اقتصاد مقداری

در این پژوهش حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه را به عنوان سنجه ای ذهنی و نسبی از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طی دوره ی 86- 1376 با بهره گیری از سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات (HLES) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد نمودیم.  داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های بودجه (درآمد- هزینه) خانوارهای شهری استان کرمانشاه و شاخص های قیمت مربوطه می باشد و برآورد با استفاده از شش گروه کالایی صورت پذیرفته است.  یافته های پژوهش نشان می دهد حداقل معاش سالانه کل در طول دوره برای مناطق شهری استان کرمانشاه روندی فزاینده دارد.  همچنین خط فقر شهری تعدیل شده با شاخص قیمت روند فزاینده ی ملایمی از خود نشان می دهد.  با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص های نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی و نابرابری درآمد بین فقرا (FGT) و کاکوانی نیز برای مناطق شهری محاسبه شده که نتایج حاکی از بدتر شدن کلی وضعیت خانوارهای شهری در طول دوره ی مورد بررسی است.

در این مقاله به آزمون تجربی وجود صرفه های اقتصادی در مقیاس و ابعاد در فعالیت های بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی 88-1375 پرداخته شده است.  به منظور محاسبه و تخمین وجود صرفه های ناشی از مقیاس از دو معیار بردار صرفه به مقیاس بامول (RAY SCALE) و معیار صرفه به مقیاس خاص هر عامل (WPSSE) استفاده شده است و برای محاسبه ی وجود و میزان صرفه در ابعاد فعالیت های بانک ها از معیار صرفه در ابعاد سراسری درون نمونه ای (WSCOPE) و معیار صرفه در ابعاد خاص هر عامل درون نمونه (WPSCO) استفاده شده است.  معیار بردار صرفه به مقیاس بامول (SCALE) برای مجموع بانک ها 81/0 به دست آمده است که نشان دهنده ی وجود صرفه به مقیاس در صنعت بانکداری ایران است.  نتایج حاصل از معیار صرفه به مقیاس هر عامل خاص (WPSSE) نیز نشان می دهد که صرفه های مقیاس در تمامی مجموعه فعالیت های بانکی برای بانک های خصوصی وجود دارد و برای اکثر بانک های دولتی فقط در فعالیت های سرمایه گذاری صرفه های مقیاس وجود دارد.  معیار صرفه های ناشی از ابعاد سراسری (WSCOPE) برای مجموع بانک ها 92/0 است که نشان دهنده ی وجود صرفه های ابعاد برای مجموع بانک ها است.  بر اساس معیارهای صرفه به ابعاد خاص هر عامل (WPSCO)، بین تمامی فعالیت های وام دهی، قبول سپرده، سرمایه گذاری و فعالیت های خارج از ترازنامه صرفه در ابعاد وجود دارد.

عکس العمل واحدهای اقتصادی در قبال تغییرات منظم و پایدار یک متغیر، با هزینه ی کمتر و اطمینان بیشتر صورت می گیرد.  اما زمانی که این تغییرات به صورت ناپایدار و نامنظم شکل می گیرند، شرایط نامطمئنی را ایجاد می کنند که تحت این شرایط تصمیمات اقتصادی با مخاطره و هزینه ی بیشتری همراه خواهند گردید.  از این رو شناسایی روند حرکتی متغیرهای اقتصادی چه به منظور کنترل آنها و چه به منظور تعدیل تأثیر آنها بر سایر متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.  تورم و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی از جمله این موضوعات به شمار می رود.  مطالعات تجربی انجام گرفته در دهه های اخیر با تفکیک جزء دائمی و منظم تورم از جزء موقتی و ناپایدار آن به نتایج قابل توجهی دست یافته اند که بر اساس آن توانسته اند راهنمایی های لازم برای سیایستگذاران اقتصادی جهت کنترل تورم و همچنین پیش بینی و تعدیل آثار آن بر عملکرد اقتصادی ارائه نماید.  در این مقاله ابتدا با استفاده از روش فیلترینگ کالمن و به کارگیری داده های سالیانه بین سال های 1384-1340 به تفکیک جزء دائمی و جزء موقت تورم اقدام گردید.  سپس در چارچوب مدل ARDL تأثیر هریک از اجزای تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که جزء موقتی تورم تنها در کوتاه مدت تقاضا برای سرمایه گذاری را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.  اما افزایش جزء دائمی تورم تنها در بلند مدت سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد.  بر این اساس سیاست های پولی و مالی که با هدف گذاری تعدیل تورم طراحی می گردند باید به گونه ای اعمال شوند که به همراه کنترل تورم، تأثیر جانبی منفی بر عملکرد اقتصادی از جمله تقاضا برای سرمایه گذاری به جای نگذارند.

پولشویی به معنی پنهان کردن فرآیند جرم و پنهان کردن منشأ فعالیت های اقتصادی قانونی و غیر قانونی است.  به گونه ای که با وجود این فعالیت ها، قانون گذاران با چالش های زیادی در اقصی نقاط جهان مواجه اند.  به همین دلیل، تحقیقات در این زمینه به طور روزافزون ادامه دارد.  در این مقاله نیز، جهت اندازه گیری میزان پول های کثیف، از تابع تقاضای پول، که بر اساس کارهای تجربی (روش باتاچاریا) نمایانگر ظرفیت بالقوه ی پول شویی در اقتصاد است، استفاده شده است.  دوره ی مورد مطالعه سال های 1352 تا 1386 می باشد.  با توجه به ارقام کمی به دست آمده از تخمین به این نتیجه رسیدیم که بین گستردگی حجم پول های کثیف، تقاضای پول و حجم اقتصاد زیر زمینی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد که این باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران پولی و مالی در کشور قرار بگیرد.

در مبحث پرتفوی برای اندازه گیری ریسک از واریانس یا انحراف معیار استفاده می شود.  در صورتی که بازده ی دارایی ها از توزیع نرمال تبعیت کند، این معیار، معیار مناسبی است.  از طرفی بازده ی دارایی ها لزوماً نرمال نبوده و گاهی تفاوت فاحش با توزیع نرمال دارد و در یک پرتفوی بازده ی یک سهم می تواند حداقل100 %- باشد یعنی ارزش یک سهم به طور کامل صفر شود اما حداکثر بازدهی می تواند بی نهایت باشد.  پژوهش حاضر با هدف گنجاندن گشتاورهای چولگی و کشیدگی بازده ی سهام به مدل قیمت گذاری سه عاملی فاما و فرنچ صورت گرفت.  نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه شامل صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، چولگی و کشیدگی بازده ی مدل سه متغیره ی صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت و چولگی بازده بهتر می توانند اختلاف بازده ی سهام را طی دوره ی 60 ماهه مورد بررسی (فروردین 80 الی اسفند 84) در بورس اوراق بهادار تهران تبیین کنند و لذا این مدل سه متغیره می تواند به عنوان یک مدل الگو برای ارزیابی عملکرد پرتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و هم به سرمایه گذاران در بهینه سازی سبد سهام کمک کند.

در مطالعه ی حاضر اندازه ی فعالیت های تجاری غیرقانونی (قاچاق) در ایران با استفاده از رویکرد منطق فازی برای دوره ی 85-1350 مدلسازی و نهایتاً شاخصی برای آن استخراج می شود.  برای این منظور سه شاخص بار مالیات وارداتی, نرخ بیکاری و میزان شکاف نرخ ارز (نرخ ارز رسمی و غیررسمی) به عنوان شاخص هایی که سهم بالایی در توضیح دهندگی میزان قاچاق در کشور دارند، تشخیص داده شدند و پایگاه قواعد با اتکا به نقطه نظرات خبرگان اقتصادی تشکیل شد.  در انتها شاخص قاچاق کالا استخراج گردید و با دو مطالعه دیگر صورت گرفته در این خصوص (هر دو از رویکرد MIMIC استفاده نموده اند) مقایسه گردید.  نتایج مطالعه ی حاضر بعضاً تخمین های نسبتاً متفاوتی را نسبت به مطالعات پیشین نشان می دهد که این موضوع عمدتاً به تفاوت در رویکرد بررسی و نیز دوره ی مدلسازی ارتباط می یابد.  هر چند در دو مطالعه ی پیشین نیز استفاده از یک رویکرد مشابه به نتایج متفاوتی انجامیده است.

مدل های آماری مختلفی برای پیش بینی و طبقه بندی در علوم وجود دارد.  روش های آماری و اقتصادسنجی نظیر رگرسیون، تحلیل تمایزی، سری های زمانی، رده بندی و دیگر  روش ها، بر اساس متغیرها و اطلاعات موجود برای پیش بینی و طبقه بندی یک موضوع خاص به کار می روند.  مدل های آماری متأثر از مفروضات و محدودیت های زیادی هستند، بدین لحاظ اخیرا شبکه های عصبی به عنوان شیوه ی نوین پیش بینی به دلیل عدم نیاز به فروض و محدودیت ها در توزیع داده ها و کارایی بالاتر آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.  هدف از این مقاله مقایسه ی توانایی مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی برای پیش بینی ریسک نکول است.  با استفاده از اطلاعات 23801 قرارداد لیزینگ و انتخاب متغیرهای مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین و خط مشی و سیاست اعتباری به عنوان متغیرهای پیش بین     مدل های رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه ی عصبی برازش شد.  از تحلیل راک و مقایسه ی صحت طبقه بندی برای مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شد.  نتایج حاکی از معنی دار بودن متغیرهای فوق در پیش بینی نکول بوده و مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها موید برتری شبکه های عصبی  نسبت به رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی  است.