بانک ها

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش بانک ها به راه اندازی دوره های یادگیری ترکیبی است. پس از توسعه محیط های یادگیری الکترونیکی، گونه جدیدی از محیط های یادگیری شکل یافته است که سازمان ها به دلایل مختلف به سمت راه اندازی این گونه محیط های یادگیری سوق پیدا کرده اند تا قابلیت ها و شیوه های محیط های یادگیری حضوری و الکترونیکی را با هم ترکیب کنند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 27 بانک خصوصی و دولتی کشور است که از بین آنها به صورت تصادفی خوشه ای دو بانک دولتی (ملی و تجارت) و دو بانک خصوصی (پارسیان و پاسارگاد) انتخاب شد. سپس از بین کارشناسان آموزش این چهار بانک 285 نفر به عنوان نمونه برگزیده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن با استفاده از نظرات ده نفر از افراد پژوهشگر و صاحب نظر در زمینه یادگیری الکترونیکی به دست آمده و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی در بین 55 نفر به میزان 82/0 بوده است. تحلیل داده های بدست آمده نشان می-دهد که عوامل ساختاری و سازمانی، دشواری های تولید محتوای الکترونیکی، عدم دسترسی به محتواهای الکترونیکی باکیفیت، مزیت های خاص محیط یادگیری ترکیبی و نبود دانش و مهارت کافی برای طراحی و اجرای اثربخش دوره های یادگیری ترکیبی پنج عاملی هستند که به ترتیب اهمیت و مجموعاً 427/40 درصد از واریانس کل مربوط به عامل ها را تبیین می-کنند. به علاوه برای تعیین میزان برازش عوامل شناسایی شده از برنامه AMOS استفاده شد که شاخص به دست آمده برازندگی عوامل شناسایی شده را نشان می دهد.

مسأله مکانیابی بانک ها به فاکتورهای زیادی نیاز داشته و جزء مسایل NP - HARD طبقه بندی می شود. استفاده از روش های فراابتکاری برای حل مسایل NP - HARD علیرغم تقریبی بودن، مناسب ترین راه حل به نظر می رسد. در این تحقیق از روش های بهینه سازی گرگ خاکستری، علف های هرز، ژنتیک، اجتماع ذرات و الگوریتم فرهنگی در حل مسأله مکانیابی بانک ها استفاده شده است. برای این کار هدف به صورت جذب مشتری بیشتر و محدودیت در تعداد نفرات جذب شده به بانک جدیدالتأسیس تعریف شد. روش ها به طوری آماده شدند که قابلیت پیدا نمودن مکان بانک جدید با وجود بانک های دیگر در منطقه را دارند و مکان بانک جدید باید از بانک های هم نوع خودش تا حد ممکن دورتر شده (هدف بازاریابی) و همچنین در مجموع کل مشتریان این نوع بانک نبایستی از یک حدی کمتر شده و میزان جذب مشتری شعبه جدیدالتأسیس بانک از یک تعدادی کمتر نشود (محدودیت ها). بدین منظور قسمتی از کلان شهر تبریز جهت پیاده سازی انتخاب شد. به منظور ارزیابی کیفیت و دقت الگوریتم ها از تست تکرارپذیری و مقایسه اعداد همگرایی برای نتایج حاصل از اجرای هر الگوریتم روی داده ها اجرا شد. همچنین نتایج الگوریتم ها با آزمون آماری ویلکاکسون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون ها عملکرد دقیق تر، الگوریتم علف های هرز نسبت به روش های بهینه سازی مذکور در مکانیابی بانک ها را نشان می دهد.

ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.

ارزیابی عملکرد از ضروریات هر سازمانی به منظور برنامه ریزی و کنترل است. ارزیابی بانک ها عملکردشان مستقیم و غیرمستقیم روی کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد، عمدتا با مدل های تحلیل پوششی داده ها انجام می گیرد. بانک ها همانند بسیاری از سازمان ها دارای یک ساختار شبکه ای دومرحله ای هستند. از آنجا که مدل های سنتی تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم توجه به ساختار داخلی و دیدگاه جعبه سیاه از ارزیابی چنین ساختاری ناتوان هستند و نمی توانند منبع عدم کارایی را به خوبی مشخص کنند، در این تحقیق ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای شعاعی و سپس بر مبنای ایده راسل یک مدل غیرشعاعی توسعه داده شد. در مرحله بعد از مدل غیرشعاعی ارائه شده در یک مطالعه کاربردی و تجربی جهت ارزیابی ساختار دومرحله ای 30 بانک شامل مرحله جمع آوری سپرده و مرحله سوداوری استفاده شد. همچنین ریسک فعالیت های بانکی با در نظر گرفتن اقساط معوقه به عنوان خروجی نامطلوب مورد توجه قرار گرفت. نتایج کارایی مراحل و شبکه نشان می دهد که مدل مقاله، ارزیابی بهتری از عملکرد بانک ها ارائه می کند و منبع عدم کارایی را بهتر مشخص می کند. مدل های ارائه شده را می توان به ساختارها و کاربردهای دیگر نیز توسعه داد.

مدیریت ارتباطات مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای مدیریت ارتباطات مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمان های مختلف را بیان می کند. از طرفی بازار گرایی بیشتر در بانک ها، به خلق ارزش هایی برای بازار و مشتریان و خود بانک ها و نیز ارزش هایی برتر نسبت به رقبا، منجر می شود که این امر عملکرد بهتر برای بانک را به ارمغان می آورد. ازاین رو تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بازار گرایی بانک های شهرستان اردبیل صورت پذیرفت. باز زمانی مدنظر در این تحقیق سال عملکرد 96 می باشد همچنین نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده و حجم نمونه نهایی بعد از توزیع و جمع آوری نهایی پرسش نامه 235نفر از کارکنان بانک شهر اردبیل برآورد شده است شایان ذکر است برای سنجش پایایی پرسش نامه ها از آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که متغیرهای این پژوهش با نرم افزار Excelنسخه 2010محاسبه و طبقه بندی شده و همچنین برای برآورد مدل تحقیق از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارLisrel صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر بازار گرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد به عبارتی با افزایش بهبود روابط مدیریت شده بانک ها با مشتری، مزیت استفاده از بازار گرایی نیز افزایش می باید.

مقامات ملی تنظیم کننده مقررات ارز تا به امروز عموماً صلاحیت مستقیم نسبت به ارزهای مجازی نداشته اند، چرا که آن ها پول های بی پشتوانه ملی نیستند. با این حال، تنظیم کنندگان مقررات ارز، از چند روش کلیدی غیرمستقیم، بر توسعه ارز دیجیتالی تأثیرگذاری می کنند. از طریق اختیار خود برای محافظت از ارزش و یکپارچگی پول های بی پشتوانه ملی، آن ها اقداماتی را اتخاذ می کنند که بر روی ارزهای دیجیتالی تأثیر می گذارد با این ادعا که چنین اقداماتی برای حفاظت از پول ملی آن ها ضروری است. علاوه بر این، از آنجا که معمولاً این تنظیم کنندگان مقررات، اختیار کنترل فعالیت بانک ها و سایر مؤسسات مالی کلیدی را دارند، با محدود کردن اختیار این مؤسسات در استفاده یا پذیرش ارز مجازی، بر توسعه و استفاده از ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، معمولاً در خصوص تبدیل ارز خارجی صلاحیت دارند (حق تنظیم مقررات دارند) و از طریق این نقش، در حال حاضر به طور معمول توانایی اشخاص برای تبدیل ارزهای دیجیتال و ارزهای سنتی ملی را محدود می کنند. همچنین تنظیم کنندگان مقررات ملی ارز، در خصوص خطرات مربوط به استفاده از ارز دیجیتالی هشدارهای قابل توجهی به مصرف کنندگان داده اند. تنظیم کنندگان مقررات ارز، اغلب دارای صلاحیت تنظیم مقررات در خصوص انتقال سرمایه و انتقال پول هستند و اغلب این صلاحیت را در زمینه استفاده از ارز مجازی مورد استفاده قرار می دهند. در حال حاضر برخی از دولت ها امکان اعمال کنترل دولتی بر ارز دیجیتالی و مشارکت دولت در بلاک چینِ پلتفرم های ارزهای مجازی موجود را بررسی می کنند.

مهم ترین هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چند سطحی بر اساس مدل سه شاخگی است. پژوهش با چهار سوال پژوهشی از نوع ترکیبی است که در بخش کیفی شناسایی عوامل حکمرانی خوب از طریق بررسی مبانی نظری و پیشینه و انجام تحلیل مضمون با مشارکت 15 متخصص به منزله اعضای پانل است و در بخش کمّی از طریق تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری به دنبال مدل سازی ساختاری و تفسیری است که در این بخش تعداد 15 نفر از مدیران ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری شهر خرم آباد مشارکت نمودند. نتایج پژوهش نشان می دهد که اساسی ترین عوامل مرتبط با تبیین حکمرانی خوب، تدوین خط مشی، شفافیت قوانین، ساختار مدیریت نامتمرکز، ظرفیت سازی کنترل، حذف مقررات زائد، سنجش کیفیت خدمات، تغییرات بازار، سنجش کیفیت CRM، ارزش محوری، فرهنگ سازی، جو سازمانی، برابرسازی فرصت ها، سیستم جبران خدمت، تسهیل HRMS، درونی سازی، تعهد سازمانی است.

هدف: با توجه به ماهیت خاص بانک ها در اقتصاد، استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس الگویی جامع و منحصر به فرد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارائه الگویی بومی برای حاکمیت شرکتی در بانک های ایران و شناسایی و طبقه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن بوده است. روش: مبانی نظری و پیشینه موضوع این پژوهش با استفاده از آخرین اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی پیرامون سیستم های بانکی مختلف در دنیا مورد بررسی قرار گرفت و با جمع آوری و تجمیع آنها، الگوی اولیه حاکمیت شرکتی برای بانک ها در چارچوب تفکر سیستمی تدوین شد و به روش دلفی فازی، مورد نظرخواهی از 110 نفر گروه خبرگان قرار گرفت. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی گروه خبرگان، کلیات الگوی سیستمی شامل 19 مؤلفه و 153 شاخص در قالب تفکر سیستمی مشتمل بر چهار بُعد عوامل محیطی، نهاده ها، فرایندها و اهداف و نتایج تأیید شد. همچنین 9 شاخص از بُعد محیطی، یک شاخص از بعد فرایندی و 7 شاخص از بعد نهاده ها مورد تأیید خبرگان واقع نشد. نتیجه گیری: الگوی نهایی پژوهش حاضر با توجه به جامعیت و گستره شمول آن در تمامی ابعاد، می تواند به عنوان معیاری برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و ارزیابی وضعیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.

هدف : هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت تأثیر کیفیت طراحی وب سایت های بانک های ایران بر عملکرد مشتریان است که در این مقاله، منظور وفاداری و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی بازدیدکنندگان خواهد بود. روش : روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مراجعان و مشتریان بانک های دولتی شهرستان ارومیه بودند که حداقل سابقه یک بار استفاده از سیستم بانکداری الکترونیکی تحت وب بانک ها را با حساب شخصی خود داشتند. با توجه به جدول مورگان و جامعه 3500 نفری مشتریان بانک ها که داری حساب شخصی برای کار با سامانه های تحت وب بانک ها بودند، نمونه 343 نفری به صورت نمونه گیری طبقه ای در دسترس انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه بود. در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS فرضیه ها بررسی شد. یافته ها : یافته ها نشان داد کیفیت طراحی وب سایت ها بر لذت بردن مشتریان از وب سایت ها، کیفیت درک شده اطلاعات اثر مستقیم و معناداری بر رضایت، اعتماد وفاداری و همچنین تبلیغات توصیه ای الکترونیکی، اثر غیرمستقیم و معناداری دارد.

هدف:معضلات نظام بانکی در ناترازی ترازنامه، شکاف درآمد - هزینه و ناترازی نقدی ریشه دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای اجرایی برای حل معضلات نظام بانکی در قالب بازسازی مالی بانک ها در ایران است. ابتدا با بررسی کلی مشکلات نظام بانکی براساس مطالعات انجام شده در بانک مرکزی ایران و اطلاعات ارائه شده، تصویری کلی از مشکلات آن ارائه شد. روش: در ادامه با مطالعه عمیق کتابخانه ای منابع داخلی و بین المللی، فهرست اولیه از راهکارهای بازسازی مالی نظام بانکی شناسایی شد. در گام بعد با روش دلفی دو مرحله ای، توافق راهکار های اجرایی حاصل شد. نیمی از خبرگان مدرک دکتری مرتبط و نیمی دیگر، مدرک کارشناسی ارشد مرتبط دارند و میانگین سابقه اجرایی ایشان در سطح مدیریت ارشد نظام بانکی 18 سال است. نتایج:  بر این اساس، فهرست نهایی راهکارها شامل 21 مورد استخراج شد و در پنج طبقه بندی کلی قرار گرفت. این طبقه بندی عبارت است از: تعیین تکلیف بانک های ناسالم با اضافه برداشت بالا، ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، تعیین تکلیف اموال مازاد بانک ها و بهینه سازی شبکه شعب، کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها و دسته حاکمیتی، سیاست گذاری و مقرراتی.

در این پژوهش بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) به عنوان یک شاخص سنجش عملکرد اقتصادی و تعدیل شده به ریسک تبیین و برای اولین بار براساس روش جدید مبتنی بر مطالعات اخیر برای همه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی سالهای 1391 الی 1398 محاسبه گردید. روش محاسبه این شاخص در این پژوهش یکی از وجوه تمایز آن به شمار می رود. در گام بعد ضمن معرفی شاخص های کملز (CAMELS) و تبیین اهمیت آن ها، اثرشان بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره و رویکرد پانل دیتا، مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، بسیاری از بانک ها علی رغم افشای سودخالص درصورت-های مالی خود، از حیث این شاخص در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین براساس مدل اجراشده، اثر کفایت سرمایه، کیفیت مدیریت، کیفیت سود و کیفیت نقدینگی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک در بانک ها معنی دار تلقی شد، بدین معنا که با بهبود این شاخص ها می توان RAROC را نیز بهبود بخشید. از طرف دیگر رابطه ای بین کیفیت دارایی ها و حساسیت نسبت به ریسک بازار با این شاخص یافت نشد.

تغییرات جمعیتی یکی از معضلات ذهنی عمده دست اندرکاران امور اجرایی کشورها است. اهمیت کمی و کیفی ساختار سنی و جنسی و مطالعه آن، یکی از روش های ارزیابی درجه توسعه یافتگی مناطق است. از طرفی نوسانات قیمتی بخش مسکن از مهم ترین چالش های اقتصادی است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار سنی و متغیرهای جمعیتی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۷۵ و با استفاده از رگرسیون بیزی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که قیمت مسکن به طور معنادار و مثبتی تحت تأثیر هزینه واقعی یک متر بنا، رشد جمعیت شهری، وقفه نقدینگی واقعی، وقفه تورم، درآمد واقعی خانوارها و نسبت سرمایه گذاری مسکونی قرار می گیرد و تأثیر نسبت وابستگی (کل، سالمندی و کودکان) منفی و معنی دار است اما تأثیر شاخص اجاره مسکن و نسبت سرانه ساختمان های مسکونی معنادار نبودند. برای بررسی عمیق تر، متغیرهای مختلف جمعیتی به جای نسبت وابستگی سالمندی، در مدل جایگزین شد و نتایج نشان داد که جمعیت غیرفعال، تأثیر منفی و معنادار و نسبت میانسالی به سالمندی، تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بررسی گروه های مختلف سنی، افزایش جمعیت نسبی در سنین ۲۵ تا ۵۴ سال، موجب افزایش قیمت مسکن می گردد و بیشترین تأثیر توسط گروه میانسال ۴۴-۳۵ سال صورت می گیرد. این نتایج نیاز به توجه و تعامل بین پویایی جمعیت و متغیرهای کلان اقتصادی در تصمیمات سیاست کلان بخش مسکن را برجسته می کند.

تصمیمات سرمایه و ریسک در بانک داری تحت تأثیر قوانین، انگیزه های خصوصی و فشار بازار سرمایه قرار می گیرند. تمرکز بر بررسی این موارد به صراحت ارائه یک بینش به روز شده در شواهد تجربی در مورد تاثیر مقررات حسابرسان در مورد سرمایه و ریسک، ارائه ارزیابی تکامل مکانیزم تصمیم گیری بانک ها، منجر می شود. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه در بانک های ایرانی را با استفاده از رویکرد دلفی-فازی و مبتنی بر روش مصاحبه عمیق با صاحب نظران و تحلیل محتوی تعیین شده است. پس از شناسایی عوامل موثر با استفاده از تحلیل حوزه دانش و تحلیل محتوی، با 15 نفر از صاحب نظران مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تعیین میزان اثرگذاری عوامل نهایی نیز از رویکرد دلفی-فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل موثر بر کارایی عبارت از بهای سرمایه فیزیکی، بهای نیروی انسانی، هزینه تامین وجوه، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و خالص تسهیلات می باشد. علاوه بر این در میان عوامل مختلف، متغیرهای نرخ پوشش تسهیلات، ظرفیت ریسک و الزام قانونی مهمترین عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک در بانک ها خواهد بود. در نهایت حداقل سرمایه، حداقل ریسکی سرمایه و حداقل نسبت اهرمی نیز به عنوان موثرترین عوامل در تعیین ساختار بهینه سرمایه قلمداد گردید. Banking capital and risk decisions are affected by laws, private incentives and capital market pressure. Focusing on examining these cases will explicitly provide an updated insight into empirical evidence on the impact of auditors 'regulations on capital and risk, and provide an assessment of the evolution of banks' decision making mechanisms. Therefore, this research has determined the factors affecting the optimal level of risk and optimal capital structure in Iranian banks using Delphi-Fuzzy approach based on in-depth interview with experts and content analysis. After identifying the effective factors using content analysis and content analysis, 15 experts were interviewed. The Delphi-Fuzzy approach was used to determine the effect of the final factors. The results show that the most important factors affecting efficiency are physical capital cost, manpower cost, cost of funds, investment in securities and net facility. In addition, among the various factors, the variables of facility coverage rate, risk capacity and legal requirement will be the most important factors affecting the optimal level of risk in banks. Finally, minimum capital, minimum capital risk and minimum leverage ratio were considered as the most effective factors in determining optimal capital structure.  

یکی از شاخص های اساسی جهت توجه روزافزون به تامین مالی اسلامی (صکوک)، سازگاری آن با شریعت اسلامی است که این امر موجب رفتار عادلانه و حفظ قداست قراردادها می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و روش تامین مالی اسلامی (صکوک) بر ریسک بانک های خصوصی و دولتی ایران مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ می باشد. برای این منظور از روش داده های تابلویی توبیت برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر این است که صکوک، تورم، مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به طوری که با افزایش سهم دولت از مالکیت بانک ها، میزان ریسک بانک ها نیز افزایش می یابد. در حالی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج کل به دارایی کل تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به عبارتی، با افزایش میزان درآمد افراد، ریسک اعتباری بانک ها در ایران کاهش می یابد. واژه های کلیدی: تامین مالی اسلامی، صکوک، متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک پذیری، بانک ها

یکی از خصوصیات صنعت بانکی، تأثیر غیرقابل اجتناب رفتار یک بانک بر بانک های دیگر (اثر دومینو) است و با توجه به ناکامل بودن و عدم تقارن اطلاعات موجود میان فعالان این صنعت، بانک مرکزی، بانک ها و مشتریان، پدیده هایی چون «رفتار گله ای» و «آبشار اطلاعاتی»، که بر تمایل مؤسسات به رفتار ریسکی تأثیر دارند، در میان مؤسسات فعال در این صنعت محتمل هستند. یکی دیگر از ویژگی های خاص صنعت مالی TBTF «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» بودن مؤسسات مالی است که این مسئله نیز بر وقوع پدیدهایی مانند رفتار گله ای تأثیر خواهد داشت. بانک های مرکزی برای تأمین ثبات مالی نیازمند بررسی و شناخت عوامل مؤثر و فرآیند تأثیرگذاری آن ها بر رفتار ریسکی بانک ها با در نظر گرفتن ویژگی های صنعت بانکی خواهند بود. در این مقاله مدل پایه ای با درنظر گرفتن تأثیر مشکل TBTF بر وقوع پدیده ی رفتار گله ای و انتخاب رفتار ریسکی ناشی از آن ارائه شده است. مطابق مدل ارائه شده، وجود مشکل TBTF منجر به کاهش احتمال وقوع رفتار گله ای ایمن، افزایش احتمال وقوع رفتار ریسکی فراگیر و در نتیجه افزایش احتمال وقوع شرایط بحرانی می شود. در این حالت، افزایش تعداد بانک ها نیز منجر به افزایش احتمال وقوع شرایط بحرانی خواهد شد. طبقه بندی JEL : E58 ,G28 ,G21

بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) که یک سنجه عملکرد نوین شناخته می شود، در مقایسه با سایر سنجه های عملکرد سنتی، بررسی و براساس مطالعات به روز برای بانک های حاضر در بازار سرمایه ایران در بازه زمانی سال های 1391 تا 1398 محاسبه شد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر این نسبت عملکردی است. بدین منظور با استفاده از مطالعات اخیر و با محاسبه سود (زیان) خالص، زیان مورد انتظار و سرمایه نظارتی بانک ها، این شاخص محاسبه شد. در گام بعد، اثر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و رشد نقدینگی با داده های تابلویی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC)، براساس مدل رگرسیون خطی چندمتغیره بررسی شد. براساس یافته ها و در میان متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم و رشد نقدینگی بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) تأثیرگذار ارزیابی شد. به غیر از نرخ تورم که تأثیر معکوس بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک دارد، بقیه متغیرها تأثیر مستقیم بر این شاخص دارند.

در این پژوهش هدف کلی بررسی رابطه مخاطره پذیری بانکها، کفایت سرمایه و ترکیب مالکیت می باشد. میزان مخاطره پذیری مدیران عامل با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد طراحی شده بر مبنای مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. عملکرد مالی شرکت ها نیز با استفاده از شاخص های بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و رشد سود خالص اندازه گیری شده است. تمایل به مخاطره پذیری و نحوه نگرش مدیران ارشد به ریسک به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی خاص، تعیین کننده رفتار ریسک پذیرانه و یا گریزانه ایشان به هنگام تصمیم گیری است؛ در چنین موقعیتی به منظور حفظ منافع سپرده گذاران ضوابطی از قبیل نسبت کفایت سرمایه در قانون لحاظ شده است. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کفایت سرمایه بر مخاطره پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1397 و بر اساس داده های مربوط به 13 بانک خصوصی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، از دو شاخص ریسک پذیری شامل شاخص Z-score و شاخص Merton DD استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که بین اندازه و ریسک پذیری بانک ها بر اساس شاخص Merton DD رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج تحقیق مبین این موضوع است که بین کفایت سرمایه و ریسک پذیری بانک ها بر اساس شاخص Z-score رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

بسیاری از سازمان هایی که مبادرت به استقرار مدیریت دانش مشتری نموده اند، با این مشکل مواجه شده اند که با استفاده از چه مکانیزم هایی می توان مدیریت دانش مشتری را در سازمان مستقر کرد و به رغم مزایایی که استقرار مدیریت دانش مشتری دارد، به دلیل ناآشنایی با مکانیزم های استقرار، بسیاری از پروژه های آن با شکست مواجه می شوند. از سوی دیگر، تحقیقات این حوزه از مدیریت دانش مشتری، نگاه بخشی به این موضوع داشته اند. با توجه به مشکلات موجود سازمان ها در زمینه استقرار مدیریت دانش مشتری و نواقص مطالعات موجود، این تحقیق با به کارگیری روش تحقیق آمیخته؛ در مرحله کیفی با نمونه گیری نظری از خبرگان دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط و سابقه فعالیت بانکی به همراه مدیران و کارشناسان ارشد به شناسایی مکانیزم های استقرار مدیریت دانش مشتری پرداخته؛ و در مرحله دوم، مرحله کمی، با نمونه گیری هدفمند از مدیران و کارشناسان ارشد بازاریابی و روابط عمومی و سایر واحدهای مرتبط در بانک های تجاری خصوصی، اعتبار مکانیزم های شناسایی شده در مرحله اول را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج تحقیق، اعتبار 69 مکانیزم نظیر مقایسه خدمات، بازنگری و امتیازدهی مشتریان، تالارهای گفتمان و کیوسک، با توجه به شرایط حاکم بر بانک های تجاری خصوصی جهت استقرار مدیریت دانش مشتری مورد تایید قرار گرفت که دست اندرکاران مربوطه می توانند جهت استقرار مورد استفاده قرار دهند.

مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی به واسطه اختیاری بودن گزارشگری آن و نبود استاندارد واحد و عدم استفاده از خدمات اطمینان بخش حسابرسی در جهت تأیید گزارشات اجتماعی و زیست محیطی دچار رفتار سلیقه ای در بین بانک های ایرانی شده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی این نقیصه از دو بُعد شناسایی مولفه های مهم در مسئولیت اجتماعی و نحوه گزارشگری آن در بین بانک های ایرانی است. تحقیق پیش رو با تکیه بر تکنیک تحلیل محتوا بوده، و داده ها با مطالعه کتابخانه ای، و نیز از طریق مصاحبه الکترونیکی (ایمیل) و یا حضوری، با استفاده از پرسشنامه باز گردآوری شده اند. نتایج نشان داد که مقوله های محوری مرتبط با ایفای مسئولیت اجتماعی بانک ها عبارتند از ایفای مسئولیت اجتماعی از طریق عملیات تجاری بانک ها، ایفای مسئولیت اجتماعی از طریق توجه خاص به مسائل اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی از طریق توجه خاص به مسائل زیست محیطی. همچنین مقوله های محوری مرتبط با گزارشگری مسئولیت اجتماعی بانک ها عبارتند از: ارائه گزارش مسئولیت اجتماعی تحقق یافته بانک ها- خدمات اطمینان بخش و نظارتی از گزارش های مسئولیت اجتماعی بانک ها-، اصلاح فرایندهای منتج به پاسخ گویی و شفافیت در بانک ها و حفظ ارزش های اخلاقی. همچنین نتایج نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که ایفای مسئولیت، همزمان با عملیات تجاری بانک ها می تواند داشته باشد و بکارگیری این شیوه منجر به کاهش هزینه های اقتصادی آن برای بانک ها می شود. در خصوص گزارشگری مسئولیت اجتماعی نیز می توان به استفاده موثر بانک ها از ظرفیت های فیزیکی موجود در محل شعب با تحمل کم ترین هزینه اقتصادی برای انعکاس فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و نیاز به ایجاد نهادهای نظارتی لازم جهت اطمینان از اجرای مسئولیت اجتماعی اشاره کرد.

بانک ها از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور هستند. امروزه یکی از سؤالات مطرح شده در اقتصاد ایران این است که آیا گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی که با هدف افزایش رقابت، کارایی و به طور کلی کمک به رشد اقتصادی ایجاد شده اند، توانسته اند در دستیابی به اهداف موردنظر موفق باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال در ایران طی دوره (4)1399- (1)1380 انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا شاخص مخصوص و مناسبی جهت بررسی اثرگذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی ساخته شده است. در مرحله بعدی شاخص مذکور در کنار معادلات تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اشتغال و نقدینگی قرار گرفته و در چارچوب یک سیستم معادلات هم زمان به روش سیستمی SLS3 برآورد می گردد. سپس اثرات شاخص از دو کانال اثر نقدینگی و اثر تخصیصی سنجیده می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه شکل گیری و گسترش بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی اثر معناداری بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال نداشته است.