مطالب مرتبط با کلیدواژه

LSTM


۱.

Long Short-Term Memory Approach for Coronavirus Disease Predicti(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: deep learning LSTM Prediction COVID-19 Recurrent Neural Network (RNN)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
Corona Virus (COVID-19) is a major problem among people, and it causes suffering worldwide. Yet, the traditional prediction models are not yet suitably efficient in catching the fundamental expertise as they cannot visualize the difficulty in the health's representation problem areas. This paper states prediction mechanism that uses a model of deep learning called Long Short-Term Memory (LSTM). We have carried this model out on corona virus dataset that obtained from the records of infections, deaths, and recovery cases across the world. Furthermore, producing a dataset which includes features of geographic regions (temperature and humidity) that have experienced severe virus outbreaks, risk factors, spatio-temporal analysis, and social behavior of people, a predictive model can be developed for areas where the virus is likely to spread. However, the outcomes of this study are justifiable to alert the authorities and the people to take precautions.
۲.

Simulate Congestion Prediction in a Wireless Network Using the LSTM Deep Learning Model(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: AP Android Congestion deep learning LSTM Wireless networks

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۸۴
Achieved wireless networks since its beginning the prevalent wide due to the increasing wireless devices represented by smart phones and laptop, and the proliferation of networks coincides with the high speed and ease of use of the Internet and enjoy the delivery of various data such as video clips and games. Here's the show the congestion problem arises and represent   aim of the research is to avoid congestion at APs to wireless networks by adding a control before congestion occurs. A wireless connection was made using the Android system, and congestion was predicted based on the analysis of wireless communication packages around the access point using the LSTM deep learning model. The results show that if the amount of information in the input data is large, a more accurate prediction can be made.
۳.

Persian SMS Spam Detection using Machine Learning and Deep Learning Techniques(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
Spams are well-known examples of unsolicited text or messages which are sent by unknown individuals and cause issues for smartphone users. The inconvenience imposed on users, the loss of network traffic, the rise in the calculated cost, occupying more physical space on the mobile phone, and abusing and defrauding recipients are but a few of their downsides. Consequently, the automated identification of  suspicious and spam messages is undoubtedly vitally important. Additionally, text messages which are smartly composed might be difficult to recognize. However, the present methodologies in this subject are hindered by the absence of adequate Persian datasets. A huge body of research and experiments has revealed that techniques based on deep and combined learning are superior at identifying unpleasant text messages. This work sought to develop an effective strategy for identifying SMS spam through utilizing combining machine learning classification algorithms together with deep learning models. After applying  preprocessing on our gathered dataset, the suggested technique applies two convolutional neural network layers, the first of which being an LSTM layer, and the second one which is a fully connected layer to extract the data characteristics, thereby implementing the suggested deep learning approach. As part of the Machine Learning methodologies, the vector support machine makes use of the data and features at hand to determine the ultimate classification. Results indicate that the suggested model is implemented more effectively than the existing techniques, and an accuracy of 97.7% was achieved as a result.
۴.

A data Mining Approach using CNN and LSTM to Predict Divorce before Marriage(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
Divorce will have destructive spiritual and material effects, and unfortunately, in this regard recent statistics have shown that solutions provided for its prevention and reduction have not been effective. One of the effective solutions to reduce divorce in society is to review the background of the couple, which can provide valuable experiences to experts, and used by experts and family counselors. In this article, a method has been proposed that uses data mining and deep learning to help family counselors to predict the outcome of marriage as a practical tool. Reviewing the background of thousands of couples will provide a model for the coupe behavior analysis. The primary data of this study was collected from the information of 35,000 couples registered in the National Organization for Civil Registration of Iran during 2018-2019. In the current work, we proposed a method to predict divorce by combining a convolutional neural network (CNN) and long short-term memory (LSTM). In this hybrid method, key features in a dataset are selected using CNN layers, and then predicted using LSTM layers with an accuracy of 99.67 percent. A comparison of the method used in this article and Multilayer Perceptron (MLP) and CNN suggests that it has a higher degree of accuracy.
۵.

مقایسه الگوهای پیش بینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش بینی تورم الگوهای ترکیبی ARDL LSTM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
پیش بینی تورم یکی از مهم ترین مسائل برای اقتصاد کشورها است. دولت ها و بانک های مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصادی خود، شاخص های تورم را رصد می کنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM  با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیش بینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است. در این پژوهش با توجه به استفاده از الگوی ترکیبی، هر دو بعد خطی و غیرخطی پوشش داده می شود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 می توان نتیجه گرفت که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاه مدت و الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM برای افق زمانی بلند مدت عملکرد خوبی را براساس معیار RMSE از خود نشان دادند.
۶.

ارزیابی کارائی مدل شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت طولانی در پیش بینی سری زمانی یونوسفر و مقایسه آن با مدل های GRNN، GIM و NeQuick(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: یونوسفر TEC NeQuick LSTM GIM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
در این مقاله ایده استفاده از مدل شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM) به منظور مدل سازی و پیش بینی سری زمانی یونوسفر در دوره فعالیت های شدید خورشیدی به عنوان یک روش جدید ارائه شده است. با استفاده از مدل جدید مقدار محتوای الکترون کلی (TEC) مدل سازی شده و سپس تغییرات زمانی آن در دوره فعالیت های شدید خورشیدی و ژئومغناطیسی (سال 2017) پیش بینی می شود. برای بررسی کارائی روش مورد اشاره، از مشاهدات ایستگاه GPS تهران (N35/69 ، E51/33) که یکی از ایستگاه های شبکه جهانی IGS می باشد، استفاده شده است. مشاهدات سال های 2007 الی 2016 برای آموزش مدل مورد نظر به کار گرفته شده و سپس با مدل آموزش دیده، سری زمانی TEC در سال 2017 پیش بینی می شوند. نتایج حاصل از مدل جدید با نتایج حاصل از مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی (GRNN)، مدل تجربی NeQuick و خروجی شبکه جهانی IGS (GIM-TEC) مقایسه شده است. همچنین از شاخص های آماری ضریب همبستگی، خطای نسبی و جذر خطای مربعی میانگین (RMSE) به منظور بررسی دقت و صحت مدل ها استفاده می شود. مقدار RMSE به دست آمده برای مدل های LSTM، GRNN، GIM و NeQuick در مرحله تست سال 2017 به ترتیب برابر با 2/87، 4/51، 4/14 و 6/38 TECU می باشد. آنالیز مؤلفه های مختصاتی ایستگاه تهران با روش تعیین موقعیت نقطه ای دقیق (PPP) نشان می دهد که با استفاده از مدل جدید، بهبودی در حدود 5/19 الی 56/23 میلیمتر در مختصات ایستگاه نسبت به سایر مدل ها دیده می شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که دقت و صحت مدل LSTM برای پیش بینی مقدار TEC در دوره فعالیت های شدید خورشیدی و ژئومغناطیسی، در مقایسه با مدل های GRNN، NeQuick و GIM بیشتر است.
۷.

Net Asset Value (NAV) Prediction using Dense Residual Models(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Net Asset Value NAV prediction Mutual Funds N-BEATS FLANN LSTM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۴
Net Asset Value (NAV) has long been a key performance metric for mutual fund investors. Due to the considerable fluctuation in the NAV value, it is risky for investors to make investment decisions. As a result, accurate and reliable NAV forecasts can help investors make better decisions and profit. In this research, we have analysed and compared the NAV prediction performance of our proposed deep learning models, such as N-BEATS and NBSL, with the FLANN model in both univariate and multivariate settings for five Indian mutual funds for forecast periods of 15, 20, 45, 63, 126, and 252 days using RMSE, MAPE, and R2 as evaluation metrics. A large forecast horizon was chosen to assess the model's consistency, reliability, and accuracy. The result reveals that the N-BEATS model outperforms the FLANN and NBSL models in the univariate setting for all datasets and all prediction horizons. In a multivariate setting, the outcome demonstrates that the N-BEATS model outperforms the FLANN model across all datasets and prediction horizons. The result also shows that, as the number of forecast days grew, our suggested models, notably N-BEATS, maintained consistency and attained the highest R2 value throughout the longest forecast duration.
۸.

