حسن خداویسی

حسن خداویسی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

بررسی حافظه بلندمدت و حباب قیمتی در گوشت قرمز و گوشت مرغ (بررسی موردی استان آذربایجان غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 143 - 166

کلید واژه ها: قیمت گوشت مرغ حافظه بلندمدت حباب قیمتی استان آذربایجان غربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 735
گوشت به عنوان یک کالای ضروری و راهبردی (استراتژیک) اهمیت ویژه ای در سبد خانوار هر ایرانی دارد. آمار سال 1399 مرکز آمار ایران نشان می دهد که در استان آذربایجان غربی هزینه های مربوط به خرید گوشت (اعم از سفید و قرمز)، 20 درصد از کل هزینه های مربوط به سبد خوراکی یک خانوار شهری را شامل می شود. نوسان ها در قیمت محصولات کشاورزی و دام پروری برای هر دو طرف عرضه کننده و تقاضاکننده دارای پیامدهایی است. بنابراین، شناخت رفتار قیمتی این محصول ها دارای اهمیت است و درصورتی که این ساختار به صورت دقیق شناسایی شود، می توان با دخالت به هنگام مانع نوسان های بیش از حد قیمت بازار شد. لذا براین اساس این پژوهش ، با استفاده از داده های هفتگی قیمت گوشت مرغ و قرمز استان آذربایجان غربی طی دوره زمانی 1396 الی 1399 به بررسی و کنکاش وجود یا عدم وجود حافظه بلندمدت در قیمت انواع گوشت یاد شده و وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در آن ها پرداخته است. بدین منظور از روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری ( ARFIMA) و آزمون سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج بررسی این پژوهش گویای آن است که قیمت گوشت گوسفند و گوساله در استان آذربایجان غربی دارای درجه انباشتگی کسری و حافظه بلندمدت می باشد، به گونه ای با بروز تکانه (شوک) اثر آن تا مدت طولانی باقی می ماند. اما بررسی رفتار قیمت گوشت مرغ حاکی از وجود حافظه بلندمدت در برخی از دوره ها و وجود ریشه واحد در برخی از دوره ها می باشد. از سویی بررسی حباب قیمتی در گوشت مرغ مشخص شد که قیمت گوشت مرغ 4 دوره رفتار حبابی داشته است و به علت نوسان زیاد و رفتار انفجاری از مقدار بلندمدت خود فاصله گرفته است. همچنین بررسی حباب قیمتی در گوشت گوسفند و گوساله مشخص شد که در دوره هایی این اقلام نیز دچار حباب قیمتی شده اند.
۲.

بررسی روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و شرکای عمده تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 63 - 81

کلید واژه ها: روند تصادفی مشترک روش گونزالو و گرنجر رشد بخش کشاورزی هم جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 549
یکی از هدف های اصلی هر کشور، تأمین مواد غذایی موردنیاز جامعه است که از طریق رشد در بخش کشاورزی قابل دستیابی است. در این راستا، مطالعه ی حاضر تلاش کرده است؛ روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف عمده ی تجاری، طی دوره ی زمانی 2015-1967 را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف؛ از روش گونزالو و گرنجر که در چارچوب مدل هم جمعی چند متغیره ی یوهانس و یوسلیوس می باشد، استفاده شده است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که کلیه ی کشورها واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان می دهند اما کشور چین رهبری ارزش افزوده بخش کشاورزی را بر عهده دارد. بر این اساس لازم است که به منظور دستیابی به رشد مستمر در کشاورزی، دولت از طریق کاهش تعرفه بر واردات بخش کشاورزی و دادن یارانه به صادرات بخش کشاورزی، تجارت در بخش کشاورزی خود را با کشور چین گسترش دهد تا بخش کشاورزی داخلی از رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی جهانی بهره مند گردد.
۳.

برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 29-62

کلید واژه ها: عبور نرخ ارز نوسانات تصادفی پارامتر متغیر در طی زمان تورم تجزیه واریانس تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 893 تعداد دانلود : 356
میزان تغییرات قیمت های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت های نسبی اقتصاد منتقل می شود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تأثیر نرخ ارز بر قیمت های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان ( TVP-SFAVAR-SV ) و از داده های دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل دوم 1397 استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران مدل سازی و استخراج شده و نتایج، نشان می دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در دوره های (1373 تا 1375)، (1377 تا 1378) و (1390 تا 1391) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نیز نشان داد که تقریباً اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است.
۴.

شواهدی جدید از رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی ایران:کاربرد مدل سه رژیمی رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۹۳ 297-328

کلید واژه ها: اندازه دولت رگرسیون آستانه ای مدل رشد نئوکلاسیک انباشتگی و هم انباشتگی غیرخطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 465
طی دو قرن اخیر نقش دولت و ترکیب مخارج دولت در اکثر کشورهای دنیا تغییر کرده است. از نظر تئوریک بین اقتصاد دانان در مورد اندازه دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد. در یک طرف کلاسیک ها و طرفداران بازار آزاد معتقد به دولت کوچک و دخالت کم و در سمت و سوی دیگر سوسیالیست ها و کینز اعتقاد به دخالت زیاد و دولت بزرگ دارند. این مطالعه با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1396 و با به کارگیری آزمون ریشه واحد غیرخطی جانر و هانسن 2001، آزمون هم انباشتگی غیرخطی اندرس و سیکلوس 2001 و مدل رگرسیون آستانه ای هانسن و بر پایه مطالعه آنامان(2004) درصدد برآورد محدوده اندازه بهینه دولت برای اقتصاد ایران از طریق تخمین یک رگرسیون غیرخطی سه رژیمی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که محدوده اندازه بهینه دولت از منظر مخارج جاری ( نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی ) در اقتصاد ایران در بازه 12/10 تا 25/18 درصد قرار دارد و این محدوده برای اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی برابر با 32/4 تا 05/9 است. همچنین درجه انباشتگی و هم انباشتگی متغیرهای مورد استفاده از فرایند غیرخطی خودرگرسیون آستانه تبعیت می کند، به نحوی که اولاً بعضی از متغیرهای اقتصادی در ایران متناسب با وضعیت قرارگرفته شده دارای درجه انباشتگی متفاوتی هستند، همچنین شوک های کاهشی نسبت به شوک های افزایشی، انحراف بیشتری را در مسیر بلندمدت رشد اقتصادی ایجاد می کنند.
۵.

اثر نامتقارن تورم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۹) 917 - 945

کلید واژه ها: مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی تورم سرمایه گذاری مستقیم خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 144
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کمبود منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. شواهد تجربی نشان می دهد عوامل مختلفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. تورم به عنوان یکی از عوامل اقتصادی می تواند تأثیر مستقیمی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه حاضر تلاش دارد آثار کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم در ایران را بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با داده های سالانه دوره زمانی (2016-1970) و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندت مدت تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین آثار تکانه های کاهشی نرخ تورم بر افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر از آثار تکانه های افزایشی آن بر کاهش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اثر سایر متغیرهای استفاده شده در مدل نیز به این صورت است که در بلندمدت متغیرهای مخارج دولتی و تعرفه گمرکی اثر منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز (نرخ دلار)، نسبت نیروی کار به جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. طبقه بندی JEL :   F21, C130
۶.

بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 157 - 183

کلید واژه ها: ماهیت غیرکینزی سیاست مالی مصرف بخش خصوصی ادوار تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 821
قیاوازانی و پاقانو 1990 و پروتی 1999، عنوان کردند کهتأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در شرایط مختلف اقتصادی، متفاوت است و از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف بخش خصوصی می توان از  وضعیت اقتصاد از لحاظ رکود یا رونق و همچنین میزان بدهی دولت نام برد. پس از مطالعه مذکور، فرضیه تأثیر غیرخطی سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی از جهات مختلف مورد آزمون قرار گرفت. این مطالعه نیز باهدف بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی سیاست مالی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369-1395به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته است.به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه از آزمون های انباشتگی و هم انباشتگی غیرخطی STAR، آزمون علیت غیرخطی (TGC)و مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون های انباشتگی، هم انباشتگی و علیت غیرخطی نشان داد که رابطه هم انباشتگی و علیت متغیرهای مورد استفاده از یک فرایند غیرخطی تبعیت می کند و درجه انباشتگی بعضی از متغیرها مورداستفاده نیز دارای فرایند غیرخطی است. از سویی دیگر نتایج مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای نیز نشان داد که مالیات و مخارج عمرانی دولت در اقتصاد ایران دارای ماهیت کینزی هستند؛ اما مخارج جاری دولت در دوره رکود دارای ماهیت غیرکینزی و در رونق دارای ماهیت کینزی است. همچنین با لحاظ تکانه های مثبت، منفی، کوچک و بزرگ نیز مشخص شد که عدم تقارن در نحوه تأثیرتکانه های مالی بر مصرف بخش خصوصی طی ادوار تجاری وجود دارد.
۷.

جهانی شدن و درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه ای تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۸) 551 - 578

کلید واژه ها: درجه عبور نرخ ارز جهانی شدن شاخص KOF قیمت های مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 757
پروسه جهانی شدن در بعد اقتصادی که منجر به همگرایی و ادغام اقتصادی کشورها در زمینه های تجاری، بازارهای مالی، سرمایه، نیروی کار و ... شده است، از طریق کانال های مختلفی، نوسانات اقتصاد جهانی را به اقتصاد داخلی کشورها منتقل می کند. به جرات می توان گفت که نرخ ارز، یکی از مهم ترین و حساس ترین متغیرها در انتقال اثرات مذکور است. حال سؤال اصلی تحقیق حاضر، این است که: تغییرات نرخ ارز در پروسه جهانی شدن، به چه میزان، قیمت های مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 32 کشور درحال توسعه و 24 کشور توسعه یافته، طی دوره زمانی 1980 تا 2016 و با به کارگیری مدل انتقال ملایم تابلویی، به بررسی درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، تحت رژیم های جهانی شدن پرداخته است. بدین منظور از شاخص جهانی شدن  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. هم چنین با انتقال از رژیم اول (جهانی شدن پایین) به رژیم دوم (جهانی شدن بالا) درجه عبور نرخ ارز به قیمت های مصرف کننده، در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. طبقه بندی JEL : E31، O24، F62
۸.

تأثیر فساد بر هزینه های نظامی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 127-162

کلید واژه ها: هزینه های نظامی فساد کشورهای درحال توسعه گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای SGMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 843
هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال توسعه طی دور ه زمانی 2015-2000 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SGMM ) دومرحله ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می باشد.
۹.

مدل سازی اقتصاد باز کوچک با لحاظ ساختار بازار برق در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 31 - 74

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چرخه تجاری حقیقی انرژی الکتریکی شوک ترجیحات مصرف کننده شوک بهره وری تولید در صنعت برق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 266
انرژی الکتریکی یکی از عوامل ضروری برای توسعه اقتصادی در کشورهاست. از سویی دیگر مصرف روزافزون انرژی های پایانپذیر مانند سوخت های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی، خطر پایان یافتن آنها را در آیندهای نزدیک تر رغم میزند. همچنین مصرف سوخت های فسیلی، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آلودگی های زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی هستند. بنابراین استفاده بهینه از انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی همواره به عنوان یک هدف مهم در توسعه پایدار مد نظر بوده است. در این تحقیق به طراحی یک اقتصاد باز کوچک با لحاظ ساختاری برای بازار برق آن در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته شده است و در آن چهار بخش اصلی شامل خانوار، تولید، دولت و تجارت خارجی، در نظر گرفته شده و اثرات پویای شوک های موجود در اقتصاد بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل، بیانگر آن است که شوک بهره وری تولید در صنعت برق اثرات معنی داری بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می گذارد و تعدیل اثر این شوک در بلندمدت صورت می گیرد. در ضمن، مکانیزم اثرگذاری شوک ترجیحات مصرف کننده کاملاً متفاوت و حتی تعدیل اثر این شوک بر روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی در دوره زمانی طولانی تری نسبت به شوک های دیگر رخ می دهد.
۱۰.

بررسی عبورنامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 161 - 200

کلید واژه ها: عبور نرخ ارز قیمت های داخلی عدم تقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 946 تعداد دانلود : 560
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت های داخلی و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه مدت شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص های قیمت مصرف کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک های منفی در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر شاخص های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه مدت می دهد اما شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت تأثیر بزرگ تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه مدت) دارند.
۱۱.

برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های خودرگرسیون برداری ساختاری و مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 77-110

کلید واژه ها: مخارج دولت مالیات ضریب فزاینده سیاست مالی مدل مارکوف سوئیچینگ ادوار تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 777
با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحران ها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیم بندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگ تر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچک تر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات می گیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تأثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار می گیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی ( Blanchard & perroti, 2002 ) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائه شده توسط هال ( Hall, 2009 ) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره (1396:2-1369:1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/0، 304/0 و 445/0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/0-، 107/0- و 171/0- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/0 و بزرگ تر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/0-) بزرگ تر از دوره رکود (092/0-) است.
۱۲.

مقایسه مدل های رشد لجستیکی با مدل های رقیب در پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی دوره ۲۱ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 265 - 292

کلید واژه ها: لجستیک هاروی هاروی هاروی تعدیل شده شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 388
هدف: هدف اصلی این مطالعه مقایسه مدل های رشد لجستیکی هاروی، هاروی، شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو و طراحی و یافتن مدلی بهینه با دقت پیش بینی بهتر برای داده های شاخص کل بورس تهران است که این مدل وابستگی زیادی به مقادیر گذشته خود دارد، پرنوسان است و روند حرکتی غیرخطی دارد که تاکنون مغفول مانده است. روش: در این پژوهش با به کارگیری مدل های رشد «لجستیک هاروی» و «هاروی» و افزودن جزء غیرخطی بر اساس بسط سری تیلور توابع مثلثاتی روی داده های روزانه مربوط به سال های 1393 تا 1395، نوسان های شاخص کل بورس به چهار گروه دسته بندی شدند و ضمن مشخص شدن کارآمدی این مدل ها بر اساس معیارهای پیش بینی، نتایج آن با شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو ارزیابی و مقایسه شد. یافته ها: نتیجه آزمون های ریشه واحد دیکی فولر و BDS بیان کننده این است که داده ها مانا هستند و رفتار غیرخطی دارند. در مرحله برآورد، از آنجا که مدل های لجستیک هاروی و هاروی ریشه میانگین مربعات خطای بالا و ضریب تعیین کم داشتند، خوبی برازش آنها در هر چهار نوع داده تأیید نشد. با افزودن جزء غیرخطی به مدل هاروی برازش بسیار مناسبی از شاخص کل بورس با ضریب تعیین حداقل 8/99درصد و حداقل ریشه میانگین مربعات خطا ب دست آمد که حتی در مقایسه با شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو بهتر بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که ترکیب مدل هاروی با جزء غیرخطی، در مقایسه با دو مدل رشد لجستیکی هاروی و شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو، شاخص کل بورس تهران را بهتر پیش بینی می کند.
۱۳.

عبور نرخ ارز بر قیمت های مصرف کننده در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 207 - 230

کلید واژه ها: ناپارامتریک پارامترهای متغیر در طی زمان درجه عبور نرخ ارز قیمت های مصرف کننده داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 75 تعداد دانلود : 551
هدف این مطالعه برآورد درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا است. جهت نیل به این هدف از داده های 59 کشور مختلف جهان طی دوره زمانی 1980 تا 2018 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به ترتیب برابر با 14 و 16 درصد است. به نحوی که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه عبور نرخ ارز افزایش مییابد. همچنین نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک تابلویی با پارامترهای متغیر در طی زمان نیز نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه در طی زمان متغیر است و در دهه 1980 میلادی درجه عبور نرخ ارز در بیشترین مقدار خود رسیده است، به نحوی که در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بعد از دهه 1980 میلادی تا سال 2005 درجه عبور نرخ ارز کاهش یافته و پس از سال 2005 درجه عبور نرخ ارز دوباره با افزایش همراه بوده است.
۱۴.

بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی ایران: کاربردی از مدل های حالت-فضا و خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۱ 151-168

کلید واژه ها: اندازه دولت مدل رشد بارو انباشتگی و هم انباشتگی با لحاظ شکست ساختاری مدل فضا - حالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 864
بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1393-1346 می پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون های هم انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به صورت نظری و اثبات وجود شکست های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهند.
۱۵.

ارزیابی نقش مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری و تأثیر آن بر اقتصاد منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 149 - 167

کلید واژه ها: مشوق های مالیاتی نرخ متوسط مالیاتی شوک بارتیک رشد تشکیلات شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 323
 بسیاری از کشورهای توسعه یافته در بدو فرایند توسعه خود همواره از سیاست های تشویقی در حوزه مالیاتی برای توازن توسعه منطقه ای استفاده نمودند. از جمله این مشوق ها تخفیف و معافیت مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته و صنایع خاص مانند کشاورزی و محصولات معدنی است. تأثیر این سیاست بر اقتصاد منطقه ای، موضوع این مطالعه است. با معرفی متغیرهایی مانند نرخ متوسط مالیاتی در سطح استان ها به عنوان شاخص مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری و شوک بارتیک به عنوان شاخص تقاضای نیروی کار، به بررسی نقش سیاست مشوق های مالیاتی اعم از تخفیفات و معافیت ها بر متغیرهای کلان اقتصاد استانی مانند رشد تشکیلات شرکتی، دستمزد سرانه، نرخ اجاره مسکن و نرخ بیکاری در قالب چهار مدل و در دوره 1381 تا 1395 با استفاده از مدل داده های پنل پرداخته شد. طبق نتایج، اعطای مشوق های مالیاتی در قالب کاهش نرخ مالیات متوسط در سطح استانی، تأثیر مثبت اما بسیار ناچیزی بر افزایش رشد تشکیلات شرکتی و دستمزد سرانه  نیروی کار داشته و بر نرخ اجاره مسکن  و نرخ بیکاری تأثیر بی معنی دارد. این امر نشان می دهد که سیاست تشویق مالیاتی نتوانسته است به اهدافی نظیر کاهش محرومیت و بهبود شرایط اقتصادی استان ها دست یابد. به بیان دیگر، اعمال سیاست های تشویقی در حوزه مالیاتی نتوانسته است انگیزه های لازم جهت جذب سرمایه گذاری و مجاب کردن سرمایه گذاران برای تحرک بنگاه های خود به مناطق دارای نرخ مالیات کمتر را فراهم آورد. پیشنهاد می شود که دولت با اصلاح قوانین مالیاتی خود و کاهش مشوق های مالیاتی، منابع آزاد شده از این بخش را صرف ایجاد انگیزه های تولید در مناطق محروم نماید. 
۱۶.

بررسی رابطه ی بین جهانی شدن و نابرابری درآمدی: کاربردی از مدل انتقال ملایم آستانه ای پانلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۸) 61 - 87

کلید واژه ها: نابرابری درآمدی جهانی شدن شاخص KOF انتقال ملایم پانلی منحنی کوزنتس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 615
دیدگاه غالب، پیرامون رابطه ی جهانی شدن و نابرابری درآمدی در اقتصاد که تحت عنوان اجماع واشنگتن شناخته می شود، معتقد است که جهانی شدن نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. بر مبنای تئوری هکشراوهلین، هر کشور آن کالایی را صادر می کند که با استفاده از عامل تولید فراوان خود آن را تولید کرده است. از سوی دیگر برمبنای قضیه ی استالپر- ساموئلسون کاهش تعرفه و سایر محدودیت های تجاری منجر به کاهش تفاوت پرداختی بین درآمد عوامل تولید می شود، که نتیجه ی نهایی آن کاهش نابرابری درآمد در داخل و بین کشورها می باشد. اما تحقیقات تجربی اخیر نشان داده اند که جهانی شدن علاوه بر جنبه های مثبت، می تواند منجر به  ایجاد نابرابری درآمد شود. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده های 71 کشور مختلف جهان طی دوره ی زمانی 2002-2013، با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم پانلی، و با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی سرانه و جهانی شدن اقتصادی به عنوان متغیرهای انتقال، به بررسی رابطه ی غیرخطی متغیرهای تحقیق و آزمون منحنی کوزنتس رشد- نابرابری درآمدی از یک سو و منحنی U شکل ارتباط جهانی شدن و نابرابری از سوی دیگر پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که منحنی کوزنتس برای رشد- نابرابری قابل رد نیست، از سویی جهانی شدن در مراحل اولیه خود نابرابری را کاهش داده اما به تدریج نابرابری را افزایش می دهد.
۱۷.

بررسی ارتباط نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره تحت رویکرد تئوری های فیشر در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 199 - 221

کلید واژه ها: تئوری فیشر نرخ ارز نرخ تورم الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) آزمون همجمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 793
متغیر نرخ بهره از مهم ترین ابزارهای کارآمد در امر سیاست گذاری اقتصادی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی می باشد. عدم بهره گیری از تغییرات این نرخ، نه تنها پویایی سیستم بانکی بلکه به تبع آن کل سیستم اقتصاد را زیر سؤال می برد. از آن جا که عوامل زیادی در تغییرات نرخ بهره نقش دارند، برخلاف سایر مطالعات انجام گرفته در ایران، در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی، تنها روابط میان نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به عنوان هدف اصلی مقاله حاضر در چارچوب تئوری های اقتصادی بدون وارد کردن متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها به الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 93-1360 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون یوهانسن و برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که در بلندمدت نرخ تورم تأثیر منفی معنی دار و نرخ ارز بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. همچنین بررسی روابط کوتاه مدت نشان داد که در کوتاه مدت نرخ ارز تأثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. به عبارت دیگر تئوری اثر و بین المللی فیشر در اقتصاد ایران، رد می شوند.
۱۸.

آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید برتکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: خنثایی پول مخارج دولت تکانه های پولی رهیافت آزمون کرانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 762 تعداد دانلود : 519
یکی از موضوعات بسیار مهم برای سیاست گذاران اقتصادی در سطح کلان، نحوه رفتار متغیر ها در بلندمدت و کوتاه مدت در نتیجه تغییر پارامترهای سیاستی می باشد. ازجمله پارامترهای مهم سیاست گذاری، ابزارهای سیاست پولی است که این مقاله بر آن تمرکز دارد. در حقیقت یکی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد نظری، نحوه تأثیر سیاست پولی و شوک های پولی بر متغیرهای واقعی است. این پژوهش به بررسی آزمون خنثایی پول و عدم تقارن تکانه های پولی در ایران، با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی (۱۳۶۹:۱-۱۳۹۳:۳) می پردازد. الگوی اقتصادسنجی به کارگرفته شده در این مقاله رهیافت آزمون کرانه ها، روش فیلتر هدریک-پرسکات و مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی است. نتایج حاصل نشان می دهد که پول در بلندمدت در اقتصاد ایران خنثی است، ولی در کوتاه مدت، رشد نقدینگی تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از روش فیلتر هدریک-پرسکات، شوک های مثبت و منفی پولی و ادوار تجاری اقتصاد ایران تفکیک می شوند. نتایج حاکی از آن است که شوک های پولی تأثیر نامتقارنی بر تولید دارد. همچنین اثر شوک های پولی بر تولید طی سیکل های تجاری نامتقارن است.
۱۹.

کاوشی در زمینه تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۵) 327 - 353

کلید واژه ها: الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی مخارج جاری مخارج عمرانی مدل رشد بارو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 738 تعداد دانلود : 157
برخی از اقتصاددانان معتقدند که مخارج عمرانی تاثیر مثبت و مخارج جاری تاثیر منفی برتولیدداخلی دارد و از سویی دیگر برخی نیز معتقدند که مخارج دولتی صرف نظر از نوع جاری و عمرانی آثار زیان باری در اقتصاد دارد، این مقاله در این همین راستا به بررسی رابطه مخارج عمرانی و جاری دولت با تولید ناخالص داخلی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه-های توزیعی با استفاده از داده های سالانه دوره (1393-1346) می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت چه به صورت جاری و چه به صورت عمرانی در کوتاه مدت، پس از یک دوره تاخیر تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد، این در حالی است که در بلندمدت هر دو نوع مخارج، تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بر مبنای ضرایب برآورد شده در تحقیق، مخارج عمرانی در بلند مدت تقریبا دو برابر بزرگتر از مخارج جاری تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. جهت پوشش شکست های ساختاری از آزمون لامزداین پاپل استفاده شد و متغیر موهومی شوک نفتی سال 52 ( سال وقوع اولین شوک نفتی و افزایش درآمدهای نفتی که منجر به افزایش مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید تورم شد) به مدل اضافه گردید. بر مبنای مدل حاصل شده بعد از اعمال شکست ساختاری نشان دادیم زمانی هر دو نوع مخارج دولت اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارند که افزایش شدید مخارج دولت همراه با تورم باشد.
۲۰.

تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر صنعت قند کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۸ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۳۲)

کلید واژه ها: صنعت قند مدل GARCH هدفمندکردن یارانه ها بازده شاخص سهام مدل ARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 640
این مطالعه به بررسی تاثیر هدفمندکردن یارانهها بر صنعت قند کشور ایران میپردازد. آزمون ریشه واحد برای بازده شاخص سهام صنعت قند و شکر و هزینه نسبی حاملهای انرژی نشان داد که این متغیرها در سطح مانا هستند و همچنین آزمون آرچ بیانگر آن است که بازده شاخص سهام صنعت قند ناهمسان واریانس میباشد. به همین دلیل، در این پژوهش از مدلهای برای برآورد رابطه اثر سیاست دولت (هدفمندکردن یارانهها) بر صنعت قند کشور GARCH خانواده استفاده شده است. نتایج برآوردها بیانگر آن است که هدفمند کردن یارانهها و افزایش هزینه حاملهای انرژی، میانگین بازده شاخص سهام صنعت قند را کاهش و واریانس آن را افزایش داده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان