درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدل ها آن است که برای همه شاخص های مدل، امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کم نوسان وجود دارد. به همین دلیل، هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنباله پهن (t-استیودنت و GED) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجه آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان می دهد برای پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران، عملکرد مدل های SW-GARCH با توزیع خطای t و با درجه آزادی متغیر بین دو رژیم، بسیار بهتر از مدل های گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسی های داخل نمونه ای نیز این نوع از مدل های انتقالی مارکف، رتبه اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند

بر اساس فرضیهی نفرین منابع، درآمدهای حاصل از نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت؛ تحقیق حاضر در حقیقت تفسیری جدید بر فرضیهی نفرین منابع است و به بررسی رابطهی کوتاه مدت میان تکانه های مثبت نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادر کنندهی نفت (اوپک)، مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی پَنل پویا برای دورهی تاریخی ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ میپردازد. فرضیهی اصلی تحقیق این است که افزایش ملایم در درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت مفید است، اما اگر افزایش درآمدهای نفتی از یک حد آستانه ای بگذرد، آن گاه اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی این کشورها ظاهر خواهد ساخت. نتایج مطالعهی حاضر در نهایت فرضیهی فوق را تایید مینماید و آشکار میسازد که حد آستانه مورد نظر، حدود 21-17 درصد است.

در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 می باشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوخت های فسیلی تعریف شده اند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش عوامل فوق بر توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر می باشد. بر این اساس، اثرات تغییرات نرخ تنزیل بین 5 تا 15 درصد نیز بر توسعه و به کارگیری فناوری های فوق مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که در صورت ادامه روند کنونی در رشد مصرف برق، در سال 1430 ظرفیت نصب شده نیروگاهی بایستی به حدود 250 هزار مگاوات برسد تا تقاضای برق در آن سال تأمین شود. اما در صورتی که صرفه جویی انرژی به صورت جدی دنبال شود، نصب و راه اندازی 160 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی، پاسخگوی نیاز برق کشور خواهد بود. در شرایط خوشبینانه، انرژی های تجدیدپذیرِ غیر آبی (عمدتا ً شامل باد و خورشید) و هسته ای به ترتیب 25 و 15 درصد کل تولید برق را در سال 1430 به خود اختصاص می دهند. علاوه بر این، نتایج مدل گویای این واقعیت است که توسعه چشمگیر فناوری های نو و تجدیدپذیر نیازمند آن است که نرخ تنزیل کمتر از 8 درصد باشد.

ایران در تاریخ 5/3/1384، به‎عنوان ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی در‎آمد و اکنون در حال سپری کردن فرایند الحاق به این سازمان قرار دارد. در این راستا ضروری است که تحولات ساختاری در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار‎گیرد. در این راستا، بررسی رقابت‎پذیری صنایع ایران در صحنه تجارت بین‎الملل، امری ضروری است تا دولت به‎عنوان موثرترین عامل توسعه اقتصادی کشور برای بهره‎برداری بیشتر از مزایای الحاق و برطرف کردن مشکلات و موانع آتی، از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام کند. بدین منظور هدف این مقاله شناسایی رقابت پذیری صنایع و تعیین صنایع آسیب پذیر و ارائه رهنمودهایی برای حمایت منطقی از صنایع رقابت‎پذیر و اتخاذ تدابیر و سیاست‎های پیشگیرانه و احتیاطی به‎منظور کاهش آسیب ‎های احتمالی است. برای دستیابی به این هدف، از شاخص‎های مزیت نسبی آشکار شده ، ارزش صادرات، واردات و تولیدات هریک از صنایع کشور استفاده شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی، صنایع غذایی، تولید منسوجات، پوشاک و چرم و کفش و تولید فلزات اساسی بر اساس معیار‎های پیش گفته، در مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی، بیش از سایر بخش‎ها داری مزیت نسبی‎اند. برنامه ریزی منطقی حمایت از این صنایع و اثر بخش اطلاعاتی و آگاهی عمومی و علنی کردن این حمایت توسط دولت، موجبات تحولات ساختاری صنایع ایران را در جهت انطباق بیشتر این صنایع بر بازار‎های جهانی و تحولات انجام گرفته در سازمان جهانی تجارت در طول دوره الحاق فراهم می کند.

