مدل سازی اقتصادی

مدل سازی اقتصادی

مدل سازی اقتصادی سال دهم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 35)

مقالات

۱.

نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره

کلید واژه ها: جانشینی پولتقاضای پولنااطمینانیگارچ چند متغیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های سال های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داشته است. با توجه به وجود رابطه تاثیرگذار رشد پول بر جانشینی پول در ایران، لازم است کنترل های رشد پول و جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول توسط سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.
۲.

بررسی فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در استان های ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: بیکاریمشارکت اقتصادیخودرگرسیون برداری پانل دیتافرضیه تغییرناپذیری بیکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف مقاله بررسی ارتباط اثرات نرخ مشارکت اقتصادی بر نرخ بیکاری در استان های ایران و آزمون «فرضیه تغییرناپذیری بیکاری» است. برای این منظور از داده های فصل اول 1384 تا فصل سوم 1394 و روش های مختلف تک معادله ای، سیستم معادله و داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در اغلب استان ها و همچنین در متوسط کشور، فرضیه تغییرناپذیری نرخ بیکاری به واسطه شوک های کوتاه مدت در نرخ مشارکت اقتصادی برقرار می باشد؛ از این رو، برای کاهش نرخ بیکاری بلندمدت باید در عرصه سیاست گذاری در ساختار اقتصاد کلان و در بخش تقاضای نیروی کار، تغییراتی ایجاد شود. گفتنی است تغییرات عرضه نیروی کار، تنها اثرات کوتاه مدت در کنترل بیکاری دارند.
۳.

درآمد غیربهره ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری

کلید واژه ها: سودآوریSGMMدرآمد غیربهره ایریسک بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۲
هدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش درآمد غیربهره ای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران می شود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانک ها می گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانک ها از طریق درآمدهای غیربهره ای می تواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد.
۴.

مدل سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران

کلید واژه ها: فازیگارچ دو متغیرهصرف سهاممدل عادات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
هدف این مقاله بررسی معمای صرف سهام، در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف، با استفاده از داده های فصلی 1371-1393 است. نتایج، وجود معما را برای بازه زمانی یاد شده تأیید می کند. بنابراین، با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف در چارچوب عادات و ترکیب رژیم های بازار و اقتصاد توسط منطق فازی، مدلی نظری و تجربی برای توضیح صرف سهام در ایران پیشنهاد شده است. نتایج استفاده از مدل نشان داد که صرف سهام و ریسک گریزی مخالف با رژیم های اقتصاد حرکت می کند؛ به طوری که در رژیم رکود اقتصاد و بازار کاهشی، اخبار مصرف، باعث افزایش ریسک گریز نسبی و صرف سهام می شود. در این رژیم، فرد تنها در قبال جبرانی بالا حاضر به پذیرش ریسک است و تمایل به سرمایه گذاری در دارایی مطمئن همانند سپرده های بانکی دارد. از طرفی اخبار مصرف در رژیم رونق اقتصاد و بازار افزایشی، ریسک گریزی و صرف سهام را کاهش می دهد.
۵.

عوامل مؤثر بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل بقا)

نویسنده:

کلید واژه ها: رونق اقتصادیمدت زمان بقارهیافت تحلیل های بقاکشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
هدف مقاله بررسی تأثیر متغیرهای نرخ تورم، سرمایه گذاری، قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی در 25 کشور منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2014-1994 می باشد. برای دست یابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از روش مدل های دوره ای و با فرض توزیع ویبول تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای نرخ تورم، قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر طول دوره رونق اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی به افزایش ظرفیت تولید داخلی و در نتیجه احتمال بقای بیشتر رونق اقتصادی مبادرت نمایند.
۶.

مدل سازی اقتصادی مدیریت منابع آب کشاورزی استان تهران با تأکید بر نقش بازار آب

کلید واژه ها: مدیریت منابع آبمدل سازی اقتصادیعرضه و تقاضای آببازار آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۸۹
در این مقاله اثرات تشکیل بازارهای آب محلی و منطقه ای در استان تهران مورد بررسی قرارگرفت و پتانسیل انتقال آب تحت شرایط کم آبی در سطح این استان ارزیابی شد. بدین منظور از یک سیستم مدل سازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. نتایج نشان داد که با برقراری بازارهای آب محلی و منطقه ای در سطح استان تهران، افزون بر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب آبیاری و متعادل شدن داد و ستد آب بین مناطق مورد مطالعه، مجموع اراضی آبی 41/7 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 27/9 درصد افزایش می یابد. در پایان با توجه به نقش حمایتی و سازنده بازارهای آب محلی و منطقه ای، مهیا کردن زمینه لازم برای برقراری و استفاده بهینه از این نوع مکانیسم ها در سطح استان تهران و سایر مناطقی از کشور که دارای منابع آبی مشترک هستند، پیشنهاد می شود.
۷.

مدل ادوار تجاری حقیقی با شکل گیری عادات: راه حلی برای معمای صرف سهام

کلید واژه ها: مدل DSGEهزینه تعدیل سرمایهشکل گیری عاداتمدل قیمت گذاری دارائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
در ادبیات اقتصادی، شکل گیری عادات در بازتولید برخی از اطلاعات مالی تاریخی موفق بوده است و می تواند مشکلات مربوط به شبیه سازی متغیرهای بازارهای مالی و ادوار تجاری را آسان تر کند. هدف این مقاله بررسی عملکرد شکل گیری عادات با جدایی ناپذیری بین مصرف و فراغت می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله مربوط به قیمت های ثابت 1383 بوده و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-93 می باشند. بر این اساس، پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها روند زدایی شدند. معادلات نهایی الگو، پیرامون وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» تصریح شد. نتایج نشان می دهد افزودن پارامتر شکل گیری عادات می تواند نسبت شارپ یا نوسانات دارایی بدون ریسک را افزایش دهد و جداناپذیری بین مصرف و فراغت، می تواند معمای صرف سهام را تبیین نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