مطالب مرتبط با کلیدواژه

سری زمانی


۲۱.

پیش بینی وضعیت آبدهی زاینده رود با استفاده از سری زمانی مورد شناسی: شرق جلگه اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: پیش بینی منابع آب سری زمانی ARMA زاینده رود ARIMA AR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۵۲۸
پیش بینی میزان آب در دسترس، یکی از مؤلّفه های مهم و تأثیرگذار در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب بوده و برآورد آن در مقیاس های زمانی مختلف، از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی کشاورزی برخوردار است. یکی از روش های مطالعاتی پیش بینی، روش سری های زمانی است؛ برای این منظور، و مدل های مختلفی ارائه شده اند که از آن جمله می توان مدل های سری زمانیARIMA، MA و AR را برشمرد. در این تحقیق، عملکرد هریک از مدل های یاد شده در برآورد و تخمین مقادیرآتی میزان آب زاینده رود طی سال های1385 تا 1391 به صورت 72 سری داده ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل سری زمانی AR12عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد و روند تغییرات سری زمانی را با خطای کمتری شبیه سازی می کند.
۲۲.

آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی GPS با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سپهر دوره بیست و پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۹۷

کلیدواژه‌ها: سری زمانی GPS ARMA محک آکاییک تابع خود همبستگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای طبیعی آب و هواشناسی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا فنون جغرافیایی روش های کمی در جغرافیا
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۴۳۹
هدف اصلی مقاله حاضر، استفاده از مدل های احتمال اتورگرسیو میانگین متحرک(ARMA) به منظور مدل سازی سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی GPS می باشد. موقعیت های روزانه ایستگاه دائمی LLAS در منطقه کالیفرنیای جنوبی از شبکه SCIGN با پوشش زمانی هفت سال از ژانویه 2000 تا دسامبر 2006 جهت ایجاد سری زمانی موقعیت و آنالیز آن انتخاب گردیده است. براساس سری زمانی موقعیت روزانه و استفاده از روش کمترین مربعات وزن دار، پارامترهای ژئودتیکی مانند: ترند خطی، نوسانات سالیانه و نیم سالیانه و نیز آفست ها به طور همزمان برای ایستگاه دائمی LLAS برآورد شده اند. در این مطالعه، توابع خود همبستگی(ACF) و خودهمبستگی جزئی(PACF)،به عنوان ابزارهای مطالعاتی برای شناسایی رفتار سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی GPS مورد استفاده قرار می گیرند و امکان بررسی وابستگی داده های روزانه سری زمانی موقعیت را فراهم می نمایند. با توجه به اینکه ممکن است چند مدل احتمالاتی متفاوت برای یک سری زمانی موقعیت روزانه مناسب باشند، لذا محک اطلاعات آکاییک در مرحله شناسایی و انتخاب مدل مفید، مورد استفاده قرار گرفته است.در این مطالعه، نتایج عددی نشان می دهند که بهترین مدل احتمالاتی اتورگرسیو میانگین متحرک برای ایستگاه دائمی LLAS از مرتبه (1,1) برای جهت N می باشد. همچنین مدل احتمالاتی (ARMA(2,1 برای جهت E مناسب ترین مدل میباشد در حالی که برای جهت U مدل احتمالاتی (ARMA(1,2 بهترین مدل است. بعد از برآورد یک مدل احتمالاتی مناسب برای سری زمانی موقعیت روزانه ایستگاه دائمی GPS، می توان آن سری زمانی موقعیت را همراه با ترند و مؤلفه های فصلی پیش بینی کرد.
۲۳.

تاثیر هدفمندی یارانه ها بر شدت انرژی در صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: صنعت شدت انرژی سری زمانی آزادسازی قیمت تابع هزینه کاب داگلاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۵۲۹
اهمیت بهبود کارایی انرژی مصرفی در صنعت و زیر بخش های آن به این دلیل است که باعث کاهش هزینه تولید در سطح کلان، پرداخت میزان کمتر یارانه و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و از این طریق باعث ارتقای سطح ارزش افزوده این بخش ها، افزایش توان رقابتی، افزایش کیفیت تولید و در نهایت، باعث کاهش واردات برخی کالاهای مورد لزوم و افزایش صادرات مصنوعات ساخته شده می شود. پژوهش حاضر به بررسى اثر حذف یارانه انرژى، بر میزان شدت انرژى در صنعت ایران با استفاده از رویکرد داده های سری های زمانی- فصلی در بازده زمانی 1392-1385 با استفاده از تابع هزینه کاب- داگلاس، مورد ارزیابی قرار گرفته است که رابطه منفى و معنی داری بین شدت انرژى و قیمت انرژی مورد تایید قرار گرفته است همچنین نتایج نشان می دهد که با پیشرفت فناورى در طول زمان، شدت انرژى کاهش می یابد. سپس طرح سیاستی آزادسازى قیمت انرژی، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 1392-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پس از آزادسازى قیمت انرژی، شدت انرژى کاهش می یابد به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجراى سیاست آزادسازى بوده و در سال های بعد از میزان کاهش شدت انرژى کاسته شده است.
۲۴.

برآورد تابع تقاضای برق خانگی دارای پارامتر متغیر طی زمان(TVP) رهیافت فضا-حالت

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: سری زمانی تقاضای برق فضا - حالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۹ تعداد دانلود : ۵۸۵
کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی تقاضای برق، مبنایی بسیار مهم برای سیاستگذاری و پیش بینی هستند. مطالعات انجام شده، عموماً این کمیت های مهم اقتصادی را طی زمان ثابت فرض کرده اند، در حالی که پارامترهای مولد این کمیت ها ممکن است طی زمان بی ثبات باشند. در این صورت، کشش های محاسبه شده به دلیل خطای تصریح[1]، اریب دار و ناسازگار خواهند بود. در این مقاله، تلاش شده ضمن اجرای آزمون هانسن[2] در رد ثبات پارامترها، به روش فیلتر کالمن در قالب مدل فضا- حالت، کشش های قیمتی، درآمدی، دما و متقاطع تقاضا ارائه شود؛ بنابراین، ضمن رفع آسیب های مدل های رایج، به تخمین کشش های تقاضا می پردازیم. کشش های تابع تقاضای برق خانگی در ایران برای سال های 90-1349 برآورد شده اند. داده های استفاده شده در این مقاله، عبارتند از: مصرف برق سرانه، قیمت واقعی برق، درآمد سرانه، دما و قیمت واقعی بنزین به عنوان نماینده انرژی های جانشین برای برق در بخش خانگی. نتایج نشان می دهد کشش های قیمتی، درآمدی و دما برای تقاضای برق خانگی در طول زمان در حال تغییر هستند (TVP[3]). همچنین می توان بعضی جهش ها را در این کشش ها در طول زمان مشاهده کرد؛ به طوری که قدر مطلق کشش قیمتی در سال 58 جهش افزایشی داشته که می تواند ناشی از افزایش درآمد های نفتی و افزایش تقاضا باشد و در دوران جنگ نیز مجدداً می توان فشار روی تقاضا را مشاهده کرد. کشش درآمدی نیز ابتدا در سال 52 یک جهش افزایشی داشته و بعد از آن، کاهش یافته و به روند با ثبات تری رسیده است. و همین طور کشش دما نیز از سال 58 به بعد، یک جهش به سمت بالا را تجربه کرده است. [1]. Misspecification [2]. Hansen Test [3].Time Varying Parameter
۲۵.

تعیین بهترین مدل سری زمانی در پیش بینی بارندگی سالانه ایستگاه های منتخب استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: پیش بینی خودهمبستگی سری زمانی آریما بارندگی سالانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۴۳
بارندگی یکی از مهمترین اجزای چرخه آب بوده و به عنوان یکی از مهمترین مولفه های ورودی به چرخه های هیدرولوژیکی بشمار می رود که در سنجش خصوصیات اقلیمی هر منطقه، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. در این پژوهش برای پیش بینی بارندگی سالانه ایستگاه های سینوپتیک مهاباد، ارومیه و ماکو در استان آذربایجان غربی در دوره آماری 92-1363، از سری زمانی آریما استفاده شد. برای بررسی ایستایی مدل توابع خودهمبستگی (ADF) و خودهمبستگی جزیی (PACF) بکار رفت و با روش تفاضل گیری داده های ناایستا به داده ایستا تبدیل شدند. با ایستا کردن داده ها از مدل های تصادفی برای پیش بینی میانگین بارندگی سالانه استفاده گردید. با در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی مدل شامل آماره T، P-VALUE کمتر از 05/0 و معیار اطلاعات بیزی (BIC), مدل(1,0,0) ARIMA، مدل(0,1,1) ARIMA و مدل(0,1,1) ARIMA به ترتیب در ایستگاه های ارومیه، ماکو و مهاباد به عنوان مدلی مناسب جهت پیش بینی بارندگی سالانه تعیین و بارش به مدت سه سال (95-1392) پیش بینی شد. نتایج نشان دهنده افزایش بارش است که براساس آمار بارندگی موجود در سال های مربوطه، نتایج مدل برازش یافته قابل قبول است.
۲۶.

مدیریت ریسک محصول جو دیم بر اساس الگوی بیمه درآمدی در استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۱ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: بیمه درآمدی بیمه عملکردی جو دیم سری زمانی عدم قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۵۵
بیمه درآمدی یکی از طرح های بیمه ای جدید است که نوسان های عملکرد و قیمت را همزمان پوشش می دهد. هدف از این تحقیق، طراحی الگوی بیمه درآمدی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند جو دیم و مقایسه آن با بیمه عملکرد در استان همدان در سطوح پوشش مختلف بیمه ای است. در این راستا به پیش بینی متغیرهای قیمت و عملکرد محصول منتخب و تعیین حداقل درآمد به منظور پرداخت خسارت به کشاورزان پرداخته شد. برای استخراج بهترین مدل پیش بینی، داده های سالیانه قیمت و عملکرد محصول جو دیم به ترتیب به مدت ۲۲ و ۳۲ سال از آمارنامه های کشاورزی استان همدان استخراج شده و در سال ۱۳۹۵ بر اساس مدل ARIMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس میزان خسارت مورد انتظار، حق بیمه عادلانه و حق بیمه واقعی محصول مورد نظر محاسبه شد. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر انحراف از میانگین داده های عملکرد، حدود ۱۰۰۰۰ نمونه تصادفی از انحرافات (باقیمانده خطاها) با جایگزینی به روش الگوریتم مونت کارلو تولید و شبیه سازی گردید. در نهایت نتایج نشان داد حق بیمه جو دیم در مدل بیمه درآمدی در سطوح پوشش ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد به ترتیب برابر ۹/۴۷۰۷۹ ، ۵/۱۳۶۶۳۶، ۶/۳۲۰۴۱۷ و ۶/۶۴۴۵۶۲ ریال در هکتار می باشد که در همه سطوح پوشش کمتر از حق بیمه عملکردی است. لذا با توجه به ریسک کشت محصولات دیم، اعمال الگوی بیمه درآمدی باعث استقبال بیشتر کشاورزان خواهد شد. همچنین شرکت بیمه گر نیز با درک اثر هم زمان قیمت و عملکرد، میزان حق بیمه محاسباتی را با اطمینان پذیری بیشتری در سطوح پوشش مختلف محاسبه خواهد کرد. بر این اساس پیشنهاد می شود الگوی بیمه درآمدی به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خطرات ریسک و همچنین افزایش اطمینان در تعیین حق بیمه، جایگزین روش های سنتی مانند بیمه عملکردی شود.
۲۷.

بررسی و پیش بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مخاطرات محیط طبیعی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 137 - 154

کلیدواژه‌ها: من کندال دبی معیار BIC خودهمبستگی سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
پیش بینی جریان رودخانه ها یکی از مهم ترین مسائل در برنامه ریزی و مدیریت بهینه آن ها در جهت تولید انرژی برق آبی و تخصیص آب به منابع مصرف، محسوب می شود. جریان رودخانه به عنوان یکی از متغیرهای اقلیمی است که بر منابع آب یک منطقه به طور جدی اثرگذار است. در این مطالعه به منظور دست یابی به مدلی جهت پیش بینی و مدیریت صحیح منابع آب سطحی در مناطق خشک و نیمه خشک، ابتدا روند تغییرات پارامتری اقلیمی دما، بارش و سپس روند تغییر پارامتر هیدرولوژیکی (دبی) براساس آزمون من-کندال بررسی گردید و سپس دبی جریان ماهانه رودخانه گدارخوش در دوره آماری ۱۳۹۱-1370 با استفاده از سری زمانی خطی آریمای فصلی مدل سازی و پیش بینی گردید. برای بررسی ایستایی مدل از آزمون خودهمبستگی(ADF) و خودهمبستگی جزئی(PACF) استفاده شد. نتایج آزمون من کندال نشان دهنده رونددار بودن پارامترهای دما، بارش و دبی در ایستگاه های موردمطالعه در سطح اطمینان 99 درصد می باشد، که به صورت افزایشی در دما و کاهشی در دبی و بارش در تمام ایستگاه ها مشاهده گردید. نتایج آزمون سری زمانی هم چنین نشان دهنده نایستایی سری جریان رودخانه بود که با آزمون تفاضل درجه یک، داده ها ایستا شدند. سپس مدل های مختلف به سری های ایستا شده برازش داده شد و درنهایت مدل (0،1،1) (1،0،0)ARIMA به عنوان مدلی مناسب جهت پیش بینی دبی انتخاب گردید و دبی به مدت 4 سال از 1395-1392 پیش بینی شد. نتایج پیش بینی براساس مدل (0،1،1) (1،0،0)ARIMA در رودخانه گدارخوش حاکی از افزایش دبی در آخر دوره (سال 1394) بود که براساس آمار بارش سازمان هواشناسی در سال آبی 1395-1394، مدل برازش یافته پیش بینی دبی را به خوبی انجام داده است. بنابراین به کارگیری مدل های سری زمانی می تواند در مدیریت منابع آبی از طریق پیش بینی و تعیین روند تغییرات پارامترهای اقلیمی در آینده مفید باشد.
۲۸.

مدلسازی هم حرکتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد خوشه بندی سه مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: بازار بورس اوراق بهادار داده کاوی هم حرکتی خوشه بندی سه مرحله ای سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۵
چکیدهخوشه بندی به عنوان یکی از روش های داده کاوی توصیفی، روشی برای گروه بندی مشاهده ها به k خوشه (گروه) مختلف است. خوشه بندی بازار سهام، اطلاعات سودمندی را جهت پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکت های مختلف در اختیار سرمایه گذاران شخصی و متخصصان مالی قرار می دهد. در سال های اخیر، خوشه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار براساس شباهت در روند حرکتی یا به عبارتی شکل بازار آن ها، مورد توجه قرار گرفته است. رویکردهای موجود خوشه بندی، نتایج خوبی برای این روند ارائه نمی دهند؛ زیرا داده های مربوط به قیمت سهام شرکت ها داده های سری زمانی مالی هستند که دارای ابعاد زیاد است و تغییرات در این داده ها، معمولا با شیفت های زمانی همراه است. این ویژگی ها، خوشه بندی شرکت ها براساس روند حرکتی قیمت سهام آن ها را بسیار پیچیده کرده است. از طرفی در بین روش های موجود، روشی برای خوشه بندی بازار سهام که بتواند شرکت ها را به زیرخوشه هایی که حاوی اطلاعات مفید برای استفاده کننده نهایی است، تقسیم کند وجود ندارد. در تحقیق حاضر، روش خوشه بندی سه مرحله ای برای خوشه بندی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار، براساس شباهت در روند حرکتی قیمت سهام شرکت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله اول، کاهش ابعاد داده ها صورت گرفته است و خوشه بندی تقریبی شرکت ها انجام می شود. سپس در مرحله دوم، خوشه های ایجاد شده در مرحله قبل، به زیرخوشه های با کیفیت و دقت بیشتر تقسیم می شوند. در نهایت، زیر خوشه های ایجاد شده، در مرحله سوم ادغام و خوشه های نهایی ارائه می شود. مدل ارائه شده، با استفاده از روش مجموع مربعات خطا مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد روش خوشه بندی سه مرحله ای در مقایسه با سایر الگوریتم های خوشه بندی مرسوم از نظر اثربخشی و کیفیت، عملکرد بهتری دارد
۲۹.

بررسی تغییرات و مدل سازی دمای سالانه ایستگاه سینوپتیکی تهران با استفاده از مدل سری های زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۸ 165-186

کلیدواژه‌ها: سری زمانی زنجیره مارکوف تحلیل طیفی ARIMA تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
پدیده گرم شدن زمین با تغییر الگوی زمانی – مکانی دما همراه بوده است. ازاین رو دگرگونی ها و افت وخیزهای این عنصر از اهمیت علمی و عملی زیادی برخوردار است. یکی از رهیافت های مطالعاتی برای بررسی تغییرات دمایی به کارگیری روش های آماری است . اقلیم شناسان برای بررسی تغییرات دما از روش های سری زمانی استفاده می کنند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تغییرات دمای سالانه ایستگاه سینوپتیکی تهران با استفاده از روش های سری زمانی است. بدین منظور از داده های آماری دمای تهران طی دوره آماری 2008-1951 بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که در تحلیل طیفی با سطح اطمینان 95/0 چرخه های 1، 21 و 22 معنادار بودند. همچنین نمودار سری زمانی درجه حرارت سالانه ایستگاه، روند صعودی این پارامتر را نشان می دهد. سپس الگوسازی در خانواده چندجمله ای ها، نیز نشان داد که الگوی خط دمای تهران طی 55 سال گذشته (08/0 ± 72/0) درجه سلسیوس افزایش داشته است. همچنین با استفاده از زنجیره مارکوف احتمال تغییر وضعیت از سال سرد به سال گرم و بالعکس به ترتیب 2/2 و 82/1 برآورد گردید، به عبارتی هر 2/2 سال یک بار سال سرد و هر 82/1 سال یک بار سال گرم رخ می دهد. نهایتاً در الگوسازی آریما، پس از بررسی مقدار آکائیک ( AIC ) الگوی (1، 1، 0) ARIMA به عنوان مناسب ترین الگو انتخاب گردید.
۳۰.

ارائه مدلی مبتنی بر رفتار مالی سرمایه گذاران جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری شبکه های عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷ 76 - 109

کلیدواژه‌ها: رفتار مالی سرمایه گذاران الگوریتم تکاملی بهینه سازی ملخ شبکه عصبی پرسپترون چندلایه سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۴ تعداد دانلود : ۵۵۴
موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح گردید. ناشناخته بودن عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت سهام، همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی قیمت سهام شرکت ها است. در اکثر مدل های پیش بینی کننده، سیستم فقط با استفاده از اطلاعات یک شاخص به پیش بینی می پردازد، اما در مدل پیشنهادی در این پژوهش یک سیستم دو سطحی از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه پیشنهاد شده و از چندین شاخص برای پیش بینی استفاده می شود. در این پژوهش داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1395 برای پیش بینی در نظر گرفته شده است. در تحلیل رفتار مالی نتایج حاصل از این پژوهش پس از بررسی تأثیر هریک از عوامل رفتاری بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی نشان می دهد که تمام عوامل به غیر از عامل «بیش اطمینانی» روی سرمایه گذاری تأثیرگذار هستند و میزان این تأثیر برای هریک از جمله عوامل سود و زیان نسبی، اثر تمایلی، محافظه کاری، رفتار توده وار، شهود نمایندگی، اثر مالکیت و پشیمان گریزی متفاوت می باشد؛ که از بین این عوامل، عامل «سود و زیان نسبی» بیشترین تأثیر و عامل «پشیمان گریزی» کمترین تأثیر را بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی در بورس اوراق بهادار داشته است که این خود تأثیر مستقیم در شاخص قیمت بورس خواهد داشت. همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی عصبی و درنتیجه بهبود نتایج به دست آمده، از الگوریتم بهینه سازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته با خطای پیش بینی پایین تری نسبت به دیگر مدل ها عمل کند.
۳۱.

پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 127-149

کلیدواژه‌ها: پیش بینی قیمت طلای جهانی سری زمانی مدل گارچ- اسپلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۹
مطالعه بازار سرمایه یک کشور، موضوع اصلی بسیاری از تحقیقات در چند دهه گذشته بوده است. یکی از متغیرها که توجه بسیاری از محققان و تحلیلگران را به خود جذب کرده است، روند حرکتی قیمت طلا می باشد. طلا همواره به عنوان رقیبی برای پول های رایج و جاگزینی برای آن در ایفای نقش ذخیره ارزش، موقعیت خود را در بحران های سیاسی و اقتصادی حفظ کرده است. طلا به عنوان محافظی در مقابل افزایش یا کاهش ارزش پول و سرمایه گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت عینی بازار طلا در مطبوعات مالی، و انعکاس نوسانات روزانه قیمت آن به صورت برجسته، این واقعیت را نشان می دهد که قیمت و عملکرد سرمایه گذاری طلا به عنوان یک دارایی بسیار با اهمیت است. با توجه به اهمیت قیمت طلا و اثرات اقتصادی حاصل از نوسانات قیمتی آن، پیش بینی قیمت طلا برای سرمایه گذاران به منظور حداقل سازی ریسک سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، دقت پیش بینی مدل های مختلف حافظه کوتاه مدت و بلندمدت گارچ و مدل های متقارن و نامتقارن گارچ - اسپلاین، در پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی در طی سال های 2000 تا 2018 بر اساس معیار خطای RMSE مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در افق های پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت، مدلهای گارچ - اسپلاین از دقت پیش بینی بالاتری برای قیمت طلای جهانی نسبت به مدل های گارچ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت برخوردار بوده است.
۳۲.

بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران با تاکید بر مخارج بهداشتی و افزایش قیمت مواد غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 103 - 130

کلیدواژه‌ها: تورم مواد غذایی مخارج بهداشتی رشد اقتصادی سری زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۴۱۴
دستیابی به رشد مناسب و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از مهمترین موضوعات قابل طرح در هر اقتصادی است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای مخارج بهداشتی، آموزشی و تورم موادغذایی بر رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1394-1353 می باشد. در این راستا با استفاده از روش ARDL تاثیر همزمان تورم مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت تورم مواد غذایی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته در حالی که مخارج بهداشتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که نرخ باسوادی، سرمایه و مشاکت نیروی کار در بلندمدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. ضریب تصحیح خطا نشان دهنده سرعت خوب تعدیل مدل می باشد. سایر نتایج نشان داد که ضرائب بدست آمده با ثبات هستند.
۳۳.

بررسی تغییرات ارتفاعی ریگ زرین با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای (طی دوره 2017-1977)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ژئومورفولوژی کمی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۳۲) 192 - 206

کلیدواژه‌ها: ریگ زرین تغییرات ارتفاعی سری زمانی تپه ماسه ای مناطق خشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۰
تپه های ماسه ای به عنوان مهمترین برآیند فرایندهای بادی مناطق خشک و نیمه خشک، همواره در حال حرکت و جابجایی هستند که مقدار حرکت آنها تحت تأثیر پارمترهایی چون جهت و شدت باد، توپوگرافی محل، رطوبت منطقه، پوشش گیاهی، مواد رسوبی در دسترس، توپوگرافی و در عصر حاضر عملکردهای انسانی می باشد. هدف این پژوهش، بررسی تغییرات ارتفاعی تپه های ماسه ای ریگ زرین طی بازه زمانی 40 ساله است. برای انجام این پژوهش از سری های زمانی تصاویر لندست TM و ETM، نقشه رقومی ارتفاعی و تصاویر گوگل ارث استفاده شد. بررسیها نشان داد که از 1977 تا حال حاضر ریگ زرین افزایش ارتفاع داشته است. میانگین بیشترین تغییرات ارتفاعی در بخشهای میانی ریگ زرین صورت گرفته که حدود 4 متر بوده است. اما بخش های ابتدایی و انتهایی ریگ زرین حدود 1متر افزایش ارتفاع پیدا کرده است. همچنین، مقدار تغییرات ارتفاعی ریگ در طول دوره آماری مورد بررسی با نوسانات زیادی همراه بوده است. در برخی نقاط میانی تپه ها در حدود 8متر در گستره زمانی کمتر از 10 سال افزایش ارتفاع داشته است. بر این اساس، حداکثر ارتفاع و افزایش ارتفاعی تپه ها بین سالهای 1977-1987 صورت گرفته و طی بازه های زمانی 1987-1993 و 1998-2002 و همچنین 2008-2013 از ارتفاع تپه ها کاسته شده است. نتایج نهایی نشان داد که ریگ زرین تحت تاثیر بادهای غالب منطقه ای (شمال غرب-جنوب شرق) در حال حرکت به سمت شرق و جنوب شرق است؛ اما بادهای همگرا و متقابل محلی سبب شکل گیری هرم های ماسه ای شده و به دلیل تداوم این بادها بر حجم و ارتفاع تپه های ماسه ای بخش های مرکزی ریگ افزوده شده است.
۳۴.

بررسی تغییرات پوشش گیاهی ایران با استفاده از سری های زمانی NDVI سنجنده NOAA-AVHRR و تجزیه وتحلیل هارمونیک سری های زمانی (HANTS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سپهر دوره ۲۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱۳ 141 - 158

کلیدواژه‌ها: HANTS دامنه سری زمانی فنولوژی NDVI

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۵۸
بررسی تغییرات پوشش هایگیاهی می تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد گرمایش جهانی،چرخه کربن، چرخه آب و تبادل انرژی به همراه داشته باشد. استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای و روش های سنجش از دور اطلاعات زیادی را در مورد تغییرات و پویایی های پوشش های گیاهی به ما عرضه می دارند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تغییرات هر کدام از مؤلفه های سری های فوریه پوشش های گیاهی ایران در طول سه دهه گذشته می باشد. بدین منظور در این مطالعه ازمحصول NDVI روزانه سنجنده AVHRRبا قدرت تفکیک مکانی 05/0 در 05/0 درجه با نام AVH13C1 استفاده شد. سپس با استفاده از الگوریتم HANTS اجزای هارمونیک چهار سری زمانی یک ساله در زمان گذشته (1982، 1983، 1984 و 1985) و چهار سری زمانی یک ساله در سال های اخیر (2015، 2016، 2017 و 2018) تولید شد. در نهایت تغییرات اجزای هارمونیک یا همان تصاویر دامنه و فاز در سال های اخیر نسبت به سال های گذشته تعیین شد و اختلاف میانگین ارزش های اجزای هارمونیک بین چهار سری زمانی یک ساله در گذشته وحال با تجزیه واریانس یک طرفه بررسی شد و نقشه های معنی داری اختلاف بین میانگین ها بدست آمد. با توجه به نتایج،در مناطق مرکزی، شرق و شمال شرق ایران دامنه صفر (میانگین پوشش گیاهی) در سطح احتمال 95 درصد (F-value< 0/05 ) کاهش یافته و در مناطق شمال و شمال غرب و غرب به ویژه ارتفاعات البرز و زاگرس دامنه صفر به طور معنی دار (F-value< 0/05) افزایش یافته است. اختلاف میانگین ارزش فازها در چهار سری زمانی در گذشته و سال های اخیر در مناطق غرب و شمال غرب و همچنین شرق و شمال شرق ایران در سطح احتمال 95 درصد (F-value< 0/05) معنی دار می باشد. فازهای سالانه این مناطق به میزان 14 درجه کاهش یافته است که این موضوع نشان دهنده شروع زودتر فرآیندهای رشد و فنولوژی گیاهان این مناطق نسبت به سه دهه گذشته می باشد.
۳۵.

پایش روند تغییرات تپه های ماسه ای با رویکرد سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت سیستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ژئومورفولوژی کمی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۵) 239 - 255

کلیدواژه‌ها: تپه های ماسه ای دشت سیستان سری زمانی لندست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
دشت سیستان از جمله مناطق خشک ایران می باشد که دارای بارندگی بسیار کم و پوشش گیاهی ضعیفی می باشد. وزش بادهای شدید بر سطح این اراضی لخت باعث تشدید فرسایش خاک شده و خسارت جبران ناپذیری به راه های مواصلاتی، اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور وارد کرده است. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست با قدرت تفکیک 30 متر از سال 1995 تا 2018 به بررسی روند تغییرات تپه های ماسه ای در منطقه دشت سیستان پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله از این  مطالعه، وسعت تپه های ماسه ای در ماه آگوست از 23/8  درصد در سال 1995 به 11 درصد در سال 2018، و در ماه جولای از 55/7 درصد به 10 درصد از سطح کل حوضه مورد مطالعه افزایش یافته است که تقریباٌ روند افزایشی چشمگیری را نشان می دهد. همچنین تغییرات مساحت دریاچه هامون از سال 1995 تا 2018 نشان می دهد که وسعت آب دریاچه به شدت کاهش یافته است و گویای این موضوع است که گسترش تپه های ماسه ای در سال های مختلف ارتباط مستقیمی با تغییرات سطح دریاچه در زمانهای مختلف دارد. همچنین مطالعات میدانی حاکی از آن است که در طی خشکسالی های مکرر منطقه سیستان، حرکت تپه های ماسه ای به حدی زیاد بوده که باعث مدفون شدن تعداد زیادی از خانه های روستایی و از بین رفتن اراضی کشاورزی شده است که این امر خود مهاجرت ساکنان بومی منطقه در سالهای اخیر را به دنبال داشته است. این مسئله همچنین باعث بیکاری بخش زیادی از کشاورزان منطقه گردیده و خسارات شدیدی به تأسیسات و کانال های آبرسانی رسانده است، به طوری که جبران آن، مستلزم هزینه و زمان زیادی می باشد.
۳۶.

پایش و تحلیل فضایی پایداری شیب با استفاده از تکنیک پراکنش کننده های دائمی تصاویر راداری سنتینل 1، مورد مطالعه: معدن مس سرچشمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل فضایی مخاطرات محیطی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 17-28

کلیدواژه‌ها: تداخل سنجی راداری سری زمانی تحلیل پایداری نرخ جابجایی معدن مس سرچشمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۵۶۲
معدن مس سرچشمه یکی از بزرگترین معادن مس پورفیری جهان محسوب می شود. پایش و تحلیل حرکات رخ داده در محدوده معدن می تواند به تحلیل و بررسی پایداری دیواره آن کمک شایانی بنماید. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از تصاویر سنتینل 1 و اعمال روش تداخل سنجی پراکنش کننده های دائمی، پایداری شیب دیواره این معدن مورد پایش قرار گرفته و محدوده های ناپایدار احتمالی مشخص شود. در این راستا از 10 فریم تصویر سنتینل1 که طی یک سال اخیر تصویربرداری شده است استفاده شد. به منظور شناسایی نقاط پراکنش کننده دائمی از روش StaMPS استفاده شد، به طوری که با تهیه 9 تداخل نگاشت و ورود آنها به آنالیز سری زمانی، تعداد 650 نقطه که ویژگیهای پراکنشی آنها در طول زمان ثابت است و دچار عدم همبستگی زمانی نیستند، مورد شناسایی قرار گرفت. با اندازه گیری میزان جابجایی نقاط پراکنش کننده دائمی، تغییرات ارتفاعی رخداده در محدوده معدن مشخص شد. بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات ارتفاعی رخداده در محدوده معدن بین 45 میلیمتر تا 45- میلیمتر در سال متغیر است. بر این اساس 3 محدوده فرونشستی به ترتیب در بخش های غربی، شرقی و شمال غربی دیواره معدن با مساحت 100 هزار، 68 هزار و 17 هزار متر مربع شناسایی شد. مطالعات میدانی انجام گرفته صحت نتایج را تایید می کند. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور جلوگیری از تخریب و ریزش دیواره این معدن مطالعات ژئوتکنیکی دقیقتری در این محدوده های تعیین شده لازم به نظر می رسد.
۳۷.

مقایسه ی عملکرد مدلهای شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 53 - 80

کلیدواژه‌ها: سری زمانی پیش بینی نرخ ارز شبکه ی عصبی مصنوعی هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۵
با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز در ایران پیش بینی آن یکی از چالش های مهم برای گروه های مختلف در کشور می باشد. این مطالعه به بررسی عملکرد شش شبکه ی عصبی مصنوعی مختلف ایستا و پویا برای پیش بینی نرخ ارز با رویکردهای بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی (1)1383-(4)1396 برای متغیرهای تاثیرگذار روی نرخ ارز شامل تورم، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برای دو کشور ایران و آمریکا، صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است تعداد نرون ها اثر منظمی روی بهتر شدن عملکرد شبکه ها نداشته و از طرفی بهترین نتایج در وقفه های سه و چهار اتفاق افتاده است. نتایج نشان می دهد که  بهترین عملکرد مربوط به شبکه ی ایستای تکنیکال و با ساختار شانزده نرون و چهار وقفه میسر شده است که پیش بینی نسبتاً دقیقی از نرخ ارز علیرغم تعداد کم داده های ورودی ارائه می دهد. همچنین دومین عملکرد مناسب مربوط به شبکه ی ایستای ترکیبی با ساختار ده نرون و دو وقفه می باشد. با این ملاحظات، سیاست گذاران می توانند با توجه به دسترسی بیشتر و بروزتر به داده های موثر بر نرخ ارز و با پایش لحظه ای متغیرها و ورود آنها به مدل جامع طراحی شده با استفاده از این روش، میزان انحراف نرخ ارز پیش بینی شده توسط مدل و نرخ ارز موجود را مورد بررسی قرار داده و سیاست های مقتضی را بر این اساس اتخاذ نمایند، به طوری که زیان های وارده بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد ناشی از شکاف نرخ پیش بینی شده و نرخ ارز موجود در حداقل مقدار باشد.
۳۸.

معیارهای پذیرش ریسک پالایشگاه های نفت خام و گاز طبیعی و کاربرد آن در قیمت گذاری محصولات بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) ۷-۵۳

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری سری زمانی نفت و گاز ارزیابی ریسک ماتریس ارزیابی ریسک معادله یابی معادلات ساختاری بیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۲۳
ریسک های بخش انرژی معمولاً فراوانی بسیار کم ولی شدت بسیار بالایی دارند، این امر باعث شده است که بخش انرژی هر کشور جزء بخش های پر ریسک دسته بندی شود. بنابر این برای پوشش ریسک های آن باید بیمه نامه های مناسب طراحی و پیاده سازی شوند. طراحی چنین بیمه نامه هایی مستلزم شناسایی دقیق تمامی ریسک ها، تعیین ضوابط پذیرش آنها و سرانجام انجام محاسبات بیم سنجی محصول طراحی شده است. این مقاله تنها بر بیمه پالایشگاه های نفت و گاز در حال بهره برداری، متمرکز می شود. ابتدا بر اساس مرور ادبیات ریسک های این حوزه شناسایی و سپس بر اساس نظرخبرگان حوزه بهداشت و ایمنی و ارزیابان ریسک که در حوزه انرژی فعالیت می کنند، الگوی ارزیابی این ریسک ها در قالب یک ماتریس ارزیابی ریسک، احصاء می شود. برای مطالعه نحوه و نوع تاثیرگذاری متغیرهای ارائه شده از روش تحلیل معادله یابی معادلات ساختاری بیزی به کمک نرم افزار آموس استفاده شده است. سپس با مراجعه به اطلاعات موجود در صنعت بیمه، قیمت گذاری این محصول بیمه ای با استفاده از رویکرد مبتنی بر نرخ و سرمایه بیمه نامه ارائه می شود.
۳۹.

پیش بینی شاخص کل قیمت سهام با استفاده از الگوی خاکستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال چهاردهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵۳ 115 - 137

کلیدواژه‌ها: الگوریتم خاکستری سری زمانی شاخص کل قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
پیش بینی بازار سهام به عنوان یک کار پر چالش در حوزه ی پیش بینی سری های زمانی مالی در نظر گرفته شده است. علت مهم این امر عدم وجود قطعیت در نحوه ی حرکت بازار سهام می باشد. هم چنین تحلیل داده های سری زمانی قیمت های سهام به علت غیر خطی بودن و وجود نویز زیاد مشکل می باشد. هدف این پژوهش پیش بینی بازار سرمایه با استفاده از الگوی پیش بینی خاکستری بهبود یافته در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از شاخص کل قیمت سهام (TEPIX) استفاده شد. یافته های حاصله بیان گر این است که که الگوریتم خاکستری بهبود یافته برازش یافته با به حداقل رساندن خطای پیش بینی یک الگوریتم مناسب برای پیش بینی نوسان شاخص کل قیمت سهام می باشد. پیش بینی بازار سهام به عنوان یک کار پر چالش در حوزه ی پیش بینی سری های زمانی مالی در نظر گرفته شده است. علت مهم این امر عدم وجود قطعیت در نحوه ی حرکت بازار سهام می باشد. هم چنین تحلیل داده های سری زمانی قیمت های سهام به علت غیر خطی بودن و وجود نویز زیاد مشکل می باشد. هدف این پژوهش پیش بینی بازار سرمایه با استفاده از الگوی پیش بینی خاکستری بهبود یافته در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از شاخص کل قیمت سهام (TEPIX) استفاده شد. یافته های حاصله بیان گر این است که که الگوریتم خاکستری بهبود یافته برازش یافته با به حداقل رساندن خطای پیش بینی یک الگوریتم مناسب برای پیش بینی نوسان شاخص کل قیمت سهام می باشد.
۴۰.

تعیین روند زمانی و مکانی و نقطه تغییر دما و بارش در حوضه کشف رود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۲ 306-289

کلیدواژه‌ها: نوسانات اقلیمی آزمون من کندال سری زمانی آزمون پتیت دشت مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
بررسی ویژگی های آب و هوایی و نوسانات آن در ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم و مدیریت و بهره برداری از منابع آب اهمیت دارد. تحلیل روند سری های زمانی متغیرهای هیدرولوژی و هواشناسی یکی از روش های تعیین تغییر در مولفه های اقلیمی است که با روش های مختلف پارامتری و ناپارامتری انجام می شود. در این پژوهش روند بارش و دما در سه مقیاس زمانی سالانه، فصلی و ماهانه در ایستگاه های حوضه کشف رود برای دوره آماری 1364 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور آمار بارش و دمای ماهانه اخذ گردید و روند سری های زمانی سالانه، فصلی و ماهانه با استفاده از آزمون ناپارامتری من کندال و آزمون پتیت در سطح اطمینان 95% مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که روند دمای بیشینه در فصول بهار و زمستان و همچنین در مقیاس سالانه برای کلیه ایستگاه های حوضه افزایشی است. اما در فصل تابستان و پاییز الگوی یکسانی وجود ندارد. روند دمای کمینه ایستگاه های حوضه در تمامی فصول از الگوی واحدی برخوردار نیست. نتایج تحلیل روند بارش نشان می دهد که بارش سالانه حوضه تغییر نکرده و روند آن در سطح 5 درصد معنی دار نیست در حالی که در فصل زمستان مقدار بارش حوضه روند کاهشی داشته است و در پاییز نیز در نیمه جنوبی روند افزایشی است. کاهش شدید بارش در زمستان و ماه های دی و بهمن و افزایش آن در آبان می تواند مدیریت منابع آب حوضه را در فصل خشک با چالش جدی مواجه کند.