مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

با بررسی صورت گرفته، اکثر مطالعات در ادبیات موضوع، به طور خاص بر تغییرات جمعیتی برون زا تمرکز دارند. تنها در تعداد محدودی از مطالعات تغییرات جمعیتی درون زا فرض شده است. در الگوی بسط داده شده در این پژوهش علاوه بر این که جمعیت در الگوی رمزی به صورت درون زا فرض شده است، سطح تکنولوژی نیز به صورت یک تابع سیگموید تابعی از جمعیت است و عملاً با این فرض تکنولوژی نیز درون زا می باشد. پس از بسط الگوی رشد درون زای رمزی با وجود رشد جمعیت و تکنولوژی درون زا به صورت هم زمان به حل مسأله دینامیکی، (تشکیل تابع بلمن و حل بهینه این تابع هدف) پرداخته و نرخ رشد جمعیت بهینه در حالت پایا محاسبه شده است. با توجه به فروض درنظر گرفته نرخ رشد بهینه جمعیت برای اقتصاد ایران حدود 2% برآورد شده است. با توجه به داده های 1346-1401 میانگین بلندمدت رشد اقتصادی تحقق یافته برای اقتصاد ایران 5/3% (براساس داده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1395) و رشد جمعیت تحقق یافته 2% محاسبه شده است. این درحالی است که با نرخ رشد بهینه جمعیت بلندمدت 2% در سال برای اقتصاد ایران باید نرخ رشد بهینه بلندمدت اقتصادی 3/4 محقق گردد. این اختلاف رشد اقتصادی تحقق یافته و بهینه می تواند به دلیل تأثیرپذیری کم تکنولوژی از جمعیت باشد که کارایی نیروی کار را کاهش داده و باعث اختلاف رشد اقتصادی بهینه و تحقق یافته شده است. 

بررسی روند سرمایه گذاری طی دهه اخیر نشان می دهد که رشد متوسط سرمایه گذاری کاهنده بوده است؛ عواملی نظیر: جذابیت زیاد بازارهای غیرمولد، پرهزینه بودن فضای کسب وکار، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از تحریم و ... منجر به کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فضای پرنوسان توأم با نااطمینانی هایی در این متغیر شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در اقتصاد کلان، نامساعد شدن شرایط کشور و به تبع آن نااطمینانی های ایجاد شده، منجر به کاهش سرمایه گذاری و درنهایت، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؛ از این رو، هدف این پژوهش، شبیه سازی متغیرهای نااطمینانی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی براساس سال های پایه 1376 و 1390، طی دوره زمانی 1400-1340 است. این شبیه سازی با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشت به میانگین واسیچک انجام شده که با توجه به بررسی فروض مدل های رقیب (شبکه عصبی، ARIMA و ...)، دارای مزیت بوده است. مطابق نتایج، در تمامی سال ها به استثنای سال 1342 نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی بیشتر از نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی بوده است. هم چنین، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری خصوصی، به ترتیب مربوط به سال های 1393، 1394 و 1392 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1342 و 1341 است. این درحالی است که، بیشترین مقدار نااطمینانی های سرمایه گذاری دولتی به ترتیب مربوط به سال های 1357، 1358 و 1359 و کمترین مقدار آن به ترتیب مربوط به سال های 1340، 1341 و 1343 است. براساس نتایج به دست آمده، توجه به موضوع نااطمینانی و شبیه سازی دوره ای نااطمینانی های سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و در دسترس عموم قرار دادن آمار آن به منظور راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، توصیه می شود. 

ناترازی بودجه و تغییرات آن می تواند منجر به تغییر برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی نظیر مراقبت های بهداشتی، آموزشی و تأمین اجتماعی شود. این امر می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان، فقر و نابرابری اثر گذاشته و رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ناترازی بودجه (عمومی، سرمایه ای و عملیاتی) دولت بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره 1357 -1400 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دو قالب برآورد شده است. برای محاسبه رفاه اقتصادی نیز از شاخص جامع IEWB استفاده شده است. ناترازی بودجه عمومی، عملیاتی و سرمایه ای دولت نیز دارای روندی نوسانی است. نتایج بلندمدت حاکی از آن است که ناترازی بودجه عمومی، سرمایه ای و عملیاتی دولت بر رفاه اقتصادی نامتقارن است. به نحوی که نخست، کاهش ها در ناترازی بودجه عمومی با اثری معکوس (مطلوب) بر رفاه اقتصادی همراه بوده و افزایش ها در آن اثر معناداری ندارد. دوم، افزایش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه با اثر مطلوب همراه بوده و اندازه گذاری آن از اثرگذاری نامطلوب کاهش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه بیشتر است. سوم، افزایش ها در ناترازی عملیاتی بودجه به اثری مطلوب بر رفاه اقتصادی همراه است و این درحالی است که کاهش ها در آن اثرگذار نیست. درآمد سرانه و رشد اقتصادی نیز مطابق با انتظار به طور مستقیم بر رفاه اثرگذارند.  

بیکاری و تولید ناخالص از شاخص های مهم اقتصادی هستند؛ پیش بینی این دو شاخص می تواند در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود اقتصاد  مفید واقع شود. تکنیک ها و ابزارهای هوش مصنوعی می توانند برای پیش بینی شاخص های مهم اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند. با توجه به اهمیت این دو شاخص، پژوهش حاضر ابتدا به پیش بینی روند دو شاخص به صورت جداگانه و سپس پیش بینی میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی براساس نرخ بیکاری با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی می پردازد. برای این منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری برای سال های 1385-1401 استفاده شده است؛ هم چنین از مدل های یادگیری ماشین مبتنی بر رگرسیون برای پیش بینی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، به منظور استنتاج بهتر، نتایج پیش بینی روش های یادگیری ماشین با روش اقتصادسنجی ARIMA نیز مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیاده سازی نشان می دهد که پیش بینی مدل های مذکور از لحاظ معیارهای ارزیابی مانند جذر میانگین مجذور خطا، میانگین قدرمطلق خطا، میانگین قدرمطلق درصد خطا، دارای دقت مناسبی است و بیانگر این است که تکنیک های هوش مصنوعی هم می توانند دو شاخص اقتصادی مذکور و تأثیر متقابل آن ها بر یک دیگر را پیش بینی کنند. 

انرژی برق یکی از مهم ترین نهاده های تولید در صنایع مختلف و به خصوص صنایع انرژی بر است. در ایران این نهاده به عنوان مشوق فعالیت های صنعتی، پایین تر از قیمت تمام شده به صنایع تحویل می شود؛ این نوع قیمت گذاری ازطرفی موجب سودآوری صنایع انرژی بر و ازطرف دیگر موجب کاهش رشد سرمایه گذاری در بخش تولید برق شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های منتشر شده برای سال های 1382 الی 1398 شمسی صنایع کشور، صنایع انرژی بر مشخص شده و مدل تابلویی تابع تولید این صنایع برآورد شده است. در این مدل معنی داری بعضی از ضرایب مدل در سطح قابل قبول نمی باشد؛ لذا مدل تابع تولید به صورت سرانه و هم چنین پویا برآورد شده و درنتیجه معنی داری همه ضرایب تأیید می شود. بر این مبنا، ارزش تولید نهایی این صنایع به ازاء واحد انرژی برق مصرفی، محاسبه شده و به عنوان ارزش اقتصادی نهاده انرژی برق درنظر گرفته می شود. طبق این نتایج در صنعت انرژی بر«تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی»، ارزش اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت نهاده انرژی برق حدود 6/5 تا 5/6 برابر متوسط بهای پرداخت شده برای این نهاده می باشد. این نسبت در صنعت «تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی» حدود 8/1 تا 2 و برای صنعت «تولید فلزات پایه» حدود 4/1 تا 7/1 می باشد. این نسبت به طور متوسط در کل صنعت کشور حدود 9/2 تا 5/3 می باشد. 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر شاخص استرس مالی بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک (به تفکیک شامل صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط) در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی فروردین ماه 1390 تا آذرماه 1400 است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه اصلی برای ساخت شاخص استرس مالی استفاده شده و در ادامه با استفاده از مدل خودرگرسیون تغییر رژیم «مارکف» اثر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دو رژیم بازدهی بالا و بازدهی پایین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استرس مالی در رژیم بازدهی بالا اثر منفی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است. در رژیم با بازدهی پایین نیز استرس مالی اثر مثبت بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است؛ به این صورت که اثر افزایش استرس مالی در حالت بازدهی بالای صندوق ها، بزرگ تر از اثر این افزایش در رژیم بازدهی پایین صندوق ها است. به عبارت دیگر، اثر منفی افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها، زمانی که صندوق های سرمایه گذاری در رژیم بازدهی بالا قرار دارند بزرگ تر از اثر مثبت افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها در رژیم بازدهی پایین است. این وضعیت بر عدم تقارن در تأثیر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری دلالت دارد.   

اهمیت رو به رشد صنایع خلاق در طی سالیان اخیر، این صنایع را  به موضوع بحث در اقتصاد جهانی مبدل کرده است؛ به نحوی که بسیاری از کشورها جایگاه ویژه ای را برای این صنایع درنظر می گیرند. در دهه های اخیر تغییراتی در ساختار اقتصادها به وقوع پیوسته که موجب تغییر شکل ساختار اشتغال در کشورها شده است. صنایع خلاق به سرعت درحال تبدیل شدن به موتورهای قدرتمند رشد و توسعه اقتصادی هستند و این امر پیامدهای عمیقی در ساختارهای اقتصادی و اشتغال جوامع به دنبال دارد. صنایع خلاق از خلاقیت، نوآوری، مهارت ها و توانایی افراد برای ایجاد اشتغال استفاده می کنند و پتانسیل بالایی در گسترش آن دارند. خلاقیت به عنوان یک دارایی استراتژیک کلیدی که در فرآیند تولید همه کالاها و خدمات مهم است، در الگوهای اقتصادی نمود پیدا کرده است. ازطرف دیگر، خلاقیت، یک فرآیند ذهنی است که نمی توان آن را از نظام فرهنگی و اجتماعی که افراد در آن فعالیت می کنند، جدا نمود؛ از این رو، پژوهش حاضر  نقش صنایع خلاق را در اشتغال 98 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2011 الی 2020م. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار می دهد؛ بدین منظور در این پژوهش، سه الگو برآورد شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار صنایع خلاق بر اشتغال کشورهای موردمطالعه در تمامی الگوهای پژوهش است. براساس نتایج به دست آمده ضریب صنایع خلاق در کشورهای توسعه یافته (0.3539) از مقدار این ضریب در کشورهای درحال توسعه (0.2992) بیشتر است؛ بنابراین انتظار می رود میزان تأثیرگذاری تولیدات خلاقانه فرهنگی و هنری بر اشتغال در این کشورها بیشتر از کشورهای درحال توسعه باشد؛ از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی تورم بر اشتغال و هم چنین تأثیر مثبت سرمایه انسانی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد بر اشتغال اشاره نمود.  

هدف این پژوهش تحلیل تأثیر شاخص های اقتصاد باز شامل باز بودن اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1374 تا 1398 می باشد. برای این منظور از رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن استفاده شده است. دلیل استفاده از آن انعطاف پذیری بسیار بالا در تحلیل است. برای هر دهک درآمدی، مدلی بهینه برآورد می شود که تأثیر شاخص های اقتصاد باز را بر ضریب جینی دهک های درآمدی نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که متوسط تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر یا بسیار کوچک است و نابرابری را کاهش می دهد. اما حداکثر تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی افزایش یافته است که منجر به نابرابری در توزیع درآمد می شود. این موضوع به دلیل نبود برنامه ها و سیاست های مناسب در اقتصاد است تا بتوان از فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کاهش نابرابری استفاده کرد. هم چنین نتایج نشان می دهد که حداکثر تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر است، به این معنی که درجه باز بودن اقتصادی باعث افزایش نابرابری نمی شود؛ بنابراین به منظور تقویت یا تضعیف روابط خارجی باید میزان یارانه پرداختی به هر یک از دهک های درآمدی و زیرساخت های موردنیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد؛ هم چنین اقداماتی را برای اخذ مقدار بهینه مالیات از دهک های درآمدی فراهم می کند.