عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی

عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۱.

عوامل و محرک های توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران : مطالعه موردی بانک رفاه

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین تابستان ۱۳۸۵ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی محرک های توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۳۴
این مقاله عواملی که به عنوان محرک، توسعه رویکردهای بانکداری الکترونیکی را در سطح خرد اجتناب ناپذیر نموده، بررسی و تحلیل می کند. در این باره چارچوب و تصویر جامع از بانکداری الکترونیکی و رویکردها و عناصر اصلی زیربنای توسعه ارائه می شود و با تبادل نظر کارشناسان و متخصصان امور بانکی، تمامی عوامل و محرک های توسعه بانکداری الکترونیکی شناسایی شده و اهمیت نسبی هرکدام از این عوامل به عنوان دلایل راهبردی توسعه بانکداری الکترونیکی براساس تکنیک آنتروپی تعیین می شود. همچنین به دلیل نیاز صنعت بانکداری کشور در هماهنگی با موسسات و بانک های...
۳.

سودمندی استراتژی تجزیه و تحلیل بنیادی در کسب بازده غیرعادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال سوم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: رشد سودآوری تغییرپذیری تجزیه و تحلیل صورت های مالی عوامل بنیادی بازده یرعادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۵ تعداد دانلود : ۸۸۶
این مقاله سودمندی استراتژی تفکیک سهام موفق -ناموفق [1] بر مبنای عوامل بنیادی را بررسی می کند. با استفاده از هفت سیگنال بنیادی ( S-Score ) شامل سه عامل سودآوری، دو عامل تغییرپذیری و دو عامل رشد، به منظور تفکیک سهام موفق- ناموفق، اثربخشی استراتژی مبتنی بر خرید سهام موفق و فروش سهام ناموفق بررسی شده است. در این تحقیق از اطلاعات مالی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1387 استفاده شده است. با حذف شرکت- سال هایی که فاقد اطلاعات مالی لازم بوده اند، آزمون های این پژوهش بر مبنای اطلاعات مربوط به 2134 شرکت- سال انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معنی دار بازده همزمان و یک سال بعد شرکت های گروه بالا(دارای بیشترین امتیاز بنیادی) و شرکت های گروه پایین(دارای کمترین امتیازبن بنیادی) است. به منظور کنترل عوامل در بردارنده سطح ریسک، با تفکیک شرکت ها بر اساس اندازه، تفاوت بازده همزمان دو گروه بالا - پایین، برای شرکت های کوچک و بزرگ معنی دار و تفاوت بازده یک سال بعد شرکت های کوچک و متوسط معنی دار بوده است. همچنین، اتخاذ این استراتژی، مبین اثربخشی آن برای شرکت های رشدی تا دو سال بعد و برای شرکت های ارزشی تا یک سال بعد بوده است.
۴.

بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مدیریت اجرایی ۱۳۸۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: بانکداری الکترونیک تجارت الکترونیک عوامل راهبردی زمینه ساز چالش ها و تنگناها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۲
این مقاله، تحقیقی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل زمینه ساز و محرک توسعه ی بانکداری الکترونیک و نیز شناسایی و رتبه بندی کردن چالش ها و تنگناهای محیط برونی نظام بانکداری الکترونیکی در کشور است. جامعه ی آماری تحقیق، بانک رفاه می باشد. سه گروه جامعه و نمونه ی آماری تحقیق را مدیران، کارشناسان و مشتریان تشکیل می دهند.
۷.

کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: تسهیلات الگوریتم ژنتیک بهینه سازی پرتفوی بازده و نرخ نکول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۸ تعداد دانلود : ۹۴۴
حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک های تجاری ایران طی سال های 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی دربخش های مختلف و سبد بهینه تسهیلات پرداخته شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی تعیین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پرتفوی بهینه تسهیلات که توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه بدست آمده است متفاوت از پرتفوی فعلی بانک است و پوشش دهنده محدودیت های و سیاست های مختلف حاکم بر اعطای تسهیلات است. همچنین نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی تسهیلات مبتنی بر مدل بالاتر از نرخ بهره مؤثر و درجه کارایی سبد فعلی تسهیلات است.
۱۰.

اعتماد؛ کلید ثروتهای نامرئی

نویسنده:
منبع: تدبیر ۱۳۸۶ اسفند شماره ۱۹۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۷۸۵
طرح رویکرد ثروتهای ناملموس، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است.سرمایه اجتماعی حاصل پدیده های مختلف در یک سیستم اجتماعی است، اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروههای اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و...
۱۲.

برتری تصادفی مبتنی بر صرف ارزش و رفتار ریسک گریزانه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال اول تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱)

کلیدواژه‌ها: تابع مطلوبیت سهام رشدی سهام ارزشی غلبه تصادفی نظریه آینده نگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۵۳۶
در این مقاله به بررسی متداول ترین قوانین غلبه تصادفی یعنی غلبه تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم، پرداخته شده و مفهوم غلبه تصادفی در چارچوب رفتار واقعی سرمایه گذاران مورد بحث قرار گرفته است. بر این اساس به ارائه روش های آزمون رفتار مبتنی بر غلبه تصادفی سرمایه گذاران بر روی پرتفوی سهام رشدی-ارزشی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم غلبه تصادفی مراتب اول، دوم و سوم سهام ارزشی بر رشدی و سهام رشدی بر ارزشی است.
۱۳.

ترجیح های رفتاری سرمایه گذاران در واکنش به متغیرهای بنیادی بر مبنای نظریه غلبه تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: مومنتوم ترجیحات سرمایه گذاران سیگنال های بنیادی سهام برنده - بازنده غلبه تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۵۱۵
در این مقاله با استفاده از تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیگنالهای بنیادی به بررسی برتری نسبی سهام برنده-بازنده بر اساس عملکرد فعلی و آتی از منظر ترجیحات رفتاری سرمایه گذاران پرداخته شده است. بنابراین بر اساس عوامل مربوط به سودآوری، تغییرپذیری عایدات و رشد، سیگنالهای بنیادی (F-Score) مربوط به محتوای اطلاعاتی 7 شاخص مالی شناسایی و بر مبنای آن سهام برنده-بازنده، تعیین و رفتار آتی بازده آنها بر مبنای ترجیحات ریسک گریزانه سرمایه-گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از اطلاعات مالی تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1380 الی 1390 استفاده شده است. نتایج اولیه این تحقیق نشان دهنده وجود بازده بالاتر همزمان و آتی پرتفوی سهام برنده نسبت به سهام بازنده تا یک دوره زمانی پس از تشکیل پرتفوی و وجود رفتار مومنتومی و سپس رفتار معکوس بلندمدت آنهاست. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده وجود غلبه تصادفی بازده همزمان مرتبه های دوم و سوم سهام برنده نسبت به سهام بازنده و همچنین غلبه تصادفی مرتبه های دوم و سوم بازده دو دوره بعد سهام بازنده نسبت به سهام برنده در بازه های منفی بازار است.
۱۵.

The Effectiveness of the Automatic System of Fuzzy Logic-Based Technical Patterns Recognition: Evidence from Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Advances in Mathematical Finance and Application, Volume ۴, Issue ۳, Summer ۲۰۱۹ 107 - 125

کلیدواژه‌ها: Technical patterns pattern recognition moving average Fuzzy Logic

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
The present research proposes an automatic system based on moving average (MA) and fuzzy logic to recognize technical analysis patterns including head and shoulder patterns, triangle patterns and broadening patterns in the Tehran Stock Exchange. The automatic system was used on 38 indicators of Tehran Stock Exchange within the period 2014-2017 in order to evaluate the effectiveness of technical patterns. Having compared the conditional distribution of daily returns under the condition of the discovered patterns and the unconditional distribution of returns at various levels of confidence driven from fuzzy logic with the mean returns of all normalized market indicators, we observed that in the desired period, after recognizing the pattern, all patterns investigated at the confidence level 0.95 with a fuzzy point 0.5 contained useful information, practically leading to abnormal returns.
۱۶.

تدوین مدل حاکمیت شرکتی با توجه به نقش هیئتمدیره در بانک های دولتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۱) 83 - 94

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی بانک های دولتی ساختار هیئت مدیره وظایف هیئت مدیره ویژگی هیئت مدیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۹۲
هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی جهت شناسایی اصول حاکمیت شرکتی با محوریت هیئتمدیره در بانکهای دولتی است. ماهیت این پژوهش اکتتشافی با رویکرد استقرایی و فلسفه آن تفسیری با جهت توسعهای است برای این منظور از روش کیفی نظریه دادهبنیاد استفاده شد. جامعه آماری، استادان آشنا به مبحث حاکمیت شرکتی در حوزههای مالی، اقتصاد و مدیریت بودند همچنین برای انتخاب نمونه از ترکیب روشهای هدفمند قضاوتی و روش گلولهبرفی استفاده شد. دادههای پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از استادان دانشگاهی جمعآوری شد. درنتیجه تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدلی استخراج شد که از آن، نقش هیئت مدیره بهعنوان شرایط علی و ساختار هیئت مدیره بهعنوان پدیده مرکزی و ویژگیهای هیئت مدیره بهعنوان عوامل زمینه ای و مداخلهگر و درنهایت پاسخگویی بهعنوان پیامد و خروجی به دست آمد.
۱۷.

اثربخشی مومنتوم مبتنی بر توده واری صنعت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 157-175

کلیدواژه‌ها: مومنتوم توده واری صنعت سهام برنده سهام بازنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
این پژوهش به منظور بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم با توجه به سطح توده واری صنعت طراحی شده است. وجود رفتار مومنتومی در کنار هیجانات ناشی از توده واری و تقلید سرمایه گذاران از رفتار یکدیگر می تواند نتایج راهبرد های سرمایه گذاری مبتنی بر مومنتوم را شدت بخشد . بنابراین با استفاده از اطلاعات بازده ماهانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395، رفتار پرتفوی های برنده-بازنده با توجه به شرایط توده واری صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود مومنتوم بازده کوتاه مدت در پرتفوی های برنده با توده واری بالا در مقایسه با پرتفوی های بازنده با توده واری پایین است، هر چند برای دوره های آتی یک تا دو ماه از معنی داری برخوردار است. همچنین مقایسه میانگین شرکت های برنده با توده واری بالا و پایین نیز وجود مومنتوم بازده کوتاه مدت را نشان می دهد. مقایسه میانگین بازده آتی شرکت های برنده و بازنده با توده واری پایین نیز وجود رفتار مومنتومی را در برخی از دوره های کوتاه مدت نشان می دهد که از الگوی مشخصی برخوردار نیست. در نهایت بیشتر اثر مومنتوم مربوط به موقعیت خرید پرتفوی های برنده با توده واری بالا و موقعیت فروش پرتفوی های بازنده با توده واری پایین است که مبین تشدید مومنتوم در شرایط توده واری بالاست.
۱۸.

فراواکنش به اعلامیه های تعدیل سود بر مبنای رهیافت رویدادپژوهی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: فرا واکنش اعلامیه های تعدیل سود رویداد پژوهی بازده غیرعادی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۰
فراواکنشی زمانی رخ می دهد که سرمایه گذاران در تصمیمات خود وزن بیشتری به اطلاعات جدید در مقایسه با اطلاعات منتشرشده قبلی درباره سهم می دهند؛ بنابراین محقق درصدد بررسی وجود پدیده فراواکنش در زمان ارائه تعدیل سود مثبت و منفی با استفاده از روش رویداد پژوهی است. این پژوهش پس از حذف سیستماتیک شرکت هایی که فاقد مولفه های لازم تحقیق بودند بر روی گزارش های تعدیل سود نمونه ای شامل 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1393 انجام پذیرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش، ابتدا بر مبنای مدل های نوع ARMA، تابع بازده هر یک از سهام ها برآورد شده و بر مبنای برآورد انجام شده برای دوره رویداد بازده غیرعادی پیش بینی شده است. در نهایت، به آزمون معناداری بازده غیرعادی دوره رویداد پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود فراواکنش به اطلاعیه های تعدیل سود مثبت و منفی در دوره رویداد می باشد.
۱۹.

نقد شوندگی دارایی ها، عملکرد، شرایط بازار و ابطال واحدهای سرمایه گذاری: شواهدی از صندوق های مشترک سرمایه گذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال یازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۳ 73 - 89

کلیدواژه‌ها: نقد شوندگی دارایی ها شرایط بازار ابطال واحدهای سرمایه گذاری خالص جریان نقد (صدور- ابطال) صندوق های مشترک سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۹
منابع مالی صندوق های سرمایه گذاری تأثیر حائز اهمیتی بر عمق بازار سرمایه دارد و مدیران این صندوق ها با رفتارهایی که به هنگام خرید یا فروش دارایی ها از خود بروز می دهند، می توانند نقش بسزائی در رونق و رکود بازار سرمایه ایفا نمایند. بر این اساس و با توجه به تأثیر ساختار دارایی ها برجذب یا خروج منابع از صندوق ها، در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار دارایی ها بر خالص جریان نقد صندوق های سرمایه گذاری پرداخته شده است. بدین منظور از بین 143 صندوق اعلام شده از سوی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران ، 111 مورد که اطلاعات موردنیاز این پژوهش را طی سال های 1387 لغایت 1394 ارائه نموده اند، انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش مؤید رابطه بین نقدشوندگی دارایی ها و خالص جریان های نقد خروجی در صندوق های سرمایه گذاری است. علاوه بر این مشخص گردید عملکرد گذشته صندوق ها در شرایط نقد شوندگی بالا و شرایط بد بازار در نقد شوندگی پائین موجب تشدید این رابطه می گردد.
۲۰.

قیمت گذاری نادرست، تداوم آربیتراژ و بازده صندوق های قابل معامله در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: آربیتراژ واحد سرمایه گذاری صندوق قابل معامله بازده مورد انتظار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۸۹
هدف پژوهش حاضر بررسی وجود فرصت های آربیتراژ، شناسایی تاثیر این فرصت ها بر بازده واحدهای سرمایه گذاری و همچنین بررسی دوام و ماندگاری این فرصت ها می باشد، از این رو صندوق های قابل معامله که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه انتخاب شده و اطلاعات آن ها به صورت روزانه از مهرماه 1392 تا اسفند 1395 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیرگذاری فرصت های آربیتراژ بر بازده مورد انتظار است. وجود آربیتراژ منفی بر بازده مورد انتظار، اثر مثبت و آربیتراژ مثبت، اثر منفی می گذارند. این در حالی است که بر اساس شواهد، صندوق های قابل معامله در این بررسی بیشتر تحت تاثیر فرصت های آربیتراژ مثبت بوده و بنابراین وجود فرصت های آربیتراژ در این صندوق ها به طور کلی منجر به کاهش بازده مورد انتظار واحدهای سرمایه گذاری در آینده خواهد شد که نشان دهنده ی اصلاح قیمت گذاری نادرست توسط بازار و از بین رفتن این فرصت ها است. بنابراین بر اساس شواهد به دست آمده این فرصت ها ماندگار نبوده و از بین می روند. همچنین جهت تکمیل روند پژوهش، حساسیت مدل ها به عامل اندازه صندوق ها و سال نیز سنجش شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان