مطالب مرتبط با کلیدواژه

VECM


۱.

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۸ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: اشتغال ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات VECM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱۳ تعداد دانلود : ۱۷۵۲
با ظهور وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه، متغیرهای خرد وکلان اقتصادی دستخوش تغییر قرار می گیرند. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است. فناروی اطلاعات و ارتباطات، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، می تواند نظام وچارچوب شغلی یک جامعه را دگرگون کند. این مسئله در مورد کشور ایران نیز صادق است. از آنجایی که مسئله اشتغال در کشور موضوعی مهم به شمار می رود، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات براین متغیر اهمیت به سزایی دارد. این مقاله، بااستفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال کشور ایران است. ازاین رو، مدل مورد بررسی با رهیافت تصحیح خطای برداری VECM برای کشور ایران، طی سال های 1385- 1338، برآورد شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات درکوتاه مدت، اثر منفی بر اشتغال دارد اما در بلندمدت این اثر مثبت خواهد بود. هم‎چنین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نیروی کار ماهر درایران در بلندمدت، مثبت و بر نیروی کار غیرماهر منفی است.
۲.

بررسی اثرات تفاوت های جنسیتی در سطح توسعه یافتگی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: تفاوت های جنسیتی توسعه اقتصادی VECM شاخص توسعه نیروی انسانی مدل VAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۰ تعداد دانلود : ۸۶۷
هدف از این مقاله پیدا کردن ارتباط بین تفاوت در جنسیت افراد و سطح توسعه یافتگی با کمک شاخص توسعه نیروی انسانی در ایران است. از آن جا که امروزه شاخص توسعه نیروی انسانی در توسعه اقتصادی نقشی کلیدی دارد، این مقاله می کوشد به کمک تعریفی انسانی از توسعه اقتصادی تاثیر متغیری مثل جنسیت را در توسعه مورد توجه قرار دهد. بنابراین با تصریح مدل متناسب با اقتصاد ایران و به دست آوردن متغیرهای موثر بر توسعه اقتصادی به کمک روش VAR ،VECM رفتار متغیرهای مدل برآورد شود و سعی گردیده است تا مدل تصریح شده برای زنان و مردان جداگانه برآورد گردد تا با مقایسه مدل ها بتوان تفاوت در جنسیت را بر توسعه اقتصادی تبیین نمود. نتایج تخمین مدل نشان می دهد مشارکت سیاسی زنان می تواند بر توسعه اقتصادی تاثیر مشخصی داشته باشد که این موضوع بر چگونگی تصمیم سازی در اقتصاد ایران موثر خواهد بود.
۳.

پیش بینی تقاضای پول در افق 1404 در ایران (کاربرد الگوهای سری زمانی((مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد VAR تقاضای پول VECM سال 1404 الگوهای سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور به منظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعه اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری داده های سالهای 1355 تا 1385، پیش بینی می کند. نتایج نشان می دهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1.3 درصد، مناسب ترین پیش بینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیش بینی می شود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانه ای برابر 26 درصد را خواهد داشت.
۴.

خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: ARDL VECM DOLS DSEM COINTEGRATION CCR FMOLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۴۳
تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گسترده ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته های مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان نامه ها مورد استفاده قرار میگیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) میباشد. به نظر میرسد در بهکارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه میباشد. دیده میشود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سریهای I(0) و I(1) با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل هم انباشتگی میپردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار میگیرد. در پایان برای نشان دادن غلط بودن این گونه کاربرد مدل ARDL، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (Dynamic SEM)، شبیه سازی گشته، شکل های مختلف VAR، VECM، ARDL برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است.
۵.

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۲۸ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: کشمش نوسانات نرخ ارز VECM MASD

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۶۰۷
نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و در عین حال ابهام آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات کشمش ایران طی دوره 1338-1390 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش با استفاده از الگوی هم انباشتگی جوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشمش و متغیرهای اصلی آن (میانگین وزنی درآمد ناخالص واردکنندگان، قیمت عمده فروشی، نرخ ارز واقعی، ارزش افزوده بخش کشاورزی) رابطه معنی داری وجود دارد؛ به طوری که مطابق تئوری با نوسانات نرخ ارز رابطه معکوس دارد. ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا ECM(-1) معنی دار و علامت آن مطابق انتظار منفی بود. مقدار این ضریب برابر20/0- به دست آمد و بیانگر این است که حدود20 درصد از عدم تعادل صادرات کشمش از مقادیر بلندمدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت.
۶.

بررسی اثر و رابطه بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: ARDL اقتصاد دانش بنیان VECM TFP PMG

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۰۰
امروزه از بهره وری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام می برند؛ امّا ارتقای بهره وری خود در گرو تقویت اقتصاد دانش بنیان است. این مقاله با به کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا در نمونه ایی متشکل از ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زمانی 1995−2012 به دنبال مطالعه موارد ذیل است: بررسی و مقایسه وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب؛ بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید؛ بررسی رابطه علیت بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید. نتایج نشان می دهد که اقتصاد دانش بنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی ندارد. افزون بر این، رابطه مثبت و معناداری بین تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رابطه علیت نشان از وجود یک رابطه علیت یک طرفه (از اقتصاد دانش بنیان به بهره وری) می باشد.
۷.

تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۵ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: صادرات غیرنفتی روش VAR VECM نااطمینانی نرخ ارز انحراف معیارشرطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی کشاورزی در تجارت بین الملل
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۵۸۸
در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیر هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه ی گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره ی زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 06/1 و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.
۸.

بررسی عوامل موثر بر تجارت محصولات کشاورزی با تأکید بر درآمدهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۹ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)

کلیدواژه‌ها: مدل تصحیح خطای برداری صادرات بخش کشاورزی VECM تجارت بخش کشاورزی واردات بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۸ تعداد دانلود : ۷۰۵
تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی است. تجارت خارجی منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری نوین، گسترش بازار داخلی، رشد بهره وری و افزایش توان تولیدی در جهت توسعه اقتصادی می باشد. از سوی دیگر، پذیرش اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی و آینده کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی غیر نفتی ناشی از آن، ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی را امری مسلم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تجارت بخش کشاورزی برای دوره زمانی 1350-1392 می باشد. لذا در این مطالعه الگوهای صادرات و واردات بخش کشاورزی به صورت مجزا با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شد. نتایج نشان دادند، متغیرهای تولیدات بخش کشاورزی، درآمدهای نفتی و متغیر دامی برنامه سوم توسعه در بلندمدت، بر هر دو الگو تاثیری مثبت دارند. متغیر نرخ ارز حقیقی بر اساس انتظار تأثیر منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر مثبت بر صادرات این بخش دارد. در حالی که متغیر شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی، تأثیری در راستای عکس تأثیر نرخ ارز رسمی در الگوها داشت. متغیرهای حجم نقدینگی و متغیر مجازی حریم های اقتصادی بر صادارت بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته، در حالی که تأثیر هدفمندی یارانه ها بر صادرات بخش کشاورزی مثبت می باشد. نتایج حاصل از دو الگو در کنار هم، ضرورت توجه هم زمان به آن ها را در نتیجه اثر سیاست های اقتصادی و درآمدهای نفتی مشخص می کند.
۹.

ارزیابی تأثیرنوسانات نرخ ارز در صادرات فرش دست باف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: GARCH صادرات فرش نرخ ارز حقیقی VECM هم انباشتگی یوهانسن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۴۹۶
فرش دست باف در دوره1357-1392به طور متوسط سهم 44/22 درصدی در بازار جهانی فرش دست باف و 654/524 میلیون دلاری در صاردات غیرنفتی ایران داشته است. این پژوهش از الگوی ناهم سانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH)، هم گرایی یوهانسن جوسیلیوس (J-J)، و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)به منظور ارزیابی تأثیر نوسانات نرخ ارز در صادرات فرشاستفاده کرده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز حقیقی، درآمد ناخالص کشورهای واردکننده،و نرخ تورم تأثیر مثبت در صادرات فرش دارند. هم چنین نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت تأثیر منفی و معنی داری در ارزش صادرات فرش دارد. نتایج آزمونJ-Jبا آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه نشان داد که حداقل یک رابطه در بلندمدت وجود دارد. هم چنین الگوی VECM نشان داد که متغیرهای نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز واگرا و متغیرهای تورم و درآمد ملی کشورها هم گرایند. نوسانات نرخ ارز به نوسان درآمد عرضه کنندگان فرش و نوسان قیمت برای تقاضاکنندگان فرش منجر می شود.نوسانات نرخ ارز ریسک تولید و ریسک سرمایه گذاری در صنعت فرش را افزایش می دهدو تأثیر منفی در طرف عرضهفرش دارد. در طرف تقاضا نیز افزایش ریسک بازارمی تواند به تعویق خرید یا انصراف از خرید فرش منجر شود، زیرا خریدار با نوسانات قیمتی روبه رو است. به این ترتیب اجرای سیاست ارزی باثبات از سویمقامات پولی و ارزی پیش نهاد می شود.
۱۰.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تحولات بازار بورس؛ با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: چالش های جهان سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۷) 53-95

کلیدواژه‌ها: متغیرهای کلان اقتصادی شاخص قیمت سهام اقتصاد مقاومتی الگوهای اقتصادسنجی VAR VECM ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت بازار بورس با تأکید بر مدل اقتصادی مقاومتی است. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه، قادر است با هدایت پس اندازهای راکد به سوی تولید مولد، حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می باشند. با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، این الگو به عنوان مدل اقتصادی پیشرفت ایرانی- اسلامی مورد توجه قرار گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – تحلیلی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی VAR، ECM، VECM و ARDL است. نتایج ناشی از این الگوها نشان می دهد که: الف. ارتباط مستقیم و همسو بین متغیرهای نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد نقدینگی و متغیر الگوی اقتصاد مقاومتی با شاخص کل قیمت سهام وجود دارد؛ ب. نرخ سود بانکی با شاخص کل قیمت سهام، ارتباط معکوس خواهد داشت؛ ج. همچنین نتایج ناشی از برآورد الگوی تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر سال حدود 77 درصد از عدم تعادل های شاخص کل قیمت سهام به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود و د) نهایتاً اینکه توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، تأثیر مثبت بر تحولات بازار سرمایه و سهام خواهد داشت و این مهم از برآورد الگوهای مورد استفاده در این تحقیق کاملاً قابل استنتاج است.
۱۱.

ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دست باف: کاربرد مدل تصحیح خطای برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 73-95

کلیدواژه‌ها: صادرات فرش نرخ ارز حقیقی GARCH VECM هم انباشتگی یوهانسن طبقه بندی JEL: F31- F14- C01- B23

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
فرش دست باف در دوره 1357 تا 1392 به طور متوسط سهم 44/22 درصدی در بازار جهانی فرش دست باف و 654/524 میلیون دلاری در صادرات غیرنفتی ایران دارد. نگارنده این پژوهش از الگوی ناهم سانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH)، هم گرایی یوهانسن جوسیلیوس (J-J)، و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به منظور ارزیابی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی، درآمد ناخالص کشورهای واردکننده، و نرخ تورم تأثیر مثبت در صادرات فرش دارد. هم چنین نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت اثر منفی و معنی داری بر ارزش صادرات فرش دارد. نتایج آزمون J-J با آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه نشان داد که حداقل یک رابطه در بلندمدت وجود دارد. هم چنین الگویVECM نشان داد که متغیرهای نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز واگرا و متغیرهای تورم و درآمد ملی کشورها هم گراست. نوسانات نرخ ارز به نوسان درآمد عرضه کنندگان فرش و نوسان قیمت برای تقاضاکنندگان فرش منجر می شود. نوسانات نرخ ارز ریسک تولید و ریسک سرمایه گذاری در صنعت فرش را افزایش داده و تأثیر منفی بر طرف عرضه فرش دارد. در طرف تقاضا نیز افزایش ریسک بازار می تواند به تعویق خرید یا انصراف از خرید فرش منجر شود، زیرا خریدار با نوسانات قیمتی روبه روست.به این ترتیب، اجرای سیاست ارزی باثبات توسط مقامات پولی و ارزی پیش نهاد می شود.
۱۲.

تحلیل آثار تغییرات قیمت فرآورده های لبنی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف-کنندگان در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۸ شماره ۵ و ۶

کلیدواژه‌ها: فراورده های لبنی رفاه قیمت VECM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
فراروده های لبنی، از ضروری ترین کالاها در سبد غذایی خانوراهای ایرانی است. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﻐﺬیﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏ ﺬایﯽ ﺟﺎﻣﻌ ﻪ و ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ اهمیت ایجاد اشتغال و درآمد برای تولیدکنندگان آن، محصولی است که همواره مورد حمایت دولت می باشد. تغییر قیمت ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻓﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﻣﻮﺟ ﺐ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﻣﯿ ﺰان مصرف و رﻓﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. در سال های اخیر قیمت، مقدار مصرف و عرضه فرآورده های لبنی دچار تغییراتی شده است که رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. تغییرات قیمت یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفاه اقتصادی جامعه می باشد. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار تغییرات قیمت فراورده های لبنی بر رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای دوره 96-1370 در ایران انجام شده است. بدین منظور پس از تخمین توابع عرضه و تقاضای لبنیات با استفاده از روش VECM ، تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سه سناریو مختلف 5%، 10% و 20% قیمت محصول مورد مطالعه بررسی شدند. نتایج نشان داد که فراورده های لبنی جزء کالای ضروری در بین خانوارها محسوب می شود. نتایج تغییرات رفاهی نشان داد که کاهش رفاه مصرف کنندگان در برخی از سال ها بیش تر از افزایش رفاه تولیدکنندگان بوده و رفاه جامعه کاهش پیدا کرده است.
۱۳.

مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: قیمت گاز قیمت نفت خام اوپک صادرات گاز VECM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۱۴
شناخت رفتار قیمتی میان نفت و گاز برای ایران به عنوان یک عضو مهم اوپک، حائز اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور است. پژوهش حاضر روابط بلندمدت و کوتاه مدت قیمت های این دو حامل انرژی را در بازارهای صادراتی موردبررسی قرار می دهد و به طور دقیق تر بر مطالعه کنش و واکنش قیمت نفت اوپک باقیمت های گاز بازارهای آسیا و اروپا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) تمرکز می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه هم انباشتگی و ارتباطی معنی دار میان قیمت گاز در بازارهای آسیا و اروپا و نفت اوپک در بلندمدت، برقرار است و هر انحراف از تعادل بلندمدت در این دو بازار به ترتیب با سرعت های 16/0 و 14/0 تصحیح می شود که این خود می تواند در جهت گیری های عمده صادرات گاز کشور، مورد بهره برداری قرار گیرد.
۱۴.

بررسی واکنش نرخ اشتغال به ساختار مالیات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 127 - 160

کلیدواژه‌ها: مالیات بر درآمد اشتغال نرخ بیکاری تابع واکنش آنی VECM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
موضوع واکنش سطح اشتغال و عرضه نیروی کار به وضع مالیات ازجمله مباحث چالشی در ادبیات نظری اقتصاد با نتیجه ای نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری سیاست مالی در قالب وضع مالیات بر روی اشتغال و آزمون این فرضیه است که مالیات تأثیر منفی بر نرخ اشتغال دارد. بدین منظور از رویکرد تصحیح خطا ی برداری و آزمون علیت تودا-یاماموتو و داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1396-1357 برای کشور ایران، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد، مالیات بر شرکت و مالیات بر واردات از عوامل افزایش دهنده نرخ بیکاری در ایران هستند. نتایج به دست آمده از روش تصحیح خطای برداری وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای مالیات بر واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین رابطه منفی و معنی دار بین مالیات بر شرکت و نرخ بیکاری را تائید نمود. استخراج توابع واکنش ضربه ای نیز نشان داد که با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر شرکت ، نرخ بیکاری در کوتاه مدت افزایش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. همچنین، با ایجاد یک شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر واردات و شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بیکاری در کوتاه مدت کاهش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. لازم به ذکر است تأثیر ایجاد شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی روی نرخ بیکاری نوسانی است.
۱۵.

Assessment of Financial Stability in the Banking Sector in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۳, No. ۴, Fall ۲۰۱۸ 501-523

کلیدواژه‌ها: Financial Stability Index Principal-Component Analysis Out of sample forecasting ARIMA VECM Macroeconomic Variables

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
The aims of the present study are developing a financial stability index (FSI) using banking indices to measure financial stability in Iran, and examining the relationship between financial stability and macroeconomic variables for policymaking. To these ends, we have employed principal-component analysis, out of sample forecasting, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method, and Vector Error Correction Model (VECM). The monthly data period is spanning 2007:3 through 2017:2. We find evidence of one cointegrating vector. According to the cointegration test, there is a long-run relationship running from inflation, Gross Domestic Product (GDP) growth rate, and unemployment to FSI. Also, the results of the Engle-Granger test indicate bidirectional causality between FSI and unemployment. Forecast evaluation shows that VECM-based FSI prediction is more accurate than the ARIMA model.
۱۶.

A Study on the Contribution of Foreign Direct Investment to Economic Growth in Afghanistan(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۶, No. ۴, Fall ۲۰۲۱ 555-568

کلیدواژه‌ها: FDI GDP Unit Root Co-integration VECM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
Foreign Direct Investment (FDI) is frequently regarded as a key driver of global economic integration because it brings job opportunities, capital investment, and business experience. The current study examines the impact of foreign direct investment on Afghanistan's economic growth using time-series data from 2007 to 2019, which are collected from the World Bank and the International Monetary Fund's annual macroeconomic data sources for the country. Foreign direct investment (FDI), trade (Trd), inflation (InfR), and real interest rate (Int) are independent variables for regressing on this country's gross domestic product (GDP), while "GDP" is as a dependent variable. The method of ordinary least squares (OLS) was utilized to investigate the impact of these variables on Afghanistan's economic growth. For unit root test, the Augmented Dickey-Fuller (ADF) one was utilized, while co-integration, Granger causality, and the Vector Error Correction Model (VECM) were all used to capture two-way linkages between variables and were shown to hold in the long run. Our findings indicate that foreign direct investment and trade have a negative and significant impact on Afghanistan's economic performance in the short run but that all variables except inflation have a positive and significant impact on economic growth in the long run. According to the study, a rigorous policy mix is required to absorb "FDI" while supporting infant industries and reducing Afghanistan's balance of payments deficit for growth and future development.
۱۷.

تعیین عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره ی 1389- 1355 (روش تصحیح خطای برداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۳) 367 - 386

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اقتصاد زیرزمینی روش تانزی ایران VECM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی توان منکر وجود آن شد و در چهار دهه ی اخیر توجه محققان و سازمان های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیر زمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت هایی است که در حساب های ملی منظور نمی شود. حذف برخی از فعالیت های اقتصادی از حساب های ملی که به عنوان معیار اندازه گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره ی حسابداری به کار می رود، مسائل گوناگونی را به وجود می آورد. هدف اصلی مقاله ی حاضر تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در دوره ی زمانی 1355 تا 1394 با استفاده از روش تانزی و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن با استفاده از روش یوهانسن- جوسلیوس و  (VECM) [1] می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی حجم بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و در دوره ی زمانی مورد مطالعه روند رو به رشدی را نشان می دهد. علاوه بر این، دو عامل حجم دولت و درآمد حاصل از منابع، رابطه ی مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند.