کریم اسلاملوییان

در سال های اخیر، آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی به یک موضوع مهم برای سیاست گذاران تبدیل شده است. این وضعیت اضطراری نیاز به اقدامات فوری، گسترده و همه جانبه دارد. این مقاله به دنبال ایجاد پلی بین مداخلات و سیاست گذاری اقلیمی، و حوزه علوم رفتاری به عنوان یک مسیر عملی، کم هزینه و با اثربخشی بالا و در قالب نظریه تلنگر است. دراین راستا بررسی می شود که چگونه مداخلات رفتاری که ریشه در سوگیری هایی نظیر سوگیری زیان گریزی، تنزیل هذلولی و اثر قالب بندی دارد، باعث می شود که افراد به انتخاب های سازگارتر با محیط زیست و مسئله تغییرات اقلیمی ترغیب شوند. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که اثر قالب بندی با ادغام در دیگر سوگیری های شناختی به طور گسترده ای برای مطالعه رفتار محیط زیستی به عنوان یک سیاست کم هزینه استفاده شده است. در این مقاله با یک روش نیمه آزمایشی نشانداده می شود که چگونه قالب بندی اطلاعات (قالب بندی انتفاع و ضرر و سوگیری تنزیل هذلولی، همچنین قالب بندی اطلاعات گسترده و پیوسته) بر نگرش و درک کلی افراد از تغییرات اقلیمی اثر می گذارد. نتایج نشان می دهد که شدت درک اثرات تغییرات اقلیمی و تمایل تغییر رفتار، تحت قالب هایی که بیان گر زیان در زمان حال هستند، به طور قابل توجهی بیشتر از قالب انتفاع و آینده بوده است. علاوه بر این، قالب اطلاعات گسترده و پیوسته نیز تاثیر چشم گیری در متغیرهای بینشی و رفتاری افراد داشته است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاست گذاران حوزه تغییرات اقلیمی می توانند از اطلاعات قالب هایی که تداعی کننده زیان در زمان حال است و همچنین قالب های با اطلاعات گسترده و پیوسته برای ارتقای نگرش و تمایل عمومی برای مشارکت در مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی استفاده کنند

یکی از یافته های اسلاملوئیان (1394) این است که لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید باشد؛ بلکه دیگر نهاده ها نیز می توانند در سود شریک شود. افزون براین، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط یک عامل تولید، می تواند منشأ استحقاق سود برای آن باشد، تعارضی با نگرش اسلامی ندارد. این تحقیق با استفاده از یک الگوی ساده، مقاله اسلاملوئیان (1394) را گسترش داده و به مقایسه نظام توزیعی مبتنی بر پرداخت اجرت قطعی به عوامل تولید با نظام مبتنی بر مشارکت در سودوزیان در شرایط عدم اطمینان می پردازد. همچنین، چارچوب طراحی شده، امکان بررسی دیدگاه آیت الله صدر درخصوص سهم ماده مملوک در تولید را فراهم می کند. نشان داده می شود که در شرایط اطمینان و تعادل تفاوتی میان پرداخت اجرت قطعی به عوامل تولید با روش مشارکت در سود وجود ندارد. امّا در شرایط عدم اطمینان جایگزینی نظام پرداخت اجرت با یک نظام مبتنی بر مشارکت در سودوزیان تعارضی با رویکرد اسلامی برای توزیع سهم عوامل تولید اعم از نیروی کار، سرمایه فیزیکی و حتی ماده اولیه ندارد و بلکه با عدالت توزیعی سازگارتر است و با محدودکردن مزدبگیری کرامت انسانی نیز بهتر حفظ می شود؛ زیرا عدالت، معیار اصلی برای تعیین نوع قراردادها و انتخاب بایدهاونبایدهای سیاستی برای یک اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی است. بنابراین، حکومت ها باید با درنظرگرفتن عناصر زمان و مکان، سیاست های مناسب را برای جبران عادلانه خدمات عوامل تولید ازطریق تشویق به مشارکت نهاده ها در سود را در دستور کار خود قرار دهند. یافته این پژوهش می تواند درراستای ساخت یک نظریه سود برای یک نظام مبتنی بر مشارکت در سود با رویکرد اسلامی به کار گرفته شود.

فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.

مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی در سیاستگذاری های توسعه نقش کلیدی ایفا می نماید. در این پژوهش، تکامل مدل های مختلف فرار مالیاتی از رویکرد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری و سیر تکاملی مدل ها و چالش ها و نتایج تجربی به دست آمده از این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و پیش فرض متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در هر یک از مدل ها استخراج و تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به نظرات متخصصان حوزه مالیاتی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در مدل های مختلف رتبه بندی می شود تا مشخص شود که مدل بهتر برای توضیح و سنجش عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران کدام است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبات ترجیحات، زیان گریزی، و ابهام گریزی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرار مالیاتی هستند. همچنین، پیش فرض رفتاری عقلایی و سازگاری رفتاری کم ترین درجه توضیح دهندگی فرار مالیاتی را در ایران دارد. بر ا ساس نتایج به دست آمده، در تحلیل و سنجش فرار مالیاتی در ایران نیاز به اصلاح پارادایم به سمت مدل های اقتصاد رفتاری است.

تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی( GTAP ) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان می دهد که ایران همواره در معرض تحریم های گسترده بوده است. از جمله ی این تحریم ها، تحریم های نفتی است که کشورهای تحریم کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به کار گرفته اند. در یک فرآیند تجاری بین المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم ها، آسیب می بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت های نفتی بیشتر می شود. در تحریم های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می کند اما با شدت گرفتن تحریم ها آن ها نیز از تحریم های نفتی ایران دچار زیان می شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم های ضعیف را علیه ایران انتخاب می کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می دهد که ایران تسلیم تحریم های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به دنبال یافتن راهی برای کم اثر کردن تحریم ها خواهد بود چرا که می تواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم ها به نظر می رسد که آمریکایی ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.

شاخص های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می تواند به استحکام بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه ای صورت نگرفته است.  به علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی ثباتی بانکی در ایران می شود. همچنین ملاحظه می شود که به کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می دهد. به علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. این یافته ها می تواند هنگام اعمال سیاست های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.

در الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) طراحی شده، به نقش کیفیت نهادی در عملکرد اقتصادی، کمتر توجه شده است. این مسأله برای کشورهای صادرکننده نفت، به علت اثرات متقابل کیفیت نهادی و مکانیزم انتشار تکانه های نفتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این موضوع در قالب یک الگوی رسمی DSGE بررسی نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر، به بررسی واکنش متغیرهای اقتصاد کلان در برابر تغییرات کیفیت نهادی ناشی از تکانه های نفتی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در ایران، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می پردازد. در الگوی طراحی شده، نقش کیفیت نهادی و درآمدهای نفتی در بخش های خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی وارد شده است. پس از حل الگو و خطی سازی، اثر تکانه نفتی بر رفتار پویای اقتصاد کلان ایران با استفاده از روش مقداردهی طی دوره 1396-1338 بررسی شده است. نتایج، بیانگر آن است که تخریب کیفیت نهادی ناشی از تکانه مثبت نفتی، مانعی جدی در بروز اثرات مثبت انتظاری افزایش درآمد نفتی است. درآمدهای نفتی و تکانه های آن، با تخریب کیفیت نهادی کشور نفت خیز از مسیرگسترش فعالیت های رانت جویی، افزایش هزینه های مبادلاتی تولید، کاهش اثرگذاری مخارج دولت و انحراف سیاستگذاری های پولی و مالی از اهداف مورد نظر، به ایجاد اثرات مخرب بر تولید غیرنفتی ایران در بلند مدت می انجامد. لذا پیشنهاد می شود، مکانیزم تخریب نهادی تکانه های نفتی با اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران مهار شود. به طور خاص، این آثار تخریبی می تواند با قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی، تا حدودی محدود شود .

نقش تکانه های مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایه گذاری دولت است.  این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانه های مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای داده های سالیانه 1395-1357 در ایران می پردازد. به طور خاص اثرات تکانه های مخارج دولت بر متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی می شود. به علاوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است. بنابراین، نقش سرمایه گذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد الگو شده است. الگو متناسب با اقتصاد ایران به گونه ای طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی، مالیاتی، اوراق مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد. در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مزیت این الگو نسبت به سایر پژوهش ها در ایران، مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهره وری نهاده های تولید و ترجیحات مصرف کنندگان است. به عبارت دیگر، الگو در برگیرنده تأثیر سرمایه بخش عمومی در تقویت بهره وری بنگاه ها و وابستگی ترجیحات مصرف کنندگان به مصرف دولت است. الگوی بکار رفته در این تحقیق دارای ویژگی هایی از قبیل داشتن پایه های اقتصاد خرد، چسبندگی اسمی، بازار رقابت ناقص و تعادل عمومی است. بخش های موجود در الگو شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی است. با توجه به تصادفی بودن الگو، امکان بررسی اثرات تکانه های اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم می شود. به عبارت دیگر، برای حل و برآورد الگو از چهارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE  کینزی های جدید استفاده شده است. پس از حل الگو، سیستم معادلات خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد بیزی نشان می دهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و همچنین مصرف دولت بر تابع مطلوبیت تأثیر مستقیم دارد. از آزمون های تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره مارکوف- چان- مونت- کارلو (MCMC)، مطابقت توزیع های پیشین و پسین و همچنین مقدار نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است. همچنین از طریق مطابقت نمودارهای شبیه سازی متغیرها و تکانه ها، الگو ارزیابی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از برازش الگو، این الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر می رسد. واکنش های آنی تکانه های مصرف دولت و سرمایه گذاری دولت بر روی متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است. همچنین اثرات تکانه های مصرف و سرمایه گذاری دولت مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که در ایران، انباشت سرمایه عمومی باعث تقویت بهره وری بنگاه ها می شود. همچنین، ترجیحات مصرف کنندگان تحت تاثیر مصرف دولت است. ملاحظه می شود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، محصول، اشتغال و دستمزد واقعی می شود. تکانه ی مثبت سرمایه گذاری دولت نیز موجب افزایش محصول، اشتغال، دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی می شود. همچنین یک رابطه ی مکملی بین سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی وجود دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاری دولت، می تواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساخت ها باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. نتایج بدست آمده، تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایه گذاری دولت در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد. بر اساس یافته ها، توجه به نقش سیاست های مخارج دولت برای مقابله با رکود با اهمیّت به نظر می رسد.

هدف این مقاله بررسی نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد مشارکتی باز و مقایسه آن با یک اقتصاد مبتنی بر بهره است. در این اقتصاد مشارکتی فرضی، سرمایه گذار می تواند از بین دو نوع قرارداد تأمین مالی مشارکتی داخل کشور و تأمین مالی مبتنی بر بهره از خارج در بازارهای مالی بین المللی آزادانه یکی را انتخاب کند. به این منظور یک الگوی دینامیکی بر اساس پویایی ثروت کارآفرین طراحی و حل می شود. بر اساس نتایج مقاله هنگامی که دو اقتصاد مشارکتی و ربوی در معرض شرایط یکسان هستند؛ یعنی هزینه فرصت سرمایه گذاری در هر دو برابر است، ثروت کارآفرین و در نتیجه سرمایه گذاری و تولید ملی  در اقتصاد مشارکتی نسبت به اقتصاد ربوی نوسان کمتری دارند؛ اما هنگامی که هزینه فرصت سرمایه گذاری در دو اقتصاد متفاوت است تنها تحت شرایطی ثروت کارآفرین و تولید در اقتصاد مشارکتی می توانند کم نوسان تر از اقتصاد متعارف باشند. ملاحظه می شود که این شرایط به مقادیر پارامترهای نرخ بهره، نرخ مشارکت و حداقل بازده مطمئن اقتصاد داخلی بستگی دارد.   

میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.

درسال های اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویایی های اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی( DSGE ) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانه های سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده های فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان می دهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم می شود. همچنین در کشو ر واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینه های تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش می دهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کانال ریسک پذیری به اثرگذاری فعالیت های ریسکی و پرخطر بانک ها در مواجهه با سیاست پولی، بر ثبات مالی و تولید اشاره دارد. وجود کانال ریسک پذیری می تواند استحکام عملکرد بانک را تحت تأثیر قرارداده تا جایی که موجب بی ثباتی مالی شده و حتی در برخی موارد به بحران مالی منجر شود. این موضوع پس از بروز بحران مالی 2008 مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی قرار گرفته است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران می پردازد. این مطالعه در چارچوب یک الگوی خودهمبسته برداری ساختاری و با استفاده از داده های فصلی بازه زمانی 1380:1 – 1395:4، کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرارمی دهد. نتایج تحلیل ضربه - واکنش مربوط به الگوی خود همبسته برداری نشان می دهد که کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران وجود دارد. برقراری کانال ریسک پذیری سیاست پولی می تواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری بالا و همین طور کاهش مولدزایی تسهیلات بانکی درنظرگرفته شود. از این رو توجه به سیاست های نظارت بانکی و اجرای سیاست احتیاطی کلان توسط سیاستگذاران اقتصادی می تواند به کاهش ریسک پذیری در نظام بانکی ایران کمک کند. از طرف دیگر، لحاظ این کانال، موجب تحولی در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند با در نظرگرفتن کانال ریسک پذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر این مبنا، به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.

بررسی واکنش سیاستگزار پولی به هنگام بروز تکانه نفتی می تواند راهگشای طراحی سیاست پولی به گونه ای باشد که اثرات منفی ناشی از تکانه نفتی کاهش یابد. تکانه نفتی منجر به تغییر حجم پول شده و در نتیجه موجب واکنش درونزای سیاستگزار پولی می گردد. مسئولین پولی می توانند به صورت منفعلانه و یا فعالانه عمل نمایند. در حالت فعالانه جهت جلوگیری از ایجاد تورم آن ها سیاست انقباضی پولی به کارمی گیرند، که این سیاست پولی می تواند پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده باشد. با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون در پژوهش های انجام شده به اثرات ناشی از نوع واکنش درونزای سیاستگزار پولی در ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت توجه نشده است. هدف این پژوهش پر کردن این خلاء می باشد. در این راستا با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای باز، به بررسی تاثیر نوع واکنش مسئولین پولی در زمان بروز تکانه نفتی بر بخش های خارجی و داخلی اقتصاد می پردازد. نتایج کالیبراسیون الگو نشان می دهد که اثر افزایشی تکانه نفتی بر تورم در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی به دلیل شکل گیری انتظارات تورمی، بیشتر از حالت سیاست پولی غیرقابل پیش بینی می باشد. البته تاثیر تکانه نفتی بر تولید و سرمایه گذاری مستقل از نوع سیاست پولی می باشد. علاوه براین، تکانه نفتی مثبت سبب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی و بهبود نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی می گردد، که این اثرات در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی بیشتر می باشد. بنابراین شیوه اعمال سیاست پولی نقش معنی داری در نحوه تاثیر تکانه نفتی بر تورم و نسبت تراز تجاری به محصول دارد.

چارچوب IS-LM در نتیجه سنتز هیکس (1937) برای تلفیق دیدگاه کینزی و کلاسیکی ارائه و به سرعت به یک دستگاه تحلیلی برای اقتصاد کلان تبدیل گردید. بسیاری از پژوهشگران مسلمان با اسلامی سازی چارچوب IS-LM آن را برای تحلیل سیاست های اقتصادی و آموزش اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی استفاده کرده اند. بی توجهی به نقاط ضعف این دستگاه می تواند ذهنیت محققان در حوزه اقتصاد اسلامی را متاثر سازد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ثبات و سازگاری دستگاه تحلیلی IS-LM اسلامی می باشد. کسانی که برای اسلامی سازی این چارچوب هیکسی اقدام نموده اند با اعمال برخی تغییرات مانند جایگزینی نرخ بهره با متغیرهایی مانند سهم صاحبان وجوه از سود و یا نرخ سود انتظاری در جهت اسلامی کردن آن گام برداشته اند. این مقاله نشان می دهد که این گونه اسلامی سازی، قادر به رفع مشکلات ناشی از بی ثباتی احتمالی این الگو نمی باشد. به عبارت دیگر، ملاحظه می گردد که وجود همزمان دو متغیر سهم صاحبان وجوه ( یا نرخ سود انتظاری) و درآمد در توابع سرمایه گذاری و مصرف می تواند زمینه ساز بی ثباتی و ناسازگاری این الگوها گردد. در این صورت استخراج منحنی تقاضای کل با مشکل روبرو می شود و اثر سیاست های مالی و پولی مطابق انتظار نخواهند بود. بنابراین، توصیه می گردد که استفاده از چارچوب IS-LM اسلامی با احتیاط بیش تری صورت پذیرد. عدم دقت در استفاده از این دستگاه برای یک اقتصاد بدون بهره می تواند ضعف های تئوریک آن را به الگوهای IS-LM اسلامی انتقال دهد.

تحلیل اثر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات انجام شده در ایران به بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، بدون توجه به تأثیرات آن بر تراز تجاری پرداخته اند. به همین دلیل امکان بررسی کانال های تأثیرگذار بر متغیرها از طریق تغییر تراز تجاری وجود نخواهد داشت. هدف این تحقیق پر کردن این خلأ در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور، این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور کوچک صادرکننده نفت (ایران) در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی باز می پردازد. پس از طراحی و حل مدل، الگوی ساخته شده برای ایران کالیبره شده است. نتایج نشان می دهند که تأثیر مستقیم تکانه نفتی بر تراز تجاری مثبت امّا تأثیر غیرمستقیم آن منفی است. در نهایت تأثیر مستقیم بر تأثیر غیرمستقیم غلبه می نماید و تکانه نفتی مثبت سبب بهبود نسبت تراز تجاری کل به تولید ناخالص داخلی می شود. همچنین تکانه نفتی مثبت موجب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی می گردد. از طرفی تکانه نفتی موجب افزایش تولید، سرمایه گذاری و تورم می شود. توابع واکنش ضربه ای نشان می دهند که تعدیل اثر تکانه نفتی بر تراز تجاری به کندی صورت می گیرد، درحالی که متغیرهای کلان اقتصادی سریع تر تعدیل می گردند. با توجه به تأثیر منفی تکانه نفتی بر تراز تجاری غیرنفتی و همچنین نقشی که بهبود این تراز در کاهش بیکاری و افزایش درآمد ارزی برای کشور دارد، لازم است که سیاست گذارها اقدامات خود در جهت کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را سرعت بخشند. 

هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.

رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (۲۰۱۳:۰۷-۱۹۹۰:۰۳) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است

استفاده از مالیات های زیست محیطی ابزاری برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. هدف این مطالعه طراحی الگوی مناسب و محاسبه مقدار بهینه مالیات های سبز غیر مستقیم برای اقتصاد ایران با استفاده از نظریه بازی ها می باشد. در این راستا، بعد از ساخت الگو، ابتدا توابع تولید انرژی های فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان کالای واسطه ای و تابع تولید کالای نهایی برآورد شده است. سپس یک بازی پویا برای سه بازیگر شامل دولت، بنگاه های واسطه ای تولید انرژی و بنگاه تولید کالای نهایی طراحی گردیده است. در مرحله اوّل دولت با هدف حداکثرسازی رفاه به تعیین نرخ مالیات می پردازد و در مرحله دوم، بنگاه ها با اخذ این نرخ، با انتخاب عوامل تولید، سود خود را حداکثر می نمایند. پس از حل این بازی دینامیکی با روش استقراء بازگشتی، الگو برای اقتصاد ایران کالیبره شده است. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بهینه مالیات سبز در سال 1394حدود 9 درصد تولید کالاهای نهایی برآورد می گردد. به عبارت دیگر برای جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی لازم است که به این میزان از تولید ناخالص ملی (GNP) ایران مالیات اخذ گردد. همچنین نرخ مالیات سبز بر تولید انرژی فسیلی 18 درصد قیمت سوخت محاسبه شده است. این امر نشان دهنده لزوم توجه ویژه سیاستگذار و برنامه ریزان به اخذ مالیات سبز برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.

هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیر های اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم می کند، برآورد می شود. بنا به فرض، اقتصاد می تواند بین دو وضعیت نرمال و غیرنرمال (فشار مالی) تغییر کند. ابتدا با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای الگوی نرمال تخمین زده شده و در مرحله بعد با روش متروپلیس- هستینگز گام تصادفی پارامترهای الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف برآورد می شود. با کمک توابع ضربه - واکنش، عکس العمل متغیرهای کلیدی به سه تکانه 1- تورم، 2- شکاف تولید و 3- شکاف نرخ سود بانکی در حالت های مختلف استخراج و تحلیل می شود. بر اساس یافته ها، واکنش سیاست پولی نسبت به این تکانه ها در زمان غیرنرمال تحت شرایط اطمینان، شدیدتر از حالت عدم اطمینان است. نتایج، بیانگر اهمیت توجه توسط سیاستگذار به نااطمینانی و اصطکاک مالی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست پولی نادرست است.

ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی1390-1357 تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاست های ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.