کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانه ی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ها به طور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه به کار گرفته شد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدول هایی در مقاله ذکر شده است. می توان از این نتیجه ها در سایر تحقیق های اقتصادی به خصوص در سیاست گذاری های پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پِرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.Adaptive Least Squares: Application to Iran Output Gap
This paper estimates the long term trend in Iran real GDP using a new econometric technique, Adaptive Least Squares (ALS). ALS is a special case of the Kalman Filter that allows for a time varying parameter model to be estimated relatively easily. The estimated trend is then used to estimate the output gap. According to results, coefficients of gaps in models with gap, are not significantly different from zero, thereupon model with intercept and trend and without any gaps have been tested. The output gap estimation that has been provided in this paper can be used in monetary policies. The comparison of results of ALS, OLS and HP filter shows that the ALS method provides a better estimate.
تبلیغات
