فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی اثر حافظه در شاخص های مختلف اقتصادی، به خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی می کند، نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم می تواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم می تواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 46/0 است و با یک بار تفاضل گیری دچار بیش تفاضل گیری می شویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلند مدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دوره های طولانی باقی می ماند.
اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه مؤثر است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تورم بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1393:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل در صدک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تورم، کسری بودجه دولت کاهش می یابد. به عبارت دیگر، در این مطالعه اثر پاتینکین بر اثر تانزی غالب است. در واقع نتایج نشان می دهد هر چند تورم باعث کاهش مخارج حقیقی و درآمدهای حقیقی دولت می شود، لیکن تورم هزینه های دولت را بیش تر از درآمدهای دولت کاهش داده است و در نتیجه افزایش تورم موجب شده است کسری بودجه دولت کاهش یابد. از طرفی به دلیل سطوح مختلف تورم در ایران، وجود رابطه غیر خطی بین تورم و کسری بودجه تأیید می-شود. زیرا نتایج تحقیق نشان می دهد که در صدک های ابتدایی تأثیر تورم بر کسری بودجه بیش تر از صدک های میانی است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد
نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های سال های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داشته است. با توجه به وجود رابطه تاثیرگذار رشد پول بر جانشینی پول در ایران، لازم است کنترل های رشد پول و جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول توسط سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.
سازمانهای توسعه ای
حوزه های تخصصی:
تحلیل اثرات تقویمی در نوسانات قیمت برخی از کالاهای اساسی (مطالعه موردی : داده های فصلی قیمت گوشت مرغ ، گوشت قرمز و تخم مرغ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقویم، اثر تعیین کننده ای بر شکل گیری رفتار متغیرهای اقتصادی دارد. در ایران دو نوع روز شمار قمری و شمسی به طور رسمی پذیرفته شده اند.هر یک از این تقویم ها به نوبه خود دارای اثر تعیین کننده ای بر سطح متغیرهای اقتصادی اند. هدف این پژوهش ارایه الگوی سری زمانی فصلی به روش باکس و جنکینز با در نظر گرفتن اثرات تقویمی، برای پیش بینی سطح قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در مناطق شهری (مورد خاص تهران) است.داده های مورد استفاده، مقدار هر یک از متغیرهای یاد شده برای دوره 1369:01 تا 1384:02 و نیز برخی از متغیرهای مجازی مربوط به ماه های شمسی و قمری است. برای تعیین مرتبه انباشتگی فرایندهای مورد مطالعه، از تکنیک آزمون فرضیه بیولیو و میران (1993) استفاده شده است. هیچ یک از متغیرها نامانا نبوده و اثرات تقویمی بعضی از ماه های شمسی و قمری اختلاف معنی داری از صفر دارند. این تحقیق در چارچوب تحلیلی به کار گرفته شده، اولین تحقیقی است که در کشور برای داده های ماهیانه صورت می گیرد.
روندهای اشتغال جهانی
رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل P*(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با دیدگاه پولی در قالب مدل P* به آزمون پولی بودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هایOLS و ARDL ، طی دوره زمانی 87-1358پرداخته و لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به اینکه شکاف قیمت داخلی متشکل از شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول است، لذا از روش فیلتر هودریک- پرسکات برای برآورد مقادیر تولید بالقوه و سرعت گردش پول تعادلی استفاده شده است.
نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) قادر به توضیح و پیش بینی تورم برای اقتصاد کشور نمی باشد، یعنی نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نمی کند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی مدل استاندارد P* در اقتصاد ایران، مجدداً به منظور بررسی فرضیه پولی بودن تورم در کشور، اثر متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز بازار غیر رسمی و شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بر تورم با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج نشان می دهد که هر 10 درصد رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها به میزان 6/4 درصد می شود. بنابراین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران به طور نسبی تأیید می شود، ولی با توجه به اینکه رابطه بین تورم و حجم نقدینگی، یک رابطه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تورم در اقتصاد ایران اثر می گذارند لذا برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً از سیاست های پولی به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده کرد.
مدل سازی ناخطی شکست های ساختاری تابع تقاضای پول در ایران با نگرش فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله، پیشنهاد روشی مناسب برای اندازه گیری دقیق تر آثار شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی می باشد. بنابراین، روشی توانمندتر جهت مدل سازی درونزای شکست های ساختاری تابع تقاضای پول با نگرش فازی تقدیم شده است.
برای این منظور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از مجموعه های فازی و توابع انتقال ناخطی به جای متغیرهای مجازی، مبانی نظری مجموعه های فازی، توابع عضویت و توابع انتقال مرور گشته است. در ادامه، برای مدل سازی شکست های ساختاری با نگرش فازی از توابع انتقال به جای توابع عضویت فازی استفاده شده است. در این راستا، پس از معرفی یک تابع انتقال جدید، شکست ساختاری سال 1372 تابع تقاضای پول در ایران با متغیر مجازی دوارزشی (کلاسیک) و با توابع انتقال مختلف، مدل سازی شده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل ها حاکی از این است که مدل سازی شکست ساختاری فوق با استفاده از تابع انتقال معرفی شده در این مقاله(AS)، به دلیل انعطاف بیشتر، دارای برازش دقیق تر نسبت به توابع انتقال نمایی و لجستیکی و متغیر مجازی دوارزشی(کلاسیک) است. در مجموع، اگر متغیر وابسته در مدل پایا باشد، کاربرد متغیر مجازی دودوای موجب خطای تصریح می شود. اگر متغیر وابسته در مدل ناپایا باشد، به علت افزایشی بودن اثر شوک، کاربرد متغیر مجازی دودوای نادرست می باشد.