عملکرد بورس منطقه ای استان فارس
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۸۰۳ مورد.
عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شرکتهای سرمایه گذار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر مساله انتخاب سبد سهام مارکوویتز را درنظر گرفته و در پی رهگیری مرز کارای مورد نظر مدل مارکوویتز تحت شرایط وجود محدودیت های عدد صحیح تعداد سهام می باشد. بدین منظور بوسیله الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، مساله مقید را با استفاده از داده های واقعی شرکتهای داخلی و نیز خارجی حل نموده و با مساله نامقید مارکوویتز مقایسه نموده ایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی در هر دو نمونه توانسته است در فضای جستجوی موجه، اقدام به بهینه سازی نموده و در نتیجه مساله سبد سهام مقید را به خوبی حل نماید.
صندوق بین المللی پول ، مسایل اقتصادی و بازارهای پول و سرمایه
حوزه های تخصصی:
مخالفان حذف رانت با چهره دلسوز و خیرخواه ظاهر می شوند
حوزه های تخصصی:
آزمون کارایی و وجود حباب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده ی فیلتر و الگوی CAPM
حوزه های تخصصی:
بازار بورس اوراق بهادار مهمترین بخش بازار سرمایه ی کشور است. نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس انداز ها و نقدینگی سرگردان و پراکنده ی جامعه به مسیر های بهینه است، به طوری که بخش عمده ای از سرمایه ها، جذب سود آورترین فعالیت ها و پروژه ها شود. برای رسیدن به این هدف بورس اوراق بهادار باید کارا باشد. با توجه به اهمیت اطلاعات در بورس، کارایی در این بازار با استفاده از سه مجموعه اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. این اطلاعات عبارتند از: (1) اطلاعات مربوط به گذشته؛ (2) کلیه ی اطلاعات عمومی انتشار یافته؛ و (3) اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی و محرمانه. با توجه به این سه نوع اطلاعات، کارایی بازار به ترتیب در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی قابل بررسی است. در این تحقیق با استفاده از قاعده ی فیلتر (یکی از روش های موثر در بررسی کارایی در سطح ضعیف)، میزان کارایی اندازه گیری شده است. همچنین، با استفاده از روش CAPM وجود یا عدم وجود حباب قیمتی، پس از دوران رکود در بازار بورس بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، بازار بورس اوراق بهادار در دوره ی مورد بررسی (1386:3-1383:1) فاقد کارایی در سطح ضعیف است و حتی میزان کارایی، در دو سال 1385 و 1386 کمتر از سال های 1383 و 1384 بوده است. با این وجود، بر اساس برآورد الگوی CAPM حباب قیمت در این بازار از میان رفته است و قیمت ها به ارزش ذاتی خود نزدیک شده اند.
عملکرد بورس منطقه ای استان کرمان
حوزه های تخصصی:
خدمات نرم افزاری در بازارهای خارج از بورس
منبع:
بورس دی ۱۳۸۵ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH وCARCH متقارن و غیر متقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون می شود. شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که، تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران، کند بودن جریان اطلاعات و محدودیتهایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.