درخت حوزه‌های تخصصی

مساله حائز اهمیت در دوره های اقتصادی این است که این دوران، در چه زمانی از یک مرحله، وارد مرحله دیگر می شود. اهمیت این موضوع آنجا است که سیاستهای اقتصادی اغلب اثرات خود را با وقفه های درونی و بیرونی به جای می گذارد و ممکن است سیاست اعمال شده در دوره ای که رکود بوده طراحی شده باشد ولی به دلیل وجود وقفه، اثرات خود را در دوره رونق بر اقتصاد بگذارد. پس برای اینکه سیاستها اثرات خود را در دوره ای که اعمال شده اند بگذارند، باید نقطه ای را که در آن اقتصاد از یک دوره رونق (رکود) به دوره رکود (رونق) وارد می شود، مشخص کرد. از آنجایی که این نقطه در آینده اتفاق می افتد پس یک عامل انتظاری است و باید پیش بینی شود. در این مقاله سعی شده است که این نقطه از طریق روشهای آماری پیشرفته مانند شاخصهای ترکیبی آینده نگر و زنجیره مارکوف برای اقتصاد ایران برآورد شود.

در این مقاله یک مدل هم جمعی خود رگرسیون برداری با متغیرهای برون زای ضعیف برای اقتصاد ایران تخمین زده شد. روابط هم جمعی از الگوی کینزین های جدید در اقتصاد باز کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب ها استخراج و بر مدل تحمیل گردید. نتایج بیانگر وجود دو رابطهی هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی ایران است: 1- رابطهی شکاف تولید و 2- رابطهی تقاضای واقعی پول. معادلات تصحیح خطای برداری برای تحلیل پویائیهای کوتاه مدت تصریح شد و اثرات شوکهای مختلف بر روی اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیهی واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندهی نقش کلیدی و اساسی سه متغیر نرخ تورم، حجم واقعی پول و تولید واقعی داخلی در توضیح نوسانات بیش تر متغیرهای درون زای مدل است. در نهایت با استفاده از منحنیهای شدت تداوم تأثیر تکانه های سیستمی وسیع بر روابط بلندمدت بررسی شد و بر اثرات موقتی و گذرای شوکها و پایداری سیستم تاکید گردید. طبقه بندی JEL: C10, C22, E20, E30

در این مقاله، ارتباط متقارن میان اقتصاد زیرزمینی و مالیات‎‎‎ها در ایران، با استفاده از تحلیل‎‎‎‎های هم‎انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار می‎گیرد. بر اساس نتایج به‎دست‎ آمده، اقتصاد زیرزمینی به شیوه‎ای متقارن نسبت به افزایش و کاهش مالیات‎‎های مستقیم واکنش نشان می‎دهد؛ اما چنین نتیجه‎ای درباره مالیات‎های غیر‎مستقیم صادق نیست. وجود واکنش متقــارن اقتصـاد زیرزمینی به تغییرات مالیات‎‎های مستقیم، به این معنی است که بنگاه‎ها در ایران سرعت مشابهی را در فرار از مالیات‎‎های مستقیم هنگام افزایش آن‎ها و ورود به اقتصاد رسمی هنگام کاهش این مالیت‎ها از خود نشان می‎دهند

تورم پدیده ای است که در دهه های اخیر، بیشترین توجه اقتصاددانان و صاحب نظران در مسائل مالی – اقتصادی را به خود جلب کرده است. ما نیز در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. در واقع می خواهیم بدانیم که آیا بین تورم و قیمت سهام رابطه ای وجود دارد و سهام می تواند به عنوان یک سپر تورمی (Inflation Hedge) عمل کند؛ دیگر این که، تاثیر تورم بر قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بررسی شود تا معلوم شود، سهام کدام صنعت هماهنگ تر با تورم عمل می کند. برای معین شدن نوع رابطه بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و قیمت سهام از معادلات رگرسیونی استفاده شده است که شاخص بهای عمده فروشی کالاها به عنوان متغیر مشتق (x) و شاخص قیمت کل سهام (y) و شاخص قیمت سهام صنعت های هیجده گانه بعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده اند. برای بررسی معنی داربودن معادلات رگرسیونی از آزمون تی تست (T-test) استفاده شده است و برای نشان دادن میزان به هم وابستگی متغیرها ضریب همبستگی(R) محاسبه گردید. نهایتاًً پس از محاسبه رگرسیون و شاخص های آماری به بررسی معادلات به دست آمده از طریق آزمون دوربین – واتسون (D-W) پرداختیم. داده های آماری مربوط به شاخص کل قیمت سهم و شاخص قیمت سهام صنایع هیجده گانه و شاخص بهای عمده فروشی کالاها مربوط به دوره زمانی ابتدای سال 1369 تا پایان شهریورماه سال 1377 می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت کل سهام همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد ولی از شدت زیادی برخوردار نیست. از طرف دیگر نتایج تحقیق نشان داد که تورم، تاثیر عمده ای بر قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده ندارد. نکته قابل توجه در تحقیق این است که همبستگی بین شاخص های عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام اکثر صنایع مثبت و مستقیم بوده، ولی شدت آن بسته به نوع صنعت متفاوت بوده است و این نشان دهنده رابطه قوی بین تورم و قیمت سهام آن صنایع می باشد.

امروزه تهیه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهم ترین فعالیت های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخص های بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آن ها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در بخش غیربانکی کلیه متغیرهای مستقل به طور مستقیم با متغیر نامشهود بخش غیر بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم آن ها برقرار است. همچنین در بخش بانکی متغیر ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، سهم بخش غیردولتی در بانکداری، سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی و نسبت دارایی بانک ها و مؤسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی به طور مستقیم و حاشیه سود بانکی و درجه تمرکز بانک ها به طور غیر مستقیم با متغیر نامشهود بخش بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم و غیر مستقیم آن ها برقرار است و همبستگی کانونی بین بخش بانکی و غیر بانکی برابر 89/0 بوده است.

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال های 1390 تا 1394 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.

یکی از دغدغه های اغلب کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیت های اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. این فعالیتها به نسبت حجمی که دارند میتوانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاست-های نادرست شوند. در این مطالعه پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد سایه ای سعی می شود تأثیر اندازه اقتصاد سایهای بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی86-1351 با استفاده از تکنیک تصحیح خطایبرداری بررسی شده است. برای برآورد اقتصاد سایهای از روش منطق فازی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در کشور ایران، با افزایش یک درصد اندازه بخش سایهای اقتصاد، رشد اقتصادی 38/0 درصد کاهش مییابد و گسترش فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد یکی از عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی به شمار میرود.

شناسایی بخش های کلیدی، موضوع مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخش ها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصله ای و شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، به عنوان بخش های کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش به عنوان بخش های کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد می کند که تحلیل گران و سیاست گذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.

مقاله حاضر اثر آزادی اقتصادی برتورم را در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2006 - 1996 به روش داده های تلفیقی بر پایه الگوی مثلثی تورم گوردون ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد، آزادی اقتصادی بر تورم اثر قابل توجهی در منطقه مورد نظر در زمان یاد شده نداشته است.

در این مطالعه، استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با تورم بااستفاده از داده های 56 کشور در حال توسعه طی دهه 90 بررسی شده است. نتایج حاکی ازآن است که در این کشورها ارتباط معناداری بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. به عبارت دیگر، براساس شواهد موجود، تمام کشورهای در حال توسعه با درجه بالای استقلال بانک مرکزی دارای نرخ تورم پایین نیستند به عواملی از قبیل درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی، ساختار درآمدی کشور و نحوه تأمین مالی کسری بودجه آنها بستگی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده و نیز با توجه به مجموعه شرایط حاکم برمنابع درآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی در ایران، استقلال بانک مرکزی کشور به تعمق بیشتری نیاز دارد و لازم است قبل از هرچیز توسعه بازار مالی و اصلاح ساختار بودجه دولت مورد توجه قرارگیرد.

تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه (از جمله ایران) مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاست‎هایی جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعه‌ی اقتصادی ایجاب می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار‎گیرد. تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که به دلیل افزایش بیش‎تر قیمت اقلامی که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش زیادی عمده ای در بودجه‌ی طبقه‌ی مرفه و ممتاز جامعه بازی می‌کنند، و نیز به دلیل استفاده بیش‎تر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. در این راستا، شواهد مطالعه‌ی حاضر که بر اساس داده‎های تلفیقی مربوط به استان های کشور در دوره‎ی زمانی 82-1380 به‎دست آمده‎اند، حکایت از این دارند که تورم، طبقات بالایی و ممتاز جامعه را که از بیش‎ترین ثروت و مکنت اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای طبقات پایین تر سود می‌ر ساند و لذا عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی است

سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.

در این مقاله، تابع سرمایه گذاری خصوصی به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری در ایران، برآورد شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 87 – 1363 به کمک مدل خود توزیع با وقفه گسترده (ARDL ) انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه گذاری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری در ایران دارد. این تاثیر در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است. به طوری که یک واحد افزایش در نرخ ریسک، به طور متوسط در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب باعث کاهش سرمایه گذاری به میزان 0/42 و 1/88 میلیارد ریال می شود. نتایج مدل تصحیح خطا نشان داد که ایجاد یک تغییر در متغیرهای تاثیر گذار بر سرمایه گذاری ، بعد از گذشت یک سال و نیم به طور کامل اثر خود را بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد.