکن ساخته می شود. همچنین از جمع شاخص های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)، کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده اند. به عبارت دیگر سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده اند. این در حالی است که برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.
عوامل موثر بر قیمت مسکن با رویکرد زیست محیطی (مقایسه برخی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
165 - 186
حوزه های تخصصی:
گسترده
معرفی:
مسکن به عنوان دارایی و سرپناه پس از خوراک و پوشاک، اساسی ترین نیاز زیستی انسان است که هم برای حیات و بقای فرد و هم برای جامعه اهمیت بسزایی دارد. تغییر در قیمت مسکن از یک سو به عنوان اصلی ترین دارایی در سبد پرتفولیوی خانوارها منجر به تغییر ثروت فرد در طول زمان خواهد شد و از سوی دیگر نوسان های قیمت مسکن، علی الخصوص افزایش های سریع آن از جمله تهدیدهایی است که هدف دولت ها مبنی بر دسترسی آحاد مردم به مسکن را با چالش مواجه می کند. این مسئله به خصوص در دهه های اخیر و با رشد جمعیت، شهرنشینی و تشکیل خانوارهای جدید اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های زیست محیطی قرن حاضر و پیامد حاصل از افزایش روزافزون جمعیت و شهرنشینی و ساخت مسکن جان میلیون ها نفر چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی را تهدید می کند. لذا با توجه به اهیمت آلودگی هوا و تاثیر آن بر مسکن و قیمت مسکن، این پژوهش سعی دارد با استفاده از تکنیک داده های تابلویی اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته (شامل: نروژ، سوئیس، استرالیا، ایسلند، دانمارک، امریکا، ژاپن و جمهوری چک) و درحال توسعه (شامل: ترکیه، مکزیک، برزیل، چین، کلمبیا، آفریقای جنوبی، اندونزی، هند) را طی بازه زمانی (2017-2010) مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و سپس این بررسی را برای ایران با استفاده از تکنیک خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) و طی سال های (96-1375) انجام دهد.
متدولوژی:
همانگونه که در قسمت مقدمه ذکر شد، هدف این پژوهش تحلیل تاثیر آلودگی هوا و برخی متغیرهای اقتصادی بر قیمت مسکن در کشورهای درحال توسعه، توسعه یافته و ایران می باشد. بدین منظور از مدل زیر استفاده گردیده است:
که در این مدل:
: لگاریتم قیمت مسکن در سال t
: لگاریتم شاخص آلودگی هوا در سال t
: لگاریتم درآمد سرانه در سال t
: لگاریتم نقدینگی در سال t
: لگاریتم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال t
: لگاریتم نرخ ارز در سال t
: نرخ بهره در سال t
در اینجا ذکر دو نکته ضروری است: اول آنکه شاخصی که برای آلودگی هوا در نظر گرفته شده میزان ذرات معلق PM2.5 می باشد. دوم؛ سال پایه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2010 و برای ایران 1390 می باشد.
اطلاعات آماری مورد نظر که به صورت سری زمانی می باشد از طریق درگاه اطلاعاتی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی جمع آوری گردید.
یافته ها:
تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه:
با توجه به کوتاه بودن بازه زمانی (به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات) و نامعتبر بودن نتایج آزمون ریشه واحد در این شرایط، در گام اول مسئله ناهمگنی واحدها با استفاده از آماره آزمون F لیمر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه ارزش احتمال آماره آزمون F برای هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کوچکتر از 01/0 است بنابراین برای برآورد مدل در هر دو گروه از کشورها از تکنیک Panel Data استفاده می گردد. به عنوان گام بعدی برای بررسی مسئله همبستگی بین اجزای اخلال و متغیرهای توضیحی (یعنی انتخاب میان روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی) آزمون هاسمن انجام گردیده که نتایج این آزمون حاکی از ارزش احتمال کوچکتر از 01/0 برای هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی و بکارگیری روش اثرات ثابت است.
