مطالب مرتبط با کلیدواژه

شاخص قیمت مصرف کننده


۱.

بررسی ارتباط شاخص های تورم (CPI) و (PPI) و بازده ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۸ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: تورم شاخص قیمت تولید کننده شاخص قیمت مصرف کننده شاخص قیمت سهام بازده ی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
رابطه‎ی بین بازده سهام و تورم مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما تاکنون در مورد آن یک نتیجه قطعی حاصل نشده است به همین دلیل از آن به عنوان معما یاد می شود. این رابطه به علت وجود نرخ های تورم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و ساختار اقتصادی مختلف نتایج متفاوتی ایجاد می کند. در این پژوهش روابط دو شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) و PPI (شاخص قیمت تولید کننده) و بازده سهام در بازه ی زمانی تیر1371تا خرداد 1387 بررسی شده است. نتایج رگرسیون فرضیه‎ی اول نشان داد که دو متغیر CPI و PPI برای توضیح بازده سهام مناسب به نظر نمی‎رسند. تحلیل فرضیه‎ی دوم به کمک الگوهای گارچ، گارچ نمایی و اثر اهرمی انجام شده است. نتایج برآورد مدل گارچ حاکی از آن است که این مدل برای توضیح نوسانات بازده سهام مناسب است. با استفاده از نتایج فرضیه‎ی اثر اهرمی که در آن از الگوی گارچ نمایی استفاده می‎شود، ناتقارنی نوسانات و وجود اثر اهرمی در بازار سهام تهران تایید شد و درنهایت آزمون فرضیه‎ی دوم نشان داد که این دو متغیر اثری روی میانگین و نوسانات بازده سهام ندارند، اما به علت نامتقارن بودن نوسانات در بازار سهام تهران، باید از مدل گارچ نمایی برای آزمون این فرضیه استفاده کرد.
۲.

همگرایی شاخص قیمت در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ششم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: همگرایی برابری قدرت خرید قانون قیمت واحد شاخص قیمت مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۴۵۰
کم تر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در بین مناطق یک کشور، امکان برقراری نظریه برابری قدرت خرید و قانون قیمت واحد را در داخل یک کشور مطرح می کند. البته، به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و... ممکن است قیمت ها تحت تاثیر شوک های محلی نیز قرار گیرند. لذا پرسش این است که آیا شاخص های قیمت در استان های کشور همگرا می باشند؟ در صورت وجود شوک های محلی، شاخص های قیمت استان ها با چه سرعتی به سمت روند مشترک تعدیل خواهند شد؟ این مقاله با به کارگیری آزمون های ریشه واحد پانلی و با استفاده از داده های ماهانه ی استان های کشور طی دوره زمانی 89-1381 به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که همگرایی شاخص های قیمت در استان های کشور به انتخاب استان پایه بستگی دارد و با پیدایش انحراف از قانون قیمت واحد در اثر یک شوک محلی، نیمه عمر همگرایی در حدود 5/1 سال خواهد بود.
۳.

بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیستم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: تورم شاخص قیمت مصرف کننده شاخص قیمت تولیدکننده رهیافت موجک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۰۴
در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص هایCPI وPPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.
۴.

بررسی رابطه علّی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ایران هم انباشتگی علیت گرنجری شاخص قیمت تولید کننده شاخص قیمت مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۵۵۵
شناخت ماهیت ارتباط علّی میان متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، مطالعه حاضر علیت گرنجری میان شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای اقتصاد ایران بررسی می کند. از نقطه نظر سیاستی، نتایج مطالعه می توانند سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاست های مؤثر ضد تورمی آگاه سازند. برای این منظور، داده های ماهانه دوره زمانی 1369 تا 1390 به کار گرفته شده اند. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که ارتباط تعادلی بلندمدتی میان این متغیرها وجود دارد. بر اساس آزمون هسیائو، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت دوطرفه میان CPI و PPI وجود دارد. آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی دوطرفه میان متغیرها دلالت دارد. با این حال، به نظر می رسد که علیت از PPI به CPI قوی تر از CPI به PPI است که فرضیه کاشینگ و ام. سی. گاروی (1990) را تأیید می کند.
۵.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر درآمد حقیقی بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۷ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز درآمدهای نفتی نرخ بهره حجم پول شاخص قیمت مصرف کننده درآمد حقیقی بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۵۵۷
در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده (سطح عمومی تورم در جامعه)، نرخ ارز، نرخ بهره، حجم پول و نیز درآمدهای نفتی بر درآمد حقیقی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت است. برای تخمین ضرایب الگوهای بلندمدت، کوتاه مدت و نیز ضریب تصحیح خطا از مدل رگرسیون خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سال 1360 تا 1390 استفاده شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که شاخص قیمت، در کوتاه مدت اثر منفی، با وقفه یک دوره ای ، اثر مثبت ولی در درازمدت اثر منفی فوق العاده بر درآمد حقیقی این بخش دارد. نرخ ارز و نرخ بهره هر دو هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت اثر مثبت ولی درآمدهای نفتی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی بر درآمد این بخش دارد که بیانگر تأثیر منفی عوارض ناشی از اقتصاد وابسته به نفت در این بخش اصلی می باشد. حجم پول هم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر درآمد این بخش دارد. علاوه بر آن سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به بلندمدت، کمتر از چهار دوره می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش، اعمال سیاستهایی همچون مهار تورم، مدیریت نرخ ارز، ایجاد انگیزه کافی برای پس انداز و تجهیز آن در راستای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نیز به کار بستن سیاست انبساط پولی موجب افزایش درآمد حقیقی بخش کشاورزی خواهد شد.
۶.

بررسی عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت های داخلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: ایران شاخص قیمت مصرف کننده قیمت جهانی مواد غذایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۷۳۶
مطالعه حاضر چگونگی اثرگذاری تکانه های قیمت جهانی مواد غذایی بر شاخص قیمت مصرف کننده را در ایران مورد بررسی قرار داده است. به این منظور اثر عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف کننده با استفاده از الگوهای خودتوضیح برداری (VAR) و مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MS-VAR) و داده های فصلی 1393:4-1369:1 برآورد شد. بر اساس نتایج آزمون خطی بودن، الگوی MS-VAR نسبت به الگوی خطی VAR برازش بهتری برای داده ها ارائه کرده است. طبق آماره های تشخیصی، تصریح MSIAH(2)-VAR(1) به عنوان الگوی منتخب مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری است. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف کننده در رژیم اول و دوم در پایان سال اول به ترتیب برابر 05/0 و 35/0 است. اثر عبور در سال دوم افزایش می یابد که در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. مقدار عبور قیمت در پایان سال دوم در رژیم اول و دوم به ترتیب برابر 12/0 و 85/0 است. به دلیل حجم بالای واردات مواد غذایی و نهاده های کشاورزی، سیاست گذاران ایرانی می توانند با به کارگیری سیاست های کاهش تورم، میزان عبور قیمت های جهانی به قیمت های داخلی را محدود کنند.
۷.

انتقال نرخ ارز شرطی به قیمت مصرف کننده در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هجدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 21-48

کلیدواژه‌ها: انتقال نرخ ارز شاخص قیمت مصرف کننده مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به عنوان پدیده ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به شرط هریک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن ها منعکس کننده سهم نسبی شوک های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.
۸.

رویکردی نوین در برآورد سطح امنیت غذایی در ایران با شاخص GFSI و مطالعه تأثیر شاخص قیمت ها و جمعیت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱

کلیدواژه‌ها: امنیت غذایی شاخص GFSI برنامه های توسعه پنج ساله شاخص قیمت مصرف کننده جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۵۱۳
امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. از این رو، توجه صحیح و جامع به این موضوع و شناسایی شاخص چندبعدی که تمامی جنبه های امنیت غذایی از سیری شکمی تا سیری سلولی را تحت پوشش قرار دهد، از اهمیت ویژه ای در جهت استقلال اقتصادی و سیاسی – علاوه بر جنبه معیشتی- برای محققیان و سیاست گذاران برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر معرفی و محاسبه شاخص نوینی در برآورد سطح امنیت غذایی کشور تحت عنوان شاخص GFSI طی سال های1360 تا 1392بوده است. همچنین وضعیت امنیت غذایی کشور طی برنامه های پنج ساله توسعه به روش توصیفی و تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی نظیر شاخص قیمت ها و جمعیت بر امنیت غذایی با به کارگیری مدل ARDL و آزمون کرانه ها بررسی شد. نتایج نشان داد امنیت غذایی کشور در طی زمان از یک روند نوسانی برخوردار بوده به طوری که برنامه های اول و چهارم توسعه در زمینه بهبود وضعیت امنیت غذایی کشور ایفای نقش بهتری داشته اند. همچنین نتایج تخمین ها سطح قیمت ها و جمعیت را عامل منفی و بازدارنده بهبود امنیت غذایی در بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد.   طبقه بندی JEL : Q18, C51, C43, H11
۹.

بررسی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور با رویکرد سیستم دینامیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: سیستم دینامیک شاخص قیمت مصرف کننده سیاست های اقتصادی استقلال بانک مرکزی مخارج دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام می دهد که در آن مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی، بررسی شده است. در این مدل اقتصاد کشور به 5 بخش تولید، عوامل تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش های مختلف نیز مدنظر قرار گرفته است. اثر سیاست ها در 7 سناریو بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که 1- افزایش مخارج دولت باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. 2- کاهش استقلال بانک مرکزی باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی مهم ترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. طبق نتایج: سیاست گذاران باید بخش خصوصی را تقویت کنند، استقلال بانک مرکزی مفید خواهد بود، به دلیل نقش مهم نفت در اقتصاد ایران و شوک های انتقالی به درون اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت مصرف کننده می شود، توجه بیشتر به سرمایه گذاری در این بخش لازم است.
۱۰.

مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: شاخص هزینه زندگی تورش شاخص قیمت مصرف کننده سیستم مخارج خطی سیستم تقاضای جمع پذیر مستقیم ضمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
هدف اصلی این مقاله مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص واقعی هزینه زندگی برای خانوارهای مناطق شهری در اقتصاد ایران برای سال های 90-1370 است. به این منظورابتدا مدل سیستم تقاضای مستقیماً جمع پذیر ضمنی برای بدست آوردن مقادیر حداقل معیشت با استفاده از نرم افزار GAMS و حل کننده Minos5 برآورد شده و با بکارگیری برآوردهای پارامتر مورد نظر، ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی برای 12 گروه کالایی، با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد شده است. با استفاده از نتایج تخمین های قبلی شاخص های تغییرات رفاهی و شاخص هزینه زندگی برای تغییرات قیمتی اتفاق افتاده در سال های مزبور محاسبه و با شاخص قیمت مصرف کننده بر مبنای سال پایه 1383 مقایسه شده است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی شاخص قیمت مصرف کننده برآورد اریب داری از شاخص هزینه زندگی است و شاخص هزینه زندگی دوره زمانی90-1384 را، بجز برای سال 1387، کمتر از حد و برای بقیه سال ها بیش از حد برآورد می کند. به عبارت دیگر شاخص قیمت مصرف کننده برای سال های 1370 تا 1382 دارای تورش به سمت بالاست و برای بقیه سال ها بجز سال 1378 هزینه زندگی را کمتر از حد برآورد می کند. بعلاوه یافته های این مطالعه نشان می دهد شاخص هزینه زندگی دهک های هزینه ای تفاوت معناداری با شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری دارد.
۱۱.

تحلیلی از رابطه شوک های نقدینگی و نرخ تورم اجزای شاخص قیمت مصرف کننده برای آزمون چسبندگی قیمت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۲) 3-22

کلیدواژه‌ها: شوک پولی چسبندگی قیمت شاخص قیمت مصرف کننده خودرگرسیون برداری ساختاری مدل تصحیح خطای برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۶۰۴
تفاوت در نحوه اثر گذاری شوک های پولی بر اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند دلالت های بااهمیتی برای تصمیم گیری سیاستگذاران پولی ایجاد نماید. در واقع، با توجه به وجود نواقص بازار و چسبندگی قیمت ها، شوک های پولی می توانند آثار حقیقی به بار آورند. از این رو، پژوهش حاضر درصدد است که با استفاده از چارچوب مدل خودرگرسیون برداری و با رویکرد آزمون چسبندگی قیمت ها، به نحوۀ واکنش قیمتی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده در زمان ایجاد شوک نقدینگی بپردازد. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی فصلی نقدینگی و اجزای شاخص قیمت مصرف کننده ایران (از سال 1369 تا 1390) و بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری، واکنش گروه های کالایی مختلف اجزای شاخص قیمت مصرف کننده بررسی می شود. با توجه به نتایج پژوهش، ابتدا واکنش اجزای مختلف شاخص قیمت ها به شوک پولی دارای وقفه مورد توجه است. از این رو، این واکنش تاخیری به شوک پولی تاییدی بر وجود چسبندگی قیمت هاست. و دوم، واکنش اجزای شاخص قیمت ها به شوک پولی تفاوت قابل توجهی دارد که تفاوت ساختار بازاری هر کدام از کالاها و خدمات اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند تفاوت در واکنش قیمتی آن ها را توجیه کند.
۱۲.

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و توسعه سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 1 - 17

کلیدواژه‌ها: نوسانات نرخ ارز گردشگری تولیدناخالص داخلی شاخص قیمت مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
گردشگری به عنوان بزرگ ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. توسعه این صنعت برای کشور های در حال توسعه که با معضلات زیادی هم چون بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران است، برای همین منظور ابتدا با استفاده از داده های نرخ ارز رسمی، نوسانات نرخ ارز را از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH به دست آورده ایم، و سپس با به کار بردن داده های سری زمانی طی سال های 1394-1360 با استفاده از روش الگوی خود بازگشت وقفه-ی توزیعی ARDL به تخیمن روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای پژوهش پرداخته ایم. نتایج حاصل از تخمین مطالعه انجام شده نشان می دهد که بین نوسانات نرخ ارز و گردشگران ورودی به ایران رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد و هم چنین بین نوسانات نرخ ارز و تولیدناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۱۳.

بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران (کاربرد روش جوهانسن- جوسیلیوس)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۵ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۷ 141 - 164

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شاخص قیمت مصرف کننده هم انباشتگی روش جوهانسن- جوسیلیوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.   Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.  
۱۴.

بررسی درجه انتقال نرخ ارز بر سطح قیمت های مصرف کننده تحت شرایط انحراف نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی: ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۰) 169 - 192

کلیدواژه‌ها: انتقال نرخ ارز انحراف نرخ واقعی ارز شاخص قیمت مصرف کننده نرخ ارز تعادلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۸۸
هدف اصلی این مطالعه، بررسی درجه انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره زمانی 1353 1387 است. بدین منظور، نخست، با به کارگیری روش ARDL، انحراف نرخ واقعی ارز از مقادیر تعادلی بلندمدت محاسبه شد. سپس، میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده با درنظرگرفتن انحراف نرخ واقعی ارز بررسی شد. نتایج تخمین مدل انتقال حاکی از آن است که درجه انتقال نرخ ارز در کوتاه مدت بسیار اندک است، اما به مرور زمان به شدت افزایش می یابد. اما، همچنان درجه انتقال ناقص است. همچنین، نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین انحراف نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت مصرف کننده وجود دارد و اثر انحراف نرخ واقعی ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده به مرور زمان افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: C22, E31, F31
۱۵.

درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۳) 57 - 75

کلیدواژه‌ها: رگرسیون انتقال ملایم عبور نرخ ارز شاخص قیمت واردات شاخص قیمت مصرف کننده اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۵
هدف اصلی این پژوهش بررسی فرضیه ی تیلور (مبنی بر نقش محیط تورمی بر درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات) در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی ( Q4 :1394- Q1 :1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در اقتصاد ایران درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین  بوده  و لذا فرضیه ی تیلور مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت رژیم تورمی پایین در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 304/0 و 091/0 و برای رژیم تورمی بالا به ترتیب معادل 582/0 و 720/0 بوده است. با توجه به تأیید فرضیه ی تیلور برای اقتصاد ایران، سیاست های کنترل تورم می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش آثار انتقالی نرخ ارز به شاخص قیمت واردات و در نتیجه ثبات قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.   طبقه بندی JEL : E31 ، F41 ، F31
۱۶.

بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده بین استان های ایران با استفاده از روش تحلیل خوشه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۷) 369 - 393

کلیدواژه‌ها: همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده تحلیل خوشه ای ایران هزینه های زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
در این پژوهش فرضیه همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده استان های کشور با استفاده از روش تحلیل خوشه ای طی دوره زمانی 1382 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. باوجود شباهت های بسیاری که میان استان های کشور از نظر عوامل مؤثر بر سطح قیمت های عمومی وجود دارد، اما نتایج به دست آمده براساس روش خوشه ای، وجود همگرایی سطح قیمت ها میان استان های ایران را به طور کلی تأیید نمی کند. با این وجود، سه خوشه همگرا در میان استان های کشور مشاهده می شود. 19 استان در خوشه اول، 3 استان در خوشه دوم، 4 استان در خوشه سوم قرار داشته و استان تهران نیز، یک خوشه غیرهمگرا را تشکیل می دهد. ارتباط خاصی میان استان های واقع در هر خوشه بر اساس سطح توسعه یافتگی، جغرافیا و جمعیت وجود ندارد. رد فرضیه همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده و خوشه ای شدن آن دلالت بر چندپارچگی بازارها در ایران، متفاوت بودن سطح هزینه های زندگی و پایداری آن در طول زمان و متفاوت بودن تأثیرات سیاست های پولی بر سطح قیمت ها در استان ها دارد. طبقه بندی JEL : C32, E31, F15
۱۷.

چگونگی ارتباط میان نرخ ارز و شاخص های قیمت در ایران؛ کاربرد فیزیک اقتصادی در بررسی روابط متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 88 - 113

کلیدواژه‌ها: شاخص قیمت مصرف کننده نرخ ارز شاخص قیمت تولیدکننده موجک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس های کوتاه و زیر دو سال بسیار بااهمیت است. شدت هم حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در دوره هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می یابد و شاهد شکل گیری قله های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف کننده می باشیم. این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم حرکتی، حرکت مشابه و هم جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره های افزایش نااطمینانی در دوره های زمانی طولانی تری نیز ادامه دارد.
۱۸.

پویایی عبور قیمت نفت بر شاخص قیمت های داخلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 225 - 253

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت عبور در طی زمان شاخص قیمت مصرف کننده شاخص قیمت تولیدکننده مدل ARDL مدل فضا - حالت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۶
اقتصاد کشورهای جهان همواره تحت تأثیر قیمت نفت هستند، زیرا نفت به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین انرژی کشورها محسوب می شود. ازاین رو، تغییرات قیمت نفت، سهم زیادی در تغییرات قیمت کالاها و خدمات دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی پویایی های عبور قیمت نفت بر شاخص قیمت های داخلی ایران در طی زمان است. بدین منظور برای مدل سازی آن از دو مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)» و «فضا-حالت (State Space)»  طی دوره زمانی 1369-1395 با تواتر فصلی استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد در بلندمدت، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت های داخلی (مصرف کننده و تولیدکننده)، مثبت و معنی دار است درحالی که عبور کوتاه مدت جزئی قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده، بی معنی بوده ولی روی شاخص قیمت تولیدکننده، مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج مدل تحقیق با لحاظ شکست ساختاری نشان می دهد بعد از سال 1374، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا کرده است درحالی که این عبور قبل از این سال، مقدار بیشتری داشته است. همچنین عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت تولید کننده، بعد از سال 1389 مثبت و معنی دار است درحالی که این عبور قبل از این سال شکست، بی معنی بوده است.  نتایج مدل فضا حالت نشان می دهد عبور قیمت نفت روی شاخص مصرف کننده و تولیدکننده در طی زمان یکسان نیست. به طوری که در طی سال های 1374 الی 1376 عبور قیمت نفت در سطح بالاتر و به صورت نوسانی بوده است ولی بعد از سال 1379، این عبور روی شاخص قیمت تولیدکننده روند نسبتاً ملایم و مثبت را نشان می دهد و این عبور در مقایسه با شاخص قیمت مصرف کننده، در سطح بالاتری اتفاق افتاده است؛ بنابراین، در حالت کلی می توان نتیجه گرفت نوسانات قیمت جهانی نفت روی تورم اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت اثرگذار بوده و شدت این اثرگذاری به شیوه مدیریت درآمدهای نفتی در داخل کشور بستگی دارد. به طوری که نقش تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال 1379 و صندوق توسعه ملی در سال 1390 در کنترل شدت نوسانات عبور قیمت نفت روی تورم، مشهود است. ازاین رو، تأکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از انتقال بار تورمی تغییرات شدید قیمت نفت بر تورم، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است.