شاخص قیمت تولیدکننده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات، بر متغیرهای عمده ی بخش کشاورزی از جمله، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکنندگان، اعتبارات اختصاص یافته در دوره ی بعد به بخش کشاورزی، قیمت نهاده ی کود و شاخص قیمت تولیدکننده است. بدین منظور، از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. با استفاده از این روش، روابط تعادلی و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب بلندمدت بدست آمد. همچنین، تاثیر تکانه ها با استفاده از معیار تابع واکنش ضربه ای ارزیابی شد. سپس، از معیار تجزیه ی واریانس جهت تعیین سهم هر متغیر در خطای پیش بینی سایر متغیرهای مدل استفاده شد. پس از تایید رابطه ی تعادلی و بلند مدت، روش تصحیح خطای برداری (ECM)، بمنظور ایجاد ارتباط بین روابط تعادلی بلندمدت میان متغیرها با نوسان های کوتاه مدت بکار گرفته شد. داده های مورد نیاز این مطالعه، برای دوره ی زمانی 1386-1360 از نشریات و سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات اقتصادی PDS و پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که در بلندمدت، اعتبارات بخش کشاورزی بر شاخص قیمت تولیدکننده، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکننده و اعتبارات اختصاص یافته به بخش کشاورزی در دوره ی بعد، تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده ی کود تاثیر منفی دارد. همچنین، در کوتاه مدت، افزایش اعتبارات بخش کشاورزی بر صادرات این بخش، شاخص قیمت تولیدکننده و اعتبارات دوره ی بعد تاثیر مثبت و بر قیمت نهاده (کود) و درآمد ناخالص تولید کننده اثر منفی نشان داد.

در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص هایCPI وPPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.

بررسی مصرف انرژی در بخش خدمات بهداشتی، نشان می دهد همراه با ورود تکنولوژی و دستگاه های پیچیده در شاخه مهندسی پزشکی به این بخش، مصرف انرژی بویژه برق افزایش می یابد. از این رو، یکی از مهم ترین بخش های خدماتی در اقتصاد ایران که در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت این حامل انرژی قرار دارد، بخش خدمات بهداشتی است. با توجه به اهمیت حوزه سلامت در جامعه، بررسی آثار و تبعات حذف یارانه برق بر شاخص هزینه تولید کننده در بخش خدمات بهداشتی ضروری می باشد. بنا بر این مطالعه حاضر، با استفاده از پایه های آماری ماتریس حسابداری اجتماعی انرژی سال 1385، تأثیر همه جانبه افزایش قیمت برق بر شاخص قیمت تولید کننده خدمات بهداشتی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور را نشان می دهد. علاوه بر این رویکرد تحلیل مسیر ساختاری الگوی هزینه ای ماتریس حسابداری اجتماعی، مسیر های تأثیر گذاری یک واحد کاهش یارانه بر پنج زیر بخش خدمات بهداشتی را مشخص می کند. براساس نتایج حاصل شده، این اثر گذاری در بخش خدمات بهداشتی دولتی بیش از خصوصی بوده است؛ به این صورت که با حذف ده هزار ریال یارانه برق، تولید کننده خدمات بهداشتی دولتی برای حفظ سبد تولیدی خود، باید به طور متوسط 123 ریال بیشتر هزینه کند. رقم مذکور برای بخش خدمات بهداشتی خصوصی 138 ریال است.

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه در زمینه اثرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها مطالعات زیادی شده است، اما در زمینه میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت در بخش های مختلف اقتصادی مطالعات کمتری انجام شده است. در این پژوهش تاثیر تغییرات نرخ ارز بر اجزای شاخص قیمت تولیدکننده (شامل بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) محاسبه شده است. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1396-1370 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، در بخش کشاورزی و خدمات با گذشت یک دوره طولانی (24 فصل) گذر نرخ ارز به صورت ناقص (کمتر از 100 درصد) رخ داده است، بطوریکه به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز در مجموع و به صورت انباشته قیمت در بخش خدمات 40 درصد و در بخش کشاورزی حدود 46 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده نیز به ازای افزایش 100 درصدی نرخ ارز در نهایت حدود 23 درصد افزایش یافته است. در بخش صنعت بر خلاف سایر بخش های اقتصادی گذر نرخ ارز تقریبا کامل و حدود 100 درصد بوده است بطوریکه در فصل 24 در مجموع به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز شاهد افزایش بیش از 97 درصد در قیمت های تولیدکننده در بخش صنعت هستیم. با توجه به نتایج می توان گفت که تفاوت قابل توجهی بین اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از نظر انتقال اثرات نرخ ارز و میزان حساسیت به آن دیده می شود که می توان آن را به ساختار متفاوت این بخش ها نسبت داد.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس های کوتاه و زیر دو سال بسیار بااهمیت است. شدت هم حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در دوره هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می یابد و شاهد شکل گیری قله های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف کننده می باشیم. این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم حرکتی، حرکت مشابه و هم جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره های افزایش نااطمینانی در دوره های زمانی طولانی تری نیز ادامه دارد.

اقتصاد کشورهای جهان همواره تحت تأثیر قیمت نفت هستند، زیرا نفت به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین انرژی کشورها محسوب می شود. ازاین رو، تغییرات قیمت نفت، سهم زیادی در تغییرات قیمت کالاها و خدمات دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی پویایی های عبور قیمت نفت بر شاخص قیمت های داخلی ایران در طی زمان است. بدین منظور برای مدل سازی آن از دو مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)» و «فضا-حالت (State Space)»  طی دوره زمانی 1369-1395 با تواتر فصلی استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد در بلندمدت، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت های داخلی (مصرف کننده و تولیدکننده)، مثبت و معنی دار است درحالی که عبور کوتاه مدت جزئی قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده، بی معنی بوده ولی روی شاخص قیمت تولیدکننده، مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج مدل تحقیق با لحاظ شکست ساختاری نشان می دهد بعد از سال 1374، عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا کرده است درحالی که این عبور قبل از این سال، مقدار بیشتری داشته است. همچنین عبور قیمت نفت روی شاخص قیمت تولید کننده، بعد از سال 1389 مثبت و معنی دار است درحالی که این عبور قبل از این سال شکست، بی معنی بوده است.  نتایج مدل فضا حالت نشان می دهد عبور قیمت نفت روی شاخص مصرف کننده و تولیدکننده در طی زمان یکسان نیست. به طوری که در طی سال های 1374 الی 1376 عبور قیمت نفت در سطح بالاتر و به صورت نوسانی بوده است ولی بعد از سال 1379، این عبور روی شاخص قیمت تولیدکننده روند نسبتاً ملایم و مثبت را نشان می دهد و این عبور در مقایسه با شاخص قیمت مصرف کننده، در سطح بالاتری اتفاق افتاده است؛ بنابراین، در حالت کلی می توان نتیجه گرفت نوسانات قیمت جهانی نفت روی تورم اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت اثرگذار بوده و شدت این اثرگذاری به شیوه مدیریت درآمدهای نفتی در داخل کشور بستگی دارد. به طوری که نقش تأسیس حساب ذخیره ارزی در سال 1379 و صندوق توسعه ملی در سال 1390 در کنترل شدت نوسانات عبور قیمت نفت روی تورم، مشهود است. ازاین رو، تأکید بر نقش تثبیتی صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از انتقال بار تورمی تغییرات شدید قیمت نفت بر تورم، از توصیه های سیاستی تحقیق حاضر برای برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشور است.