درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل زیادی بر قیمت نفت خام تأثیر می گذارند از این رو استفاده از یک مدل چند متغیری که تمام عوامل مؤثر بر قیمت نفت را لحاظ کرده باشد کاری دشوار است. به همین دلیل، پیش بینی این متغیر از طریق مدل های چند متغیری بسیار دشوار است. در این حالت ممکن است استفاده از مدل های تک متغیری روش مناسبی باشد. در این مدل ها از حافظه تاریخی متغیر برای مدل سازی و پیش بینی استفاده می شود. اما یکی از محدودیت های مدل های تک متغیری این است که برای حصول نتایج مناسب نیاز به داده های زیادی دارند. از آنجا که مدل های رگرسیون فازی برای پیش بینی دقیق نیاز به تعداد داده های کم تری دارند، در این تحقیق، از سه روش رگرسیون فازی، آریما و رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (ترکیب دو روش مذکور) و از داده های روزانه قیمت نفت اوپک برای پیش بینی قیمت نفت خام اوپک استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مدل های رگرسیون فازی و رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی علاوه بر این که از نظر تمام معیارهای متداول خطای پیش بینی، عملکرد بهتری نسبت به مدل آریما دارند با فراهم کردن بهترین و بدترین حالت، تصمیم گیری را نسبت به مدل آریما تسهیل کرده است. همچنین مدل ترکیبی به مراتب پیش بینی بهتری نسبت به مدل رگرسیون فازی ارائه می دهد و فاصله بازه تصمیم گیری را کوتاه تر می کند. تفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج مدل برآوردی، شوک های قیمت نفت در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند مدت افزایش درآمد های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش ها می شود و این رشد استهلاک را جبران می کند.

نفت خام و گاز دو کالای جای گزین در بازار انرژی و بخش های اقتصادی هستند و در سال های آینده نیز رقابت برای جای گزینی فشرده تر خواهد شد. در سال های اخیر شوک های بی سابقه ای در بازار نفت خام و گاز رخ داده است که بررسی رابطه بین این دو حامل انرژی از زوایای مختلف می تواند شناخت بهتری از بازار آن ها را ارائه کند. بدین منظور در مقاله حاضر رفتار بلند مدت و کوتاه مدت و هم چنین رفتار تلاطم آن ها و سرریز اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر با استفاده از داده های هفتگی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده، الگوی ARDL-GARCH می باشد که به طور هم زمان رابطه بلند مدت و کوتاه مدت را با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین آن ها وجود دارد. نفت خام در بلندمدت به صورت متغیر برون زا در مدل عمل کرده و قیمت گاز از آن تبعیت می کند و قیمت نفت خام عامل برون زای ضعیف می باشد. از سوی دیگر در کوتاه مدت قیمت گاز بر قیمت نفت خام اثرگذار است. از سوی دیگر تلاطم قیمت گاز بر روی تلاطم قیمت نفت اثر گذار بوده، ولی تلاطم در بازار نفت آمریکا اثری بر روی تلاطم قیمت گاز نداشته است

در این مقاله، از طریق طراحی یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE)، به بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی و همچنین تأثیر مدیریت این درآمدها توسط دولت به منظور تبدیل آن به یک منبع درآمدی پایدار بر مسیر بهینه اقتصاد ایران، پرداخته شده است. به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، سناریوهایی مبتنی بر تخصیص این درآمدها میان پس انداز در صندوقی تحت عنوان صندوق نفت و یا مصرف درآمدهای نفتی، پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش 50 درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد؛ ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات نفت خام، کاهش می یابد. همچنین واکنش بلندمدت اقتصاد ایران در مقابل شوک دائمی قیمت جهانی نفت مطابق با تئوری بیماری هلندی است. به واسطه بروز بیماری هلندی، عوامل تولیدی در بخش قابل مبادله کاهش و در بخش های غیرقابل مبادله و نفتی افزایش می یابد. ولی افزایش اشتغال در بخش های نفت و کالاهای غیرقابل مبادله، جبران کننده کاهش اشتغال در بخش قابل مبادله نخواهد بود و در مجموع، اشتغال کاهش خواهد یافت. بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور، نشان می دهد که در صورت پس انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تولید ناخالص داخلی و مصرف کل در بلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می یابد. پس انداز درآمدهای نفتی در صندوق نفت، ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می گردد.

نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می شود، تحلیل های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل اینکه شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیر است- می توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادلات دیفرانسیل تصادفی هستند که در آنها فرض می شود متغیر واجد نااطمینانی به صورت تصادفی حول مقدار میانگین بلندمدت خود نوسان می کند. این مطالعه رفتار قیمت نفت سنگین ایران را با استفاده از الگوی برگشت به میانگین در دوره 2009- 1985 برآورد می نماید. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار نااطمینانی مربوط به سالهای 2005، 2006 و 2007 و کمترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال های 1985، 1986و 1998 بوده است.

انرژی یکی از نهاده های بااهمیت تولید است که مصرف آن به دلیل استفاده ناکارا و نامناسب از منابع، به طور چشم گیری افزایش یافته است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی استان ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در استان های ایران است. در این مطالعه تلاش شده است به همین منظور با استفاده از الگوی اثرات تصادفی با رگرسیون بر جمعیت، وفور منابع و تکنولوژی[1] به بررسی نقش شهرنشینی بر مصرف انرژی پرداخته شود که از مدل خطای فضایی در داده های تابلویی برای 28 استان کشور در طی دوره زمانی 1381 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه U معکوس میان شهرنشینی و مصرف انرژی است و می توان گفت تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در سطوح پایین شهرنشینی مثبت و در سطوح بالا منفی است.