مطالب مرتبط با کلیدواژه

خودرگرسیون برداری ساختاری


۱.

اثرات تعدیل قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حامل های انرژی یارانه ها شوکهای قیمت انرژی خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۱ تعداد دانلود : ۹۵۱
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان: رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVARدر دوره ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان-های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد. لازم به ذکر است که همه ی نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه ها است.
۲.

اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰)

کلیدواژه‌ها: تورم کسری بودجه امنیت اقتصادی خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۱
در این نوشتار، ضمن بررسی شاخص های امنیت اقتصادی، تأثیر بلندمدت کسری بودجه بر روی مهم ترین متغیر امنیت اقتصادی، یعنی نرخ تورم تبیین می شود. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری ساختاری برای بررسی اثرات شوک های ناشی از کسری بودجه دولت بر این متغیر استفاده کرده ایم. بر اساس یافته های این مقاله، شوک های ساختاری و نوسانات کسری بودجه اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ تورم و اثر منفی و معناداری بر روی رشد اقتصادی دارد، اما این اثرات از اثرات حجم پول خالص از کسری بودجه دولت کمتر می باشد. بنابراین، ضمن آنکه می توان گفت ریشه تورم در ایران پولی است، باید بیان داشت که کسری بودجه باعث افزایش تورم و در نتیجه، کاهش امنیت اقتصادی می شود.
۴.

بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 161-191

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی نابرابری توزیع درآمد عمق مالی کارآیی مالی خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۸۴
به واسطه اهمیت مساله توزیع درآمد در نظر سیاست گذاران از دیدگاه عدالت اجتماعی، همچنین روند رو به توسعه ابزار ها و واسطه های مالی در سال های اخیر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. بر اساس نظریات مربوط به این موضوع، توسعه مالی، هم از کانال رشد اقتصادی (غیرمستقیم) و هم، از کانال افزایش دسترسی به خدمات مالی (مستقیم)، بر توزیع درآمد اثرگذار است. مطالعات فراوانی پیرامون آثار توسعه مالی بر توزیع درآمد در مورد ایران با روش ها و شاخص های مختلف انجام گرفته، که نتایج متفاوت و متضادی را به همراه داشته است؛ بنابراین بررسی این موضوع با استفاده از روش های جدید و شاخص های متفاوت، می تواند ابعاد جدیدی از مساله را روشن سازد، لذا در این مطالعه، با استفاده از چند شاخص متفاوت و به کمک رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری و از طریق بررسی کانال های اثر گذاری مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران، به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد پرداخته ایم که نتایج آن در مورد اثر مستقیم توسعه مالی بر نابرابری درآمد، فرضیه تخفیف نابرابری، مبنی بر کاهش نابرابری درآمد تحت تأثیر توسعه مالی در ایران را تأیید می کند، اما درباره آثار غیرمستقیم توسعه مالی، نتیجه قاطعی را به دست نمی دهد.
۵.

تحلیلی از رابطه شوک های نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص قیمت مصرف کننده برای آزمون چسبندگی قیمت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۲) 3-22

کلیدواژه‌ها: شوک پولی چسبندگی قیمت شاخص قیمت مصرف کننده خودرگرسیون برداری ساختاری مدل تصحیح خطای برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۰۶
تفاوت در نحوه اثر گذاری شوک های پولی بر اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند دلالت های بااهمیتی برای تصمیم گیری سیاستگذاران پولی ایجاد نماید. در واقع، با توجه به وجود نواقص بازار و چسبندگی قیمت ها، شوک های پولی می توانند آثار حقیقی به بار آورند. از این رو، پژوهش حاضر درصدد است که با استفاده از چارچوب مدل خودرگرسیون برداری و با رویکرد آزمون چسبندگی قیمت ها، به نحوۀ واکنش قیمتی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده در زمان ایجاد شوک نقدینگی بپردازد. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی فصلی نقدینگی و اجزای شاخص قیمت مصرف کننده ایران (از سال 1369 تا 1390) و بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری، واکنش گروه های کالایی مختلف اجزای شاخص قیمت مصرف کننده بررسی می شود. با توجه به نتایج پژوهش، ابتدا واکنش اجزای مختلف شاخص قیمت ها به شوک پولی دارای وقفه مورد توجه است. از این رو، این واکنش تاخیری به شوک پولی تاییدی بر وجود چسبندگی قیمت هاست. و دوم، واکنش اجزای شاخص قیمت ها به شوک پولی تفاوت قابل توجهی دارد که تفاوت ساختار بازاری هر کدام از کالاها و خدمات اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند تفاوت در واکنش قیمتی آن ها را توجیه کند.
۶.

بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 107 - 132

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی سیکل تجاری فیلترینگ هادریک - پرسکات خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۴۹۸
پیش تر اعتقاد بر این بود که سیاست های مالی نقش مؤثری را در سیکل های تجاری ایفا نمی کنند اما بحران های به وجود آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه پژوهشگران را به سمت سیاست های مالی جلب کرده است. این مقاله نیز می کوشد به بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری ایران طی سال های 1396-1344 بپردازد؛ بر این اساس نقش متغیر سیاست مالی در کنار مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی در ایجاد سیکل های تجاری، در قالب یک مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) بررسی می شود. در این راستا از مخارج دولت به عنوان شاخصی برای سیاست مالی استفاده می شود و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد حجم حقیقی پول، نرخ رشد واردات کالاها به مثابه متغیرهای کلان در نظر گرفته می شوند. نتایج نشان می دهند که شوک ساختاری مخارج دولت تأثیر منفی بر سیکل تجاری بر جای گذاشته است.
۷.

ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 145-176

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی سیاست پولی سیاست کلان احتیاطی گشتاورسازی تعمیم یافته خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۷۱
هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1388:01 تا 1399:01 تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی می باشد. بدین منظور سعی گردید در دو سطح خرد و کلان به این موضوع پرداخته شود. در سطح خرد با استفاده از روش گشتاورسازی تعمیم یافته(GMM)، آثار سیاست های پولی و کلان احتیاطی در چهار حالت مختلف بروی ریسک پذیری شبکه بانکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح کلان نیز از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) جهت بررسی اثرات این دو سیاست بروی قیمت مسکن و قیمت سهام استفاده شد.نتایج بدست آمده موئد این موضوع می باشد که اولا؛ جهت تنظیم گری ریسک پذیری بانک ها، می بایست از سیاست های پولی و کلان احتیاطی مخالف دوره ای چرخه های تجاری استفاده گردد. بطوریکه رابطه بین نرخ ذخایر قانونی بعنوان ابزار غیرمستقیم پولی در اختیار مقام پولی کشور با میزان ریسک پذیری بانک ها مثبت و معنادار به لحاظ آماری تعیین گردید. بدین مفهوم با افزایش نرخ ذخیره قانونی(اعمال یک سیاست پولی انقباضی) نرخ بهره افزایش یافته و این امر موجب افزایش ریسک پذیری بانک ها خواهد شد. همچنین افزایش نرخ سپرده احتیاطی بعنوان ابزار سیاست کلان احتیاطی با کاهش میزان ریسک پذیری بانک ها همراه بوده است. دوما؛ سیاست های پولی انقباضی توانایی بازدارندگی در جهت افزایش قیمت های مسکن و سهام را دارا می باشد هرچند که میزان این اثرگذای در مقایسه با سایر عوامل موثر بر قیمت دو دارایی مسکن و سهام قابل توجه نمی باشد.
۸.

سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 9 - 39

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی توسعه فراگیر نابرابری خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۰
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
۹.

بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاست گذار و آزمون علیت غیر خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 335-365

کلیدواژه‌ها: پایداری بدهی خودرگرسیون برداری ساختاری علیت گرنجری غیر خطی ایران کسری بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۶
پایداری بدهی های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی های خود دچار بحران شده اند. روند افزایش بدهی های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی های دولت در ایران در بازه زمانی سال های 1353 تا 1398 با استفاده از داده های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.
۱۰.

طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 69 - 104

کلیدواژه‌ها: پازل قیمت های مالی تورم مخارج دولت خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۳
مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.
۱۱.

تحلیل تاثیر تکانه های قیمتی نفت بر بازار سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 403 - 433

کلیدواژه‌ها: عرضه نفت تقاضای کل تقاضای نفت بازده بازار سهام خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۰
به دلیل ضرورت بررسی ارتباط میان بازارهای سهام با بازارهای نفت پژوهش های تجربی متعددی با روش ها و داده های مختلف برای بررسی رابطه علی بین قیمت سهام با قیمت نفت انجام شده است. نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای مختلف، متفاوت است که ناشی از وجود برخی تفاوت های ساختاری در این کشورها بوده است.استفاده از نوسانات قیمت نفت به عنوان یک عامل مؤثر بر قیمت سهام را می توان با این واقعیت توجیه کرد که ارزش بنیادی سهام در تئوری برابر با مبلغ تخفیف انتظار جریان های نقدی آینده است . دوم رویدادهای اقتصاد کلان که ممکن است نفت را تحت تاثیر قرار دهد تاثیر شوک ها است. تحقیق حاضر تاثیر برخی از متغیرهای مهم اقتصادی رابر بازده سهام در ایران مورد توجه قرار داده است. بنابراین با در نظر گرفتن عرضه نفت، تقاضای کل و تقاضای نفت موثر بر بازده بازار سهام سعی در تبیین یک رهیافت همجمعی بر بازده سهام از طریق روش خودرگرسیون برداری ساختاری دارد. نتایج تحقیق نشان داد شوکهای عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل بر قیمت واقعی نفت و بر بازدهی واقعی سهام تاثیر دارد.
۱۲.

پویایی های کل های پولی، نرخ ارز و ارتباط آن با تورم در کوتاه مدت و بلندمدت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳) 3 - 42

کلیدواژه‌ها: تورم سیاست پولی تجزیه تاریخی خودرگرسیون برداری ساختاری تجزیه واریانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۱
روایت غالب برای توضیح نوسانات و ماندگاری درصد تورم طی دهه اخیر بر رشد بالای نقدینگی و محدود نشدن ترازنامه بانک های خصوصی تاکید کرده است. به رغم کاهش درصد رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، درصد تورم کاهش قابل توجهی نداشته است. از این رو، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی سیاست کنترل مقداری و این که آیا نقدینگی علت اصلی افزایش تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا بوده، مطرح شده است. این پژوهش هم آمیزی سه عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از تکانه های بخش خارجی، اُفت تقاضای دارایی برای ریال، و فقدان لنگر موثر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی را روایتی جامع تر از تفاسیر ساده پولی برای توضیح موج های تورمی مشاهده شده و استمرار تورم در سطوح بالا می داند. در این پژوهش از رویکرد بردارهای خودهم برگشتی ساختاری برای تحلیل و تبیین روابط کوتاه مدت و همزمان میان کل های پولی، نرخ ارز، درصد تورم و تقاضای کل استفاده شده است. نتایجِ به دست آمده نشان از تاثیر بالای رشد نرخ ارز و استمرار انتظارات تورمی و تاثیر اندک نرخ رشد کل های پولی بر پویایی های کوتاه مدت تورم در دوره زمانی 1369 تا نیمه اول 1402 دارد. نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تاییدی بر نتایج الگوی اول است. با وجود این، در الگوی تصحیح خطای برداری، افزایش سهم کل های پولی از نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت مشاهده می شود. بنابراین، زمانی که پویایی های بلندمدت میان تورم، کل های پولی، و نرخ ارز مطرح باشد، نقش کل های پولی پررنگ می شود.
۱۳.

نااطمینانی سیاست مخارج دولت و فعالیت اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۶) 483 - 504

کلیدواژه‌ها: مخارج دولت سیاست مالی نااطمینانی خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۴
مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.