درخت حوزه‌های تخصصی

در زمان گذاری ادوار تجاری، دو رهیافت اساسی وجود دارد. رهیافت هایی که گرچه با هم متفاوتند ولی در عمل مکمل یکدیگرند. این رهیافت ها عبارتند از: «رهیافت ادوار رشد » و «رهیافت ادوار کلاسیکی ». مقاله حاضر به بررسی زمان گذاری ادوار تجاری در 10 کشور عضو سازمان اوپک براساس الگوی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989) می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ایران پس از کشور قطر، دارای کمترین میزان احتمال وقوع رکود بوده و دارای بالاترین میزان احتمال رونق است. نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره رونق و در بین 10 کشور مورد بررسی در رده نهم قرار داشته که در این رده بندی، ایران فقط از نیجریه که رتبه آخر را دارا بوده است، نرخ رشد بالاتری داشته است.

مخارج مالی دولت، تأثیر مهمی در سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند و در نتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاستهای رشد و ثبات اقتصادی محسوب میشوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مخارج مالی (مخارج جاری و سرمایهای دولت، کسری بودجه) بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، بر اساس فرضیه اثر برونرانی با استفاده از روشهای خودرگرسیونبرداری و مدل تصحیح خطا، در دوره زمانی 87 - 1350 است. نتایج نشان داد که افزایش مخارج جاری دولت، اثر برونرانی و افزایش مخارج سرمایهای و سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی، اثر درونرانی بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش، اثر کسری بودجه بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران، منفی است. نتیجه کلی پژوهش حاضر، این است که اعمال انضباط مالی برای مخارج جاری و توسعه سرمایهگذاری عمومی، میتواند سرمایهگذاری خصوصی را تقویت کند.

این جستار از میان انواع توزیع تنها با یک گونة از آن یعنی «توزیع محصول میان نهاده های تولید» سروکار دارد و در این باره به دو مسئله اصلی می پردازد: 1. به طور مطلق نمی توان ادعا کرد در بازار رقابت بازده نهایی یک نهاده از ارزش افزوده آن نهاده و از سهم مشارکت آن در تولید حکایت می کند. بلکه این نظریه در صورتی معتبر است که مقید به فروضی شود از قبیل اینکه علاوه بر همگن از درجه یک بودن تابع تولید مطمئن شویم نسبت خاصی از نهاده ها تأثیر در ارزش افزوده نداشته است. در صورتی که تنها با فرض بازدهی ثابت به مقیاس سروکار داشته باشیم تنها می توانیم ادعا کنیم که کل محصول، حاصل ارزش افزوده همه نهاده ها است ولی تفکیک ارزش افزوده هر نهاده به وسیله بازدهی نهایی میسر نخواهد بود. می توان گفت از نظر اندیشمندان اسلامی عدالت اقتضا می کند که هر یک از صاحبان عوامل و نهاده های تولید به اندازه مشارکت و نقشی که در تولید محصول دارند و به اندازه ارزش افزوده ای که آفریده اند، سهم ببرند، اما نمی توان گفت ارزش افزوده آنها همیشه با ارزش بازدهی نهایی آنها برابر است.

This paper empirically investigates the relationship between banks and economic growth emphasizing the transmission channels from financial development to growth in Iran using time series methodologies، namely Johansen’s co-integration and Granger causality methods in the context of error correction models (ECM). The results show that in our case study banks affect economic growth mainly through the capital accumulation channel. Because of financial backwards and market imperfections، agents face many borrowing constraints، which may hinder their ability to invest at optimal levels. In this situation، the role of banking system in increasing investment through capital accumulation is expected to be strong. In our study، we do not find an evidence for productivity channel، perhaps reflecting inefficiency of the Iranian banking system، which imposes many restrictions on bank choices such as credit rationing and directed finance under financial repression. Our results strongly support the supply-leading hypothesis. The main policy message of the paper is that banking system development matters for investment and economic growth in Iran. Therefore، policies that affect financial system are also likely to influence investment and economic growth.

دراین مقاله، به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران می پردازیم. دوره زمانی بررسی سال های 1390-1358 و روش تحلیل روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهند که یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) 0.29 درصد در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95و1.63 درصدی درسرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش1.26 درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است.

توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی و رفاه افراد جامعه، همواره از مهم ترین مسائل پیش روی برنامه ریزان یک کشور بوده که از پیش شرط های آن، محقق ساختن رشد اقتصادی بالاتر در جامعه است. با توجه به اهمیتی که ترجیح زمانی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی در تشکیل سرمایه، رشد و توسعه اقتصادی دارد و از مهمترین ریشه های ایجاد کننده نرخ بهره است، نقش مهمی در سلامت اقتصاد ایفا می کند. وجود ترجیح زمانی، نشان دهنده بی صبری جامعه در مورد مصرف و با ارزش بودن مصرف زمان حال نسبت به مصرف آتی می باشد. بنابراین، هرچه نسل حاضر در تخصیص بهینه منابع بین خود و نسل آینده، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی در نرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. در این پژوهش با توجه به جنبه های نظری، پایه های خرد اقتصادی و استفاده از منطق ریاضیات، به ارائه یک استدلال منطقی در تحلیل پدیده های کلان اقتصادی پرداخته شده است. هدف این مطالعه، نشان دادن چگونگی تأثیر ترجیح زمانی بر رشد اقتصادی است. با استفاده از نرم افزار MATLAB و کالیبره کردن الگوی رمزی برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه متغیرهای مصرف، پس انداز، سرمایه و رشد اقتصادی در حالت وجود تعهد و عدم وجود تعهد، استخراج شده است. نتایج بررسی حاکی از آن است مسیر بهینه موجودی سرمایه، مصرف و رشد اقتصادی در حالت تعهد کامل، ابتدا بیشتر از حالت عدم تعهد است و در انتهای دوره، مسیر بهینه متغیرها با یکدیگر هم گرا می شوند. در بخش پایانی، چگونگی تغییر ترجیح زمانی بر مسیر بهینه متغیرها بررسی شد. اجرای سناریوهای مختلف نشان می دهد، افزایش نرخ ترجیح زمانی باعث کاهش رفاه اقتصادی، نرخ مؤثر ترجیح زمانی، رشد اقتصادی و مسیر بهینه متغیرها می شود.

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ها در اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخص های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.