درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
پول و نرخ بهره حساب های درآمد ملی و آمارهای کلان اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
۵۴۱.

بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تورم و شکاف تولید در ایران: رویکرد حد آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۱

کلید واژه ها: شکاف تولید ترجیحات نامتقارن یا غیرخطی اثرات آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۶۸۱
این مقاله عکس العمل سیاست پولی با اثرات آستانه ای را برای بانک مرکزی ایران بررسی می کند. تخمین تابع عکس العمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحله ای انجام می شود. ابتدا از رویکرد آستانه ای کنر و هانسن (2004) پیروی می کنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانه ای تورم و شکاف تولید، ارزش های آستانه ای را تخمین می زنیم. سپس این ارزش های آستانه ای را برای تخمین تابع عکس العمل سیاستی غیرمتقارن به پیروی از فاورو و رولی (2003) و کملن (2013) به وسیله روش GMM به کار می بریم. نتایج تجربی نشان می دهد که پارامتر عدم تقارن مربوط به شکاف تولید از نظر آماری کاملاً معنادار است. بنابراین بانک مرکزی به انحرافات منفی تولید از هدف نسبت به انحرافات مثبت اهمیت بیشتری می دهد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنها هنگامی که نرخ تورم بالاتر از حد آستانه قرار گیرد، بانک مرکزی عکس العمل نشان می دهد. این واقعیت نشان می دهد که مقامات پولی بیشتر به دنبال بهبود وضعیت تولید و اشتغال بوده و کنترل تورم در اولویت سیاست های بانک مرکزی در طی دوره مورد بررسی قرار ندارد.
۵۴۳.

اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوار های روستائی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۶ شماره ۳۱

کلید واژه ها: مصرف سیاست پولی خانوارهای روستایی نرخ بهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۵ تعداد دانلود : ۷۰۲
هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و متغیرهای ابزاری (IV)، می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال های 1338 الی 1380 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در مجموع الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به عبارت دیگر تأثیرات متقابل میان سیاست های پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی شود. همچنین، نسبت مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پس اندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب می باشد.
۵۴۴.

برآورد تأثیرآزادسازی نرخ سود بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه بهمن و اسفند ۱۳۸۴ شماره ۹۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۸۹۴
یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارامد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است(Odedokun،1996). عدم بهره‌گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم (نظام) بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده بلکه باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیررسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نماید و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوة تأثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-1381) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش می‌کنیم و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک (نظری) آن به طور اجمال ارائه می‌شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای(3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه‌گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون ـ شاو در ایران، تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است. نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه‌گذاری و رشد دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور ، میزان سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می‌دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پول‌های مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد‌داد.
۵۴۷.

خطاهای نمونه گیری و غیر نمونه گیری در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

نویسنده:
منبع: روند پاییز و زمستان ۱۳۸۵ شماره ۵۰ و ۵۱
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری روش شناسی جمع آوری داده،تخمین و سازماندهی داده های خرد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۵۱۰ تعداد دانلود : ۷۶۶
۵۵۰.

A Long Run Structural Macroeconometric Model for Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۵۰

کلید واژه ها: Iranian Economy cointegrated vector autoregression (VARX*) long run relations oil price shock foreign interest rate shock

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی نهاد ها و سیستم کلان اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی ارزیابی مدل
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۷۵۶
We employ the modelling strategy of Garratt, Lee, Pesaran and Shin (2003a) to estimate a structural cointegrating VARX* model for Iran in which core macroeconomic variables of the Iranian economy are related to current and lagged values of a number of key foreign variables. The long run macroeconomic relations for real money balances, interest rates, output, prices and exchange rates are identified and tested within this framework over the period 1979Q1-2007Q4. We make use of generalised impulse response functions to analyze the dynamic properties of the model following a shock to exogenous variables (oil prices and foreign interest rates). We also examine via the persistence profiles, the speed of adjustments to the long run relations following a system-wide shock. The results show that money demand relation and UIP-PPP (international parity conditions jointly) are not rejected within the model. Furthermore, these two long run relations have well-behaved persistence profiles in which the effects of system wide-shocks on the long run relations are transitory and die out eventually. However, both UIP-PPP and the money demand relations exhibit sluggish rates of adjustments to shocks. We also provide evidence for the excessive importance of oil price shocks for Iranian economy in our impulse response analysis.
۵۵۱.

عرضه‌ پول‌ در اقتصاد ایران‌

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه تیر ۱۳۷۹ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۶۴۲
در نظام‌ پولی‌، عرضه‌ پول‌، فرآیند پیچیده‌ای‌ است‌ و حاصل‌ رفتارهای‌ متقابل‌ چهارگروه‌عوامل‌ مؤثر بر آن‌، شامل‌ بانک‌ مرکزی‌، بانک‌های‌ تجاری‌ و تخصصی‌، سپرده‌گذاران‌، ودریافت‌کنندگان‌ وام‌ می‌باشد. در همه‌ اقتصادهایی‌ که‌ استقلال‌ نسبی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ ازسیاست‌های‌ مالی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌، کنترل‌ بانک‌ مرکزی‌ بر پایه‌ پولی‌، اهرم‌ اصلی‌ مقامات‌پولی‌ کشور برای‌ تأثیرگذاری‌ بر اقتصاد، حفظ ارزش‌ پول‌ ملی‌، و حفظ ثبات‌ اقتصادی‌ داخلی‌ وخارجی‌ است‌. این‌ بررسی‌، که‌ دوره‌ زمانی‌ 1376-1340 را در برمی‌گیرد، نشان‌ می‌دهد که‌ درسال‌های‌ پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌، عمدت! سلطه‌ نفت‌ بر اقتصاد کشور، و در سال‌های‌ پس‌ ازانقلاب‌، عمدت! سلطه‌ سیاست‌های‌ بودجه‌ای‌، مهم‌ترین‌ اهرم‌ تأثیرگذاری‌ سیاست‌های‌ پولی‌ را ازدسترس‌ مقامات‌ بانک‌ مرکزی‌ خارج‌ کرده‌ است‌. از آن‌ جا که‌ در نظام‌ بانکداری‌ کشور، هیچ‌ گاه‌شبکه‌ بانک‌های‌ تجاری‌ و تخصصی‌، از آزادی‌ عمل‌ چندانی‌ برخوردار نبوده‌اند، بجز در دو مقطع‌زمانی‌ کوتاه‌، نقش‌ چشم‌گیری‌ در فرآیند عرضه‌ پول‌ نداشته‌اند. در سال‌های‌ اخیر، برآیندفعالیت‌های‌ شبکه‌ بانکی‌، در جهت‌ کمک‌ به‌ گسترش‌ فعالیت‌های‌ تجاری‌ و بازرگانی‌، و افزایش‌سرعت‌ گردش‌ پول‌ بوده‌ است‌. این‌ بررسی‌، نشان‌ می‌دهد که‌ بخش‌ خصوصی‌ از راه‌ واکنش‌ به‌شرایط مختلف‌ اقتصادی‌، و ایجاد تغییر در نسبت‌های‌ سکه‌ و اسکناس‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌، وسپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌، در فرآیند عرضه‌ پول‌ ایفای‌ نقش‌ کرده‌اند.
۵۵۷.

تاثیر شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلید واژه ها: سیاست مالی شوک های مخارج دولت تولید ناخالص داخلی (GDP)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۱
با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیرات این نوع شوک ها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوک های مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوک ها مدل مورد نظر (جهت بررسی تأثیر شوک ها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می شود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. تأثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنی دار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی مؤثر و معنی دار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش می یابد.
۵۵۹.

بررسی اثر کاهش ارزش پول ملّی بر تراز تجاری ایران با شش شریک منتخب تجاری (روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال پانزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴۵

کلید واژه ها: ایران ARDL تراز تجاری نرخ ارز واقعی اثر منحنی J

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل تعدیل تراز پرداخت ها،تحرک کوتاه مدت سرمایه
تعداد بازدید : ۱۴۹۸ تعداد دانلود : ۶۷۰
این مطالعه به صورت تجربی، پویایی اثر منحنی J دو جانبه بین ایران و شش شریک منتخب تجاریاش (چین، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، سوئیس و امارات متحده عربی) را با استفاده از داده های سری زمانی طی دورة زمانی 2005- 1979 بررسی می کند. اثرات کوتاه مدت و بلندمدت کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری بین ایران و شش شریک تجاریاش با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد گردیده و پایداری مدلهای بلندمدت تراز تجاری نیز با استفاده از آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ بررسی شده است. نتایج تجربی دلالت بر این دارد که وجود اثر منحنی J در کوتاه مدت، بین ایران با چین و امارات تأیید گردیده در حالیکه در مورد سایر کشورها (فرانسه، آلمان، کره جنوبی و سوئیس) مصداق ندارد. مضاف بر اینکه در بلندمدت، وجود منحنی J تنها بین ایران با امارات مورد تأیید قرار گرفته و در مورد سایر کشورهای مورد مطالعه رد می-شود.
۵۶۰.

بررسی رابطة بلندمدت اندازه دولت و نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۳)
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۹۱۱

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان