مسعود درخشان

We have first demonstrated that Debreu’s view regarding the publication of The Theory of Games and Economic Behavior by von Neumann and Morgenstern in 1944 as the birth of modern mathematical economics is not convincing. In this paper, we have proposed the hypothesis that the coordinated research programs in the 1930’s, initiated by the Econometric Society and the Cowles Commission for Research in Economics with the objective of unifying economic theory, mathematics and statistics, can be regarded as the beginning of modern mathematical economics as well as econometrics. We have argued that this unification has failed to satisfactorily bridge the gap between mathematical economics and the real world economic issues. However, contrary to Marshall's view that mathematics is not an engine of inquiry in economics but is only a shorthand language, we have established in this paper that the application of mathematics in modern mathematical economics can, under certain conditions, produce economic results of value.

Economists were interested in economic stabilization policies as early as the 1930’s but the formal applications of stability theory from the classical control theory to economic analysis appeared in the early 1950’s when a number of control engineers actively collaborated with economists on economic stability and feedback mechanisms. The theory of optimal control resulting from the contributions of mathematicians Lev Semenovich Pontryagin and Richard Ernest Bellman in the late 1950’s was first applied successfully to models of economic growth in the 1960’s by the economists who were interested in discovering the optimality properties of economic growth trajectories. It is shown that the collaborations of control engineers with econometricians in the 1970’s on the computation of optimal state and control trajectories in econometric models were the earliest attempts to demonstrate the possibility of applying deterministic, stochastic and adaptive optimal control to the numerical solution of optimal economic policies. We have explained why the collaborations of control engineers with econometricians on formulating and computing optimum system design in macroeconomic optimal planning models failed and why the economic applications of optimal control theory have proved to be more productive in the analysis of optimality conditions in mathematical economics and not in the computation of optimal trajectories in econometric models.

در این مقاله نشان داده ایم که اتکاء بر سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای تنظیم گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه های مناسبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت های جذب به نحو مؤثری بهره برداری نمود. بر این نکته تأکید شده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک فرآیندهای تضعیف شرکت های نفتی بین المللی و تقویت شرکت های خدمات نفتی در انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نخستین گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاستگذاری های فناوری نفتی در کشور است. علی رغم محوریت پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به توسعه فناوری های مناسب و انتقال این نیازها به توسعه دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده است که محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری در انتقال و توسعه فناوری و نیز ضعف بهره برداری بهینه از ظرفیت های جذب اقتضاء می کند که نهادهای تنظیم گر بازار فناوری کارآتر شوند و نقش موثرتری در مدیریت این بازار ایفا نمایند. نشان داده شده است که این نهادها با اولویت بندی فناوری هایی که سازگار با اهداف بخش بالادستی نفت بوده و اثر سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند می توانند جریان انتقال و توسعه فناوری را به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.

The role of mathematics in economic analysis is not yet a settled question. Smith, Ricardo, Mill and other eminent classical economists did not use mathematics in their economic theorizations. We have defined classical mathematical economics as the whole body of literature in mathematical treatment of economics originating mainly from the contributions of Cournot, Jevons and Walras. There are a number of different explanations for the origin of classical mathematical economics suggested by different authors, which may also explain the lack of general interests among classical economists in using mathematical methods in economic analysis. This paper attempts to examine critically the views put forward by Debreu, Cournot, Walras and von Neumann and Morgenstern on the origin of mathematics in economics. Using historical evidences through direct references to their original works, we have demonstrated that none of their views are convincing. It is also shown that the tradition of classical mathematical economics did not have any significant impact on the process of economic theorization within the framework of classical economics.

بندهای 14 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به کارگیری این ضرورت های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینه نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می کند: توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین نسلی در بهره برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی- بین المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت. در این مقاله، از بین شروط شش گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازدیاد برداشت را بررسی کرده ایم هرچند که به توان فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت نیز اجمالاً اشاره شده است. نشان داده ایم که تعارض های ساختاری بین اهداف شرکت های نفتی بین المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاهداری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می شود که هیچ گاه نتوان قرارداد بهینه ای با شرکت های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری های فنی و مدیریتی با شرکت های خدمات نفتی می تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد.

بعد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می دهد که توجه اصلی دولت ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولت ها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا درحقوق بین الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو وی ژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.

Optimality conditions for consumption behavior with liquidity constraints are obtained using the functional recurrence equation in Bellman’s dynamic programming and the generalized Hamiltonian function in Pontryagin’s maximum principle. The rejection of Hall’s random walk hypothesis is then established for liquidity constrained consumers. An explicit mathematical relation is formulated which demonstrates the effects of liquidity constraints on consumption, which implies that under certain conditions the liquidity constraint may shift the optimal consumption profile forward even when the rate of time preference exceeds the interest rate. Our analysis is further developed to time-varying interest rates. Using the Kuhn-Tucker conditions, we have shown the interactions between the time-varying interest rate, the utility discount rate and the severity of liquidity constraints. It is shown, using the coefficient of absolute risk aversion, that how the time-varying interest rate may affect optimal consumption through intertemporal elasticity of substitution. Simultaneous effects of the pure preference parameters, interest rates variations and the liquidity constraints on optimal consumption path are mathematically formulated. Limitations in optimal control applications in modeling optimal consumption with liquidity constraints in a stochastic environment are briefly examined.

امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز نامتعارف مانند شیل های نفتی و شیل های گازی ابعاد جدیدی در مسئله امنیت انرژی مطرح کرده است. سیاست سرمایه گذاری کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت خام در اکتشاف، توسعه و تولید در کشورهای صاحب ذخایر بزرگ به منظور تأمین امنیت عرضه نفت خام مورد نیاز، ناکارایی خود را نشان داده است. وابستگی فزاینده اروپا به نفت و گاز روسیه در میان مدت و بلندمدت به همراه رویکرد جدید خاورمیانه به ویژه پنج کشور بزرگ تولیدکننده نفت در خلیج فارس به بازار رو به رشد چین و سیاست های تهاجمی تولید و صادرات LNG توسط قطر از عوامل کلیدی امنیت انرژی در آینده است. برنامه های توسعه شبکه خطوط لوله در امریکا، کانادا، روسیه، آسیای مرکزی و اروپا که نقش مهمی در بازار های منطقه ای و جهانی نفت و گاز ایفا خواهد کرد، می تواند امنیت عرضه انرژی را در آینده تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه گیری پایانی مقاله این است که علی رغم آمارهای خوشبینانه از توازن عرضه و تقاضای نفت و گاز متعارف در میان مدت و بلندمدت (2035)، کشورهای مصرف کننده به ویژه اقتصاد رو به رشد چین در معرض عدم امنیت عرضه انرژی در بلندمدت قرار دارند.

In this paper, we first consider the role of rational expectations, the Lucas critique and the policy ineffectiveness debate in economic applications of optimal control theory. The problem of time-inconsistency in optimal control of macro- economic models with rational expectations will then be analyzed. The impact of reputation and the stochastic environment on the problem of inconsistency in dynamic choice together with the question of how can the developments in optimal control of macroeconomic models with forward-looking expectations contribute to the practice of econometric model building are the other topics which are discussed in this paper. We have adopted a historical approach in this paper, and the scope of our analysis is confined to the basic contributions made in the 20th century.

دکتر مسعود درخشان، فارغ التحصیل مدرسه اقتصاد لندن و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. او یکی از چهر ه های منحصر به فرد و از ذخایر علمی کشور محسوب میشود و در میان اقتصاددانان کشور به عنوان یک چهره برجسته شناخته شده است. اما آرا و نظراتش، در این سال ها چندان مورد توجه قرار نگرفته و در متن مسائل اقتصادی کشور به کار گرفته نشده است. از یک سو، مخالفت و عدم همراهی جریان غالب اقتصاددانان کشور و از سوی دیگر، پرهیز ایشان از ورود به حوزه سیاسیکاری و سعی در دوری از جنجال های سیاسی و رسانه ای، در عدم شناخته شده بودن ایشان موثر بوده است. قصد داریم که سلسله درس هایی را از ایشان در حوزه های مختلف اقتصادی منتشر کنیم. متن پیش رو، برگرفته از جلسات درس و بحث ایشان پیرامون نظام های اقتصادی بوده که در دهه ٦٠ در حاشیه حضور و فعالیت علمی ایشان در قم تهیه و تنظیم گردیده و سپس در دانشگاه های تهران تدریس شده است.

در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور، تامین منافع نسل فعلی و نسل های آینده از ذخایر تجدیدناپذیر هیدروکربوری از اولویت کامل برخوردار است. علی رغم وجود حجم عظیم نفت درجا، متاسفانه به دلیل ویژگی های مخازن نفتی کشور ضریب بازیافت با روش تخلیه طبیعی بسیار پایین است، از این رو اجرای صحیح برنامه های ازدیاد برداشت ضروری است. از سوی دیگر با توجه به این حقیقت که میدان های عظیم و فوق عظیم نفتی ایران به نیمه دوم عمر خود رسیده اند، این ضرورت دوچندان می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که تزریق گاز به میزان کافی و در زمان مناسب به آن دسته از میادینی که از اولویت تزریق برخوردارند، بهترین روش برای بازیافت ثانویه و تولید با حد اکثر کارایی از اکثریت مخازن نفتی کشور می باشد. سیاست های بهره برداری از ذخایر گازی کشور بدون تدوین الگوهای مناسب برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی امکان پذیر نخواهد بود. برآورد حجم گاز طبیعی مورد نیاز برای تزریق، معیار مناسبی برای بهینه سازی در الگوی تخصیص گاز به مصارف مختلف از جمله صادرات از طریق خطوط لوله و یا LNG می باشد. تدوین تراز عرضه و تقاضای گاز طبیعی در افق چشم انداز و برآورد روندهای آتی تغییر قیمت های نفت خام، گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر، از متغیرهای اصلی در بهینه سازی سیاست های بهره برداری از منابع هیدروکربوری کشور است