مطالب مرتبط با کلید واژه " بوت استرپ "


۱.

یک رویکرد بوت استریپ برای مقایسه سودآوری شاخص های تحلیل تکنیکی - بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران تحلیل تکنیکی بوت استرپ قیمت سهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۲ تعداد دانلود : ۶۷۹
یکی از مفیدترین روش ها برای تشخیص زمان ورود و خروج به بازارهای بورس، روش تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی به مجموعه ای از قوانین معاملاتی اطلاق می شود که با بررسی روند گذشته قیمت ها، سعی در پیش‎بینی روند آینده آن‎ ها دارند. با توجه به گستردگی و تعدد روش های تحلیل تکنیکی و این نکته که تمامی‎روش های تحلیل تکنیکی در تمامی بازارها قابل استفاده نیستند، در این مقاله سعی شده است سودآوری برخی شاخص های تحلیل تکنیکی پرکاربرد در بازار بورس تهران مورد مقایسه قرار‎گیرد. به این منظور، سودآوری 46 قاعده معاملاتی، شامل انواع میانگین های متحرک بلندمدت و کوتاه مدت، حدود محافظ و مقاوم، باندهای بولینگر، نوسانگر های استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک هم‎گرایی/ واگرایی بر روی 22 شرکت پرمعامله بورس تهران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام آزمون های آماری، به‎دلیل عدم وجود شرایط آزمون های نرمال، از تکنیک "بوت استرپ" استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شاخص های آزمون شده، میانگین های متحرک کوتاه‎مدت و نوسانگر ها از بیشترین سودآوری و حدود محافظ و مقاوم از کم‎ترین سودآوری برخوردارند. میانگین های متحرک بلندمدت نیز با این‎که از سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری برخوردار بوده اند، سود کم‎تری را در مقایسه با نوسانگر ها و میانگین های متحرک کوتاه‎مدت ایجاد می‎کنند
۲.

برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنمایی

کلید واژه ها: ادوار تجاری واقعی بوت استرپ فیلتر کالمن شوک تکنولوژیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۲ تعداد دانلود : ۸۷۱
در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل ادوار تجاری واقعی (RBC) براساس رهیافت حداکثر راستنمایی و روش فیلتر کالمن، برای اقتصاد ایران برآورد شود. در این راستا، به علت ویژگی خاص کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، از بین مدلهای متنوع و موجود در این چارچوب، مدل مورد استفاده توسط آیرلند (2004) انتخاب شده است. با استفاده از دادههای فصلی (1384-1367) و دادههای سالانه، مقادیر اولیه برای به کارگیری رهیافت فیلتر کالمن جهت برآورد حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل تهیه و معرفی شدند. برآورد متغیر غیرقابل مشاهده‎ی انحرافات تکنولوژی از وضعیت متوازن آن حاکی از کاهش قابل ملاحظه‎ی انحراف معیار آن در طول دوره‎ی نیمه‎ی دوم دهه‎ی 1370 تا سال 1384 میباشد. بنابراین، یکی از مهم‎ترین نتایج به دست آمده از بررسی دادهها، حاکی از آن است که ثبات اقتصادی در دوره‎ی مذکور بهبود یافته است. هم‎چنین بر اساس نتایج، شوک‎های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران نسبتاً پایدارند و اثرات شوکهای وارده بر اقتصاد این مدت زمان زیادی اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار میدهند، که این امر به نوبه‎ی خود می تواند حاوی پیام بسیار مهمی برای سیاست گذاران و برنامه‎ریزان اقتصادی در شناخت و استفاده از شوکهای مثبت تکنولوژیکی و کنترل شوک‎های منفی باشد.
۳.

تخمین شبه پارامتریک استوار در تعیین عوامل ناکارایی در نظام بانکی ایران: روش بوت استرپ

نویسنده:

