درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با تاکید بر آثار اقتصادی فعالیت شرکتهای شبکه ای (زنجیره ای) ، تاثیر فعالیت شرکتها در توزیع درآمد ، نرخ ارز و تورم در افق زمانی (1410-1380) را مورد ارزیابی قرار داده است . مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج به دست آمده از این تجزیه و تحلیل ها بیانگر این واقعیت است که به ازای افزایش حجم فعالیت شرکتهای زنجیره ای در بلند مدت توزیع درآمد در سطح جامعه ناعادلانه تر شده و پول ملی نیز به علت خروج ارز تضعیف میشود که خود موجب افزایش سطح عمومی قیمتها در داخل کشور و در نهایت ، افزایش نرخ تورم نیز موجب کاهش درآمد ملی خواهد شد ...

یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود بی ثباتی توام با انحراف نرخ واقعی ارز می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1360-1391 می باشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)محاسبه گردید. سپس شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و در پایان مدل عرضه صادرات محصولات کشاورزی ایران، با (ARDL) تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که همه متغیرهای توضیحی در بلندمدت تاثیر معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی دارند. به طوری که ضریب انحراف و بی ثباتی نرخ واقعی ارز به ترتیب برابر با 588/1- و 530/0- است. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 22% انحرافات صادرات محصولات کشاورزی از مسیر تعادلی آن را تصحیح می کنند.

This paper aims to evaluate the impact of several indices of market structure including entry to barrier, economies of scale and concentration degree on 140 active industries using the digit. Accordingly, we apply three methods including cost disadvantages ratio ( ), Herfindahl–Hirschman concentration index ( ) and Comanor and Willson criterion in order to assess the economies of scale and using the Roger's approach for measuring the Mark up level () in the industries. Hence, in this study first we cluster 140 industries according to the neural network under a radial basis function (RBF) and then identify the mark up level by extracting the rules indicating the relationships of structural variables of the market (i.e. concentration, entry to barrier and economies of scale).

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی می پردازد. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی با وجود سهم 13 و 20 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم پایین 8/3 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 را به خود اختصاص داده است. نتایج ماتریس حسابداری اجتماعی نیز از رشد 57 و 41 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی طی دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حامل های انرژی) حکایت دارد. تحت هر دو سناریو، گازوییل با سهمی معادل 40 درصد از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم، بیش ترین سهم را در افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی دارد. نتایج نشان می دهد برای کاهش تبعات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر بخش کشاورزی، مواردی هم چون «دوره تنفس در افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی»، «استفاده از قیمت های ترجیحی برق» و «مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی» قابل پیشنهاد است.

بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت خام به دلیل افزایش هزینه های بنگاه باعث افزایش قیمت ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می شود. این رابطه در منحنی های فیلیپس توسعه یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می گیرد، اما شوک قیمت نفت خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می باشد که در منحنی های فیلیپس استاندارد مدنظر قرار نمی گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با اضافه نمودن بخش نفت به یک الگوی دوبخشی نوکینزی استاندارد اثر ثروت و اثر فشار هزینه ای شوک قیمت نفت خام مورد بررسی قرار گیرد. در الگوی طراحی شده منحنی فیلیپس نوکینزی استخراج شده علاوه بر متغیرهای دستمزد حقیقی، قیمت نفت خام و بهره وری از درآمد نفتی نیز متأثر می گردد. سیستم معادلات تصادفی تعادل عمومی الگو با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران کالیبره شده و با استفاده از نرم افزار حل گردید. تأثیر شوک قیمت نفت خام بر متغیرهای اقتصادی برای اقتصاد ایران نشان می دهد که تورم هم از محل افزایش هزینه و هم افزایش درآمدهای نفتی متأثر می شود. از آنجا که سهم نفت در تولید کوتاه مدت اندک است و قیمت های داخلی کنترل شده است تأثیر درآمدهای نفتی از کانال فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها بیشتر است. علاوه بر این، اثر ثروت ناشی از شوک قیمت حقیقی نفت بر مصرف خانوار از اثر فشار هزینه ای بیشتر بوده، بنابراین پس از شوک قیمت حقیقی نفت خام مصرف خانوار افزایش می یابد. تقاضای نیروی کار در بخش تولید کالای نهایی پس از شوک نفت کاهش می یابد و در بخش نفت افزایش می یابد، در حالی که به دلیل اثر ثروت عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می یابد. در مجموع، چون اثر کاهشی بیش از اثر افزایشی است اشتغال و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد. نتایج الگو نشان می دهد که اقتصاد ایران پس از شوک قیمت نفت وارد یک وضعیت رکود تورمی می شود، در حالی که مصرف داخلی رشد می کند و دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد.

هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل های تجاری صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحایه ی اروپا و برآورد عوامل تعیین کننده ای است که بر این جریان تاثیر گذارند. در این مطالعه، از رهیافت مدل جاذبه ی استاندارد و تعمیم یافته استفاده شده است. به منظور برآورد مدل، روش پانل دیتا برای کشور اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، پرتقال، فرانسه و آلمان طی دوره ی زمانی 1370 تا 1390 به کار رفته است. برای تفسیر بهتر اثرات متغیرها، این مدل در دو سناریو تخمین زده شده است. در سناریوی اول، اثرات تولید ناخالص داخلی سرانه و فاصله ی جغرافیایی دو کشور واردکننده و صادرکننده در یک مدل جاذبه ی استاندارد برآورد شد. در سناریوی دوم، اثر مقررات فنی و بهداشتی به عنوان یک متغیر موهومی و تاثیر متغیر نرخ ارز کشورها در قالب مدل های جاذبه ی تعمیم یافته بررسی شد. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشور ایران، فاصله ی جغرافیایی میان دو کشور طرف تجاری، نرخ ارز کشورهای واردکننده و مقررات فنی و بهداشتی اعمال شده از جانب کشورهای واردکننده اثر منفی و معنی داری بر جریان صادرات میگوی ایران به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا دارند. تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشورهای واردکننده و نرخ ارز کشور ایران نیز دارای اثر مثبت بر حجم صادرات میگو هستند. همچنین با استفاده از مدل جاذبه ی استاندارد، مقدار پتانسیل تجاری و موفقیت تجاری در صادرات میگو به کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا برآورد شد. کشور اسپانیا با صادراتی چهار برابر ظرفیت های موجود بالاترین موفقیت تجاری و کشور آلمان با 1% موفقیت، پایین ترین موفقیت تجاری در استفاده از ظرفیت های موجود را به خود اختصاص داده اند.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و در عین حال ابهام آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات کشمش ایران طی دوره 1338-1390 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش با استفاده از الگوی هم انباشتگی جوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشمش و متغیرهای اصلی آن (میانگین وزنی درآمد ناخالص واردکنندگان، قیمت عمده فروشی، نرخ ارز واقعی، ارزش افزوده بخش کشاورزی) رابطه معنی داری وجود دارد؛ به طوری که مطابق تئوری با نوسانات نرخ ارز رابطه معکوس دارد. ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا ECM(-1) معنی دار و علامت آن مطابق انتظار منفی بود. مقدار این ضریب برابر20/0- به دست آمد و بیانگر این است که حدود20 درصد از عدم تعادل صادرات کشمش از مقادیر بلندمدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت.

در طی سالیان اخیر بازار انرژی نه تنها به عنوان بزرگترین بازار کالا، بلکه با تعریف مشتقات کالایی به یک بازار مالی پیشرفته در جهان تبدیل گردیده است. بنابراین در بررسی بازار انرژی می توان از تکنیک های مورد استفاده در بازار های مالی به ویژه تکنی ک های ارزش گذاری بهر ه گرفت . یکی از تکنیک های ارزش گذاری، روش قیم تگذاری اختیارات در بازار های مالی است که تحت عنوان اختیارات واقعی برای ارزش گذاری دارایی های حقیقی می تواند استفاده شود. تئوری اختیارات در ارزش گذاری دارائی مالی از معادله دیفرانسیل تصادفی قیمت دارائی استفاده می نماید. چون ماهیت کالا و دارائی متفاوت است، بنابراین بایستی این معادلات تغییر یابند. یکی از این تغییرات وجود بازدهی آسایش است که باعث ایجاد انحراف از سطح بلندمدت قیمت کالا می شود.در یک میدان نفتی بر اساس قیمت تصادفی نفت ممکن است سه اختیار باز کردن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم به وجود آید . هدف این مقاله بررسی اثرات بازدهی آسایش تصادفی و غیر تصادفی بر ارزش اختیارات در یک میدان نفتی بر اساس پارامترهای تخمین زده شده، اطلاعات فیزیکی و اق تصادی میدان نفت شنی در کانادا است. یافته های تحقیق بیانگر آن است در حالتی که بازدهی آسایش تصادفی است ارزش میدان نفتی کاهش می یابد و هم چنین در قیم تهای بالاتری نسبت به حالت ثابت، ارزش اختیارات موجود صفر م ی شود و ارزش میدان نفتی با روشهای ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می گردند. هم چنین بازه قیمت تغییر حالت تغییر م یکند. در نهایت با افزایش ضریب همبستگی بین قیمت نقدی و بازدهی آسایش ارزش میدان نفتی کاهش می یابد.