درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های سال های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داشته است. با توجه به وجود رابطه تاثیرگذار رشد پول بر جانشینی پول در ایران، لازم است کنترل های رشد پول و جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول توسط سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.

رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

روش های مختلف جدا سازی روند از ادوار، امکان بررسی خصوصیات ادواری سری های زمانی از زوایای مختلف را ارائه می کند. با این شیوه می توان بررسی کرد که آیا رویکردهای متفاوت به پدیده دورتجاری قادر است اطلاعات مفیدی را به منظور فهم بهتر رفتار متغیرهای اقتصادی در ادوار تجاری در اختیار قرار دهد یا خیر. در این مقاله به دنبال بررسی خصوصیات ادواری اقتصاد ایران با استفاده از روش های مختلف روندزدایی و مقایسه نتایج در این زمینه هستیم. شواهد نشان می دهد که لحاظ کردن یک فرایند ریشه واحد برای روند تولید و اجزای آن هنگام استخراج اجزای ادواری، تأثیر قابل توجهی بر نظم های آماری بین جزء ادواری متغیرهای مهم اقتصاد کلان دارد. این موضوع هم در خصوص تشخیص دوره های رونق و رکود و هم پراکندگی و هم حرکتی متغیرها مصداق دارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که همسویی رفتار مصرف، سرمایه گذاری و دستمزد واقعی و، همچنین، تقدم و تأخر سرمایه گذاری و واردات به فروض در نظر گرفته شده برای روند متغیرها ( تفاضل پایا بودن و یا نبودن) بستگی دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که سطح عمومی قیمت ها در ایران رفتاری ضد سیکلی و صادرات و واردات رفتاری موافق سیکلی دارند. از نظر تقدم و تأخر زمانی نیز در همه روش ها صادرات واکنشی متأخر نسبت به تولید دارد و غالب نتایج رفتار واردات را پیشرو و رفتار سطح عمومی قیمت ها را متأخر نسبت به تولید ارزیابی می کنند.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

امروزه بخش زیادی از نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأمین می شود. اوراق بهادارسازی یکی از ابزارهای جدید در عرصه تأمین منابع مالی با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. مطالعات اخیر در زمینه اوراق بهادارسازی، بهره گیری از این ابزار و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار به منظور تأمین مالی بانک های کشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان آن توصیه نموده اند. این پژوهش، به بررسی آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل نظری در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. الگوی نظری استفاده شده، الگوی رشد اقتصادی دربردارنده ی واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر پایة الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی (1928) بنا شده است. برای تبدیل این الگو به الگوی مناسب برای پژوهش، نظام بانک داری سایه ای، و اوراق بهادارسازی به آن افزوده شده، سپس این الگو از روش کالیبراسیون و با استفاده از پارامترهای ساختاری واقعی اقتصاد ایران، شبیه سازی شده و تغییر و نوسان های کلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازی تبیین و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از اوراق بهادارسازی به منظور تأمین منابع مالی بانک های داخلی، آثار اقتصاد کلان منفی شامل کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و نیز افزایش تورم به دنبال خواهد داشت.

برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های نفتی، تکانه های مالی (مانند تغییر نرخ مالیات ها) و تکانه های بهره وری بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی استفاده نموده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که مدل ارائه شده تقریباً به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد یک تکانه مثبت بهره وری بخش رسمی باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود اما برعکس یک تکانه مثبت بهره وری بخش زیرزمینی باعث کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی و به دنبال آن منجر به افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت می شود. همچنین یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود.

قیمت به عنوان اساسی ترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان می دهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای اقتصاد ایران طراحی کند تا از طریق آن تأثیر تکانه های پولی و تکانه های نفتی را بر نوسانات این بخش شناسایی کند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیرمسکن شده است. در ضمن با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیرمسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیرمسکن بیشتر از بخش مسکن است. درآمدهای نفتی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای بخش خصوصی و خانوارها باعث افزایش تورم در اقتصاد می شوند. نتایج نشان می دهد که بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیر مسکن می شود. با این تفاوت که اثر تورمی این شوک بیشتر از تولید می باشد. در مجموع نتایج توابع عکس العمل آنی و مقایسه گشتاورهای مدل با داده های واقعی نشان می دهد مدل ارائه شده تا حد زیادی می تواند نوسانات سیکلی متغیرهای کلان اقتصادی بخش مسکن و غیرمسکن را تبیین نماید.

در این مقاله با توجه به اهمیت انتظارات تورمی، چگونگی شکل گیری انتظارات تورمی با در نظر گرفتن عوامل ناهمگن اقتصادی بررسی شده و با استفاده از مدل محاسباتی مبتنی بر عامل، تورم انتظاری برای سال های 1357 - 1391 در اقتصاد ایران با معیار حداقل مربعات خطای پیش بینی شبیه سازی شده است. بر اساس فروض، افراد به دو گروه با انتظارات برون گرا و بازگشت به روند، تقسیم شده اند که در طول زمان نسبت این دو گروه در جامعه می تواند تغییر نماید. نتایج مدل شبیه سازی شده نشان می دهد که عاملان اقتصادی با انتظارات تورمی برون گرا نقش مهمی در ماندگاری تورم دارند و تغییر پارامترهای رفتاری عوامل اقتصادی، انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین به دلیل امکان وجود پویایی درون زا در مدل، شایسته است سیاست گذاران چگونگی تغییر انتظارات تورمی را در اتخاذ سیاست ها مورد توجه ویژه قرار دهند.

هدف این مقاله بررسی تاثیرات شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، نخست الگوی عوامل موثر بر مخارج دولتی بیان شده و شوک مخارج دولتی از طریق پسماندهای الگو استخراج می شود؛ سپس الگوی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1350- 1393 برآورد می شود. در تخمین مدل ها روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بکار رفته است. براساس نتایج تاثیر شوک مخارج دولتی جاری بر تولید ناخالص داخلی معنادار نیست؛ در حالی که شوک مخارج دولتی با یک وقفه، دارای تاثیر مثبت و معنا دار بر GDP است. جمله تصحیح خطا منفی و معنا دار بوده و نشان می دهد در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره 12 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. پیشنهاد می شود دولت مخارج خود را بیش از حد بالا نبرد؛ زیرا این امر باعث ایجاد رابطه معکوس بین اندازه مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی شده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می دهد که تکانه های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه ای در دوره تحت بررسی نشان می دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می شود.

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک ها را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. همچنین با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش های کلان اقتصادی و نقش واسطه گری مالی بانک ها و اینکه نااطمینانی و بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان به بی ثباتی سیستم مالی منجر شده و در نهایت عملکرد و فعالیت بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ضرورت توجه را بیش از پیش می کند به طوری که امروزه بررسی و اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی مهم تر شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر نوسانات کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک ها در ایران است. این بررسی با استفاده از مدل سازی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) و مدل نامتقارن واریانس ناهمسان شرطی (EGARCH) و روش داده های تابلویی مبتنی بر داده های فصلی طی سال های 1392-1385 و اطلاعات مربوط به 14 بانک بزرگ کشور انجام می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نوسانات متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام به عنوان مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تاثیر معنی داری بر ریسک نقدینگی بانک ها دارند. بنابراین افزایش نوسانات در اقتصاد منجر به کمبود نقدینگی و تغییر ترکیب سپرده های بانک ها شده و در نهایت بانک ها در معرض ریسک نقدینگی بالاتری قرار خواهند گرفت.

بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار و متغیرهای جمعّیتی همچون مهاجرت و نسبت نرخ مشارکت مردان به نرخ مشارکت زنان بر روی نرخ بیکاری در استان های ایران بررسی شده است. داده های این پژوهش داده های استانی برای دوره زمانی 1384 تا 1392 است و مدل پژوهش با روش پانل دیتا برآورد شده است که بر پایه آن اثرگذاری متغیرها بر روی نرخ بیکاری روشن شده است. از میان متغیرهای وارد شده در مدل، شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای، با استفاده از متغیرهای مختلف از جمله بودجه جاری و سرمایه ای استان ها، وسعت، جمعّیت، بی سوادی، بیکاران، ارزش افزوده و امید به زندگی محاسبه شده و نتایج گویای آن بود که اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر روی نرخ بیکاری استان ها، در سطح اطمینان مرسوم، اطمینان بخش نیست (85 % است).

در این تحقیق به بررسی چالش ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل مؤثربرسرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرک های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام یافته در این حوزه و جمع آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش های سرمایه گذاری در قالب فرضیه های اصلی و فرعی معرفی شده اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سؤالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ های آنها می رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تأمین سرمایه، بازگشت سرمایه ، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک های صنعتی به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.

دو پدیده پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، به طوری که وجود اقتصاد سایه، امکان ایجاد توهم مالی را برای دولت فراهم می کند. در توهم مالی، به دلیل درک نادرست شهروندان از بار مالیاتی، تقاضا برای کالاها و خدمات عمومی و، در نتیجه، هزینه های دولت افزایش می یابد. در این مقاله ارتباط بین توهم مالی و اقتصاد سایه در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری (لیزرل)، در اقتصاد ایران طی سال های 1391-1357 ش، از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل نشان می دهند که اقتصاد سایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر توهم مالی در ایران است؛ این یافته بیانگر آن است که وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مثبتی در توهم مالی به وجود آورده است که یکی از پیامدهای آن رشد بدهی های دولت می باشد. علاوه بر این، مهم ترین متغیر توضیح دهنده اندازه توهم مالی در ایران بار مالیاتی است که دولت از آن در جهت انحراف ادراک مؤدیان مالیاتی استفاده می کند.