کلید واژه ها: مدل توبیت کارآیی فنی بوت استرپ داده های سانسور شده و داده های منقطع عوامل تعیین کننده ناکارآیی بوت استرپ منفرد بوت استرپ مضاعف : بانک مدل تک مرحله ای داده های ترکیبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی اطلاعات و کارایی بازار
تعداد بازدید : ۹۸۲ تعداد دانلود : ۴۳۰
در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده اند. کاربرد این روش برای نمونه های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیراً مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده اند. این دو الگوریتم، تخمین های استوار و سازگاری را ارائه مینمایند. به علاوه، الگوریتم مضاعف تخمین های تورش زدایی شده از کارایی را نیز فراهم میکند. این مقاله یکی از اولین مطالعات کاربردی روش مذکور است که شواهد تجربی جدیدی را برای این روش با استفاده از مجموعه داده هایی از نظام بانکی ایران برای دوره 1386- 1381 ارائه نموده است. یافته های این تحقیق، نتایج سیمار و ویلسون (2007) مبنی بر وجود تورش در نتایج روش رایج دو مرحله ای توبیت را تأیید میکند. به بیان دقیق تر، الگوریتم مضاعف نسبت به الگوریتم منفرد نتایج کاملاً متفاوتی را از تخمین ها و استنتاج آماری نشان میدهد که این خود وجود تورش و همبستگی سریالی را به عنوان یک مسئله مهم در روش دو مرحله ای توبیت تأیید میکند. مقایسه نتایج تخمین های ناکارایی و استنتاج آماری آن ها حاصل از الگوریتم مضاعف و روش پارامتری تک مرحله ای داده پانل (بتیس و کوئلی، 1995) که برای اولین بار در این تحقیق انجام شده است، تشابه زیاد این نتایج را نشان میدهد. این تشابه میتواند تأییدی بر مطالعهی کوئلی (2000) باشد مبنی بر اینکه روش داد ه های پانل تک مرحله ای تخمین های بدون تورش و سازگاری را از عوامل ناکارایی ارائه میکند. نتایج این تحقیق هم چنین نشان میدهند که بانکها در ایران به طور کلی میتوانند عملکرد خود را با حرکت به سمت خصوصیسازی، نگهداری دارائیهای کم تر ریسکی و توجه به برخورداری از صرفه های مقیاس و صرفه های قلمرو به وسیله گسترش اندازه و نوع خدمات بهبود بخشند. طبقه بندی JEL: C01, C02, C12, C19, C23,
۴.

تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت: علیت گرنجر پانلی با رویکرد بوت استرپ (2010-1990)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی بوت استرپ علیت پانلی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۱
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاه­های مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص­های بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون­های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، می­باشد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در بین شاخص­های توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان می­دهند که در بین شاخص های بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی می­باشد.
۵.

بررسی رفتار آشوبی رشد اقتصادی در ایران و بازسازی فضای فاز

کلید واژه ها: رشد اقتصادی نظریه آشوب آزمون BDS بوت استرپ نمای هرست ماکزیمم نمای لیاپانوف فضای فاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
سیستم های غیرخطی پویا، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند به طوری که در تفسیر بسیاری از پدیده های اقتصادی به ظاهر تصادفی، می توان این دسته از سیستم ها را به کار گرفت. نظریه آشوب یک رویکرد جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم های غیرخطی پویا در بازارهای پولی و مالی ارائه می کند. این مقاله با استفاده از نظریه آشوب، آزمون BDS و بوت استرپ، ماکزیمم نمای لیاپانوف، نمای هرست و بازسازی فضای فاز و با بکارگیری داده های فصلی طی سال های 1338 تا 1389 به بررسی وضعیت رفتار رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا رشد اقتصادی در ایران دارای یک توزیع یکنواخت مستقل است یا از یک فرایند غیرخطی (تصادفی یا آشوبی) تبعیت می کند. نتایج حاصل از آزمون BDS و نمای هرست نشان می دهند که رشد اقتصادی دارای فرایندی غیرخطی است. همچنین نتایج حاصل از دو آزمون آشوبی شامل ماکزیمم نمای لیاپانوف و بازسازی فضای فاز، وجود آشوب در GDP را تایید نموده­اند.
۶.

ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تحلیل تکنیکی شبیه سازی مونت کارلو پیش بینی بازار بوت استرپ الگوهای شمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۴
در این تحقیق سودمندی گروهی از الگوهای تحلیل تکنیکی کوتاه مدت، تحت عنوان الگوهای شمعی ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل شمعی ژاپنی یک تکنیک زمان بندی کوتاه مدت است که اخطارهای خرید و فروش را بر مبنای رابطه بین قیمت های شروع، حداکثر، حداقل و پایانی صادر می کند. داده های تحقیق شامل سری زمانی قیمت های روزانه سهام 17 شرکت پرمعامله حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 10/1/1374 تا 10/9/1390، است. با استفاده از این داده ها سودآوری 28 الگوی شمعی در دو حالت بدون لحاظ کردن کارمزد معاملات و با لحاظ کردن آن ارزیابی و مقایسه گردید. طی فرآیند تحقیق از روش شبیه سازی بوت استرپ بر پایه مدل GARCH-M برای ایجاد سری های زمانی تصادفی از سری اصلی قیمت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اکثر الگوهای مورد تحقیق (18 الگو)، در حالت بدون لحاظ کردن کارمزد معاملات، به صورت معنی داری سودی بیش از روش خرید و نگهداری حاصل نموده اند اما در حالت لحاظ کردن کارمزد معاملات، بسیاری از این الگوها (غیر از 5 الگو)، نمی توانند سودی بیش از روش خرید و نگهداری ایجاد نمایند. به طور کلی می توان گفت الگوهای شمعی ژاپنی موفق به پیش بینی مسیر آینده قیمت و سودآوری می شوند ولی این سودها با لحاظ کردن کارمزد معاملات از میان می رود.
۷.

اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ

کلید واژه ها: بوت استرپ اثرات روزهای هفته گارچ نامتقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۳۲۱
چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی می باشند از دو روش بوت استرپ و مدلهای گارچ نامتقارن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد براساس رویکرد رگرسیون گارچ نامتقارن بوت استرپ، بازده کل روز یکشنبه منفی و معنی دار و روز سه شنبه مثبت ومعنی دار است.
۸.

تحلیل رابطه علیت بین انتشار کربن، مصرف انرژی و تولید سرانه در ایران: با استفاده از روش بوت استرپ حداکثر انتروپی

کلید واژه ها: رشد اقتصادی بوت استرپ آزمون علّیت انتشار کربن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی انرژی و رشد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
بدون شک هر گونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی و محیط زیست و ارتباط آن ها با تولید است. از این رو در پژوهش حاضر، با هدف بررسی دقیق تر علیت بین انتشار کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی نسبت به آزمون فرض های سنتی که بر پایه تئوری حدی صورت می گرفت از روش بوت استرپ حداکثر انتروپی استفاده شده است. به این منظور با استفاده از فواصل اطمینان بوت استرپی، علیت بین انتشار کربن سرانه و تولید ناخالص داخلی، ابتدا در یک الگوی دو متغیره و سپس در چارچوب الگوی چند متغیره با لحاظ متغیرهای مصرف سرانه انرژی، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد، مورد آزمون قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده طی دوره 1352 تا 1389 در الگوی دو متغیره، رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به انتشار کربن برقرار بود اما در چارچوب الگوی چند متغیره، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه علیت بین انتشار کربن و تولید ناخالص داخلی رد نشد. همچنین بین متغیرهای مصرف انرژی سرانه و رشد اقتصادی نیز رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی برقرار بود، بنابراین امکان اجرای سیاست های مربوط به کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی، بدون کم کردن رشد اقتصادی وجود دارد.
۹.

تحلیل آماری و برآورد فاصله اطمینان پیش بینی شبکه عصبی ترکیبی به منظور مقایسه با مدل خطی ARIMA: مطالعه موردی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران

کلید واژه ها: پیش بینی گاز طبیعی شبکه های عصبی بوت استرپ الگوریتم PSO

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از مهم ترین حامل های انرژی، طی سالیان اخیر روند صعودی را داشته و مدیریت مصرف و برنامه ریزی جهت تأمین نیازهای آن، نیازمند شناخت وضعیت مصرف کنونی و پیش بینی روند آتی آن می باشد. با معرفی و کاربرد گسترده مدل های مختلف همچون شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد روند آتی مصرف و از طرفی تصادفی بودن آن ها، آگاهی از دقت این مدل ها جهت نیل به هدف پیش بینی دقیق تر، اهمیت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر سعی دارد با به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدلی غیرخطی و مدل خطی ARIMA در پیش بینی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران به عنوان عمده ترین بخش مصرف کننده، به مقایسه دقیق تر این پیش بینی ها با استفاده از باز نمونه گیری از نمونه ها بپردازد. بدین منظور ابتدا آموزش شبکه با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات صورت گرفته و مقایسه آن ها با استفاده از روش «10-fold» حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات جهت آموزش شبکه بود. در ادامه شبکه عصبی با استفاده از باز نمونه گیری با جایگذاری از داده های اردیبهشت ماه 1381 تا اسفندماه 1388 به تعداد 2000 بار توسط الگوریتم ازدحام ذرات آموزش داده شد و مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی سال های 1389 و 1390 توسط آن ها پیش بینی و فاصله اطمینان 95 درصدی برای پیش بینی ها محاسبه شد. نتایج بررسی معنی داری اختلاف پیش بینی مدل ترکیبی شبکه عصبی با مدل ARIMA و همچنین مقادیر واقعی، بر اساس فاصله اطمینان به دست آمده حاکی از عملکرد بهتر شبکه عصبی ترکیبی نسبت به مدل ARIMA در اغلب ماه ها بود.
۱۰.

نقش اطلاعات چسبنده در پویایی های تورم در اقتصاد ایران

۱۱.

اثرات نامتقارن تورم بر کسری بودجه در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

کلید واژه ها: تورم کسری بودجه بوت استرپ رابطه غیرخطی رگرسیون کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه مؤثر است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تورم بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1393:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل در صدک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تورم، کسری بودجه دولت کاهش می یابد. به عبارت دیگر، در این مطالعه اثر پاتینکین بر اثر تانزی غالب است. در واقع نتایج نشان می دهد هر چند تورم باعث کاهش مخارج حقیقی و درآمدهای حقیقی دولت می شود، لیکن تورم هزینه های دولت را بیش تر از درآمدهای دولت کاهش داده است و در نتیجه افزایش تورم موجب شده است کسری بودجه دولت کاهش یابد. از طرفی به دلیل سطوح مختلف تورم در ایران، وجود رابطه غیر خطی بین تورم و کسری بودجه تأیید می-شود. زیرا نتایج تحقیق نشان می دهد که در صدک های ابتدایی تأثیر تورم بر کسری بودجه بیش تر از صدک های میانی است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد
۱۲.

رابطه بین مصرف حامل های انرژی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران: آزمون علیت گرنجری در پانل های مختلط نامتجانس

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۱
پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران، طی دوره ی زمانی 1392-1353 با استفاده از آزمون علیت گرنجری در پانل های مختلط نامتجانس پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط امیرمحموتوگلو و کوز (2011) ارائه شده و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر بخش است، می باشد. این آزمون، همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و هم چنین هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. بر اساس نتایج، وجود رابطه علیت یک طرفه از نفت و گاز به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین برق و ارزش افزوده در بخش خدمات و کل بخش ها تأیید می شود. در بخش کشاورزی تنها وجود رابطه علیت از برق به ارزش افزوده وجود دارد. در بخش صنعت وجود رابطه علیت دو طرفه بین گاز و برق با ارزش افزوده و وجود رابطه علیت یک طرفه از ارزش افزوده به نفت تأیید می شود. در بخش حمل و نقل نیز رابطه علیت یک طرفه از گاز و برق به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین نفت و ارزش افزوده وجود دارد. نتایج به دست آمده می تواند توصیه های سیاستی مهمی در برنامه ریزی و تبیین سیاست های بخش انرژی در سطح بخشی کشور داشته باشد.
۱۳.

تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری)

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۸
عملکرد اقتصاد کلان که به وسیله معیارهایی مانند تورم، بیکاری، مخارج دولت و رشد اقتصادی سنجیده می شود بر سطح فقر ممکن است اثر داشته باشد. در این مقاله به دنبال آن هستیم که چگونگی تأثیر گذاری مربوط به متغیرهای کلان بر فقر در کشور ایران را بررسی نماییم. نتایج این بررسی مؤید آن است که اولاً، رشد اقتصادی تأثیر معنی داری بر شدت فقر در ایران داشته؛ و ثانیاً، ارتباط بین رشد اقتصادی و شاخص فقر آمارتیاسن منفی بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر کاهش فقر در ایران به همراه داشته است. همچنین یافته های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت بیکاری و تورم بر افزایش فقر در ایران بوده است و هزینه های تأمین اجتماعی و بهزیستی نسبت به بودجه دولت، تأثیر معنی داری بر کاهش فقر نداشته و ضریب جینی تأثیر منفی بر شاخص فقر آمارتیاسن داشته است.  همچنین در راستای ارزیابی دقیق تر در مورد نتایج به دست آمده در این تحقیق، از روش بوت استرپ برای محاسبه انحراف معیار، فاصله اطمینان و تصحیح اریبی در استنباط آماری استفاده شده است.
۱۴.

اثرات نامتقارن درآمد های نفتی بر کسری بودجه دولت در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
درآمد های نفتی و اتکای جوامع نفت خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت نفت اثرات نامطلوب و زیان بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. در دهه های اخیر عمده منابع تأمین کننده درآمد دولت در ایران، درآمد های حاصل از فروش نفت بوده است. از این رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن همواره بودجه را دچار نوسان می کند و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه کسری بودجه اندک و غیر مستمر می تواند در فعال سازی اقتصاد نقش مثبتی داشته باشد، اما کسری بودجه زیاد و مستمر آثار نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1394:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل دردهک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر درآمدهای نفتی بر کسری بودجه در دهک های مختلف کسری بودجه برابر نبوده و در سطوح پایین و بالای درآمدهای نفتی (دهک های ابتدائی و انتهایی) این اثر مثبت شدیدتر می باشد. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد.