سرمایه گذاری ؛ ضرورت
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۸۰۱ تا ۱۰٬۸۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۶۰ مورد.
قلمرو فلسسفه و منطق در حسابرسی
منبع:
بورس مرداد ۱۳۸۶ شماره ۶۵
حوزههای تخصصی:
سود باقیمانده و روش های ارزشیابی سهام
حوزههای تخصصی:
شرکت تأمین سرمایه نقش و کارکردها
حوزههای تخصصی:
نقش کیفیت حسابرس و اتکاء پذیری دارایی ها در ارزیابی حقوق صاحبان
حوزههای تخصصی:
ارتباط بین بازده پرتفوی با ریسک سیستماتیک و اهرم مالی در صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
کاربرد حسابداری و حسابرسی منابع انسانی در ارزیابی عملکرد کارکنان
حوزههای تخصصی:
مطالعه ی تامین مالی بنگاه های دانش بنیان هندوستان
حوزههای تخصصی:
بررسی رابطه بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به بررسی رابطه ریسک و بازده بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس تهران پرداخته شده است و توانایی این مدل در تبیین بازدهی سهام با مدل تک عاملی CAPM مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که تغییرات بازده سهام در بورس تهران بوسیله سه متغیر بازده اضافی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک, اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در حد قابل قبولی (بطور متوسط 60%) تبیین میشود. با توجه به نتایج بدست آمده، از دید کلی مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بازار ایران تایید میشود ولی در بررسی جزئیات مواردی برخلاف یافتههای فاما و فرنچ در بازارکشورهای توسعه یافته بخصوص بازار امریکا مشاهده شدند که عبارتند از: 1) اندازه و بازده در بازار سرمایه ایران رابطه مستقیم با هم دارند و این برخلاف یافتههای فاما و فرنچ است. 2) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازارهای توسعه یافته قدرت بالایی در تبیین بازدهی دارد، ولی یافتههای این مطالعه نشان میدهد که این متغیر در بازار سرمایه ایران نقش ضعیفتری در تبیین بازدهی ایفاء میکند.
پیشبینی قیمت سهام با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)
حوزههای تخصصی:
پیشبینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران وتحلیلگران بوده است. این امر بیشتر در سالهای اخیر با استفاده از روشهای نوین صورت پذیرفته است. درحالیکه بیشتر این روشها متکی برمبانی رگرسیون هستند. ARDL (روش خود رگرسیون توضیحدهنده برداری) از روشهای رگرسیون همجمع تک معادلهای که وقفههای گذشته متغیرهای مستقل و خود متغیر توضیحی را در معادله میگنجاند تا برآوردی دقیق به دست دهد. آزمونهای مربوط به آن از جمله ثبات ساختاری و ناهمسانی واریانس و خود همبستگی بر روی آن انجام میشود تا برآورد و پیشبینی نهایی بر روی آن صورت گیرد.
رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکت ها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی
حوزههای تخصصی:
بازارهای سرمایه ترکیه (1)
خدمات متنوع شرکت های تأمین سرمایه در بازارهای مالی
حوزههای تخصصی:
بررسی ثبات شاخص ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه میگردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست میآید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره میگیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک میپردازیم.