نتایج حاصل از تخمین مدل به شرح ذیل می باشد:
در کشورهای توسعه یافته آلودگی هوا منجر به کاهش قیمت مسکن به میزان 30 درصد می گردد. اما در کشورهای درحال توسعه ارتباط معناداری میان آلودگی هوا و قیمت مسکن وجود ندارد. اثر درآمد سرانه بر قیمت مسکن در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی مثبت و معنادار است. اثر نقدینگی بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار است اما در کشورهای در حال توسعه اثر نقدینگی بر قیمت مسکن معنادار نمی باشد با توجه به ثبات نسبی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای توسعه یافته، این شاخص بر قیمت مسکن در کشورهای فوق الذکر اثری ندارد. در کشورهای درحال توسعه اثر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر قیمت مسکن مثبت و معنادار و به میزان 48 درصد است. ثبات نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته سبب شده که این متغیر بر قیمت مسکن تاثیر معناداری نداشته باشد. اما در کشورهای درحال توسعه افزایش نرخ ارز سبب کاهش 4 درصدی قیمت مسکن می شود. افزایش نرخ بهره، سبب افزایش قیمت مسکن به میزان 5/0 درصد در کشورهای توسعه یافته و کاهش 2/0 درصد در کشورهای درحال توسعه می شود.
تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در ایران:
به عنوان نخستین گام ابتدا متغیرهای مورد استفاده در مدل، از نظر پایایی آزمون شدند. نتایج آزمون ریشه واحد ADF نشان داد تمامی متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش I(1) بوده و این بدان معناست که الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ARDL برای تحلیل رفتار کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای تحقیق حاضر، روش مناسبی است. سپس به منظور بررسی فروض کلاسیک از آزمون های تشخیصی مربوطه استفاده گردید که نتایج به دست آمده حاکی از آن بوده که مدل هیچ گونه مشکلی از لحاظ فروض کلاسیکس ندارد، یعنی خود همبستگی و ناهمسانی واریانس وجود ندارد و توزیع اجزای اخلال نرمال می باشد.
نتایج حاصل از تخمین مدل به شرح ذیل می باشد:
اثر شوک های منفی و مثبت آلودگی هوا بر قیمت مسکن معنادار می باشد، بدین معنا که کاهش آلودگی هوا منجر به افزایش اجاره بهای مسکن و افزایش سطح آلودگی هوا منجر به کاهش شاخص اجاره بهای مسکن در ایران می شود. افزایش درآمد سرانه منجر به افزایش شاخص اجاره بهای مسکن می شود. ضریب متغیر لگاریتم نقدینگی منفی و بی معنا می باشد. افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ ارز منجر به افزایش اجاره بهای مسکن خواهد شد. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از اثر بی معنای نرخ بهره این متغیر بر شاخص اجاره مسکن در بلندمدت می باشد، اما در کوتاه مدت با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای اجاره مسکن و به تبع آن اجاره بها افزایش خواهد یافت.
نتیجه:
بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار بوده در حالی که این اثر در کشورهای درحال توسعه بی معنا بوده است. نتایج برآورد مدل در ایران نشان می دهد که آلودگی هوا تاثیر معناداری بر اجاره بهای مسکن دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات ذیل در جهت کنترل قیمت مسکن ارائه می گردد:
ثبات قیمت ها و جلوگیری از رشد بی رویه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از طریق کنترل نقدینگی و نرخ ارز.
مدیریت نرخ ارز: از آنجایی که نوسانات و ناپایداری نرخ ارز می تواند آثار مخربی را در اقتصاد کشورها بر جای گذارد، لذا پیش بینی و استفاده از ابزارهایی که اقتصاد کشورها را در مواجهه با نوسانات نرخ ارز توانمند سازد باید مورد توجه قرار گیرد.
بررسی رابطه دوسویه بین قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن در ایران (رویکرد بوت استرپ رگرسیون کوانتایل: روش MCMB-A)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش محیط سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۳
93 - 108
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی دوسویه بین قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1398 است. جهت بررسی موضوع از آزمون علیت گرنجر و رویکرد بوت استرپ رگرسیون کوانتایل استفاده شده و روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه ی علیت دوطرفه بین قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن بوده و نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ رگرسیون کوانتایل نیز نشان می دهد که در تمامی دهک ها، اجاره بهای مسکن تأثیر مثبت و معنی دار بر قیمت مسکن دارد. طوری که در طول دهک های مورد بررسی، ضریب اجاره بهای مسکن در دهک های ابتدایی روند افزایشی داشته و در دهک ششم به بیشترین مقدار رسیده و از دهک هفتم تا نهم روند کاهشی به خود می گیرد. قیمت مسکن نیز در تمامی دهک ها تأثیر مثبت و معنی دار بر اجاره بهای مسکن دارد. طوری که در طول دهک های مورد بررسی، ضریب قیمت مسکن در دهک های ابتدایی روند کاهشی داشته و در دهک چهارم به کمترین مقدار رسیده و از دهک پنجم روند افزایشی به خود گرفته و در دهک نهم به بیشترین مقدار می رسد.
تحلیل اثر توسعه گردشگری بر قیمت مسکن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت گردشگری سال ۱۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۶۵
37 - 62
حوزه های تخصصی:
گردشگری به عنوان یک صنعت کاربر به بهبود اقتصاد در زمینه اشتغال در مقاصد گردشگری، توسعه زیرساخت ها، حفظ منابع مالی و احیای اماکن گردشگری تاریخی و جدید و درک بهتر مردم جهان از یکدیگر کمک می کند. مجموعه عوامل مذکور می تواند به رشد اقتصادی بالاتر کشورهای میزبان منجر شود و به افزایش سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی بیانجامد. یکی از بخش های متأثر از افزایش رشد اقتصادی، بخش مسکن است. هدف از مقاله حاضر، تحلیل اثر توسعه گردشگری خارجی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1391 تا فصل اول 1400 می باشد. به این منظور، تعداد گردشگران خارجی ورودی به کشور به عنوان شاخصی برای توسعه گردشگری و متغیرهای قیمت دلار، جمعیت، تعداد بزرگراه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند و روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برای برآورد به کار برده شد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که تعداد گردشگران خارجی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه اثر منفی داشته است. قیمت دلار، جمعیت و تعداد بزرگراه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی بر قیمت مسکن اثر مثبت و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن اثر منفی داشته اند.
تبیین تحولات ساختار فضایی منطقه کلان شهری تهران با تأکید بر قیمت مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
شهر ایمن سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶
73 - 100
حوزه های تخصصی:
افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن در چند دهه اخیر منجر به واگرایی خیل مهاجرین نسبت به شهر تهران و در مقابل توجه به پیرامون مرکز منطقه کلان شهری تهران شده است. پژوهش حاضر درصدد مطالعه فرآیند تکوین ساختار فضایی منطقه کلان شهری تهران با توجه به تحولات کمی قیمت مسکن در رویکرد ریخت شناسانه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. برای تحلیل های آمار فضایی از نرم افزارهای Arc Gis و GeoDa استفاده شده است. متغیرهای تراکم جمعیت و اشتغال به عنوان متغیر وابسته و فاصله از مرکز، فاصله از راه های اصلی و قیمت مسکن به عنوان متغیر مستقل استفاده شده اند و اثرات این متغیرها با آزمون رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) سنجیده شده است. مطابق یافته ها اثرات راه های اصلی بر توزیع تراکم جمعیت از 34 درصد در سال 85 به 33 درصد در سال 95 و اثرات فاصله از راه بر تراکم اشتغال از 37 درصد به عدد 33.3 درصد در سال 95 رسیده که روند کاهشی را طی می کند. اثر فاصله از مرکز بر تراکم جمعیت از 18.8 درصد در سال 85 به عدد 26.7 درصد در سال 95 رسیده است، بدین معنی که شهرهای نزدیک به شهر تهران افزایش جمعیت بیشتری را تجربه کرده اند. قیمت مسکن و اثرات آن بر تراکم جمعیت از 23 درصد در سال 85 به 27 درصد در سال 95 رسیده است. با توجه به ضریب R2 می توان گفت اثرات افزایش قیمت مسکن در گذر زمان بر پراکنش فضایی جمعیت و اشتغال نقشی فزآینده دارد و سهم مهمی در تغییرات ساختار فضایی منطقه کلانشهری تهران گذاشته است.