اقتصاد مقداری

بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.  

معرفی:اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست ها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می شود،  همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت های رسمی که قوانین را دنبال می کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت های زیرزینی و سایه ای در کشور به ارمغمان می آوردطی دوره مورد بررسی اقتصاد سایه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران دارای روندی صعودی با فراز و نشیب های نسبتأ کم بوده و در طی این دوره 35 ساله میانگینی برابر با 31/19 درصد به خود اختصاص داده است  و متغیر هزینه های نظامی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنی دار بر اقتصاد سایه در بازه ی زمانی مورد مطالعه دارد،  یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه های نظامی 134/0 درصد اقتصاد سایه کاهش می یابد.  متدولوژی:در این پژوهش از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه و نرم افزار SMART PLS جهت بررسی تأثیر هزینه های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه ی زمانی 1360 تا 1394 استفاده شده است.الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه که شامل متغیرهای مشاهده شده مدل و متغیر پنهان اقتصاد سایه است، در قالب دو معادله صورت می گیرد. در معادله نخست، رابطه تبعی اقتصاد سایه و علل آن تبیین شده و در دومین معادله، چگونگی اثرپذیری شاخص ها از حجم اقتصاد سایه تصریح شده است. بنابراین مدل شاخص چندگانه - علل چندگانه دارای دوبخش مدل ساختاری و مدل اندازه گیری است. فرمول بندی ریاضی الگو به صورت زیر

معرفی:در تبیین شوک های وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانک ها در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی حایز اهمیت است. بانک ها از طریق ایفای نقش واسطه گری وجوه و تأمین کنندگی مالی می توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری چرخه های رونق و رکود برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط بازار مسکن ایجاب می نماید که به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به توانایی DSGE در شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی مسکن در شکل گیری و یا تداوم ادوار تجاری ایران پرداخته شود. متدولوژی:در این پژوهش مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی،  از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری ایران استفاده می شود. برای ارزیابی تجربی مدل طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون) استفاده گردید. همچنین برای برآورد برخی از پارامترهای مدل از روش خودرگرسیون برداری مرتبه اول (1)AR بر مبنای داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1386 لغایت 1397 استفاده شد.  تصریح مدل پژوهش  در بازار کالاهای نهایی، شرط تعادل در اقتصاد از برابری عرضه کل و تقاضای کل به صورت زیر به دست می آید: (31)                                                                (32)                                                                         (33)                                                                               با فرض اینکه؛(34)                                                                                          (35)                                                                                        (36)                                                                حل و تقریب الگواز آنجا که الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی عموماً متشکل از معادلات غیرخطی متغیرهای درون زای الگو بوده، لازم است از طریق روش های خطی سازی به معادلات خطی تبدیل شود. برای این منظور از روش لگاریتم خطی سازی استفاده نموده و طرفین معادلات بر اساس بسط تیلور حول وضعیت پایدار متغیرها تقریب زده شد که نتایج حاصل از محاسبات مذکور در ادامه آورده می شود.مقداردهی پارامترهابرای ارزیابی تجربی الگو طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون[1]) استفاده می شود. کالیبراسیون روشی است برای انتخاب پارامترهای الگو به نحوی که بیشترین شباهت و تطابق را با اقتصاد مورد مطالعه داشته باشد. یافته ها:یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسانات اقتصاد نه تنها توسط تکانه های غیر مالی مانند تکانه های بهروه وری در بخش محصولات نهایی و مسکن و تکانه تقاضای مسکن توضیح داده می شود، بلکه ناشی از اصطکاک های مالی مانند تکانه کیفیت سرمایه بوده که با لحاظ عامل تأمین مالی مسکن، این آثار تشدید می شود. نتیجه: در این پژوهش با استفاده از چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی، به طراحی یک الگو DSGE با لحاظ تأمین مالی مسکن به صورت هم زمان با سایر بخش ها پرداخته شد. با لحاظ تأمین مالی مسکن که از طریق بخش بانکی صورت می پذیرد، با وارد نمودن بخش مسکن و سیستم بانکی در طراحی الگوی DSGE و برآورد آن، مشاهده گردید که تأمین مالی مسکن می تواند تأثیر قابل توجهی بر چرخه های تجاری بازار مسکن و رشد و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید. تقویت تکانه های مالی در این الگو از تأمین مالی مسکن مربوط به بانک ها و خانواده های با افق نامحدود نشأت می گیرد. این موارد یکدیگر را تقویت می کنند و در طول زمان به چرخه های تجاری گسترش یافته و اثر تقویتی را بر روی پویایی های متغیرهای مالی و مسکن ایجاد می کنند.وجه تمایز اصلی الگو طراحی شده در این پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه، لحاظ بخش های بانکی و مسکن به صورت توأم در الگو با هدف بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران بوده، به طوری که با وارد کردن تکانه های جدید به الگو پایه، آثار تکانه های مورد تحت دو سناریوی وجود تأمین مالی مسکن و عدم وجود عامل مذکور در الگو، مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاصل از توابع واکنش آنی گویای موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی اقتصاد ایران و انطباق الگو با انتظارات و واقعیات اقتصادی می باشد.  [1]  Calibration

معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری های جدید رشد اقتصادی،  نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته اند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد.   متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا  2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است:     در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی،  POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرف کننده، K  انباشت سرمایه ناخالص و LPبهره وری نیروی کار است.   یافته ها: نتیجه این مطالعه نشان می دهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایه گذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایت های اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیت های نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری و از طرفی  افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساخت ها، می تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید.   نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است:   دولت ها می توانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکل های کارگری، ارتقاء سیستم های آموزشی، تدوین برنامه های سلامت همگانی، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وام های بلاعوض به منظور راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری و معافیت های مالیاتی از سوی دولت ها می تواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولت ها می توانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهره مندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولت ها و بانک مرکزی می توانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.

معرفی:امروزه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. یکی از منابعی که می توان توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. متدولوژی:جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. یافته ها:نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. نتیجه:بر اساس نتایج، کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی های جدید و سرریز های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می کند.

معرفی: دولت ها به بهانه اصلاح موارد شکست بازار و به دلیل تأمین کالاهای عمومی، بروندادها، اطلاعات نامتقارن و بازدهی فزاینده در اقتصاد دخالت می کنند. اما گاهی این ملاحظات منجربه پیدایش رفتار افزونه خواهی می شود. افزونه خواهی آثار سوء بسیاری دارد که می توان به کاهش خلاقیت و نوآوری، فراگیرشدن قوانین و مقررات موردی، رایج شدن رشوه دهی و رشوه ستانی و تحریف ساختار انگیزه اقتصادی، اجتماعی و زیان رفاهی اشاره کرد. از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر افزونه خواهی حائز اهمیت است. چرا که با بررسی و کنترل این عوامل می توان زمینه شکل گیری افزونه خواهی را کاهش و اقتصاد را به رشد و توسعه پایدار سوق داد. متدولوژی: این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزونه خواهی در دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 1996تا 2017 می پردازد. بدین منظور، از رگرسیون داده های پانل استفاده می گردد. در ابتدا، با استفاده از آزمون مانایی هادری-رائو (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری)، وضعیت مانایی داده ها بررسی می شود و نیز سایر آزمون های پیش از تخمین انجام می گردد. سپس، به دلیل وجود وابستگی مقطعی، ناهمس انی واریانس و خود همبستگی ب ین جم لات اخلال در هر دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگوهای مدنظر با استفاده از روش دریسکول - کرای تخمین زده می شود. یافته: یافته های تجربی این مقاله حاکی از آن است که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت، دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنادار و نظامی گری و تورم، اثر مثبت و معناداری بر فعالیت های افزونه خواهی دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که در کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیلات، افزونه خواهی کاهش می یابد. این در حالی است که افزایش تحصیلات، تأثیر معنادار و مثبتی بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می گذارد. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. این نتیجه بدین معنی است که، با افزایش رانت نفتی در این کشورها، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت های توزیعی روی می آورند. نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد حقوق مالکیت تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی در هر دو گروه دارد. با افزایش 1 واحدی حقوق مالکیت زمینه شکل گیری فعالیت افزونه خواهی در کشورهای صادر کننده نفت 0.06 واحد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 152/0 واحد کاهش می یابد. نظامی گری در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت ومعناداری بر افزونه خواهی دارد. با افزایش 1 واحد نظامی گری زمینه شکل گیری افزونه خواهی در OPEC  معادل 938/0 واحد و در OECD برابر با 374/0 واحد افزایش می یابد. همچنین افزایش 1 واحدی دموکراسی به ترتیب باعث کاهش 911/0 و 197/0 واحدی افزونه خواهی در گروه OPEC وOECD  می شود و اثر معناداری دارد. متغیر بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد تحصیلات است. در کشورهای صادرکننده نفت تحصیلات تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد و در صورت افزایش ا واحدی تحصیلات زمینه شکل گیری افزونه خواهی 119/0 واحد افزایش می یابد. اما در کشورهای OECD تحصیلات تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد و با افزایش 1 واحدی تحصیلات، افزونه خواهی 1/0 واحد کم می شود. عامل بعدی تولید ناخالص داخلی سرانه است که با افزایش 1 واحدی آن باعث می شود افزونه خواهی در کشورهای OPEC و OECD هر دو معادل 0001/0 واحد کاهش یابد و این تأثیر معنادار است.علاوه بر این رانت نفتی در کشورهای OPEC تأثیر مثبت و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد. در صورت افزایش 1 واحدی رانت نفتی زمینه شکل گیری افزونه خواهی 146/0 واحد زیاد می گردد. در نهایت تورم در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. زمانی که تورم 1 واحد زیاد شود افزونه خواهی در OPEC وOECD به ترتیب 101/0 و 264/0 واحد افزایش می یابد.

گسترده معرفی: بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به عنوان یکی از مسائل آسیب زا در کشورها یاد می شود. با خروج نخبگان از کشورهای در حال توسعه، توان تولید علمی و بنیه اقتصادی کشورهای مهاجرفرست تضعیف شده و مزیتهای رقابتی این کشورها کاهش می یابد. کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده آمریکا با وجود سرمایه های عظیم و دانش فنی بالا، نخبگان را به سوی خود جذب کرده و از آنها به نحو مطلوب در ارتقا فناوری خود استفاده می کنند. از اینرو کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که با فراوانی منابع طبیعی مواجه هستند برای از بین بردن شکاف فناوری مابین خود و کشورهای توسعه یافته باید با از بین بردن عوامل دافعه در داخل کشور شرایط را برای فعالیت مؤثر نخبگان فراهم کنند. الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان با توجه به اینکه نخبگان در کنار انواع سرمایه ها محسوب می شوند، انتظار می رود کشورها تدابیری اولاﹰ در جهت استفاده بهینه از تمامی سرمایه ها و ثانیاﹰ سیاست هایی در جهت هدایت فعالان اقتصادی به سمت توجه بیشتر به انواع سرمایه هایی از جنس دانش از جمله نخبگان داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، که توسط بلوندل و باند(1998)[1] پیشنهاد شده است، و با استفاده از نرم افزار استتا 15 به بررسی تأثیر انواع سرمایه (سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی) بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی دوره 2017-2008 پرداخته است. متدولوژی: در این بخش با الهام از مباحث نظری و مطالعات تجربی با وارد نمودن متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه خارجی و سرمایه فیزیکی به کنکاش پیرامون عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان طی دوره زمانی 2017-2008 می پردازیم. بر این اساس متغیرهای مورد استفاده در الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی به شرح زیراست: (1) BDit= f(BDi,t-1, HC it , FDI it , PCit , NCit)                                                      در ادامه به توضیح متغیر وابسته و متغیرهای توضیح دهنده پرداخته می شود.  مهاجرت نخبگان[2](BD): مهاجرت نخبگان مهاجرت نیروی کار متخصص و با توانمندی بالا از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته به منظور دستیابی به استانداردهای بالاتر زندگی است(Okoye, 2016). داده های مهاجرت نخبگان از سالنامه آماری مهاجرت آمریکا[3] استخراج شده است. در این مطالعه از نسبت تعداد مهاجران نخبگان به جمعیت کشور مبدأ استفاده شده است. دلیل انتخاب این متغیر بجای تعداد مهاجران نخبه این است که کشورهای مورد مطالعه از نظر جمعیتی با یکدیگر شکاف قابل توجه دارند. سرمایه انسانی[4](HC): سرمایه انسانی عبارت است از دانش، مهارت ها، شایستگی ها و خصوصیات تجسم یافته در افراد که منجر به رفاه اقتصادی فرد و جامعه می شود(OECD, 2001). در این پژوهش از متغیر سرمایه انسانی سرانه استفاده شده است. و همچنین در این پژوهش از داده های متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، مستخرج از پایگاه آماری سازمان ملل متحد استفاده شده است. طبق مبانی نظری و مطالعات تجربی انتظار می رود تأثیر سرمایه انسانی سرانه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد.  سرمایه گذاری مستقیم خارجی[5](FDI): سرمایه خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی است. در این مطالعه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه جهت نشان دادن تأثیر سرمایه خارجی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را سرمایه ای دانسته که متضمن مناسبات بلندمدت میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر بوده و کنترل و منافع مستمر اشخاص حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار را به همراه دارد(UNCTAD, 1996). در این مطالعه از داده های مستخرج از پایگاه آماری UNCTAD استفاده شده است. طبق مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرانه بر مهاجرت نخبگان منفی باشد.  سرمایه فیزیکی[6](PC): سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می کند به وجود می آید و از جنبه ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است. برای برآورد سرمایه فیزیکی از رابطه کلاین[7](1962) استفاده شده است. طبق این رابطه از آنجایی که سرمایه گذاری، به صورت تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه تعریف می شود، داریم: (2) I=        لذا با انتگرال گیری به فرم زیر به انباشت سرمایه می توان رسید: (3)         dk =Idt                           k= ʃ dk = ʃIdt                         در رابطه فوق برای انتگرال گیری، باید یک فرم تبعی برای It  در نظر گرفت. در اینجا فرض می شود که عامل انتگرال از روی رابطه دیگری به شکل زیر قابل برآورد است: (4) Ln It= a+ bt+ et                                                                                                                   با تخمین رگرسیون فوق به روش حداقل مربعات معمولی رابطه زیر از طریق آنتی لگاریتم گرفتن به دست می آید. (5) It= I(0)  + c                                                 (6)                                                                                                    I(0)=    رابطه 5 را در رابطه 3 قرار می دهیم تا انباشت سرمایه به دست آید: (7) Kt=                                                                                    لذا با لحاظ شرایط اولیه خواهیم داشت: (8) K0=                                                                                                 سپس را بطه زیر را خواهیم داشت: (9) Kt= k0 + t                                                              رابطه اخیر که به فرمول کلاین (1962) معروف است، خالص سرمایه را در هر سال به دست می دهد. در این رابطه، Kt ارزش خالص سرمایه در زمان t است. K0 ارزش خالص سرمایه در سال مبنا، It ارزش سرمایه گذاری ناخالص در زمان t و Dt میزان استهلاک سرمایه های ثابت در زمان t است. در این تحقیق 5 درصد نرخ استهلاک برای سرمایه های فیزیکی در نظر گرفته شده است (Griliches, 1988).  طبق مبانی نظری تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان می تواند مثبت و یا منفی باشد. در این پژوهش از سرمایه فیزیکی سرانه استفاده شده است و داده های مربوط به آن از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها و بر اساس محساسبات طبق فرمول کلاین(1962) به دست آمده است.  سرمایه طبیعی[8](NC): شاخص فراوانی منابع طبیعی به صورت سهم صادرات سوخت و کانی ها به کل صادرات کالا تعریف می شود(World Bank, 2018). با توجه به اینکه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه کشورهایی هستند که بالای 40 درصد صادراتشان مربوط به سوخت و کانی ها می باشد از فراوانی منابع طبیعی سرانه به عنوان شاخصی جهت نشان دادن تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری انتظار می رود تأثیر سرمایه طبیعی سرانه در کشورهای مورد مطالعه بر مهاجرت نخبگان مثبت باشد. داده های این متغیر از پایگاه آماری بانک جهانی داده ها استخراج شده است.  مهاجرت نخبگان با وقفه(BDi,t-1): این متغیر، متغیر وابسته با یک دوره وقفه است. از مزیت های روش GMM این است که اجازه می دهد از وقفه متغیر وابسته به عنوان ابزار مناسبی جهت کنترل درونزایی استفاده شود (Baltagi, 2008).  با توجه به اینکه معادله اقتصادسنجی بصورت لگاریتمی در نظر گرفته شده است، لذا اگر معادله 1 را بصورت صریح بیان داریم. معادله زیر را خواهیم داشت: (10) lnBDit = ß1 + ß2 lnBDi,t-1+ ß3 lnHCit+ ß4 lnFDIit+ ß5 lnPCit+ ß6 lnNCit+ Ɛit + µit  در معادله فوق، اندیس i و t به ترتیب معرف کشور و زمان است و عبارتµ ویژگی های خاص هر کشور در نمونه های مورد بررسی است. به بیان ساده تر، µ ضرایب مربوط به متغیرهای مجازی مقاطع و کشورها است که در صورت چشم پوشی از آنها، در جملات خطا و پسماندها (Ɛ) خود را نشان خواهند داد.   یافته ها: یافته های اقتصادسنجی مطالعه حاکی از آن است که تأثیر سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است. درواقع افزایش سرمایه انسانی به معنای افزایش تعداد نخبگان است و  جنانچه بسترهای لازم جهت نگه داری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص فراهم نباشد با افزایش انباشت سرمایه انسانی، مهاجرت نخبگان افزایش می یابد. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مهاجرت نخبگان منفی و معنادار بوده است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق تقویت نوآوری در نتیجه سرریزدانش و تحریک تغییرات ساختار تولید سبب  افزایش تقاضا برای نیروی انسانی نخبه و متخصص شده و  مهاجرت نخبگان را کاهش می دهد. همچنین طبق یافته ها، تأثیر سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان مثبت و معنادار بوده است و فراوانی منابع طبیعی در این کشورها، تولید و صادرات را به سمت استخراج منابع طبیعی و خام فروشی سوق داده است و با کاهش تقاضا نیروی کار متخصص، زمینه افزایش مهاجرت نخبگان را ایجاد کرده است و تأثیر سرمایه فیزیکی بر مهاجرت نخبگان منفی و بی معنا بوده است. در واقع نحوه تأمین سرمایه فیزیکی از کانال فناوری داخلی و بکارگیری نیروی متخصص بوده است. اما در مقابل به دلیل ماهیت کشورهای مورد مطالعه، درآمدهای ارزی ناشی از منابع طبیعی منجر به نوعی رانت منابع طبیعی گردیده است که سبب سودآور تلقی شدن واردات سرمایه ای شده است. برآیند این اثرات بی معنا شدن تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر مهاجرت نخبگان را به دنبال داشته است.   نتیجه:  یکی از سؤالاتی که از دیرباز در علم اقتصاد وجود داشته و نظر اندیشمندان این عرصه را به خود جلب کرده است این بوده که چرا برخی ملت ها توسعه یافته و برخی دیگر کم تر توسعه یافته اند. در پاسخ به این سؤال تئوری هایی شکل گرفته اند که اختلاف در کم و کیف سرمایه انسانی کشورها را یکی از مؤلفه های مهم و اصلی برشمرده اند. بر این اساس، یکی از رهیافت های بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و متعاقب آن انباشت نخبگان تشخیص داده شده است. از این رو، <br />سرمایه گذاری قابل توجهی برای تربیت و فراهم سازی این منابع در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به عمل می آید. بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. با وجود این، در حالی که هیچ شکی در کمیابی نیروی انسانی متخصص و ماهر در کشورهای کم تر توسعه یافته وجود ندارد، اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر شاهد خروج حجم زیادی از مهاجران متخصص از این کشورها بوده است.  با توجه به نقش کلیدی نخبگان در بهره گیری از سرریزهای فناوری، خلق نوآوری، رشد اقتصادی، قدرت رقابت پذیری و... به ارائه توصیه های سیاستی به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی در راستای کاهش مهاجرت نخبگان می پردازیم: اهمیت سرمایه خارجی هم به عنوان سرمایه فیزیکی و هم به عنوان عاملی که مجموعه ای از منابع مرتبط با دانش را تشکیل می دهد مطرح است. از طرفی طبق نتایج تأثیر منفی و معناداری نیز بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب نفتی دارد. در نتیجه پیشنهاد می شود، گسترش و بهبود سیاست های تشویق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مانند ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی از طریق ایجاد ثبات در <br />برنامه ها، سیاست ها و تصمیمات اقتصادی به گونه ای که فعالان اقتصادی چشم انداز روشنی را در مقابل خود مشاهده کنند زمینه لازم جهت جلب اعتماد سرمایه گذاران فراهم شود. سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر کلیدی، سبب افزایش بازدهی به مقیاس تولید شده و ظرفیت جذب در بخش سرمایه خارجی را افزایش می دهد، با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی توصیه می شود، دولت به جای صادرات مواد اولیه و خام، تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را مدنظر قرار دهد و از طریق به کارگیری و استخدام سرمایه انسانی کارآمد و نخبگان در این زمینه از خروج تعداد زیادی از نخبگان علمی جلوگیری کند.  با توجه به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه طبیعی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای برگزیده نفتی که سرشار از منابع طبیعی هستند، پیشنهاد می شود همواره بر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی تمرکز شود و دولت با سیاست های سنجیده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی را در راستای گسترش بازار سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت های علمی و فراهم ساختن امکانات پژوهشی و...هزینه کند تا از این طریق زمینه های کاهش مهاجرت نخبگان فراهم شود.       [1] Blundell and Bond [2] Brain Drain [3] Yearbook of immigration statistics [4] Human Capital [5] Foreign Direct Investment [6]. Physical Capital [7]. B. Klein [8] Natural Capital