
رضا تهرانی
مدرک تحصیلی: استاد گروه مدیریت مالی و بیمه؛ دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران، ایران |
مطالب
ارائه مدلی برای پیش بینی هدف گیری سهام توسط معاملات بلوکی(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: معاملات بلوکی تصاحب کنترل شبکه های عصبی مصنوعی شبکه عصبی فازی
Does Exchange Rate Non-Linear Movements Matter for Analyzing Investment Risk?. Evidence from Investing in Iran’s Petrochemical Industry(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: Petrochemical Industry Exchange Rate Movements ARFIMA-FIGARCH framework Long Memory property Fractal Market Hypothesis
Does Exchange Rate Non-Linear Movements Matter for Analyzing Investment Risk? Evidence from Investing in Iran’s Petrochemical Industry(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: Petrochemical Industry Exchange Rate Movements ARFIMA-FIGARCH framework Long Memory property Fractal Market Hypothesis
Modeling the selection of the optimal stock portfolio based on the combined approach of clustered value at risk and Mental Accounting(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: Portfolio optimization mental accounting Value at Risk
Study on Gold as a Hedge or Safe Haven for the Stock Market by a Markov Switching Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: Tehran Stock Exchange Gold Markov switching hedge Safe haven
Modeling Optimal Capital Structure Via System Dynamics Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: Capital Structure system dynamics Firm Value Simulation
طراحی مدلی برای رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در ایران با استفاده از رویکرد ارزیابی ریسک سیستمی، بر اساس مدل های LTD، SES، MES و CoVaR(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: ریسک سیستمی ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaRΔ) زیان مورد انتظار سیستمی (SES) سهم حاشیه ای زیان مورد انتظار (MES) وابستگی دنباله پایین (LTD)
مقایسه کارایی پرتفوی بهینه مبتنی بر ارزش در معرض خطر و پتانسیل مطلوب با مدل های متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: ارزش در معرض خطر پتانسیل مطلوب روزآمد سازی مرز کارا کارایی پرتفوی
Effect of Business Groups Affiliation on Cash Holdings and Return on Equity(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: Business group affiliation Corporate cash holdings Returns on equity
همزمانی قیمت سهام با پوشش تحلیلگر و افشاء اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: همزمانی قیمت پوشش تحلیلگر افشا اطلاعات
ارزیابی تأثیر عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: از طریق عرضه عمومی سهام خصوصی سازی نقدشوندگی
Dynamic Cross Hedging Effectiveness between Gold and Stock Market Based on Downside Risk Measures: Evidence from Iran Emerging Capital Market(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: Cross Hedging Iran Emerging Capital Market Multivariate GARCH Copula Downside Risk
پذیرش رمز ارزها به عنوان یک روش پرداخت و یا ابزار سرمایه گذاری نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: بهینه سازی سبد سهام ارزش در معرض ریسک الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی چند هدفه الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب II الگوریتم کلونی مورچگان چند هدفه
عملکرد پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف در بازارسهام (شواهد تجربی از بازار سهام ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: پوتفولیوهای مبتنی بر ریسک نسبت شارپ تنوع بخشی پورتفولیو حداقل واریانس
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: بهینه سازی سبد تبرید شبیه سازی شده محدودیت های کاردینال مدل میانگین واریانس مرز کارا
Determinants of International Sukuk Issuance and Capacity Estimation for Iranian Financial Market(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: Islamic Fianance International Sukuk Sukuk Issuance Iranian Financial Market
توسعه مدل پیش بینی دستکاری سود با روش ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم های کیهان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: شبکه عصبی پرسپترون چندلایه الگوریتم های کیهان شناسی مدل بنیش نظام راهبری شرکتی
Provide an improved factor pricing model using neural networks and the gray wolf optimization algorithm(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: Asset pricing Model Machine Learning Neural Network Gray Wolf Optimization
بهینه سازی سبد سهام به کمک الگوریتم فراابتکاری دسته های میگو با استفاده از معیارهای مختلف از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
کلیدواژهها: الگوریتم دسته های میگو بهینه سازی سبد سهام الگوریتم های فراابتکاری ریزش مورد انتظار نیم واریانس