مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

هدف این مطالعه، بررسی وضعیت فشار بازار ارز و نحوه اثرگذاری متغیرهای بخش حقیقی و پولی داخلی و خارجی بر آن و بررسی نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز در دو دوره کمبود و وفور درآمدهای نفتی است. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و داده های فصلی اقتصاد ایران و امریکا از 1368.4 تا 1396.3، شاخص فشار بازار ارز و شاخص مداخله مستقیم بانک مرکزی محاسبه شد و نحوه مداخله مستقیم بانک مرکزی در هر فصل در بازار ارز مشخص گردید. با استفاده از یک مدل خودتوضیح برداری، اثرگذاری متغیرهای پولی و حقیقی داخلی و خارجی بر شاخص فشار بازار ارز بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد اولاً وضعیت غالب بازار ارز در دوره کمبود درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز و در دوره وفور درآمدهای نفتی، کاهش نرخ ارز می باشد. ثانیاً بانک مرکزی در دوره وفور درآمدهای نفتی با مداخلات ناهمسو و خرید ارز، سعی در کاهش مازاد عرضه ایجاد شده در بازار ارز داشته است که پیامد آن جلوگیری از کاهش نرخ ارز می باشد. ثالثاً در دوره وفور درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره کمبود درآمدهای نفتی، ارتباط بین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز و شاخص فشار بازار ارز کاهش یافته است؛ بنابراین انتظار می رود در بلندمدت نرخ ارز با جهش هایی مواجه باشد.

در این تحقیق با ترکیب 25 نشان گر معرفی شده توسط برکچیان و سمائی (1399)، یک نشان گر پیشرو ترکیبی برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ساخته می شود، به گونه ای که در پیش بینی نقاط اوج و حضیض چرخه های تجاری از کارایی مناسبی برخوردار باشد. ابتدا تمام نشان گرهای ترکیبی که از ترکیب این نشان گرها قابل تولید است، ساخته شده و سپس عملکرد آن ها در پیش بینی چرخه های تجاری ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که بخش مهمی از نشان گرهای پیشرو ترکیبی ساخته شده هشدار نادرست، هشدار دیرهنگام و نقطه مفقوده ندارند و به عبارت دیگر، عملکرد مناسبی در پیش بینی نقاط چرخش تولید ناخالص داخلی بدون نفت از خود نشان می دهند؛ سپس از میان این نشان گرهای ترکیبی، آن هایی که انحراف معیار تقدم در پیش بینی کمتری دارند، میزان تطابق آن ها با سری زمانی تولید ناخالص داخلی بیشترین است، و نهایتاً این که بیشترین قدرمطلق هم بستگی در وقفه تطابق بهینه را دارند، انتخاب می شوند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای شاخص قیمت تولیدکننده برق، آب وگاز، مالیات بر واردات، مالیات بر سود شرکت ها و تعداد پروانه های ساختمانی، بیشترین نقش را در تولید نشان گرهای پیشرو ترکیبی بهینه دارند.

با توجه به آن که اثرات شوک های ارزی بر بازار سرمایه می تواند الگوهای رفتاری بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین شناخت صحیح سازوکار اثرگذاری نرخ ارز بر بخش های مختلف اقتصاد، ضرورتاً مستلزم آگاهی از اثرات این متغیر بر بازارهای مالی مهم و چگونگی تغییرات عوامل نهادی در این بازارهاست؛ به همین منظور، این پژوهش تلاش دارد تا اثرات شوک نرخ ارز بر ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران را با به کارگیری الگوی پارامترهای متغیر طی زمان و با استفاده از داده های فصلی طی یک دوره (1390-1397) مورد بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که نحوه اثرپذیری ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به شوک نرخ ارز متناسب با نوع تولید و ارائه خدمات در هر یک از این شرکت ها متفاوت است؛ افزون بر این، این واکنش در هر یک از صنایع مورد بررسی نیز در گذر زمان متفاوت است که لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. در بین صنایع منتخب، ارزش شرکت های فعال در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی نسبت به شوک ارزی در کل دوره مورد بررسی واکنش مثبت و در صنعت خودرو و ساخت قطعات واکنش منفی نشان داده است؛ همچنین نحوه اثرپذیری ارزش شرکت های فعال در سایر صنایع نسبت به این شوک ارزی در گذر زمان متفاوت بوده است؛ به گونه ای که در صنعت سیمان، آهک و گچ، شوک نرخ ارز در سال های 1392-1390 و 1397 اثرات مثبتی بر ارزش شرکت های فعال در این صنعت داشته است و در سال های 1396-1393 ارزش شرکت های فعال در این صنعت نسبت به شوک نرخ ارز، واکنش منفی از خود نشان داده است. حال، با توجه به آن که بی ثباتی بازار ارز، برنامه ریزی بلندمدت را برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه می کند، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و تصمیم گیران در اتخاذ سیاست های اقتصادی به گونه ای عمل کنند که از ایجاد نوسان در بازارهای سرمایه و ارز جلوگیری شود.

عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی بین المللی زمینه ساز بروز پدیده های انتخاب نامناسب (در زمان انتخاب پیمانکار) و مخاطرات اخلاقی (در مراحل انعقاد و اجرای قرارداد) در قراردادهای تأمین مالی توسعه میادین نفت و گاز کشور است. اگر در قراردادهای منعقده چاره ای برای مخاطرات اخلاقی شرکت نفتی اندیشیده نشود، فارغ از این که کدام قالب قراردادی انتخاب شود، منافع مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران تأمین نخواهد شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، یافته های علم اقتصاد در حوزه نظریه قراردادها برای تدوین قراردادی کامل تر در جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی به کار گرفته شده است. بدین منظور ظرفیت شروط حقوقی برای کاهش زمینه های بروز مخاطرات اخلاقی به کار گرفته شده است. مهم ترین حوزه های عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای موردنظر عبارتنداز: ویژگی های فنی و طراحی پایه و تفصیلی پروژه، تعیین سقف هزینه ها و منابع مالی پروژه، برنامه تأمین منابع مالی موردنیاز و برنامه بازپرداخت منابع مالی. به کارگیری هدفمند شروط قراردادی در راستای کاهش تضاد منافع و هم سوسازی منافع طرفین قرارداد، تعیین شاخص های عملکرد مطلوب در قرارداد، ارائه ابزارهای کارا جهت کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکار و پرداخت معوق در جبران خدمات عمده ترین راهکارهای مدیریت ریسک های شرکت ملی نفت ایران هستند.

کشور ایران با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجه، در زمینه جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در دهه های اخیر، عملکرد متفاوتی داشته و چنان چه این وضعیت ادامه یابد در آینده شاهد فاصله اقتصادی هرچه بیشتر با سایر کشورهای توسعه یافته می باشیم؛ به همین منظور، این مطالعه درصدد است پس از بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران، با استفاده از روش جدید و کارآمد تحت عنوان DMA، اقدام به پیش بینی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری به منظور شناسایی دقیق نحوه واکنش سرمایه گذاری به تغییرات در متغیرهایی که ازنظر تئوریکی فرض می شود بر سرمایه گذاری مؤثر است، طی سال های 1397-1380 مورد ارزیابی قرار دهد و تعیین گردد که در هر مقطعی از زمان کدام متغیر (یا متغیرها) عامل تأثیرگذارتری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است تا در این راستا بتوان توصیه های سیاستی مناسبی را به منظور هدایت متغیرهای اقتصادی به سمت افزایش سرمایه گذاری خصوصی ارائه دهد. نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر تورم و متغیر حجم نقدینگی از سال 1388 تا سال های 96 و 97 بسیار بالاتر از سایر سال ها است و احتمال حضور متغیر مخارج دولت از سال 1389 به بعد بالا است، متغیر تولید ناخالص داخلی در اغلب سال ها با احتمال بالا در پیش بینی سرمایه گذاری حضور دارد، با واقعی نمودن نرخ ارز در سال های 92-97 حضور متغیر نرخ ارز با احتمال بیشتری ملاحظه می شود، احتمال حضور متغیر تسهیلات بانکی از سال 1390 به بعد بالاتر می باشد، احتمال حضور متغیر فضای کسب وکار در سال های مورد بررسی بسیار کم می باشد.

امروزه کلان شهرهای زیادی در سرتاسر دنیا گریبان گیر آلودگی هوا هستند و تلاش های زیادی در جهت کنترل این آلودگی صورت می گیرد. از آنجایی که یکی از مهم ترین منابع آلودگی هوا، منابع متحرک هستند، در این مقاله سعی شده است تا برآوردی از هزینه های اقتصادی آلودگی هوای PM2.5 منتشرشده توسط وسایل نقلیه موتوری انجام شود. در این راستا، ابتدا براساس نتایج مدل جمعی تعمیم یافته و با استفاده از سهم ترافیک از آلودگی، به برآورد غلظت آلایندگی ایجاد شده توسط ترافیک پرداخته، سپس براساس مدل AirQ+ اثرات بهداشتی آلودگی ارزیابی شده است. درنهایت با استفاده از رویکرد ارزش آماری زندگی و پرداخت های جبرانی (نرخ دیه)، به تخمین هزینه های اقتصادی ناشی از آلودگی هوای انتشاریافته توسط وسایل نقلیه موتوری برای شهر اصفهان در سال 1397 پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که 150 نفر به علت آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه موتوری دچار مرگ زودرس شدند. هزینه های اقتصادی براساس روش ارزش آماری زندگی به طور متوسط 57.9 میلیون دلار در سال برآورد گردید؛ همچنین این هزینه براساس روش دیه 30.4 میلیارد تومان در سال بر جامعه تحمیل شده است. ارزیابی اثرات بهداشتی آلودگی هوا یکی از مهم ترین بخش های هزینه اجتماعی آلودگی هوا می باشد؛ چراکه با اجرای تحلیل های هزینه-فایده، می توان به معیار مناسبی برای اولویت بندی اقدامات کنترلی در جهت کاهش آلودگی هوا دست یافت.

حساسیت و اهمیت زمان در حمل ونقل برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت کاهش زمان حمل و نقل تلاش نمایند. کاهش نسبی در قیمت حمل ونقل با گذشت زمان باعث کاهش هزینه های فرصت می شود و این یک توضیح قانع کننده برای رشد تجارت کل و اثرات ترکیبی در رشد تجارت است. از آنجا که تعرفه های تولید در سراسر جهان کاهش یافته است، تمرکز توافق نامه های تجاری به سمت سایر موضوعات معطوف شده است، از جمله: تجارت الکترونیکی و ساده سازی قوانین گمرکی. مراحل گمرکی تجارت بین الملل و جابه جایی کالاها به زمان نیاز دارد. این مقاله اهمیت زمان را به عنوان یک مانع تجاری بررسی می کند، میزان هزینه های زمان را تخمین می زند و این موارد را به الگوهای تجارت و سازمان بین المللی تولید مرتبط می کند. پژوهش حاضر درنظر دارد تأثیر هم زمان موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه و اجرای گمرک الکترونیکی بر کاهش هزینه های تجاری را با استفاده از یک مدل GTAP (پروژه تحلیل تجارت جهانی) پویا مطابق سناریو کاهش تعرفه طبق این توافق نامه برای دوره 2011- 2025 بررسی نماید. نتایج حاصل نشان می دهد که  کاهش هزینه های گمرکی در راستای انعقاد توافق نامه زمانی که گمرک الکترونیکی اجرا گردد، بسیار چشمگیر است.

روند افزایشی نابرابری درآمد، نرخ بالای تورم و بیکاری و بی عدالتی اجتماعی در جوامع مختلف، به ویژه در برخی از کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران باعث شده تا کاهش نابرابری درآمد و توزیع عادلانه درآمد یکی از مهم ترین اهداف دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی باشد. برای تصمیم گیری و سیاست گذاری صحیح و کنترل نابرابری درآمد، شناسایی عوامل مؤثر بر آن امری ضرورری و لازم است. به همین خاطر، در این پژوهش به بررسی اثر شاخص فلاکت و کنترل فساد بر نابرابری درآمد در ایران؛ با رویکرد کوانتایل طی دوره زمانی 1398-1375 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، شاخص آزادی اقتصادی و نرخ ارز مؤثر اثر مثبت بر نابرابری درآمد دارد؛ درحالی که شاخص فلاکت در کوانتایل های ابتدایی اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. همچنین با استفاده از برآورد روش بوت استرپ، نتایج برآورد رگرسیون کوانتایل تأیید شده است.

با افزایش تلاطمات ارزی در اوایل سال 1397، ستاد اقتصادی دولت، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را آغاز نمود. یکی از مهم ترین محصولات غذایی مورد هدف این سیاست، گوشت مرغ می باشد که در تأمین نهاده های اصلی تولید به واردات وابسته است. با توجه به این که، همواره این پرسش درمیان محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که، چه میزان از یارانه پرداختی به واردات نهاده های تولید به مصرف کننده نهایی فرآورده ها می رسد؟ پژوهش پیشِ رو، با به کارگیری اطلاعات ماهانه 1397-99، براساس رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به این مهم پرداخته است. با توجه به نتایج، چنان چه در بلندمدت یارانه پرداختی به هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزایش یابد، اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان، 61/0% افزایش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد، اگرچه سیاست مذکور، توانسته قیمت گوشت مرغ را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد، اما قادر نبوده تا به طور کامل مصرف کننده نهایی را منتفع سازد؛ زیرا که انحراف 39% یارانه های پنهان پرداخت شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از این رو، توصیه می گردد تا سیاست گذاران اجرای این سیاست را متوقف نمایند. ضمن آن که براساس نتایج، مداخله مستقیم دولت در بازار ازطریق توزیع ماهانه مرغ تنظیم بازاری، مازاد انباشته واردات نهاده های دامی به ازای جوجه ریزی انجام شده و ریسک تأمین خوراک در صنعت تولید گوشت مرغ متغیرهای دیگری هستند که بر اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان تأثیر می گذارند.