Tehran Stock Exchange, Stocks Price Prediction, Using Wisdom of Crowd(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Wisdom of Crowd Stock Price Prediction Long Short-Term Memory LSTM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۴
Two predominant methods for analyzing financial markets have been technical and fundamental analysis. However, the emergence of the Internet has altered the trading landscape. The availability of Internet and social media access plays a moderating role in information asymmetry, resulting in investors making informed decisions. Social media has turned into a source of information for investors. Through diverse communication channels on social media, investors articulate their perspectives on whether to buy or sell a stock. According to Surowiecki, the collective opinions gathered through social media frequently offer better predictions than individual opinions, a phenomenon referred to as the Wisdom of the Crowd. The wisdom of the crowd stands as an essential measure within social networks, with its potential to reduce errors and lessen information-gathering costs. In this study, we tried to evaluate the wisdom of the crowd's potential to improve stock price prediction accuracy. So, we developed a prediction model by Long Short-Term Memory based on the wisdom of the crowd. Users’ opinions in Persian about the Tehran Stock Exchange (TSE) stocks were collected from SAHMETO for eight months. The Support Vector Machine classified them into buy, sell, and neutral classes. During the research period, people mentioned 823 stocks, and 52 stocks with over 100 signals were chosen. The results of the study show that although the model presented has achieved an acceptable level of accuracy, correlations between the actual and predicted values exceeded 90%. The accuracy metrics of the proposed model compared to the base model were not improved.
۹.

Identification of the Factors Affecting Capital Structure in Firms with Emphasis on the Role of Behavioral Factors(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Wisdom of Crowd Stock Price Prediction Long Short-Term Memory LSTM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۱
Making decisions regarding capital structure is among the most challenging issues ahead for firms and the most critical decisions for their survival. On the other hand, several significant aspects, such as behavioral factors, have been overlooked in this field. Thus, the present study mainly seeks to identify the factors affecting capital structure in Iranian firms, emphasizing the role of behavioral factors. The present study employs mixed qualitative and quantitative research methods. From the qualitative point of view, capital market experts were inquired, and theoretical saturation was achieved using the snowball method. After the interviews, research components were extracted through coding. The opinions of a group of experts and managers of firms listed on the Tehran Stock Exchange were used in the quantitative section, and a structural equation form was used to perform confirmatory factor analysis on the research model. A total of 63 concepts in the form of six categories were identified at the first stage, which was reduced to 58 in the form of six categories and was confirmed after the concepts were sent back to the experts. The principal components included behavioral factors, macroeconomic factors, political factors, socio-cultural factors, firm features, and corporate governance. Results were validated through factor analysis in the quantitative portion of the study. The present study can be considered among the comprehensive studies at the construct level with an integrated approach to firms' capital structure. The emergence of behavioral finance resulted from understanding the importance of measuring human behavior as a factor with transcendent consequences for financial decisions. Hence, most behavioral finance studies are focused on observable behaviors. However, the item response theory presents an integrated method for disciplines that work with cognitive variables. Accepting opportunities for new knowledge is essential for firm decisions to respond to the mental views of financial managers. The present study sought to identify the factors influencing firms' capital structure in Iran. The tool used in the present study reflected the elements making up the capital structure. In this regard, the notable point is how the classic criterion of structural capital components can explain financial managers' perception of decision-making. The research results in this area are interesting since we have confirmed a capital structure theory at the construct level. The conformity of the results and the obtained reliability levels indicate that this theory fits the given dimensions well. Moreover, relevant evidence indicates that senior financial managers adopt various states considering internal and external factors at the structural level, which can cause cognitive bias in decision-making.
۱۰.

پیش بینی قیمت مسکن با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی LSTM(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قیمت مسکن LSTM پیش بینی قیمت پیش بینی سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۷۱
هدف: امروزه، پیش بینی قیمت در بازارهای مختلف، به بخش حیاتی و جدایی ناپذیری از بازار دارایی ها تبدیل شده است. دانستن اینکه قیمت محتمل یک دارایی همچون مسکن، در آینده به چه میزان است، برای سرمایه گذاران ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی دارد. این در حالی است که با توجه به مواجه شدن اقتصاد مسکن با شوک های قیمتی و نوسان های شدید بازارهای موازی، پیش بینی زمان صحیح برای سرمایه گذاری در مسکن، به دغدغه ای برای ذی نفعان این بخش تبدیل شده است. بررسی روند تحولات قیمت مسکن در ایران، از این حکایت دارد که هم راستا با سطح قیمت ها و شاخص های کلان دیگر، قیمت مسکن نیز روند مشابهی را طی می کند؛ اما تغییرات قیمت مسکن در مقایسه با تغییرات سایر شاخص های خُرد و کلان اقتصادی متفاوت است. این موضوع آنجا پیچیده تر می شود که در تحلیل شاخص قیمت مسکن با داده های مختلف کمّی و کیفی و همچنین داده های تصادفی، پراکنده و غیرساخت یافته مواجهیم که پیاده سازی مدل های ریاضی را برای آن ها بسیار سخت می سازد. هدف مقاله طراحی یک مدل هوش مصنوعی با بیشترین انعطاف پذیری نسبت به تنوع داده های ورودی و کمترین میزان خطا در بخش خروجی است. همچنین، پیاده سازی مدل با داده های واقعی نیز، هدف ضمنی دیگر پژوهش است تا کارایی مدل در شرایط واقعی بازار بررسی شود.روش: مدل های هوش مصنوعی این قابلیت را دارند که گستره وسیعی از داده ها را دریافت کنند و برای رسیدن به خروجی مشخص، هم زمان آن ها را پردازش کنند. در موضوعات مالی، این ویژگی ها باعث می شود که اثربخشی و دقت مدل افزایش یابد. الگوریتم طراحی شده در این پژوهش، بر پایه شبکه های عصبی بازگشتی است و الگوریتم LSTM با توجه به قابلیت حفظ اطلاعات گذشته، در پیش بینی سری های زمانی استفاده شده است. در هر دو دسته از سری های زمانی تک متغیره و چندمتغیره، از معماری stacked-LSTM استفاده شده استیافته ها: در این کار پژوهشی با استفاده از مجموعه داده های مراجع رسمی، همچون بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران، متغیرهای تأثیرگذار در قیمت مسکن، در قالب یک ماتریس هم بستگی تحلیل شده است و پس از انتخاب متغیرهایی که روی قیمت مسکن بیشترین اثرگذاری دارند، میانگین قیمت مسکن تهران پیش بینی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قیمت طلا، قیمت ارز، شاخص بهای کالا و خدمات و همچنین حجم نقدینگی، بیشترین هم بستگی را با قیمت مسکن داشته اند. با استفاده از داده های این شاخص های اقتصادی، پیش بینی هایی با دقت های بسیار زیاد به دست آمد.نتیجه گیری: در بین چهار مدل ساخته شده در این پژوهش، بهترین پیش بینی، به مدل stacked-LSTM چندمتغیره با متغیرهای کلان اقتصادی، با بیشترین هم بستگی با قیمت مسکن تعلق یافت. اعتبارسنجی مدل ها با میانگین درصد قدرمطلق خطا محاسبه و برآورد شده است. وجه مشترک نتایج به دست آمده در همه مدل ها، نمایش قابلیت و کارایی مطلوب الگوریتم LSTM است که برای داده های بیش از دو دهه بازار مسکن تهران، به منظور تخمین قیمت های آتی استفاده شده است.
۱۱.

The Wisdom of Crowds and Stock Price Prediction(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Wisdom of Crowd Stock Price Prediction Long Short-Term Memory LSTM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۳
Technical and fundamental analysis are the two principal methods for studying financial markets. However, access to internet and social media helps investors make better decisions. Social media has turned into a source of information for investors. Surowiecki (2005) found social media can predict better than individuals, known as the Wisdom of the Crowd. In this study, we tried to evaluate the wisdom of the crowd’s potential to improve stock price prediction accuracy. So, we developed a prediction model by Long Short-Term Memory based on the wisdom of the crowd. Persian users' opinions on Tehran Stock Exchange stocks were gathered for 8 months and classified as buying, sell, or neutral. During the research period, people mentioned 823 stocks and 52 stocks, which had over 100 recommendations, were chosen. Prediction model accuracy was increased for 19 stocks. While, for 33 stocks were not more accurate with the wisdom of the crowds and social media features. It is important to note that investors apply critical thinking. The wisdom of the crowd can be one input to the decision-making process, along with other related factors. The wisdom of the crowd provides an opportunity to access vast and diverse information. Getting opinions from various people can provide valuable insights into economics and investment preferences. The wisdom of the crowd can help reveal the flow of money. The combination of the wisdom of the crowd, fundamental, and technical analysis can be a useful tool for traders in detecting capital flow and profitable opportunities.