شوک های موقت و دائمی درآمد مهم ترین عوامل تعیین کننده مصرف خانوار به حساب می آیند. بر اساس فرضیه درآمد دائمی، مصرف خانوار همواره به شوک های دائمی درآمد در مقایسه با شوک های موقت بیشتر عکس العمل نشان می دهد. در این مطالعه از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه شوک های درآمد به موقت و دائمی و از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر مصرف خانوار های ایرانی طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق، فرضیه درآمد دائمی را در ایران تأیید می کند که بر اساس آن، در طول دوره مورد بررسی، مصرف خانوار تقریباً به طورکامل توسط شوک های دائمی درآمد توضیح داده می شود، در حالی که نسبت به شوک های موقت حساسیتی از خود نشان نمی دهد.

رشد مداوم سطح عمومی قیمت ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت هاست. پویایی تورم کوتاه مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست های پولی می باشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی سال های 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفه دار و شکاف تولید می باشد. در برآورد مقدار شکاف تولید از سه فیلتر کالمن، هدریک- پرسکات و باند- پس استفاده گردیده است. همچنین در مدل های مورد استفاده در این بررسی برای سال 1357 مشاهده گردید که شکاف ساختاری مربوط به سال های پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. نتایج نشان می دهد که مطابق با دیگر مدل های منحنی فیلیپس که وجود اثر و نقش اصلی شکاف تولید بر تورم دوره جاری را تأیید می کند، در این مدل نیز در هر سه حالت محاسبه شکاف تولیدی، این متغیر بر تورم جاری اثری معنی دار و مثبت دارد که حاکی از اثرگذاری متغیرهای واقعی در بلندمدت در کنار سیاست های پولی بر تورم است. همچنین ضریب متغیر تورم انتظاری (آتی) و تورم گذشته معنی دار گردید که نشان از این دارد که بنگاه ها در تعیین قیمت خود، هم آینده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضریب تورم انتظاری بیشتر از ضریب تورم باوقفه است و بیان می کند که بنگاه ها در تعیین سطح قیمت جاری خود بیشتر به تورم آتی توجه دارند. آزمون های ارزیﺎﺑی ﻣﺪل های ﺗﺨﻤیﻨی، حاکی از صحت و اعتبار برآورد می باشد.

اثر بالاسا- ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان می کند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز)، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai (۲۰۱۰) براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی ۷۰-۱۹۵۵ را ۸/۲ درصد به دست آورد و نشان داد که ۷/۰ درصد از ۸/۲ درصد افزایش ارزش پول ملی ژاپن به علت بالاتر بودن رشد بهره وری است؛ به عبارت دیگر اثر بالاسا- ساموئلسون در ژاپن را ۷/۰ درصد برآورد کرد. مطالعه حاضر بر پایه فرضیه بالاسا- ساموئلسون، اثر بهره وری بر نرخ واقعی ارز را طبق دو مدل کاربردی ایمای (۲۰۱۰) در دوره زمانی ۹۰-۱۳۸۱ با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است. مقدار اثر بالاسا- ساموئلسون در این تحقیق ۱/۲- درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران سالانه ۶/۱۳ درصد تقویت شده است؛ بنابراین این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران (شکاف تورم ایران و امریکا) به دلیل رشد بالاتر بهره وری ایران نسبت به امریکا بوده، کاملاً رد می شود. براساس شکاف رشد بهره وری (اثر بالاسا- ساموئلسون)، تورم ایران در دوره مورد مطالعه می بایست متوسط سالیانه ۱/۲ درصد کمتر از امریکا می بود؛ به عبارت دیگر ارزش واقعی پول ملی ایران می بایست سالیانه ۱/۲ درصد تضعیف می شد.

این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران به تفکیک نُه بخش در دوره 1390-1353 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوهای پویای توابع اشتغال به روش ARDL، در تمام بخش های اقتصادی، تولید اثر مثبت و سرمایه سرانه به عنوان شاخصی از هزینه نسبی استفاده از نیروی کار اثر منفی بر اشتغال داشته است. در ضمن، بهره وری کل عوامل تولید به عنوان شاخصی از فناوری، فقط در بخش های کشاورزی، صنعت، آب، برق و گاز، ارتباطات و سایر خدمات بر تقاضای نیروی کار اثر منفی و معنادار داشته است. بدین ترتیب، افزایش رشد تولید نقش مهمی در افزایش اشتغال دارد؛ ولی از اثرات منفی افزایش سرمایه سرانه و پیشرفت فناوری بر اشتغال نباید غافل شد. پیش بینی انجام شده بر اساس توابع اشتغال بخشی، نشان می دهد که در صورت تحقق متوسط رشد اقتصادی 8 درصد در سال، طی برنامه ششم توسعه، متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال حدود 949 هزار نفر خواهد بود و نرخ بیکاری به 9 درصد تنزل خواهد یافت.