درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، ما رابطه بین بی ثباتی صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده ایم اندک مطالعات قبلی در مورد این موضوع چندان توجهی به روش های بررسی پویا با استفاده از تکنیک های سری زمانی نداشته اند. در این مطالعه روشن شد که متغیرها در سطح، ناپایا می باشند. بنابراین، کمی تردید در مورد مطالعاتی داشتیم که در چارچوب مدل های رگرسیونی، بدون در نظر گرفتن این مساله، صورت گرفته اند. در هر حال، نتایج ما نشان می دهد که در بلند مدت بی ثباتی صادرات اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته ولی در کوتاه مدت چندان رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

یکی از مواردی که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاست های پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاست ها است. در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصادسنجی رابطه بین سیاست های پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل های SVAR و مارکف سوئیچینگ و با به کارگیری داده های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۷۶-۱۳۹۳ به بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی بازار سهام پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل SVAR شوک سیاست پولی انبساطی اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام دارد ولی سیاست مالی نمی تواند اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام داشته باشد. به علاوه خروجی های مدل مارکف سوئیچینگ، سیاست های پولی در دوره های رونق نقدشوندگی بازار اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین در بین بازارهای موازی رشد نرخ سود بانکی بیشترین اثر منفی را بر نقدینگی بازار سهام دارد و رشد نرخ ارز اثر معنی داری بر آن ندارد. به علاوه نرخ رشد قیمت مسکن اثر منفی ضعیفی بر نقدینگی بازار سهام دارد.

چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه گذاری است . هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه و لحاظ کردن دقیق تر ویژگیهای سریهای زمانی مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفوی سرمایه گذاری ( سهام شرکتهای بورسی، حسابهای ارزی، و املاک و مستغلات ) است . ابتدا از مدلهای گارچ برای مدل سازی توزیعهای حاشیه ای سری زمانی لگاریتم بازدهیها استفاده می کنیم. سپس با استفاده از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک، برای حصول بهترین آستانه در نظریه ارزش فرین، دنباله های توزیع را مدل سازی و از تابع مفصل برای مدل سازی همبستگی بین توزیعهای حاشیه ای استفاده می کنیم. روشهای پس آزمایی نشان می دهند که مدل پیشنهادی نسبت به مدل سنتی شبیه سازی تاریخی عملکرد بهتری دارد و نتایج حاصل شده از تابع مفصل تی- استیودنت قابل قبول تر است و ضریب ریسک بازار برابر با 403/9 درصد به دست آمد.

مطالعه حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان آموزش‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی ایران صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که در آن از روش توصیفی و علی- ارتباطی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده است که ضریب پایایی آن 85% برآورد شده است. جامعه آماری تحقیق1954 نفر کل دانش‌آموختگان دوره‌های عالی علمی کاربردی کشاورزی سراسر کشور در سال 83 می‌باشد که 340 نفر بعنوان نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی و از طریق نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. میانگین سنی این دانش‌آموختگان 26 سال است که 2/58 درصد آنها با سهمیه آزاد و بقیه سهمیه شاغل هستند. 3/24 درصد از دانش آموختگان سهمیه آزاد و 4/41 درصد از دانش آموختگان سهمیه شاغل در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل شده اند و بقیه در مقطع کاردانی تحصیل کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که تنها 15 درصد از کل دانش‌آموختگان بصورت خوداشتغالی و دارای کسب و کار شخصی هستند، در حالیکه 9/62 درصد آنها شاغل می باشند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر نگرش دانش‌آموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان را می توان در 7 عامل روش‌های آموزشی، محتوای آموزشی، امکانات و تجهیزات، عوامل فردی، مهارت ‌های آموزشگران، ویژگی‌های دانشجویان و عوامل محیطی دسته‌بندی نمود. رگرسیون گام به گام نشان می دهد از عوامل فوق‌الذکر عوامل محیطی وارد معادله نشد و بقیه 6 عامل توانستند 1/62 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین نمایند. ضمن اینکه بر اساس تحلیل رگرسیون مهمترین عامل مؤثر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقویت کارآفرینی در دانشجویان مهارت‌های آموزشگران ارزیابی شد.

دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می پردازد. در تحقیقات علوم منطقه ای که مبتنی بر داده های نمونه ای منطقه ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده از مدل های فضایی مطلوب است. لذا در این تحقیق از مدل های اقتصادسنجی پانل فضایی برای برآورد سناریوهای تحقیق استفاده شده است. شاخص فوستر، گریر و توربک برای فقر و متغیرهای ارزش افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعالیت های صنعتی (نسبت اشتغال صنعتی به تعداد کارگاه های صنعتی)، شاخص تمرکز و شاخص مزیت های نسبی منطقه ای به عنوان شاخص های توسعه صنعتی در کنار شاخص های نابرابری و تورم در الگوهای تحقیق بکار رفته اند. در سناریوی اول از شاخص تمرکز و در سناریوی دوم از شاخص مزیت های نسبی استفاده شده است. یافته های دو سناریوی تحقیق با مدل پانل فضایی، نشانگر تأثیر مثبت نابرابری، تورم و شاخص تمرکز بر فقر و نیز تأثیر منفی ارزش افزوده سرانه صنعت، عمق فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی براساس اشتغال بر فقر بوده اند. اما متغیرهای مزیت نسبی منطقه ای براساس ارزش افزوده و صادرات صنعتی و توسعه انسانی در مدل معنادار نبودند. نتایج مربوط به اثرات سرریز فضایی حاکی از آن است که شدت فقر در استان های ایران از متغیرهای مستقل مربوط به استان های مجاور تأثیر می پذیرد. پیشنهاد می شود برای افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی به سیاست های کلی نظام در بخش صنعت توجه شود.

امروزه رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین المللی، تحولات حجم و ترکیب مبادلات و اثر آن بر روی سطح دستمزدها، رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می شود. رابطه مبادله شاخصی است که بررسی رفتار آن طی زمان به عنوان معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین در این مقاله ابتدا با مفهوم این رابطه آشنا می شویم و با استفاده از آمارهای موجود وضعیت این رابطه در کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد که بررسی آمارها نشان دهنده نوسان زیاد این رابطه در کشورمان طی سالیان اخیر می باشد. سپس به مرور پژوهش های انجام گرفته در زمینه تأثیر رابطه مبادله و نوسانات آن بر روی برخی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته می شود که نتایج نشان دهنده ارتباط بین این رابطه و نوسانات آن با اکثر متغیرهای کلان اقتصادی است. در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود رابطه مبادله ذکر می گردد.

معاملات بازار بورس فلزات و کشاورزی اغلب در پوشش عقد سلف صورت می گیرد. به دلیل نبود نقدینگی کامل از چک های مدت دار و ضمانت نامه های اعتباری (LC) برای پرداخت مبلغ قرارداد استفاده می شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبدیل آن به معامله کالی به کالی و بطلان آن می شود. همچنین نمی توان کالای خریداری شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از این رو معاملات در بازار ثانویه امکان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و کشاورزی و مشکلات آن و نقد و بررسی راه حل های پیشنهاد شده برای حل مشکل از چند راه اساسی که منطبق بر فقه امامیه است مانند عقد ودیعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه حل های مذکور افزون بر صحت فقهی، مشکل معامله در بازار ثانویه را نیز حل کرده، زمینه مناسبی برای ایجاد قراردادهای آتی اسلامی فراهم می آورد.

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.