درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه شناسی، به عنوان علم مطالعة پدیده ها و واقعیات اجتماعی، نقش مهمّی در مراکز علمی، نهادها ،حوزه های عمومی و مکاتب و اندیشه های انسانی دارد. این مقاله، درصدد بوده است تا فرصت ها و چالش های فراروی جامعه شناسی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. این بررسی با روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و متون نظری و پژوهشی موجود و همچنین نتایج سرشماری و گزارشهای معتبر انجام شده است. مطالعه نشان داد که ویژگی هایی چون تنوع قومیتی جامعة ایران، بوم شناسی انسانی، خرده فرهنگ ها و نظام های اقتصادی و اجتماعی این جامعه؛ وجود مراکز دانشگاهی متعدد، دانش آموختگان و متخصصین حوزة علوم اجتماعی، علاقه و اقبال عمومی جوانان و اقشار تحصیلکرده به جامعه-شناسی از مهمترین فرصت ها و زمینه های رشد و گسترش جامعه شناسی در ایران می باشند. از سوی دیگر، مشکلات فراروی جامعه شناسی در ایران در سه دستة اساسی شامل مشکلات فراروی علم، چالش های مربوط به علوم انسانی و چالش های خاص جامعه شناسی قرار می گیرند. از مهمترین این چالش ها می توان به بی توجهی به نقش جامعه شناسی و جامعه شناسان در ساختار عمومی و برنامه ریزی جامعه، پایین بودن بودجه های پژوهشی در مقایسه با دیگر بخش های جامعه، گسترش روحیه مدرک گرایی و عام زدگی در زمینة آموزش، شناخت و یادگیری و همچنین بکارگیری مفاهیم و دانش جامعه شناسی اشاره کرد. این ویژگی ها موجب شده تا جامعه شناسی و جامعه شناسان کمتر در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی نقش لازم را ایفا نمایند و مراکز دانشگاهی نیز بیشتر بر آموزش علم جامعه شناسی تأکید داشته و پژوهش های جامعه شناختی کمتر مورد توجه قرار گیرند. این مقاله، در پایان پیشنهادهایی را برای بهبود جایگاه جامعه شناسی در ایران ارائه نموده است.

بانکداری مشارکتی به عنوان یکی از انواع الگوهای بانکداری اسلامی مورد توجه نظریه پردازان مالی اسلامی بوده است. این نوع از بانکداری در حوزه عمل و نظر، با چالش هایی مواجه بوده است که برای رفع آن، راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از چالش های نظری، عدم توانمندی در اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز می باشد. این در حالی است که اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز، یکی از کارکردهای مهم بانکداری متعارف است. در واقع، کارکرد مزبور با ماهیت بانکداری مشارکتی در تضاد است که می توان از آن به کژکارکرد تعبیر کرد. این پژوهش، بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان به اصلاح کژکارکرد مزبور در نظام مالی پرداخت به طوری که از مشارکت و ظرفیت مالی سرمایه گذاران ریسک گریز استفاده کرد. پژوهش حاضر، برای رفع کژکارکرد مزبور الگوی مشارکت مطمئن را پیشنهاد می کند. در الگوی مزبور کارکردهای اطمینان بخشی و مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران از یکدیگر منفک می شوند، به طوری که نهادهایی مانند صندوق ها؛ کارکرد مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و ابزارهای پوشش ریسک مانند مشتقات مالی کارکرد اطمینان بخشی را انجام می دهند. این تحقیق، در نهایت به این مهم دست می یابد که ترکیب نهادهای مشارکتی و ابزارهای پوشش ریسک می تواند به ایجاد الگویی کمک کند که در آن مشارکت به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد و هم به نیازهای سرمایه گذاران ریسک گریز التفاتی شده باشد.

This paper aims to investigate the role of each aggregate spending component in the monetary policy transmission in Indonesia. It assesses the relative strength of the role of each spending component in the monetary policy transmission. In so doing، this study employs the contribution analysis، which is calculated based on the cumulative impulse response of each component of GDP to a monetary policy tightening shock estimated from structural vector autoregressive (SVAR) models. This paper finds that on average consumption spending plays predominant role in the monetary policy transmission. JEL classification numbers: C12، C22، C52 Key words: monetary policy، transmission mechanism، output composition channel، vector autoregression.

Futures contract is one of the most important derivatives that is used in financial markets in all over the world to buy or sell an asset or commodity in the future. Pricing of this tool depends on expected price of asset or commodity at the maturity date. According to this, theoretical futures pricing models try to find this expected price in order to use in the futures contract. So in this article, three futures pricing models have been considered. In the first model, one-factor pricing model without spot price jump has been presented. In this model futures price of commodity is a function of spot price and remaining time to maturity. In the others, the models have been expanded by using jump-diffusion processes and stochastic jump in spot price. Then, to empirically study the models, NYMEX WTI crude oil futures price data has been used and parameters have been estimated with Kalman filter algorithm. The empirical results show that the one factor model with uniform jump is suitable to explain the crude oil spot price behavior and its futures price. This model and estimated parameters provide the useful tool to predict NYMEX WTI oil future prices.