در این مقاله موضوع استفاده بهینه از دارایی منابع گاز ایران در مقاطع بین زمانی و بین کاربرد های مختلف، ارزش سایه ای تخصیص ها و انتخاب های مختلف در توسعه منابع گاز در یک دوره بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است. با تعریف یک تابع رفاه اجتماعی، تخصیص گاز به مصارف داخل، تزریق، صادرات یا ذخیره و انتقال بین زمانی دوره های بهره برداری از منابع گاز در قالب یک مدل برنامه ریزی پویای غیر خطی، مدل سازی شده و اولویت های تخصیص گاز و مقدار مصارف گاز در بخشهای مختلف در دوره1410-1385 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد: اولویت و مقدار بهینه تخصیص گاز به مصارف مختلف در سالهای آینده تابعی از محدودیت های تولید گاز، سیاست انرژی، نرخ تنزیل، هدف گذاری تزریق برای حفظ فشار مخازن، فشار افزایی متوسط یا بالای مخازن نفت و واردات گاز است. در نرخ تنزیل های پایین، تزریق گاز بر صادرات گاز اولویت مطلق دارد. در این حالت تخصیص گاز به تزریق اولویت پیدا می کند و مازاد گاز به صادرات تخصیص می یابد؛ ولی در نرخ تنزیل های بالاتر، تزریق گاز اولویت مطلق بر صادرات گاز ندارد و مقدار بهینه دو متغیر، همزمان تعیین می شود. اگر رشد مصارف نهایی داخلی گاز به صورت تداوم رشد مصرف موجود (متوسط مصرف 11 سال گذشته) تداوم یابد، نتایج نشان می دهد که در سالهای مورد بررسی امکان تخصیص گاز به تزریق متناسب با سناریوی حفظ فشار موجود مخازن و صادرات گاز وجود نخواهد داشت و کشور با تراز منفی گاز مواجه خواهد بود. نتایج تحلیل سناریوهای مختلف این مطالعه نشان می دهد که تبدیل شدن ایران به صادرکننده بزرگ گاز در دو دهه آینده، سازگار با حداکثر سازی منافع اقتصادی بهره برداری و تخصیص ذخایر گاز کشور نیست.

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران، یکی از مسایل مهم این بخش مطرح بوده که با توجه به نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می توان تاثیر آن را در کل جامعه حدس زد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران در مقایسه با سایر بخش ها سالخورده تر است که در صورت تداوم روند این سالخوردگی وضعیت بخش کشاورزی در آینده نگران کننده خواهد بود. همچنین نسبت جمعیت شاغل بالای 60 سال بخش کشاورزی، (در سال 1375) 21.1 درصد است. در حالی که این رقم برای دو بخش صنعت و خدمات به ترتیب 3.9 و 5.2 درصد است. این موضوع بدان معناست که نسبت سالخوردگان بخش کشاورزی به ترتیب بیش از 4 و 5 برابر نسبت سالخوردگان بخش های صنعت و خدمات است .یافته های این تحقیق همچنین نشان داده است که مهاجرت های روستا به شهر از مهمترین دلایل سالخوردگی شاغلان بخش کشاورزی است. مهمترین نتایجی نیز که سالخوردگی جمعیت بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت عبارت است از: کاهش بهره وری، به خطر افتادن امنیت غذایی، وابستگی کشور به مواد غذایی و نیاز به واردات این مواد از خارج.

کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است . دراین فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم کرده است.دولتها جهت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درآمدی یکی از آنهاست.این بیمه از طرح های جدید بیمه ای به شمار می آید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند. دراین مقاله سعی شده است با بررسی نظریه بیمه درآمدی، مزایای آن نسبت به سایر طرحهای بیمه ای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم، جو، نخود و پیاز در استانهای فارس، کرمانشاه و آذربایجان شرقی و اطلاعات سری زمانی مربوط به سالهای ١٣٦٢-80 امکانسنجی ایجاد بیمه درآمدی صورت گیرد. نتایج حاکی از این است که در استان آذربایجان شرقی، با توجه به بالاتر بودن ضریب تنوع درآمد هر هکتار، محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درآمدی نسبت به گندم آبی و دیم برخوردار است. همچنین گندم آبی در این استان نیز موقعیت مناسبتری دارد.در استان کرمانشاه نخود آبی و دیم نسبت به گندم و همچنین گندم آبی نسبت به گندم دیم دارای موقعیت مناسبتری از لحاظ ریسک درآمدی جهت اجرای الگوی بیمه درآمدی هستند.در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم، پیاز آبی، نخود دیم، نخود آبی، گند م آبی، گند م دیم، جو دیم و جوآبی از لحاظ اجرای الگوی بیمه درآمدی مزیت دارند.

در تصمیم گیری برای تعیین الگوی کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه، شاخص های بسیار مهم و اساسی وجود دارد که بنا به دلایل گوناگون (برای مثال:کیفی بودن آنها) نمی توان با مدل های برنامه ریزی ریاضی آنها را فرموله کرد و از سویی دخالت دادن اثر آنها در پاسخ های نهایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش سعی شده تا ابتدا به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی[1]، درجه اولویت کشت هر یک از محصولات با توجه به شاخص های اساسی در زراعت و با لحاظ نمودن نظر و تجربه ی کشاورزان و خبرگان این بخش تعیین شود. سپس با دخالت دادن اوزان بدست آمده در تابع هدف مدل برنامه ریزی خطی معمولی الگوی بهینه ی کشت محصولات زراعی را با توجه به قیود و محدودیت های پیش روی کشاورزان تعیین نمود. منطقه ی مورد مطالعه در این پژوهش یک واحد زراعی 70 هکتاری بوده و محصولات منتخب شامل گندم، ذرت، چغندرقند، آفتاب گردان و سیب زمینی می باشند. نتایج حاکی از آن است که ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل برنامه ریزی خطی معمولی، الگوی بهینه دقیق تر و دارای سازگاری بیشتری با دنیای واقعی را نسبت به مدل برنامه ریزی خطی معمولی نشان می دهد. برنامه ریزی خطی معمولی، الگوی بهینه ی کشت گندم (47/46 هکتار) و سیب زمینی (52/23 هکتار) را در مزرعه نشان می دهد، این در حالی است که ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی، افزون بر گندم، کشت چغندر قند به میزان 66/26 هکتار به جای سیب زمینی را در الگوی کشت مزرعه توصیه می نماید.